Anda di halaman 1dari 113

Bank Sertifikasi Manajemen Risiko (Soal 3)

1. Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan keputusan sebagai
berikut, kecuali:
a. bisnis yang akan dijadikan investasi
b. bisnis yang akan diakuisisi
c. bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada
d. bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya

3. Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang high
frequency/low impact menjadi low frequency/high impact, dikarenakan beberapa alasan di
bawah ini, kecuali:
a. otomatisasi
b. outsourcing
c. meningkatnya litigasi
d. meningkatnya ”blue collar crime”

4. Loss given default (LGD) didefinisikan sebagai:


a. tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank (ditetapkan dengan % tertentu)
b. perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default.
c. tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit default
d. persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang disalurkan bank

5. Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari pengawas bank dikarenakan :
a. bank dapat menimbulkan risiko sistemik
b. bank merupakan agent of development dari suatu perekonomian
c. bank menghimpun dana dari masyarakat
d. bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian negara

6. Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian negara yang
bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal tersebut di bawah ini, kecuali :
a. kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang memburuk
b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat
c. naiknya tingkat suku bunga
d. meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)

7. Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading banyak
mendapatkan dorongan dan dukungan karena:
a. pertumbuhan pasar derivatif
b. penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing.
c. Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar
d. Jawaban a dan b benar

8. Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi merupakan


konsekuensi dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi:
a. Nasabah
b. Bank
c. Pemegang Saham
d. Pemerintah

9. Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom level) dan
diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap menginginkan
peningkatan portofolio pembiayaan maka strategi pembiayaan yang tepat saat ini adalah:
a. Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang
b. Membeli obligasi jangka panjang
c. Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun
d. Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun

10. Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal dampak yang
ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih disebabkan karena:
a. Pasar keuangan yang bersifat global
b. Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari
c. Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif
d. Jawaban a dan b benar

1. Apa risiko itu?


a. Kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diharapkan
b. Potensi kerugian yang tidak diperkirakan
c. Peraturan bank untuk melindungi nasabah
d. Peluang terjadinya hasil yang buruk

2. Definisi risiko pasar (market risk) adalah:


a. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat
pergerakan/fluktuasi harga di pasar uang.
b. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat
fluktuasi harga di pasar saham.
c. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat
fluktuasi harga di pasar obligasi.
d. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on atau off balance sheet yang terjadi dari perubahan
/ fluktuasi harga pasar

3. Termasuk dalam masalah risiko kredit adalah:


a. Inkaso (Collection)
b. Pembayaran tunai (Cash Payment)
c. Jasa penagihan kredit (Loan Recovery Service)
d. Tata kelola portofolio pinjaman (Loan portfolio management)
4. Risiko operasional adalah kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan
dari:
a. Internal control, people & system
b. Internal process & external events
c. Internal process, people & system or external events
d. People & system

5. Termasuk dalam kategori risiko lainnya adalah:


a. Business, strategic & reputation risk
b. Business, strategic & legal risk
c. Strategic, compliance, & legal risk
d. Business, compliance, & reputation risk

6. Komite Basel menerbitkan perubahan ketentuan risiko pasar pada tahun:


a. 1988
b. 1998
c. 1996
d. 2001

7. Risiko pasar pada transaksi perdagangan, timbul dari:


a. Nilai portofolio kredit yang diberikan bank
b. Struktur usaha yang dilakukan bank
c. Nilai investasi yang dipengaruhi oleh perubahan market rate
d. Posisi banking book
8. Risiko bisnis timbul karena adanya keputusan berikut ini:
a. Jenis usaha apa yang akan diinvestasikan
b. Jenis usaha apa yang akan dibeli
c. Dimana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijual
d. Semua jawaban salah

9. Definisi risiko yang digunakan pada sertifikasi ini adalah


a. besarnya kerugian aktual
b. probabilitas kerugian aktual
c. peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan
d. estimasi kerugian yang mungkin timbul

10. Sebelum tahun 1930-an kebangkrutan bank dan bank-bank yang mengalami rush sangat
sering terjadi di AS. Pernyataan mana dibawah ini yang secara tepat menggambarkan mengapa
hal ini terjadi?
a. Bank-bank tidak dikelola dengan baik
b. Bank-bank tidak cukup memiliki modal dibandingkan dengan risiko yang diambil
c. Para pimpinan bank tidak memiliki sertifikat manajemen risiko pada saat itu.
d. Kejadian-kejadian eksternal seringkali di luar pengendalian Bank.

11. Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic shock (perubahan dalam
perekonomian yang sifatnya negatif dan ekstrim, bank dapat menurunkan
risiko insolvencydengan cara:
a. Melakukan diversifikasi pada portfolionya
b. Melakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan
c. Memperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan meyakinkan bahwa risiko bank
telah ditopang dengan tersedianya modal yang cukup
d. Menerapkan prinsip matching secara konsisten

12. Return on regulatory capital mengacu pada pengertian sebagai berikut:


a. Laba bank yang dipersyaratkan dalam Basel I
b. Penambahan modal yang diiringi dengan penambahan laba Bank
c. Ukuran kinerja yang memastikan bahwa suatu transaksi akan memberikan keuntungan
yang memadai untuk penambahan modal baru.
d. Semua jawaban di atas benar
13. Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh direktur bank
disebut?
a. Risiko reputasi
b. Riisko strategik
c. Risiko legal
d. Risiko bisnis

15. Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan usahanya tidak hanya dialami
oleh nasabah, karyawan dan pemegang saham saja, tetapi dapat mempengaruhi perekonomian
suatu negara. Kasus orange county di California, AS memaparkan dampak bangkrutnya
sebuah county terhadap:
a. Nasabah
b. Karyawan
c. Pemegang saham
d. Semua jawaban di atas benar

16. Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud dengan risiko operasional……
a. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas proses
internal, orang, sistem dan atau dari kejadian eksternal
b. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas usaha
(bisnis), strategi dan reputasi perusahaan
c. Jawaban a & b benar
d. Jawaban a & b salah
17.Apa yang dimaksud dengan reputational risk?
a. Risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang berakibat merugikan
perusahaan
b. Risiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat besar secara finansial
c. Risiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya opini publik yang negatif
d. Semua jawaban diatas salah
18. Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pemegang saham,
nasabah, dan pegawainya, namun juga menjadi perhatian dari:
a. Pengelola perekonomian negara
b. Investor
c. Kreditor
d. Keseluruhan perbankan nasional
19. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tanggal
jatuh tempo suatu investasi pada waktu tertentu, disebut dengan:
a. efficient frontier
b. yield curve
c. interest rate curve
d. duration
20. Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan kebijakan tertentu,
diantaranya adalah:
a. sekuritisasi
b. analisa yang mendalam
c. restrukturisasi kredit
d. credit swap

23. Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang high
frequency/low impact menjadi low frequency/high impact 1dikarenakan beberapa alasan di
bawah ini, kecuali:
a. otomatisasi
b. outsourcing
c. meningkatnya litigasi
d. meningkatnya ”blue collar crime”

26. Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian negara yang
bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal tersebut di bawah ini, kecuali:
a. kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang memburuk
b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat
c. naiknya tingkat suku bunga
d. meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)

27. Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading banyak
mendapatkan dorongan dan dukungan karena:
a. pertumbuhan pasar derivatif
b. penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing.
c. Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar
d. Jawaban a dan b benar
28. Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi merupakan
konsekuensi dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi:
a. Nasabah
b. Bank
c. Pemegang Saham
d. Pemerintah
29. Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom level) dan
diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap menginginkan
peningkatan portofolio pembiayaan maka strategi pembiayaan yang tepat saat ini adalah:
a. Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang
b. Membeli obligasi jangka panjang
c. Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun
d. Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun
30. Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal dampak yang
ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih disebabkan karena:
a. Pasar keuangan yang bersifat global
b. Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari
c. Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif
d. Jawaban a dan b benar
31. Liberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang besar,
karena:
a. Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan bank
b. Menciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru
c. Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar modal
d. Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar keuangan
33. Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I dan memiliki modal yang tidak
dialokasikan sebesar USD 4 juta dan bermaksud meminjamkan dananya kepada sebuah Bank
OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa maksimal dana yang dapat dipinjamkan oleh bank
A:
a. USD 125 juta
b. USD 250 juta
c. USD 375 juta
d. USD 500 juta
34. Ukuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dapat
memberikan hasil yang cukup bagi bank untuk menambah modal (baru) adalah:
a. Return on asset
b. Return on investment
c. Return on economic capital
d. Return on regulatory capital
35. Yang mana pernyataan dibawah ini yang paling benar:
a. Tidak lebih dari 50% dari total modal yang bisa digunakan dalam modal Tier 2
b. Modal dasar seharusnya tidak mencakup investasi minoritas dari perusahaan terkonsolidasi
c. Modal dasar seharusnya tidak termasuk investasi dalm perusahaan perbankan dan
keuangan yang terkonsolidasi
d. Model VaR menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari portofolio bank dipasar
uang

37. Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya?
a. Modal yang rendah
b. Ratio hutang terhadap modal yang dimiliki tinggi
c. Pengaturan yang longgar
d. Risiko tinggi

38. Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh VaR?


a. Potensi kerugian sesungguhnya
b. Variabilitas rugi yang mungkin terjadi
c. Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat risiko pasar
d. Tingkat keyakinan statistic atas kerugian
39. Bank Sentral bertindak selaku “Lender of the last resort” yang menyediakan dana kepada
bank umum untuk mecegah krisis likuiditas dan solvensi yang dapat mengakibatkan:
a. Peristiwa risiko operasional
b. Krisis ekonomi nasional
c. Krisis spesifik pada bank
d. Penarikan dana dalam jumlah besar
40. Tier ke 3 modal disediakan untuk mendukung:
a. Risiko kredit
b. Risiko operasional
c. Hanya portofolio perdagangan bank
d. Risiko lain
41. Basel Committee menyusun “Market Risk Amendment” dengan:
a. Standardized approach
b. Turn Truck approach
c. Internal Model approach
d. Quantitative approach
42. Masa transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal sebagai:
a. Multiday VaR
b. VaR day
c. VaR horizon
d. semua jawaban salah
43. Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh Basel I adalah:
a. The current exposure method
b. The original exposure method
c. Value at Risk Method
d. Semua jawaban benar
44. Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan modal,
namun juga menciptakan kerangka kerja untuk:
a. Struktur permodalan bank (The structure of bank capital)
b. Struktur asset bank (The structure of bank asset)
c. Struktur usaha bank (The structure of bank business)
d. Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio)
45. Insolvency dalam bank didefinisikan sebagai:
a. Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah
b. Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan
c. Bank yang mempunyai masalah likuiditas
d. Semua jawaban benar.
46. Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena:
a. Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank
b. Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit
c. Semua jawaban benar
d. Semua jawaban salah
47. Apa permasalahan pada Basel I:
a. Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua
b. Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan charge yang
sama dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang buruk
c. Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank
d. Tidak ada jawaban yang benar

48. Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi kredit
dari:
a. Peminjam
b. Surat berharga yang diterbitkan
c. Tidak ada jawaban yang benar
d. Semua jawaban benar
49. Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian maksimum atas
portofolio bank
a. Pada suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu
b. Dalam suatu durasi
c. Dalam suatu periode waktu
d. Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima
50. Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak diperhitungkan sebagai Modal tier 1:
a. Modal disetor
b. Saham preferen non kumulatif (Non cumulative preferred stock)
c. Cadangan tambahan modal (disclosed reserve)
d. Cadangan umum
51. Dalam ketentuan Basel I, komponen apa yang termasuk dalam Modal Tier 2:
a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
b. Penyertaan
c. Saham preferen
d. Goodwill

52. Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya disebut:


a. Liquidity.
b. Insolvency.
c. High leverage.
d. Bankruptcy.
53. Aset pada neraca yang dikalikan dengan bobot risikonya disebut:
a. Risk – weighted asset (RWA)
b. Leverage ratio
c. Weighted averaged assets
d. Risk mitigation
54. Eligible capital yang digunakan dalam perhitungan ratio RWA adalah:
a. ATMR
b. Modal disetor dan modal tambahan
c. Modal inti dan modal pelengkap
d. Regulatory capital
55. Kesepakatan Basel I mencakup:
a. Credit risk
b. Capital risk
c. Strategic risk
d. Reputation risk
56. Kelemahan dari kesepakatan Basel I adalah dalam hal ketentuan pemberian bobot bagi
pinjaman korporasi:
a. RWA yang lebih rendah
b. RWA yang sama
c. RWA yang sangat tinggi
d. RWA yang sangat rendah
57. Kelompok asset dibawah ini yang merupakan asset dengan bobot risiko 0%
a. Government lending OECD
b. Inter bank (OECD) banks
c. Non – OECD government debt
d. Non – OECD bank < 1 year
58. Dalam Basel I, suatu kerangka kerja struktur permodalan bank disebut dengan:
a. Target capital ratio
b. Risk weighted assets
c. Eligible capital
d. Capital base
59. Model kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum
pada portofolio bank dalam risiko pasar disebut:
a. Value at Risk
b. Risk Weighted Assets
c. Market risk amendment
d. Credit risk equivalence
60. Stabilitas finansial didefinisikan sebagai:
a. Stabilitas nilai uang
b. Situasi pasar yang terjaga dan kapasitas lembaga keuangan untuk memobilisasi tabungan
secara efisien, sehingga likuiditas dan alokasi investasitidak terganggu
c. Ketidak mampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo
d. Ratio hutang perusahaan terhadap modalnya
61. Bank yang mempunyai gearing ratio yang lebih rendah, berarti:
a. Lower leveraged.
b. Highly leveraged.
c. Lower risk.
d. Semua jawaban salah
62. Jika suatu bank menghadapi krisis solvency berarti:
a. Bank tersebut sangat likuid
b. Bank tersebut tidak solvent
c. Bank tersebut mempunyai leverage yang lebih rendah
d. Bank tersebut tidak stabil
63. Komite Basel mempunyai beberapa sasaran utama dalam mengembangkan kesepakatan
Basel I, yaitu:
a. Meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem perekonomian internasional
b. Menciptakan kerangka kerja yang adil untuk mengukur kecukupan modal dari bank yang
aktif secara internasional
c. Melakukan standarisasi bank-2 diseluruh dunia
d. Tidak ada jawaban yang benar
64. Risk Weighted Asset (RWA) adalah model yang digunakan oleh:
a. Internal Bank Management
b. Bank Supervisor
c. Basel Committee
d. Government
65. Jumlah kerugian yang melebihi modal (solvency crisis) akan ditanggung oleh:
a. Pemegang saham
b. Pegawai
c. Debitur dan pemegang obligasi
d. Manajemen
66. Definisi dari stabilitas moneter adalah:
a. Mobilisasi tabungan secara hemat
b. Inflasi yang stabil dan rendah
c. Pasar yang likuid
d. Alokasi investasi yang tidak merugikan
67. Harga dari instrumen derivatif diperoleh dari nilai salah satu dibawah ini, kecuali:
a. Instrumen keuangan
b. Komoditas
c. Instrument derivatif lainnya
d. Aset Tertimbang Menurut Risiko
68. Komite Basel menyepakati bahwa elemen inti dari komponen modal yang diperhitungkan
pada eligible capital adalah…..
a. Subordinated loan
b. Equity Capital
c. Tier 1 dan tier 2
d. Contingency Capital
69. Pengertian stabilitas moneter (monetary stability) adalah…..
a. Jumlah uang beredar yang stabil
b. Nilai uang yang stabil
c. Kemampuan bank memenuhi kewajibannya
d. Stabilitas kebijakan moneter
70. Untuk memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional merupakan
salah satu tujuan dari…..
a. Kebijakan Bank sentral di masing-masing negara
b. Tujuan dari Basel Accord I
c. Tujuan dari basel Accord II
d. Kebijakan sistem keuangan internasional
71. Faktor konversi atas transaksi yang terkait dengan pos kontinjensi karena adanya
pergerakan harga pasar adalah…..
a. 20%
b. 50%
c. 75%
d. 100%
72. Tahun berapakan komite Basel dibentuk?
a. 1998
b. 1996
c. 2004
d. 1974
73. Bank A dan Bank B mempunyai jumlah aset yang sama. Bank A mempunyai aktiva yang
sebagian besar berupa obligasi pemerintah dan surat-surat berharga jangka pendek. Sementara
Bank B sebagian besar aktivanya berbentuk pinjaman kepada korporasi. Atas dasar informasi
tersebut, pernyataan mana di bawah ini yang paling benar?
a. Pemegang saham Bank A akan memperoleh keuntungan lebih banyak
b. Bank A akan menghadapi risiko lebih tinggi dari Bank B
c. Bank B harus mempunyai modal lebih besar agar bisa bertahan melakukan usahanya
d. Bank B akan menghadapi pendapatan yang lebih rendah
74. Berdasarkan informasi dari soal no.43 di atas, bank manakah yang akan memperoleh
tingkat keuntungan yang lebih tinggi?.
a. Bank A, sebab risiko yang diambil lebih rendah
b. Bank B, sebab menghadapi risiko yang lebih tinggi
c. Bank B, sebab memiliki profile yang lebih baik
d. Jawaban di atas tidak ada yang benar.
75. Pernyataan mana yang benar berkaitan dengan Basel I?
a. Fokus pada metodologi internal
b. Memiliki sensitifitas terhadap risiko yang dimiliki oleh bank
c. Sangat luwes terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap bank
d. Pendekatan yang menggunakan satu ukuran terhadap risiko dan modal
76. Berapakah rasio modal yang ditentukan pada Basel I?
a. 5%
b. 12%
c. 8%
d. 9%
77. Pada Basel I, transaksi off-balance sheet dapat diukur risikonya dengan menggunakan:
a. Capital equivalence
b. Asset value equivalence
c. Credit risk equivalence
d. Nominal value equivalence
78. Berkaitan dengan hubungan antara risiko dengan jumlah modal bank, pernyataan
manakah di bawah ini yang paling benar?
a. Semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, maka semakin banyak pula modal yang harus
dimiliki oleh bank
b. Semakin kecil risiko yang dihadapi bank, maka semakin kecil pula modal yang harus dimiliki
oleh bank
c. Semakin tinggi risiko bank, maka modal yang diperlukan semakin sedikit
d. Jawaban a dan b benar
79. Yang manakah dari kelompok aset berikut yang memiliki risiko paling tinggi pada Basel I:
a. Pinjaman kepada OECD
b. Pinjaman kepada perusahaan dengan rating AAA
c. Pinjaman kepada bank non-OECD dengan periode kurang dari 1 tahun
d. Pembelian T-Bills
80. Yang manakah dari pernyataan-pernyataan di bawah ini mengenai perhitungan VAR?
a. Pengukuran VAR sangat sempurna
b. VAR menggambarkan kerugian minimal dalam transaksi derivatif
c. VAR menggambarkan kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu dalam
periode tertentu
d. VAR adalah perhitungan yang didasarkan atas volatilitas keuntungan

Bank Soal BSMR Level 1

BANK SOAL 1

1. Apa risiko itu ?

a. Kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diharapkan

b. Potensi kerugian yang tidak diperkirakan

c. Peraturan bank untuk melindungi nasabah

d. Peluang terjadinya hasil yang buruk

2. Definisi risiko pasar (market risk) adalah:

a. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat
pergerakan/fluktuasi harga di pasar uang.

b. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat
fluktuasi harga di pasar saham.

c. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat fluktuasi
harga di pasar obligasi.

d. Risiko terjadinya kerugian pada posisi on atau off balance sheet yang terjadi dari perubahan /
fluktuasi harga pasar

3. Termasuk dalam masalah risiko kredit adalah:


a. Inkaso (Collection)

b. Pembayaran tunai (Cash Payment)

c. Jasa penagihan kredit (Loan Recovery Service)

d. Tata kelola portofolio pinjaman (Loan portfolio management)

4. Risiko operasional adalah kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan dari:

a. Internal control, people & system

b. Internal process & external events

c. Internal process, people & system or external events

d. People & system

5. Termasuk dalam kategori risiko lainnya adalah:

a. Business, strategic & reputation risk

b. Business, strategic & legal risk

c. Strategic, compliance, & legal risk

d. Business, compliance, & reputation risk

6. Komite Basel menerbitkan perubahan ketentuan risiko pasar pada tahun:

a. 1988

b. 1998

c. 1996

d. 2001

7. Risiko pasar pada transaksi perdagangan, timbul dari:

a. Nilai portofolio kredit yang diberikan bank

b. Struktur usaha yang dilakukan bank


c. Nilai investasi yang dipengaruhi oleh perubahan market rate

d. Posisi banking book

8. Risiko bisnis timbul karena adanya keputusan berikut ini:

a. Jenis usaha apa yang akan diinvestasikan

b. Jenis usaha apa yang akan dibeli

c. Dimana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijual

d. Semua jawaban salah

9. Definisi risiko yang digunakan pada sertifikasi ini adalah

a. besarnya kerugian aktual

b. probabilitas kerugian aktual

c. peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan

d. estimasi kerugian yang mungkin timbul

10. Sebelum tahun 1930-an kebangkrutan bank dan bank-bank yang mengalami rush sangat sering
terjadi di AS. Pernyataan mana dibawah ini yang secara tepat menggambarkan mengapa hal ini
terjadi?

a. Bank-bank tidak dikelola dengan baik

b. Bank-bank tidak cukup memiliki modal dibandingkan dengan risiko yang diambil

c. Para pimpinan bank tidak memiliki sertifikat manajemen risiko pada saat itu.

d. Kejadian-kejadian eksternal seringkali di luar pengendalian Bank.

11. Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic shock (perubahan dalam perekonomian
yang sifatnya negatif dan ekstrim, bank dapat menurunkan risiko insolvency dengan cara:

a. Melakukan diversifikasi pada portfolionya

b. Melakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan


c. Memperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan meyakinkan bahwa risiko bank
telah ditopang dengan tersedianya modal yang cukup

d. Menerapkan prinsip matching secara konsisten

12. Return on regulatory capital mengacu pada pengertian sebagai berikut:

a. Laba bank yang dipersyaratkan dalam Basel I

b. Penambahan modal yang diiringi dengan penambahan laba Bank

c. Ukuran kinerja yang memastikan bahwa suatu transaksi akan memberikan keuntungan yang
memadai untuk penambahan modal baru.

d. Semua jawaban di atas benar

13. Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh direktur bank
disebut?

a. Risiko reputasi

b. Riisko strategik

c. Risiko legal

d. Risiko bisnis

14. Kasus yang dialami oleh Bestbank, Boulder, Colorado, US pada bulan Juli 1998 yang
menyebabkan bank tersebut ditutup oleh FDIC karena mengalami kerugian USD 200 juta adalah
akibat:

a. Risiko strategik

b. Risiko kredit

c. Risiko reputasi

d. Risiko bisnis

15. Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan usahanya tidak hanya dialami oleh
nasabah, karyawan dan pemegang saham saja, tetapi dapat mempengaruhi perekonomian
suatu negara. Kasus orange county di California, AS memaparkan dampak bangkrutnya
sebuah county terhadap:

a. Nasabah

b. Karyawan

c. Pemegang saham

d. Semua jawaban di atas benar

16. Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud dengan risiko operasional......

a. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas proses internal,
orang, sistem dan atau dari kejadian eksternal

b. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas usaha (bisnis),
strategi dan reputasi perusahaan

c. Jawaban a & b benar

d. Jawaban a & b salah

17. Apa yang dimaksud dengan reputational risk?

a. Risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang berakibat merugikan perusahaan

b. Risiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat besar secara finansial

c. Risiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya opini publik yang negatif

d. Semua jawaban diatas salah

18. Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pemegang saham, nasabah, dan
pegawainya, namun juga menjadi perhatian dari:

a. Pengelola perekonomian negara

b. Investor

c. Kreditor

d. Keseluruhan perbankan nasional


19. Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tanggal jatuh
tempo suatu investasi pada waktu tertentu, disebut dengan:

a. efficient frontier

b. yield curve

c. interest rate curve

d. duration

20. Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan kebijakan tertentu,
diantaranya adalah:

a. sekuritisasi

b. analisa yang mendalam

c. restrukturisasi kredit

d. credit swap

21. Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan keputusan
sebagai berikut, kecuali:

a. bisnis yang akan dijadikan investasi

b. bisnis yang akan diakuisisi

c. bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada

d. bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya

22. Kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Pemantau Risiko terdapat dalam
ketentuan Bank Indonesia:

a. No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance


Bagi Bank Umum

b. No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum

c. No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus
dan Pejabat Bank Umum
d. No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

23. Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang high
frequency/low impact menjadi low frequency/high impact 1dikarenakan beberapa alasan di
bawah ini, kecuali:

a. otomatisasi

b. outsourcing

c. meningkatnya litigasi

d. meningkatnya ”blue collar crime”

24. Loss given default (LGD) didefinisikan sebagai:

a. tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank (ditetapkan dengan % tertentu)

b. perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default.

c. tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit default

d. persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang disalurkan bank

25. Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari pengawas bank dikarenakan:

a. bank dapat menimbulkan risiko sistemik

b. bank merupakan agent of development dari suatu perekonomian

c. bank menghimpun dana dari masyarakat

d. bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian negara

26. Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian negara yang
bergejolak dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal tersebut di bawah ini, kecuali:

a. kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang memburuk

b. tingkat pengangguran yang meningkat pesat

c. naiknya tingkat suku bunga


d. meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)

27. Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading banyak
mendapatkan dorongan dan dukungan karena:

a. pertumbuhan pasar derivatif

b. penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing.

c. Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar

d. Jawaban a dan b benar

28. Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi merupakan
konsekuensi dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi:

a. Nasabah

b. Bank

c. Pemegang Saham

d. Pemerintah

29. Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom level) dan
diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap menginginkan
peningkatan portofolio pembiayaan maka strategi pembiayaan yang tepat saat ini adalah:

a. Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang

b. Membeli obligasi jangka panjang

c. Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun

d. Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun

30. Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal dampak yang
ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih disebabkan karena:

a. Pasar keuangan yang bersifat global

b. Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari


c. Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif

d. Jawaban a dan b benar

BANK SOAL 2

1. Liberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang besar, karena:

a. Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan bank

b. Menciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru

c. Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar modal

d. Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar keuangan

2. Yang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca bank menurut Basel I:

a. RWA > 12.5 Eligible capital

b. RWA > 12.5 Eligible capital

c. RWA < 12.5 Eligible capital

d. RWA < 12.5 Eligible capital

3. Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I dan memiliki modal yang tidak
dialokasikan sebesar USD 4 juta dan bermaksud meminjamkan dananya kepada sebuah Bank
OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa maksimal dana yang dapat dipinjamkan oleh bank
A:

a. USD 125 juta

b. USD 250 juta

c. USD 375 juta

d. USD 500 juta

4. Ukuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dapat
memberikan hasil yang cukup bagi bank untuk menambah modal (baru) adalah:
a. Return on asset

b. Return on investment

c. Return on economic capital

d. Return on regulatory capital

5. Yang mana pernyataan dibawah ini yang paling benar:

a. Tidak lebih dari 50% dari total modal yang bisa digunakan dalam modal Tier 2

b. Modal dasar seharusnya tidak mencakup investasi minoritas dari perusahaan terkonsolidasi

c. Modal dasar seharusnya tidak termasuk investasi dalm perusahaan perbankan dan keuangan
yang terkonsolidasi

d. Model VaR menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari portofolio bank dipasar
uang

6. Negara mana yang tidak termasuk anggota OECD?

a. Korea

b. Turkey

c. Greece

d. Russia

7. Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya?

a. Modal yang rendah

b. Ratio hutang terhadap modal yang dimiliki tinggi

c. Pengaturan yang longgar

d. Risiko tinggi
8. Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh VaR?

a. Potensi kerugian sesungguhnya

b. Variabilitas rugi yang mungkin terjadi

c. Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat risiko pasar

d. Tingkat keyakinan statistic atas kerugian

9. Bank Sentral bertindak selaku “Lender of the last resort” yang menyediakan dana kepada bank
umum untuk mecegah krisis likuiditas dan solvensi yang dapat mengakibatkan:

a. Peristiwa risiko operasional

b. Krisis ekonomi nasional

c. Krisis spesifik pada bank

d. Penarikan dana dalam jumlah besar

10. Tier ke 3 modal disediakan untuk mendukung:

a. Risiko kredit

b. Risiko operasional

c. Hanya portofolio perdagangan bank

d. Risiko lain

11. Basel Committee menyusun “Market Risk Amendment” dengan:

a. Standardized approach

b. Turn Truck approach

c. Internal Model approach

d. Quantitative approach

12. Masa transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal sebagai:

a. Multiday VaR
b. VaR day

c. VaR horizon

d. semua jawaban salah

13. Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh Basel I adalah:

a. The current exposure method

b. The original exposure method

c. Value at Risk Method

d. Semua jawaban benar

14. Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan modal, namun
juga menciptakan kerangka kerja untuk:

a. Struktur permodalan bank (The structure of bank capital)

b. Struktur asset bank (The structure of bank asset)

c. Struktur usaha bank (The structure of bank business)

d. Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio)

15. Insolvency dalam bank didefinisikan sebagai:

a. Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah

b. Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan

c. Bank yang mempunyai masalah likuiditas

d. Semua jawaban benar.

16. Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena:

a. Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank

b. Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit

c. Semua jawaban benar


d. Semua jawaban salah

17. Apa permasalahan pada Basel I:

a. Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua

b. Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan charge yang sama
dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang buruk

c. Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank

d. Tidak ada jawaban yang benar

18. Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi kredit dari:

a. Peminjam

b. Surat berharga yang diterbitkan

c. Tidak ada jawaban yang benar

d. Semua jawaban benar

19. Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian maksimum atas
portofolio bank

a. Pada suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu

b. Dalam suatu durasi

c. Dalam suatu periode waktu

d. Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima

20. Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak diperhitungkan sebagai Modal tier 1:

a. Modal disetor

b. Saham preferen non kumulatif (Non cumulative preferred stock)

c. Cadangan tambahan modal (disclosed reserve)


d. Cadangan umum

21. Dalam ketentuan Basel I, komponen apa yang termasuk dalam Modal Tier 2:

a. Cadangan revaluasi aktiva tetap

b. Penyertaan

c. Saham preferen

d. Goodwill

22. Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya disebut:

a. Liquidity.

b. Insolvency.

c. High leverage.

d. Bankruptcy.

23. Aset pada neraca yang dikalikan dengan bobot risikonya disebut:

a. Risk – weighted asset (RWA)

b. Leverage ratio

c. Weighted averaged assets

d. Risk mitigation

24. Eligible capital yang digunakan dalam perhitungan ratio RWA adalah:

a. ATMR

b. Modal disetor dan modal tambahan

c. Modal inti dan modal pelengkap

d. Regulatory capital
25. Kesepakatan Basel I mencakup:

a. Credit risk

b. Capital risk

c. Strategic risk

d. Reputation risk

26. Kelemahan dari kesepakatan Basel I adalah dalam hal ketentuan pemberian bobot bagi
pinjaman korporasi:

a. RWA yang lebih rendah

b. RWA yang sama

c. RWA yang sangat tinggi

d. RWA yang sangat rendah

27. Kelompok asset dibawah ini yang merupakan asset dengan bobot risiko 0%

a. Government lending OECD

b. Inter bank (OECD) banks

c. Non – OECD government debt

d. Non – OECD bank < 1 year

28. Dalam Basel I, suatu kerangka kerja struktur permodalan bank disebut dengan:

a. Target capital ratio

b. Risk weighted assets

c. Eligible capital

d. Capital base

29. Model kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum pada
portofolio bank dalam risiko pasar disebut:
a. Value at Risk

b. Risk Weighted Assets

c. Market risk amendment

d. Credit risk equivalence

30. Stabilitas finansial didefinisikan sebagai:

a. Stabilitas nilai uang

b. Situasi pasar yang terjaga dan kapasitas lembaga keuangan untuk memobilisasi tabungan
secara efisien, sehingga likuiditas dan alokasi investasitidak terganggu

c. Ketidak mampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo

d. Ratio hutang perusahaan terhadap modalnya

31. Bank yang mempunyai gearing ratio yang lebih rendah, berarti:

a. Lower leveraged.

b. Highly leveraged.

c. Lower risk.

d. Semua jawaban salah

32. Jika suatu bank menghadapi krisis solvency berarti:

a. Bank tersebut sangat likuid

b. Bank tersebut tidak solvent

c. Bank tersebut mempunyai leverage yang lebih rendah

d. Bank tersebut tidak stabil


33. Komite Basel mempunyai beberapa sasaran utama dalam mengembangkan kesepakatan Basel
I, yaitu:

a. Meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem perekonomian internasional

b. Menciptakan kerangka kerja yang adil untuk mengukur kecukupan modal dari bank yang aktif
secara internasional

c. Melakukan standarisasi bank-2 diseluruh dunia

d. Tidak ada jawaban yang benar

34. Risk Weighted Asset (RWA) adalah model yang digunakan oleh:

a. Internal Bank Management

b. Bank Supervisor

c. Basel Committee

d. Government

35. Jumlah kerugian yang melebihi modal (solvency crisis) akan ditanggung oleh:

a. Pemegang saham

b. Pegawai

c. Debitur dan pemegang obligasi

d. Manajemen

36. Definisi dari stabilitas moneter adalah:

a. Mobilisasi tabungan secara hemat

b. Inflasi yang stabil dan rendah

c. Pasar yang likuid

d. Alokasi investasi yang tidak merugikan

37. Harga dari instrumen derivatif diperoleh dari nilai salah satu dibawah ini, kecuali:
a. Instrumen keuangan

b. Komoditas

c. Instrument derivatif lainnya

d. Aset Tertimbang Menurut Risiko

38. Komite Basel menyepakati bahwa elemen inti dari komponen modal yang diperhitungkan pada
eligible capital adalah.....

a. Subordinated loan

b. Equity Capital

c. Tier 1 dan tier 2

d. Contingency Capital

39. Pengertian stabilitas moneter (monetary stability) adalah.....

a. Jumlah uang beredar yang stabil

b. Nilai uang yang stabil

c. Kemampuan bank memenuhi kewajibannya

d. Stabilitas kebijakan moneter

40. Untuk memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional merupakan salah
satu tujuan dari.....

a. Kebijakan Bank sentral di masing-masing negara

b. Tujuan dari Basel Accord I

c. Tujuan dari basel Accord II

d. Kebijakan sistem keuangan internasional

41. Faktor konversi atas transaksi yang terkait dengan pos kontinjensi karena adanya pergerakan
harga pasar adalah.....
a. 20%

b. 50%

c. 75%

d. 100%

42. Tahun berapakan komite Basel dibentuk?

a. 1998

b. 1996

c. 2004

d. 1974

43. Bank A dan Bank B mempunyai jumlah aset yang sama. Bank A mempunyai aktiva yang
sebagian besar berupa obligasi pemerintah dan surat-surat berharga jangka pendek. Sementara
Bank B sebagian besar aktivanya berbentuk pinjaman kepada korporasi. Atas dasar informasi
tersebut, pernyataan mana di bawah ini yang paling benar?

a. Pemegang saham Bank A akan memperoleh keuntungan lebih banyak

b. Bank A akan menghadapi risiko lebih tinggi dari Bank B

c. Bank B harus mempunyai modal lebih besar agar bisa bertahan melakukan usahanya

d. Bank B akan menghadapi pendapatan yang lebih rendah

44. Berdasarkan informasi dari soal no.43 di atas, bank manakah yang akan memperoleh tingkat
keuntungan yang lebih tinggi?.

a. Bank A, sebab risiko yang diambil lebih rendah

b. Bank B, sebab menghadapi risiko yang lebih tinggi

c. Bank B, sebab memiliki profile yang lebih baik

d. Jawaban di atas tidak ada yang benar.

45. Pernyataan mana yang benar berkaitan dengan Basel I?


a. Fokus pada metodologi internal

b. Memiliki sensitifitas terhadap risiko yang dimiliki oleh bank

c. Sangat luwes terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap bank

d. Pendekatan yang menggunakan satu ukuran terhadap risiko dan modal

46. Berapakah rasio modal yang ditentukan pada Basel I?

a. 5%

b. 12%

c. 8%

d. 9%

47. Pada Basel I, transaksi off-balance sheet dapat diukur risikonya dengan menggunakan:

a. Capital equivalence

b. Asset value equivalence

c. Credit risk equivalence

d. Nominal value equivalence

48. Berkaitan dengan hubungan antara risiko dengan jumlah modal bank, pernyataan manakah di
bawah ini yang paling benar?

a. Semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, maka semakin banyak pula modal yang harus dimiliki
oleh bank

b. Semakin kecil risiko yang dihadapi bank, maka semakin kecil pula modal yang harus dimiliki
oleh bank

c. Semakin tinggi risiko bank, maka modal yang diperlukan semakin sedikit

d. Jawaban a dan b benar

49. Yang manakah dari kelompok aset berikut yang memiliki risiko paling tinggi pada Basel I:
a. Pinjaman kepada OECD

b. Pinjaman kepada perusahaan dengan rating AAA

c. Pinjaman kepada bank non-OECD dengan periode kurang dari 1 tahun

d. Pembelian T-Bills

50. Yang manakah dari pernyataan-pernyataan di bawah ini mengenai perhitungan VAR?

a. Pengukuran VAR sangat sempurna

b. VAR menggambarkan kerugian minimal dalam transaksi derivatif

c. VAR menggambarkan kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu dalam periode
tertentu

d. VAR adalah perhitungan yang didasarkan atas volatilitas keuntungan

BANK SOAL 3

1. Pilar 2 Basel II mencakup risiko khusus:

a. Risiko pasar dalam trading book

b. Risiko suku bunga dalam banking book

c. Risiko suku bunga

d. Profil risiko

2. Definisi risiko operasional pada Basel II mencakup:

a. Business risk

b. Strategic risk

c. Regulation and legal risks

d. Reputation risk
3. Komite Basel II yakin bahwa target capital ratio sebesar 8% untuk bank skala internasional,
adalah:

a. Tidak valid

b. Perlu dinaikkan

c. Melebihi modal

d. Tetap valid

4. Fokus Pilar 1 pada Basel II adalah:

a. credit risk & operational risk

b. operational risk

c. others risk

d. credit risk

5. Dalam praktek, banyak bank memiliki rasio antara Modal dengan Asset berisiko:

a. Jauh melebihi ratio yang ditentukan

b. Tidak cukup modal

c. Kurang dari 8%

d. Sekitar 8%

6. Pilar 2 dari kesepakatan Basel II mencakup:

a. Market discipline

b. Minimum capital requirements

c. Supervisory review

d. Disclosure

7. Dalam Basel II risiko manakah yang tidak dicakup:

a. Market risk
b. Liquidity risk

c. Operational risk

d. Credit risk

8. Pilar 1 dari Basel II mencakup:

a. Market discipline

b. Minimum capital requirements

c. Regulatory review

d. Economic capital requirement

9. Manakah penyataan di bawah ini yang benar tentang “economic capital”?

a. Rasio minimum yang harus dipenuhi bank dalam penyediaan modalnya

b. Modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan ATMR bank

c. Modal yang seharusnya tersedia berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi bank

d. Modal yang dimiliki bank

10. Apa sebetulnya inti dari ketentuan dalam Basel II?

a. Basel II mengaitkan permodalan bank langsung pada risiko yang dimiliki Bank

b. Sama halnya dengan Basel I hanya ditambah dengan faktor market risk sebagaimana diatur
dalam market risk amendment 1996

c. Berfokus pada ukuran tunggal sehingga mudah bagi bank untuk melaksanakannya

d. Semua jawaban di atas salah

11. Yang manakah yang merupakan rating Moody’s paling rendah?

a. Aaa2

b. Baa1

c. Baa3
d. Ba2

12. Basel II dinilai lebih fleksibel dibanding Basel I karena mengakomodasi profil risiko yang dimiliki
masing-masing bank. Penerapannya dapat dilihat dalam pernyataan sebagai berikut:

a. Adanya perhitungan modal yang berbasis kuantitatif

b. Memiliki tingkatan sensitivitas risiko yang lebih tinggi

c. Adanya pembatasan jaminan kredit

d. Jawaban a dan b benar

13. Pilar I dalam Basel II meliputi hal-hal sebagai berikut, kecual:

a. Residual risk

b. Credit risk

c. Operational risk

d. Market risk

14. Pilar II dalam Basel II mencakup:

a. Risiko suku bunga pada banking book

b. Internal rating based approach untuk mengukur risiko kredit

c. Disclosure dan corporate governance

d. Current exposure method

15. Dalam perkembangannya, kesepakatan Basel II akan berkonsultasi dengan bank-bank untuk
menilai peraturan yang diusulkan melalui:

a. Qualitative impact study

b. Consultative impact study

c. Quantitative impact study

d. Contractual impact study


16. Standar & Pooor dalam menetapkan rating untuk menentukan peringkat terkuat dan terlemah
menggunakan tambahan berupa:

a. Numerik (1,2 ,3)

b. Abjad (a, b, c)

c. Tanda + dan –

d. Kombinasi abjad dan numerik (a1, b2, c3)

17. Dalam rangka memastikan target rasio modal minimum 8% dapat dipertahankan, Basel II
menerapkan “scaling factor” bagi semua bank yang menggunakan pendekatan Internal Ratings-
Based Approach untuk risiko kredit atau Advance Measurement Approach untuk risiko
operasional. Berapakah nilai scaling factor yang ditetapkan Basel II sesuai hasil QIS3?

a. 8%

b. 12%

c. 106%

d. 12,5%

18. Basel Committee selalu melakukan konsultasi dengan pihak perbankan internasional dalam
pengembangan Basel II Accord. Pada tahun berapakah consultative paper Basel II pertama kali
dikeluarkan Basel Committee?

a. Januari 2001

b. Juni 1999

c. April 2003

d. Triwulan 2-2001

19. Pendekatan Basic Indicator dalam Basel II dapat digunakan pihak perbankan untuk
menghitung:

a. risiko pasar

b. risiko kredit
c. risiko operasional

d. risiko pasar dalam banking book

20. Disiplin pasar (market discipline) dalam Basel II dapat didefinisikan sebagai:

a. mekanisme governance internal dan eksternal dalam perekonomian pasar tanpa adanya
intervensi pemerintah secara langsung

b. kepatuhan bank dalam menerapkan manajemen risiko secara integratif dan komprehensif
dalam perekonomian pasar

c. kepatuhan bank dalam menerapkan kecukupan modal minimum yang dipersyaratkan

d. persyaratan disiplin terhadap perekonomian pasar yang bersifat terbuka

21. Jenis risiko yang tercakup dalam pilar 1 Basel II adalah:

a. Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko oparasional

b. Risiko suku bunga dalam banking book, risiko operasional, risiko kredit

c. Risiko suku bunga dalam trading book, risiko operasional, risiko kredit.

d. Risiko suku bunga dalam banking book, risiko strategik, risiko operasional

22. Mekanisme tata kelola internal dan eksternal dalam perekonomian pasar bebas (free market
economy) tanpa campur tangan langsung pemerintah secara langsung disebut:

a. Corporate governance

b. Market discipline

c. Good corporate governance

d. Transparansi

23. Pilar 3 selain dirancang untuk membantu para pemegang saham dan analis pasar, juga
berupaya untuk meningkatkan transparansi atas permasalahan seperti:

a. Kinerja keuangan

b. Porfolio aktiva bank


c. Kecukupan modal bank

d. Tata kelola perusahaan

24. Basel II menetapkan metode untuk risiko operasional yang meliputi:

i. Basic Indicator

ii. IRB approaches

iii. Internal Model

iv. Standardised Approach

v. Advance Measurement Approach

a. i, ii, iii,

b. ii, iii, iv, v

c. ii, iii, v

d. i, iv, v

25. Yang tidak termasuk kategori risiko operasional adalah.

a. Risiko transaksi

b. Risiko reputasi

c. Risiko kepatuhan

d. Risiko legal

26. Manakah tingkatan rating dibawah ini yang memiliki risiko terendah?

a. Bb3

b. Aa1

c. Aaa

d. A

27. Basel Accord II dipublikasikan pada:


a. Bulan Agustus 2006

b. Bulan Juli 2005

c. Bulan Maret 2003

d. Bulan Juni 2004

28. Naskah Basel Committee yang berjudul principles for the management and supervision of
interest rate risk menjelaskan cara mengelola risiko:

a. Risiko pasar terkait derivative instrument

b. Risiko derivative instrument pada transaksi off balance sheet

c. Risiko tingkat suku bunga dalam banking book

d. Risiko credit equivalence transaksi off balance sheet

29. Pada tahun 1990-an, Basel Committee menetapkan untuk membatasi penggunaan credit
model hanya pada:

a. Full portfolio model

b. Credit grading model

c. Credit analysis

d. Cohort analysis

30. Perubahan terbesar terhadap luasnya cakupan risiko dalam Basel II adalah adanya
penambahan ….. dalam perhitungan kecukupan modal minimum:

a. Risiko operasional

b. Risiko suku bunga dalam banking book

c. Risiko suku bunga dalam trading book

d. Risiko ‘lainnya’ (other risk)


BANK SOAL 4

1. Risiko pasar secara umum, kecuali:

a. Risiko suku bunga

b. Risiko penempatan saham

c. Risiko nilai tukar

d. Risiko likuiditas

2. Risiko pasar dapat terjadi dalam aktivitas bank pada:

a. banking book

b. trading book

c. banking & trading book

d. Posisi treasury (treasury position)

3. Strategi trading yang memiliki risiko paling tinggi adalah:

a. Matched book

b. Persetujuan hedging secara hati-hati (hedging deal at the discretion)

c. Transaksi lidung nilai (hedging transaction)

d. Market maker

4. Keuntungan atas derivatif dibanding instrumen kas, kecuali:

a. Risiko kredit yang lebih rendah

b. Alokasi modal yang lebih rendah

c. Likuiditas yang lebih rendah

d. Kebutuhan pendanaan yang lebih rendah


5. Risiko basis (basis risk) timbul pada saat bunga pendanaan dan bunga pinjaman didasarkan
pada

a. Libor against prime rate (libor dibanding prime rate)

b. Libor

c. Prime rate

d. Sibor

6. Tanggal forward valas dilakukan untuk pertukaran valuta dalam jangka waktu:

a. 2 hari setelah spot date

b. tanggal yang sama dengan transaksi

c. melebihi spot date

d. 7 hari setelah spot date

7. Yang bukan ciri future contract adalah:

a. Margin call dihitung harian

b. Jumlah yang sama/tetap per kontrak

c. Tanggal delivery yang tertentu/tetap

d. Suku bunga yang tetap

8. Pemegang Put opion memberikan:

a. Hak membeli bagi pembeli

b. Hak menjual bagi penjual

c. Hak menjual bagi pembeli

d. Hak membeli bagi penjual

9. Formula perhitungan margin forward adalah:


a. spot x interest differential x time/(days in years x 100)

b. spot x current interest x time/(days in years x 100)

c. spot x interest differential x time/(month in years x 100)

d. time differential x current interest x time/days in years x 100

10. Jenis-jenis yield curves yang terkait dengan suku bunga adalah

a. Kas, derivatif, obligasi

b. Derivatif, obligasi, pinjaman

c. Obligasi, pinjaman, kas

d. Pinjaman, kas, derivatif

11. Kegiatan bank untuk menutup kontrak yang saling berlawanan sehingga eksposur bank
menjadi nihil, dengan syarat: jangka waktu, jenis produk terkait dan volume sama, disebut
dengan…..

a. netting

b. grading

c. gearing

d. hedging

12. Transaksi currency swap menimbulkan risiko:

a. Foreign exchange risk saja

b. Interest rate risk saja

c. Foreign exchange risk dan interest rate risk

d. Tidak ada risiko

13. Untuk melindungi nilai (hedging) USD yang akan diterima 6 bulan mendatang seorang trader
di Indonesia bisa menggunakan strategi:
a. USD Put option

b. Forward sell USD

c. Jawaban a & b benar

d. Tidak ada jawaban yang benar

14. Jika nilai tukar spot USD/GBP adalah 1.5 dan tingkat suku bunga Libor 6 bulan GBP 3% dan USD
4% berapakah nilai tukar USD/GBP 6 bulan (180 hari) mendatang?

a. 1.4925

b. 1.4975

c. 1.4950

d. 1.4915

15. Sebuah periusahaan X membutuhkan USD 1 juta 6 bulan yang akan datang. Jika perusahaan
tersebut tidak ingin membeli USD namun ingin melindungi nilai USD (hedge) dari kenaikan nilai
tukar USD, maka perusahaan tersebut harus melakukan strategi:

a. Long call option

b. Long put option

c. Short call option

d. Short put option

16. Jika strike price pada soal no. 15 di atas adalah Rp10.000 dan premi opsi sebesar 300 juta
rupiah, berapakah spot rate USD/Rp 6 bulan mendatang yang akan dieksekusi jika perusahaan x
ingin break even point?

a. 13.000

b. 10.300

c. 9.700

d. Jawaban di atas salah semua


17. Manakah kondisi di bawah ini yang memberikan gambaran tepat mengenai risiko pasar?

a. Pergerakan suku bunga dan kurs tidak sejalan dengan posisi (eksposur) yang dimiliki bank

b. Suku bunga meningkat 100 bp

c. Harga saham dan Suku bunga cenderung meningkat

d. Kurs dan suku bunga mengalami penurunan

18. Manakah pernyataan yang benar di bawah ini sehubungan dengan risiko yang akan dihadapi
bank?

a. Maturitas aktiva lebih pendek daripada pasiva dan suku bunga cenderung naik

b. Umur dan volume aktiva dan pasiva padan (matched), dan suku bunga cenderung turun

c. Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva, dan suku bunga cenderung naik

d. Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva dan suku bunga cenderung turun

19. Yang banyak mempengaruhi nilai transaksi opsi adalah,...... kecuali:

a. Strike price relatif terhadap harga pasar saat ini

b. Suku bunga domestik

c. Volatility harga

d. Jangka waktu

20. Seorang trader Bank X membeli opsi European style USD call IDR put dengan strike price
10.000 dengan periode 3 bulan.

I. Pada saat expiry date, apabila IDR/USD berada di atas 10.000 maka opsi akan di-exercise

II. Bank X membayar sejumlah premium kepada counterparty

III. Opsi tersebut dapat dijual kembali sebelum expire date

IV. Bank X mengharapkan rupiah menguat terhadap USD

a. I dan II saja yang benar


b. I, II, II saja yang benar

c. II dan III saja yang benar

d. I, II, III dan IV semuanya benar

21. Yang manakah yang paling berisiko saat ini?

a. Membeli opsi USD/IDR dengan strike price 10.000

b. Membeli opsi USD/JPY dengan strike price 120.50

c. Menjual opsi USD/IDR dengan strike price 12.000

d. Membeli opsi USD/IDR dengan strike price 12.000

22. Berapakah forward point 3 bulan (90 hari) dari IDR/USD dengan data berikut:

Spot IDR/USD = 10.000

Suku bunga 3 bulan IDR = 14%

Suku bunga 3 bulan USD = 4%

a. -250

b. 250

c. 100

d. 350

23. Derivatif banyak digunakan sebagai hedging dengan alasan berikut….. kecuali:

a. Risiko kredit yang lebih rendah

b. Capital charge lebih rendah

c. Lebih likuid

d. Volatilitas transaksi derivatif yang lebih rendah

24. Yang termasuk dalam cash instrument adalah:


a. Forward foreign exchange

b. Forward rate aggreement

c. Interest rate swap

d. Currency swap

25. Yang manakah hal-hal berikut benar mengenai opsi

I. Semakin besar volatilitas, nilai opsi semakin tinggi

II.Semakin panjang jangka waktu, nilai opsi semakin tinggi

III. Semakin tinggi tingkat strike price relatif terhadap harga pasar maka nilai opsi semakin tinggi

a. I dan II saja yang benar

b. II dan III saja yang benar

c. I dan III saja yang benar

d. I, II dan III semuanya benar

26. Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko:

a. Disebabkan oleh pergerakan suku bunga yang kurang menguntungkan

b. Akibat pergerakan harga pasar atas posisi yang diambil bank pada on-and-off balance sheet

c. Pada surat berharga yang dipegang oleh bank

d. Counte party tidak melunasi kewajibannya

27. Aktivitas trading bagian treasury pada Bank A membeli obligasi Bank X yang kemudian
diturunkan peringkatnya. Harga obligasi bank anjlok sehingga Bank A menderita kerugian. Hal
ini akibat:

a. General market risk

b. Spesific market risk

c. Treasury market risk


d. Trading

28. Risiko kredit yang dihadapi bank karena memiliki obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah
Indonesia, dalam Basel II adalah:

a. Tidak ada risiko (0%)

b. 25% dan tergantung pada kondisi APBN

c. 50% dan tergantung pada nilai ekspor Indonesia

d. Sesuai dengan peringkat negeri Indonesia yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat
Internasional

29. Penentu kunci dari premi opsi adalah:

a. Tingkat strike price relatif terhadap harga spot, waktu jatuh tempo, dan volatilitas harga pasar

b. Harga spot saat ini, harga strike, waktu jatuh tempo, volatilitas suku bunga

c. Harga spot saat ini, harga strike, harga forward dan volatilitas harga pasar

d. Harga strike, waktu jatuh tempo, suku bunga, harga forward, volatilitas pasar

30. Tujuan utama manajemen kekayaan dan hutang (asset and liability management) adalah:

a. Mengelola risiko dan menstabilkan nilai bisnis

b. Mengelola risiko suku bunga pada banking book

c. Mengelola risiko likuiditas

d. Mengelola risiko suku bunga pada trading book

31. Bank sedang mempertimbangkan menawarkan pinjaman baru dengan bunga tetap kepada
nasabah perusahaan sejumlah 100 Juta USD. Seluruh jumlah pinjaman tersebut diharapkan
dimanfaatkan semuanya oleh nasabahnya dan bank mengharapkan mendapatkan keuntungan
bersih 4% (net margin). Jika modal yang diwajibkan 8%, tingkat pengembalian atas modal yang
diwajibkan (return on regulatory capital) akan menjadi sekitar:

a. 10%

b. 12.5%
c. 20%

d. 50%

32. Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan transaksi OTC derivatif......

a. Future kontrak

b. Swap suku bunga

c. Swap mata uang

d. Opsi

33. Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan transaksi OTC non derivatif......

a. Spot dan forward foreign exchange

b. Obligasi

c. Pinjaman dan deposito

d. Komoditi

34. Apa yang dimaksud dengan basis risk?

a. Salah satu residual risk yang paling signifikan yang terdapat dalam suatu portofolio transaksi
sejenis/serupa

b. Risiko akibat perubahan atas hubungan antara harga posisi risiko dengan harga instrumen

c. Jawaban a & b diatas benar

d. Jawaban a & b diatas salah

35. Apa yang dimaksud dengan general market risk?

a. Risiko yang merugikan karena adanya perubahan harga pasar

b. Risiko yang dapat berakibat pada semua instrumen surat berharga

c. Penurunan tingkat suku bunga SBI yang dilakukan oleh BI

d. Semua jawaban di atas benar


36. Fungsi treasury sebuah bank dalam sertifikasi ini dibatasi ke dalam fungsi:

a. Pengelolaan risiko suku bunga pada banking book

b. Pengelolaan risiko likuiditas

c. Pengelolaan modal

d. Semua jawaban di atas benar

37. Di bawah ini merupakan beberapa keunggulan instrumen derivatif dibandingkan instrumen
cash, kecuali:

a. risiko kredit rendah

b. risiko lebih kecil karena fluktuasi harga tidak sebesar instrumen original-nya

c. funding requirement rendah

d. lebih likuid

38. Transaksi forward valas menimbulkan risiko ..........

a. risiko valas dan risiko suku bunga

b. risiko valas

c. risiko suku bunga

d. risiko kredit dan valas

39. Option yang hanya bisa di exercise pada tanggal berapapun sampai dengan expiry date,
disebut dengan ...........

a. Call option

b. European option

c. American option

d. Put option
40. kontrak derivatif OTC yang memungkinkan bank untuk mengambil posisi forward suku bunga
disebut dengan:

a. forward rate agreement

b. interest rate swap

c. forward interest rate agreement

d. currency swap

41. Faktor-faktor yang menentukan nilai suatu option adalah:

a. tingkat exercise price-nya

b. yield curve yang digunakan

c. underlying transaction yang digunakan

d. jangka waktu sebelum jatuh tempo

42. Current value (net present value) dari aliran Net Interest Income memberikan sumbangan
besar dalam menentukan ...........

a. Pendapatan bersih bank

b. Ekuitas bank

c. Nilai bank

d. Laba atau rugi yang diperoleh bank

43. Risiko suku bunga pada banking book pada umumnya terjadi akibat..........

a. hubungan bisnis yang dilaksanakan suatu bank dengan para nasabah korporasi dan ritel-nya

b. hubungan trading valas antara nasabah dengan bank

c. kesalahan sistem pembukuan bank

d. hubungan transaksi derivatif yang dilakukan nasabah dan bank dalam rangka melakukan
lindung nilai

44. Strategi trading yang memiliki tingkat risiko pasar terendah adalah
a. market maker

b. hedging

c. matched book

d. mark to market

45. Berikut ini merupakan karakteristik dari kontrak future (future contract), kecuali:

a. jumlah tetap untuk tiap kontrak

b. diperdagangkan secara over-the-counter (OTC)

c. exchange traded

d. margin calls harian

46. Manakah transaksi di bawah ini yang hanya menimbulkan risiko tingkat suku bunga saja?

a. spot valas

b. swap valas

c. obligasi ”vanila”

d. forward rate agreement

47. Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi ekuitas, dan risiko posisi komoditas merupakan
beberapa kategori dari:

a. Specific risk

b. General market risk

c. Equity risk

d. Market risk in banking book

48. Contoh kasus yang baik atas timbulnya risiko pasar pada banking book adalah:

a. kasus Baring

b. kasus Enron
c. kasus Orange County

d. kasus American saving and loan associations (S&Ls)

49. Berikut ini merupakan ciri dari swap ‘vanila’, kecuali:

a. bunga tetap yang di-swap dengan indeks floating rate

b. transaksi derivatif

c. diperdagangkan secara over-the-counter (OTC)

d. Strike price ditetapkan di awal transaksi

50. Jika time horizon diasumsikan sama untuk semua transaksi, maka transaksi yang memiliki risiko
kredit paling kecil dari transaksi berikut ini adalah:

a. Transaksi forward beli USD/JPY dari perusahaan dengan rating AA

b. Transaksi pembelian call option USD/JPY dari perusahaan dengan rating B

c. Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan rating AA

d. Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan rating C yang dijamin dengan L/C
yang diterbitkan oleh bank dengan rating AA

BANK SOAL 5

1. Pada tahun 1998, investor asing yang memegang obligasi pemerintah Rusia mengalami
kerugian sekitar USD 33 milyar karena pemerintah mengalami default. Dalam kasus ini, jenis
risiko yang dialami investor adalah:

a. Country risk
b. Sovereign credit risk

c. Treasury risk

d. Fixed income instrument risk

2. Beberapa faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan dalam menilai sovereign risk, kecuali:

a. Efisiensi dari sistem bank

b. Efisiensi dari sistem pajak

c. Kemampuan bank sentral dalam mempengaruhi nilai tukar

d. Kesenjangan kualitas data dalam membangun suatu model

3. Salah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya risiko kredit sistemik adalah:

a. Japanesse domestic lending crisis

b. Russian government bond

c. The South Sea Company

d. Peregrine Investment Holdings

4. Mana pernyataan di bawah ini yang benar:

a. Sovereign Credit Risk adalah bagian dari country risk

b. Country risk adalah bagian dari Sovereign credit risk

c. Interest rate risk adlh bagian dari Credit risk

d. Foreign exchange risk adalah bagian dari treasury risk

5. Mana yang termasuk risiko default atas kewajiban hutang obligasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan:

a. Consumer credit risk

b. Corporate credit risk

c. Retail credit risk


d. Government credit risk

6. Konsentrasi risiko dapat ditentukan dengan cara:

a. Scenario analysis

b. Portfolio analysis

c. Cohort analysis

d. Credit risk analysis

7. Pendekatan cohort dalam pengelompokkan kredit menurut berbagai kriteria, seperti klasifikasi
industri, geografis dan peringkat (grade) sangat erat kaitannya dengan…..

a. Manajemen portofolio kredit

b. Risiko konsentrasi kredit

c. Jawaban a dan b benar

d. Jawaban a dan b salah

8. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan skor kredit terhadap kredit
personal adalah.....

a. personal budget dan free disposable income

b. nilai kekayaan bersih debitur

c. jenis dan nilai pertanggungan asuransi yang dimiliki debitur

d. semua jawaban di atas benar

9. Manakah komponen yang perlu dipertimbangkan ketika bank melakukan pengukuran risiko
berdasarkan model internal rating based approach sesuai dengan Basel II:

a. LGD, EAD dan PD

b. EL dan UL , back testing dan Credit VaR

c. LGD dan PD
d. EL, UL, back testing dan stress testing

10. Penambahan volume kredit dan keragaman sektor ekonomi dengan mempertimbangkan
korelasi masing-masing dan volume (outstanding) akan mendorong…..

a. peningkatan risiko konsentrasi kredit

b. konsentrasi kredit tetap bertahan

c. penurunan risiko konsentrasi kredit

d. pencapaian target penyaluran kredit

11. Penyebab kebangkrutan Peregrine Investment Holding, hongkong ada tahun 1988 adalah.....

a. Gempa bumi di Kobe yang menyebabkan jatuhnya harga saham

b. Krisis moneter yang melanda Indonesia

c. Kredit macet atas pemberian kredit yang mencapai 20% modalnya kepada Steady Safe
Indonesia

d. Kejatuhan pasar properti di Hongkong

12. Risiko yang dihadapi kreditur/investor yang berkaitan dengan aspek hukum, tingkat korupsi,
ketidakstabilan politik dan lingkungan ekonomi di suatu negara serta bagaimana faktor-faktor
tersebut mempengaruhi sektor swasta dalam mengambil keputusan investasi, disebut sebagai
risiko.....

a. country risk
b. sovereign risk

c. procyclicality

d. bubble economy

13. Parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sovereign risk adalah..

a. APBN

b. GDP

c. CPI

d. DSR

14. Parameter yang digunakan untuk mengukur country risk adalah

a. Efisiensi perpajakan dan tax ratio

b. Sumber daya alam dan bahan baku

c. Faktor-faktor politis

d. Semua jawaban di atas benar

15. Analisa rasio pada analisa kredit perusahaan pada umumnya dilakukan dengan menguji
elemen-elemen sebagai berikut:

a. Laporan-laporan neraca, laba/rugi, arus kas, dan pajak

b. Neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal

c. Neraca, laporan laba/rugi, laporan pajak, laporan perubahan modal

d. Neraca, laporan pajak, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal

16. Konsentrasi portofolio dapat berbentuk:

a. Eksposur yang besar pada pihak lawan secara individu atau grup

b. Ketergantungan kepada sektor ekonomi tertentu (cohort)

c. Jenis agunan
d. Kesemuanya diatas benar

17. Credit risk concentration dicakup dalam......

a. Pilar 1 Basel II

b. Pilar 2 Basel II

c. Pilar 3 Basel II

d. Basel 1

18. Di bawah ini adalah elemen-elemen dalam laporan keuangan yang digunakan untuk melakukan
analisa kredit korporasi, kecuali ?

a. Neraca

b. Laporan laba-rugi

c. Laporan perubahan modal

d. Laporan pajak

19. Proses offsetting antara laba dan rugi untuk sejumlah kontrak dengan jenis yang sama atau
bahkan jenis kontrak yang tidak sama adalah:

a. Hedging

b. Netting

c. Squaring off

d. Future contract

20. Yang bukan merupakan elemen-elemen perusahaan yang digunakan dalam perhitungan rasio
pada analisa kredit korporasi adalah:

a. prospek usaha

b. kinerja operasional

c. likuiditas
d. financial gearing

21. Expected loss yang diderita suatu bank umumnya dikompensasi dalam bentuk:

a. tambahan % tertentu dalam pricing

b. memasukkan tambahan dana dalam perhitungan PPAP

c. memasukkan tambahan dalam perhitungan cadangan umum

d. akuisisi agunan yang dimiliki nasabah

22. Salah satu kelemahan credit scoring terhadap pengelolaan risiko kredit adalah:

a. Bimodal approach

b. Cash flow monitoring

c. Asset coverage

d. Employment history

23. Jaminan yang paling diminati bank adalah:

a. rumah yang ditempati

b. uang kas atau setara kas

c. saham

d. mobil
24. Sistem skoring kredit memiliki fitur-fitur dasar, antara lain:

I. penilaian atas dasar aliran kas

II. sejarah pekerjaan

III. jaminan aset

IV. laporan aliran kas bank

a. hanya I dan III

b. I, II, II dan IV

c. hanya I

d. hanya I, II dan III

25. Peringkat kredit korporasi dapat diperoleh dari lembaga berikut, kecuali:

a. S&P

b. Moodys

c. Fitch

d. ECA

26. Debt Service Ratio adalah:

a. Pembayaran utang di masa depan dibagi pendapatan dari ekspor dan modal asing yang masuk

b. Pembayaran utang dan pokok dalam mata uang asing saat ini dibagi pendapatan dari ekspor
dan modal asing yang keluar

c. Pembayaran utang dan pokok dalam mata uang asing di masa depan dibagi pendapatan dari
ekspor dan modal asing yang keluar

d. Pembayaran bunga dan pokok dalam mata uang asing saat ini dibagi pendapatan dari ekspor
dan modal asing yang masuk

27. Keputusan kredit bersifat bimodial, berarti keputusan tersebut memiliki dua sifat, yaitu:

a. default atau tiadak default


b. risk atau reward

c. high risk atau high return

d. semua jawaban benar

28. Kelayakan kredit perorangan (ritel) dapat diperoleh dari:

a. lembaga referensi kredit

b. public & internal rating

c. S&P, Moodys, Fitch

d. ECA

29. Pada kredit perorangan, bank melakukan perubahan pendekatan sebagai berikut:

a. dari branch-based ke centralized

b. dari centralized ke branch-based

c. dari secured ke unsecured

d. dari unsecured ke secured

30. Risiko kredit traded markets counterparty timbul ketika:

a. counterparty tidak segera membayar kewajiban yang muncul dalam sebuah transaksi

b. counterparty tidak segera membayar bunga yang muncul dalam sebuah transaksi

c. counterparty tidak segera membayar pokok yang muncul dalam sebuah transaksi

d. counterparty membayar pokok yang muncul dalam sebuah transaksi


BANK SOAL 6

1. Legal risk adalah termasuk dalam risiko operasional, yang timbul sebagai hasil dari :

a. Penerapan ketentuan KYC

b. Penerapan ketentuan perlindungan data

c. Jawaban a dan b benar

d. Semua jawaban salah

2. Yang manakah yang merupakan bagian dari kategori risiko operasional:

a. Internal process risk, people risk, market risk

b. Internal process risk, people risk, system risk

c. Internal process risk, reputation risk, people risk

d. Internal process risk, compliance risk, people risk

3. Manakah yang tidak termasuk internal process risk:

a. Dokumentasi (documentation)

b. Pengendalian yang lemah (lack of control)

c. Kesalahan transaksi (transaction error)

d. Sengketa pekerja (labor dispute)

4. Secara umum, unexpected loss terjadi karena:

a. Low frequency low impact

b. High frequency high impact

c. High frequency low impact

d. Low frequency high impact


5. Manakah yang bukan event dari internal process risk:

a. Pengendalian yang lemah (lack of control)

b. Kelalaian pemasaran (marketing errors)

c. Internal fraud

d. Pencucian uang (money laundry)

6. Manakah yang termasuk system risk:

a. Data yang tidak lengkap (data corruption)

b. Pengendalian yang lemah (lack of controls)

c. Laporan yang tidak benar (incorrect reporting)

d. Internal fraud

7. Unexpected loss dicover dengan:

a. Cadangan (provision)

b. Modal (capital)

c. Asuransi (insurance)

d. Sistem (system)

8. Menurut Basel II, berapa alokasi modal rata-rata untuk mengantisipasi risiko operasional?

a. 10%

b. 11%

c. 12%

d. 8%

9. Pernyataan dibawah ini bukan suatu faktor yang meningkatkan operational risk event:

a. automation

b. reliance on technology

c. customer behavior
d. litigation

10. Dalam kasus Baring Bank, jenis risiko operational ini seharusnya dapat dicegah dengan:

a. Mengindentifikasi transaksi rogue trader dan memberhentikannya

b. Mencegah dilakukan transaksi catastrophic

c. Menghindari keputusan strategis yang mendukung transaksi yang dilakukan oleh rogue trader

d. Semua jawaban benar

11. Business Continuity Planning merupakan suatu teknik untuk mitigasi dampak dari:

a. Risiko Manusia

b. Risiko Hukum

c. Risiko Eksternal

d. Risiko proses internal

12. Mana dari pernyataan di bawah ini yang benar tentang kejadian risiko dengan kategori high
frequency & high impact:

a. Alokasi modal yang dibutuhkan untuk risiko operasional tinggi

b. Melakukan risk insurance dengan perusahaan asuransi

c. Perusahaan akan bangkrut dalam waktu singkat

d. Jawaban a, b, dan c benar

13. Risiko yang tidak termasuk dalam kelompok operasional di dalam Basel II adalah:

a. Busness risk

b. Strategic risk

c. Reputational risk

d. Semua jawaban benar


14. Perhitungan charge of capital dalam risiko operasional yang dianjurkan oleh basel II adalah:

a. Basic indicator approach

b. Standardised approach

c. Advanced measurement approach

d. Semua jawaban benar

15. Risiko yang berhubungan dengan risiko teknologi disebut sebagai

a. Systematic risk

b. System risk

c. Systemic risk

d. Unsystematic risk

16. Yang mana dari pernyataan berikut yang tidak terkait dengan risiko opersional

a. Risiko yang timbul karena kesalahan sistem

b. Risiko yang timbul karena berubahnya nilai tukar

c. Gempa bumi yang berpotensi menciptakan kerugian bank yang besar

d. Internal proses

17. Di antara kasus berikut, mana yang lebih tepat menggambarkan risiko sistem?

a. Bank of Scotland

b. UBS Warburg, Tokyo

c. Daiwa Bank, New York

d. Barings

18. Manakah kasus atau peristiwa (event) di bawah ini yang dipertimbangkan sebagai akibat risiko
operasional?

a. Bank melaporkan kerugian dari portofolio saham sebagai akibat penurunan harga pasar
b. Bank melaporkan kerugian karena peningkatan tingkat suku bunga

c. Bank terlibat dalam kasus hukum karena tuduhan bahwa bank melakukan praktek kegiatan
yang tidak patut

d. Bank menghadapi penurunan kulitas kredit karena debitur

19. Contoh-contoh kejadian (event) yang dapat menyebabkan risiko eksternal adalah…..

a. Kebakaran, bencana alam dan terorisme

b. Terorisme, penipuan di dalam perusahaan dan pencurian

c. Implementasi regulasi, kebakaran dan penipuan di dalam perusahaan

d. Bencana alam dan kegagalan pemilik perusahaan

20. Penipuan kartu kredit merupakan contoh dari risiko...

a. Low frequency/low impact

b. High frequency/low impact

c. Low frequency/high impact

d. Low frequency/hig impact

21. Salah satu alasan kesepakatan Basel II memasukkan risiko operasional ke dalam Pilar I adalah...

a. Naiknya frekwensi kejadian-kejadian operasional yang mempunyai potensi menjadi penyebab


kerugian yang besar bagi Bank

b. Urgensi bank untuk menambah modal dalam menghadapi banyak risiko yang dihadapi oleh
Bank

c. Risiko operasional adalah risiko terbesar yang dihadapi oleh bank pada jaman modern

d. Semua jawaban di atas salah


22. Kerugian yang dialami oleh bank yang sudah diantisipasi dalam menjalankan bisnisnya adalah...

a. Worst loss

b. Unexpected loss

c. Expected loss

d. Unavoidable loss

23. Mana yang lebih tepat mendefinisikan Six Sigma?

a. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kinerja
keuangan bank.

b. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kualitas
dan efisiensi usaha serta proses-proses yang dilaluinya.

c. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kualitas
sumber daya manusia.

d. Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kualitas
sistem pengendalian internal.

24. Risiko orang dapat sebagai akibat dari...

a. Kesehatan dan keamanan karyawan

b. Turnover (keluar-masuk) karyawan tinggi

c. Internal fraud

d. Semua jawaban di atas benar

25. Risiko proses internal sebagai satu kategori dari risiko operasional termasuk

a. Dokumentasi, salah penjualan, pencucian uang, kesalahan transaksi


b. Dokumentasi, salah penjualan, trader nakal, pencucian uang, kesalahan transaksi, laporan yang
tidak benar dan kurang

c. Dokumentasi, salah penjualan, kecurangan internal, pencucian uang, kesalahan transaksi,


laporan yang tidak benar dan kurang

d. Dokumentasi, salah penjualan, kurangnya training staff, kecurangan internal, pencucian uang,
kesalahan transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang

26. Dampak risiko operasional yang berkembang dapat ditandai karena peningkatan :

a. Outsourcing, otomatisasi, terorisme, litigasi, volume dan nilai transaksi

b. Globalisasi, otomatisasi, terorisme, litigasi, pengawasan

c. Otomatisasi, terorisme, litigasi, globalisasi, pengawasan

d. Volume transaksi, otomatisasi, terorisme, litigasi, pengawasan, outsourcing

27. Ketergantungan pada teknologi black box dapat dijelaskan paling baik sebagai......

a. External risk

b. System risk

c. Internal process risk

d. People risk

28. Kasus Bank Daiwa termasuk dalam kategori risiko operasional. Apakah kategori kejadian risiko
operasional untuk kasus tersebut ?

a. Internal process

b. People

c. System

d. External event

29. Risk event pada risiko operasional diklasifikasikan ke dalam dua faktor, yaitu......

a. frequency dan impact


b. low frequency dan high impact

c. high frequency dan low impact

d. low frequency dan low impact

30. Apabila terjadi risiko dimana sulit untuk menetapkan penyebabnya secara tepat.
Yang dimaksud adalah kejadian:

a. Legal event

b. Boundary event

c. Derivative event

d. Strategic event

BAB 7

1. Terkait dengan kekurangan yang dirasakan atas proses perhitungan modal bank, otoritas
kepengawasan akan mengukur :

a. Rasio permodalan (capital ratio)

b. Struktur manajemen risiko (risk management structure)

c. Kualitas SDM (the quality of the staff)

d. Semua jawaban benar

2. Mengapa begitu pentingnya bagi bank untuk dilakukan Review Supervisory:

a. untuk meyakinkan bahwa bank patuh pada ketentuan Modal Minimum

b. untuk mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen risiko
terbaik

c. untuk meyakinkan bhwa perhitungan CAR-nya benar dan dilaksanakannya Manajemen Risiko

d. jawaban a dan b benar

3. 25 Principle of Supervision termasuk dalam:


a. Pillar 1 Basel II

b. Pillar 2 Basel II

c. Pilar 1 dan Pillar 2 Basel II

d. Salah semua

4. Siapa yang memiliki tanggung jawab akhir terhadap manajemen dan kinerja bank?

a. Direksi

b. Komisaris

c. Senior Management

d. Direksi dan Senior Management

5. Penilaian Kecukupan Modal merupakan suatu on going process, karena:

a. merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen kegiatan bisnis bank dimana proses ini
tidak saja mengevaluasi kondisi permodalan saat ini tetapi juga memperkirakan persyaratan
permodalan di masa depan

b. merupakan kegiatan yang hanya berfokus pada pengelolaan kebutuhan modal dalam keperluan
aktivitas kredit perbankan

c. merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan modal bank yang berkaitan
dengan aktivitas kredit dan bisnis bank saat ini

d. merupakan suatu kegiatan yang menjadi kegiatan integral dari pengelolaan aktivitas bisnis bank
saat ini

6. Dalam menjalankan fungsi supervisory review, pengawas bank (Bank Indonesia) selain
mensyaratkan adanya peningkatan rasio permodalan atas adanya kelemahan yang
teridentifikasi selama pelaksanaan review, juga dapat menggunakan tindakan-tindakan
tersebut di bawah ini, kecuali:

a. Menetapkan target yang harus dicapai dalam perbaikan struktur manajemen risiko

b. Menetapkan prosedur internal yang lebih ketat

c. Meningkatkan kualitas pegawai melalui pelatihan atau rekrutmen.


d. Mensyaratkan perlunya peran aktif dari dewan komisaris dan direksi dalam meningkatkan rasio
permodalan bank

7. Yang tidak termasuk dalam metode pengumpulan informasi atas kegiatan proses review yang
dilakukan pengawas bank (BI) adalah:

a. on-site visits (kunjungan ke bank)

b. off site review (kajian tanpa melakukan kunjungan ke bank)

c. intensive audit (pemeriksaan intensif)

d. memonitor laporan-laporan periodik

8. Selain untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan modal minimum, supervisory review
terhadap bank ditujukan juga untuk:

a. meningkatkan modal minimum Bank

b. mendorong bank untuk memahami pentingnya manajemen risiko

c. mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen risiko yang
terbaik

d. meningkatkan fungsi peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi

9. Prinsip-prinsip proses supervisory review yang harus digunakan pengawas bank untuk
mengevaluasi kecukupan modal bank merupakan:

a. prinsip 2 dalam supervisory review process

b. Pillar 1 dalam Basel II

c. Pillar 2 dalam Basel II

d. Prinsip 1 dalam supervisory review proces

10. Dibawah ini merupakan tiga area utama Pillar 2 (Basel II) yang tidak didiskusikan, atau berada
di luar cakupan Pillar 1, kecuali:

a. risiko yang belum sepenuhnya didiskusikan dalam Pillar 1, seperti risiko konsentrasi kredit

b. risiko yang sama sekali belum dibahas dalam Pillar 1, seperti risiko tingkat suku bunga
pada banking book
c. risiko yang sama sekali belum dibahas dalam Pillar 1, seperti risiko tingkat suku bunga
pada trading book

d. faktor-faktor di luar kendali bank (pengaruh siklus bisnis)

11. Apakah yang menjadi tujuan penting dari penerapan supervisory review?

a. Untuk memastikan kepatuhan bank terhadap persyaratan modal minimum

b. Untuk mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen risiko
terbaik

c. Untuk meyakinkan bahwa perhitungan CAR-nya benar dan dilaksanakannya Manajemen Risiko

d. Jawaban a dan b benar

12. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan bank terkait proses supervisory
review kecuali :

a. pengujian perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko tersebut ke dalam


persyaratan permodalan

b. pengujian kerangka kerja penilaian modal yang dimiliki bank untuk mengidentifikasi kelemahan-
kelemahannya

c. penekanan pada aspek kualitas proses dan kualitas pengendalian internal yang terkait dengan
proses tersebut

d. penetapan target yang harus dicapai dalam perbaikan struktur manajemen risiko

13. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat material terhadap
evaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan disebut :

a. pengungkapan (disclosure)

b. publikasi (publication)

c. pengawasan (supervision)

d. pengumuman (announcement)

14. Pengungkapan (disclosure) dianggap penting karena:


a. menyediakan informasi yang relevan kepada para investor mengenai kinerja perusahaan saat ini
dan di masa datang

b. menyediakan informasi mengenai profil risiko bank secara komprehensif

c. menyediakan informasi mengenai metode penilaian modal yang digunakan bank dalam
mengantisipasi sejumlah risiko yang dihadapi nya

d. a dan b benar

15. Peristiwa berikut ini yang paling tepat untuk menggambarkan kerugian akibat tidak
dipenuhinya transparansi atau pengungkapan yang memadai adalah:

a. Enron

b. Barings

c. Daiwa Bank

d. Peregrine

16. Jenis pengungkapan yang dapat diminta oleh pengawas kepada suatu perusahaan yang
diawasinya adalah:

a. laporan keuangan

b. persyaratan otoritas pasar modal

c. eksposur risiko

d. a dan b benar

17. Contoh terkini mengenai legislasi dari pengungkapan (disclosure) adalah:

a. Sarbanes Oxley Act

b. Core principles for effective banking supervision

c. The combined code

d. a dan b benar

18. Tingkat risiko (risk appetite) yang diambil oleh bank ditetapkan oleh:

a. Pengawas

b. Stockholder
c. Manajer risiko

d. Direksi

19. Persyaratan pelaporan perusahan publik diawasi oleh:

a. Pemerintah

b. Otoritas pasar modal

c. Manajer risiko

d. Direksi

20. Proses penilaian internal terhadap modal dilakukan untuk:

a. Mengevaluasi kebutuhan modal saat ini dan memperkirakan kebutuhan modal dimasa datang

b. Menetapkan target modal dan menghitung kebutuhan modal bank secara keseluruhan

c. Mengidentifikasi dan mengukur semua risiko secara komprehensif

d. a dan b benar

21. Ketentuan yang mewajibkan seluruh chief executive officer (CEO) dan chief financial
officer (CFO) perusahaan yang tercatat pada bursa saham AS harus memberikan pernyataan
kebenaran laporan keuangan perusahaan tersebut melalui pengungkapan (disclosure) kepada
masyarakat terdapat dalam:

a. Sarbanes Oxley Act

b. Core principles for effective banking supervision

c. The combined code

d. b dan c

22. Di bawah ini merupakan beberapa aspek proses penilaian modal yang seharusnya dilakukan
bank menurut Basel II, kecuali:

a. pengawasan oleh direksi dan manajemen senior

b. penilaian risiko yang komprehensif

c. evaluasi pengendalian intern


d. perhitungan modal dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan Basel II

23. Pengawas harus mendapatkan keyakinan bahwa bank beroperasi di atas rasio permodalan
minimum sesuai ketentuan dan harus memiliki kewenangan untuk meminta bank memelihara
modal di atas jumlah minimum merupakan prinsip ......... dalam Pillar 2 Basel II.

a. Prinsip 1

b. Prinsip 2

c. Prinsip 3

d. Prinsip 4

24. Pilar 2 Basel II menyatakan bahwa proses supervisory review yang dilakukan pengawas bank
secara reguler harus:

a. menguji perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko ke dalam persyaratan


permodalan

b. memiliki aspek-aspek pengendalian yang memadai

c. memonitor laporan-laporan periodik

d. meneliti hasil kerja auditor eksternal yang relevan dengan proses review

25. Manakah pernyataan berikut yang salah tentang aspek-aspek proses penilaian modal yang
seharusnya dilakukan bank:

a. Pengembangan model pengukuran risiko

b. Pengawasan oleh direksi dan manajemen senior

c. Penilaian risiko yang komprehensif

d. Evaluasi pengendalian internal

BAB 8

1. Aspek-aspek penting dalam corporate governance sebagai berikut:


I. Pengawasan oleh dewan komisaris, direksi atau dewan pengawas (supervisory board)

II. Pengawasan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan usaha sehari-hari

III. Pengawasan oleh regulator, departemen atau lembaga eksternal lainnya yang terlibat dalam
kegiatan perusahaan.

IV. Pengawasan secara langsung pada masing-masing segmen kegiatan usaha

V. Manajemen risiko dan fungsi audit yang independen

a. Pernyataan I, II, III, IV saja yang benar

b. Pernyataan III, IV dan V saja yang benar

c. Pernyataan I, II, IV dan V saja yang benar

d. Semua pernyataan di atas benar

2. Tujuan utama corporate governance adalah untuk menciptakan sebuah struktur yang dapat
membantu bank dalam hal............, kecuali:

a. Menetapkan sasaran

b. Memastikan bank beroperasi secara aman dan sehat

c. Melindungi kepentingan nasabah penyimpan

d. Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi

3. Bank yang tidak memiliki sasaran strategis akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan
kegiatan usahanya karena:

a. Tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas

b. Tidak memiliki pedoman pemanfaatan sumber daya yang tersedia

c. Tidak memiliki sarana dan prasana yang memadai

d. Tidak memiliki keahlian dalam mengelola usahanya

4. Agar kegiatan usaha bank dapat diawasi dan dikendalikan secara efektif, maka Direksi harus
menetapkan batasan yang jelas mengenai:

a. Kewenangan dan tanggungjawab


b. Fungsi masing-masing departemen

c. Sistem dan prosedur operasional bank

d. Semua jawaban benar

5. Bank dapat membentuk komite khusus yang memungkinkan anggota direksi dapat mengawasi
kegiatan tertentu, komite tersebut yaitu:

a. Komite pemantau risiko

b. Komite audit

c. Komite remunerasi

d. Semua jawaban benar

6. Dalam rangka pelaksanaan good corporate governance, maka keputusan manajemen yang
bersifat penting/strategis harus dibuat oleh:

a. Komisaris

b. Direktur

c. Manajer senior

d. Lebih dari satu manajer

7. Kelompok pegawai yang bertanggungjawab menjalankan kegiatan usaha bank yaitu:

a. Komisaris

b. Direksi

c. Manajemen senior

d. Manajemen yunior

8. Kebijakan kompensasi merupakan salah satu program yang harus diterapkan dalam rangka
mewujudkan good corporate governance. Program kompensasi tersebut harus dirancang
sedemikian rupa untuk memotivasi pihak manajemen. Program kompensasi tersebut harus
diupayakan agar dapat:

a. Meningkatkan kinerja pegawai


b. Menumbuhkan loyalitas pegawai

c. Meningkatkan kesejahteraan pegawai

d. Meminimalkan tindakan-tindakan yang berorientasi kinerja jangka pendek yang pada


gilirannya dapat menyebabkan bank menghadapi risiko jangka panjang

9. Situasi manajemen sebagai berikut perlu dihindari kecuali:

a. Manajer senior yang terlibat terlalu jauh dalam pembuatan keputusan pada tingkat lini usaha

b. Manajer senior yang memiliki pengawasan yang komprehensif atas para manajer lini

c. Manajer senior yang ditugaskan untuk mengelola sebuah segmen usaha didukung dengan
keterampilan atau pengetahuan yang memadai

d. Manajer senior yang tidak ingin melaksanakan pengendalian terhadap personil penting yang
berprestasi karena takut kehilangan mereka.

10. Corporate governance yang kuat dapat diterapkan melalui transparansi yang memadai.
Pengungkapan (disclosure) kepada masyarakat harus mencakup:

I. Struktur direksi

II. Struktur manajemen senior

III. Struktur dasar organisasi

IV. Informasi mengenai struktur insentif bank

V. Informasi mengenai potensi bisnis bank

VI. Sifat dan cakupan transaksi dengan pihak terafiliasi dan pihak terkait.

a. Pernyataan I, II, III, IV, V benar

b. Pernyataan II, III, IV, V, IV benar

c. Pernyataan I, II, III, IV, VI benar

d. Pernyataan III, IV, V, VI benar

11. Mana yang termasuk contoh kasus tidak diterapkannya good corporate governance:
a. National Westminster Bank

b. Daiwa Bank, New York

c. Enron

d. Bear Sterns

12. Implementasi corporate governance yang kuat mengharuskan adanya penyusunan atas
sasaran strategis dan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan tersebut harus memenuhi
beberapa kriteria berikut… kecuali:

a. Nilai-nilai tsb harus diterapkan pada semua unit organisasi bank termasuk level direksi.

b. Nilai-nilai tsb harus dapat mendorong pelaporan secara tepat waktu dan melarang korupsi
dan suap baik secara internal maupun eksternal

c. Nilai-nilai tsb harus didukung oleh kebijakan yang dapat mencegah timbulnya situasi yang
bertentangan dengan pelaksanaan GCG

d. Nilai-nilai tsb harus dapat menghasilkan kontribusi yang nyata secara langsung bagi
perusahaan

13. Yang harus memastikan bahwa sistem dan proses telah diterapkan untuk mengawasi dan
melaporkan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan adalah:

a. Komisaris

b. Direksi

c. Manajemen senior

d. Tidak ada jawaban yang benar

14. Seluruh segmen kegiatan usaha harus memiliki batas akuntabilitas yang jelas dan tegas untuk
memastikan bahwa:

a. Masalah-masalah yang timbul disampaikan kepada pihak tertentu

b. Masalah-masalah yang timbul dikelola dengan baik

c. Masalah-masalah yang timbul akan segera ditanggapi secara tepat oleh manajemen

d. Masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan
15. Berkaitan dengan implementasi good corporate governance yang kuat, Direksi memiliki
tanggungjawab akhir terhadap manajemen dan kinerja bank Oleh karena itu, Direktur
harus....................., kecuali:

a. Memenuhi syarat untuk posisi yang diduduki

b. Memahami peran mereka di dalam kerangka corporate governance

c. Tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak internal atau eksternal.

d. Mempunyai visi dan misi yang jelas dan terarah

16. Corporate governance menciptakan sebuah struktur yang membantu bank dalam:

a. Mematuhi hukum dan peraturan lainnya yang terkait

b. Menjalankan kegiatan usaha sehari-hari

c. Melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana

d. jawaban benar semua

17. Corporate governance didefinisikan serangkaian keterkaitan antara ...............

a. Dewan Direksi

b. Pemilik saham

c. Stakeholder

d. Jawaban benar semua

18. Dewan Direksi memiliki responsibilitas akhir terhadap manajemen dan kinerja bank, sehingga
seharusnya mereka ……………

a. Memenuhi syarat untuk posisi yang diduduki

b. Memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintahan

c. Menolak pengaruh dari sumber-sumber eksternal

d. Mematuhi ketentuan yang berlaku terhadap pelaksanaan disclosure

19. Dalam rangka pengawasan manajemen senior yang efektif maka seharusnya manajemen senior
………..
a. Tidak terlibat terlalu jauh dalam pembuatan keputusan pada tingkat lini usaha

b. Tidak membuat keputusan yang menyimpang dari yang ditetapkan perusahaan

c. Tidak melakukan tindakan yang terlalu menekan bawahan

d. Menciptakan iklim usaha yang konsudif

20. Struktur corporate governance pada bank memiilki banyak variasi tergantung pada:

a. Posisi bank di pasar

b. Karakterisk dan kekuatan dari pemilik bank

c. Batasan hukum

d. Jawaban semua salah

BANK SOAL 9

1. Bank Indonesia dalam upayanya memenuhi sasaran untuk mempertahankan stailitas nilai
rupiah, bertanggung jawab untuk……………….kecuali

a. Mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya

b. Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan moneter

c. Memelihara dan menjaga kelancaran sistem pembayaran

d. Mengatur dan mengawasi bank

2. Manakah pernyataan dibawah ini yang tidak benar:

a. Bank Indonesia adalah satu-satunya institusi yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan
uang rupiah

b. Bank Indonesia bertanggung jawab atas sistem kliring untuk pembayaran dalam rupiah saja

c. Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketentuan perbankan dan


mengeluarkan ijin bank
d. Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan menetapkan target suku bunga yang
dikenal dengan BI Rate

3. Sistem pengendalian internal harus…..

a. Sejalan dengan regulasi Bank Indonesia

b. Sejalan dengan persyaratan internal bank yang ditetapkan oleh direksi dan manajemen

c. Jawaban a dan b benar

d. Jawaban a dan b salah

4. Di bawah ini merupakan jenis-jenis rekomendasi yang disampaikan Komite Manajemen Risiko
kepada Direktur Utama, kecuali ………..

a. Kebijakan strategi dan penerapan risiko

b. Proses perubahan yang berasal dari rekomendasi audit internal atau evaluasi lainnya terhadap
proses manajemen risiko

c. Penerapan good corporate governance

d. Pemberian penjelasan kepada BI dan direksi bank mengenai keputusan yang ditetapkan bank
yang bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko

5. Keanggotaan Komite manajemen risiko terdiri dari:

a. Mayoritas anggota direksi dan komisaris

b. Seluruh anggota direksi dan komisaris

c. Mayoritas anggota direksi, komisaris dan pejabat eksekutif yang berwenang

d. Mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif yang berwenang

6. Unit Manajemen risiko bertanggung jawab untuk:

I. Memonitor penerapan strategi manajemen risiko sebagaimana yang telah disetujui oleh
direksi bank dan otoritas pengawasan (BI)

II. Mengembangkan produk dan layanan baru


III. Membuat laporan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit yang ditetapkan bank dan
disetujui oleh BI.

IV. Melakukan stress test

a. Pernyataan I, III dan IV benar

b. Pernyataan I dan IV benar

c. Semua pernyataan di atas benar

d. Pernyataan I benar

7. Salah satu persyaratan mendasar bagi struktur unit manajemen risiko adalah:

a. Unit tersebut melapor kepada Komisaris

b. Unit tersebut tidak memiliki independensi operasional dan pelaporan dari unit kegiatan usaha
sehari-hari

c. Unit tersebut harus dapat memberikan rekomendasi kepada direksi

d. Unit tersebut harus dapat mengendalikan besaran dan kompleksitas risiko yang akan diambil
bank

8. Manakah transaksi di bawah ini yang mungkin memerlukan persetujuan direksi dan dewan
komisaris:

a. Pemberian pinjaman atau penerimaan simpanan dari satu pihak tertentu yang jumlahnya
setara dengan atau di atas persentase tertentu dari modal (misalnya setara dengan atau di atas
5% dari modal bank)

b. Pemberian kredit sindikasi

c. Pemberian kredit dengan valuta asing

d. a dan c benar

9. Komite Pemantau Risiko merupakan sebuah perangkat manajemen risiko yang dibentuk oleh...

a. Dewan Komisaris

b. Direksi
c. Komite Manajemen Risiko

d. Risk Management Working Group

10. Kebijakan manajemen risiko harus mencakup penilaian risiko yang terkait dengan setiap produk
dan transaksi yang meliputi:

a. Metode yang sesuai untuk mengukur risiko

b. Penetapan limit untuk total jumlah risiko, yang juga merupakan risk appetite bank

c. Penilaian terhadap ’skenario terburuk’ untuk risiko yang dihadapi bank

d. Semua jawaban benar

11. Siapakah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank telah mengimplementasikan
sistem pengendalian internal pada seluruh kegiatan usaha bank?

a. Bank Indonesia

b. Unit manajemen Risiko

c. Direksi

d. b dan c benar

12. Bank harus mendokumentasikan proses dan prosedur peluncuran dan layanan baru termasuk
otorisasi dari manajemen yang terkait, meliputi:

I. Proses dan prosedur penggunaan sistem baru/perubahan sistem yang ada untuk penerapan
produk dan layanan baru

II. Penilaian risiko hukum yang terkait dengan peluncuran produk atau layanan baru

III. Pernyataan kepada direksi yang mengungkapkan risiko yang melekat pada produk atau layanan
baru

IV. Laporan komprehensif mengenai produk atau layanan baru yang diusulkan

a. Pernyataan I dan IV benar

b. Pernyataan I, II dan III benar


c. Pernyataan I dan II benar

d. Pernyataan I benar

13. Laporan tertulis audit internal umumnya mencakup:

a. Kesesuaian sistem pengendalian internal bank dengan jenis risiko yang dihadapi bank

b. Independensi dan obyektivitas fungsi manajemen risiko

c. Jawaban a dan b benar

d. Jawaban a dan b salah

14. Bank harus melaporkan profil risiko kepada BI secara triwulanan pada bulan……

a. Januari, April, Juli dan Oktober

b. Februari, Mei, Agustus dan November

c. Maret, Juni, September dan Desember

d. Januari, Maret, Juni dan September

15. Persyaratan umum untuk penerapan manajemen risiko bagi bank-bank di Indonesia terdapat
dalam:

a. PBI No. 4/8/PBI/2003: ”Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

b. PBI No. 5/8/PBI/2003: ”Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

c. PBI No. 6/8/PBI/2003: ”Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

d. PBI No. 9/8/PBI/2003: ”Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

16. Satuan kerja manajemen risiko memiliki jalur pelaporan langsung kepada ..........

a. Direktur Kepatuhan

b. Dewan Direksi

c. Chief Risk Officer

d. Komite Manajemen Risiko


17. Manakah yang bukan laporan manajemen risiko yang wajib disampaikan ke Bank Indonesia ?

a. Laporan Profil Risiko

b. Laporan Bank Umum

c. Laporan Produk dan Aktivitas Baru

d. Laporan kerugian keuangan yang signifikan

18. Wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:

a. Persetujuan dan evaluasi kebijakan manajemen risiko

b. Alokasi tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko

c. Memutuskan kategori transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris

d. Semua jawaban benar

19. Kewajiban untuk memastikan bahwa semua risiko telah teridentifikasi, terukur, termonitor, dan
terkendali dengan baik, serta pengukuran risiko tersebut didukung oleh informasi yang
mutakhir, akurat, dan lengkap, merupakan tanggung jawab dari:

a. Komite Manajemen Risiko

b. Direksi

c. Satuan Kerja Manajemen Risiko

d. Dewan Komisaris

20. Bank yang memiilki model usaha yang komplek diwajibkan Bank Indonesia untuk juga
mengelola ……………:

a. Risiko operasional

b. RIsiko pasar

c. Risiko Kepatuhan

d. Risiko Kredit
21. Dalam upaya untuk mempertahankan stabilitas nilai rupiah, BI memenuhi sasaran ini melalui
beberapa hal berikut, kecuali:

a. Kebijakan moneter

b. Kebijakan fiskal

c. Sistem Pembayaran

d. Regulasi dan pengawasan

22. PBI no.5/8/PBI/2003 menentukan bahwa proses manajemen risiko meliputi:

a. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, evaluasi risiko

b. Identifikasi risiko, pemantauan risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko

c. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, pengawasan risiko

d. Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, pengendalian risiko

23. PBI no.5/8/PBI/2003 berlaku bagi bank umum yang berbentuk sebagai berikut, kecuali:

a. Perseroan terbatas

b. Perusahaan daerah

c. Yayasan

d. Koperasi

24. Mana yang tidak termasuk sub-sistem pembayaran yang digunakan Bank Indonesia;

a. US Dollar Fund Transfer System

b. T+0 Clearing Scheduling

c. BI-Line

d. Standing Instruction

25. Bank Indonesia mempersyaratkan struktur manajemen risiko di seluruh bank mencakup risiko:

a. Risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko operasional


b. Risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko kredit

c. Risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional

d. Risiko pasar, risiko hukum, risiko operasional, risiko kredit

26. Penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif harus mempertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut, kecuali:

a. Tingkat kesehatan bank

b. Sasaran kebijakan bank

c. Kompleksitas jenis kegiatan usahanya

d. Kemampuan bank untuk mengelola kegiatan usahanya

27. Unit manajemen risiko mempunyai tanggungjawab sebagai berikut, kecuali:

a. Memonitor penerapan strategi manajemen risiko

b. Memonitor seluruh tingkatan risiko yang dihadapi bank dan membandingkannya dengan risk
appetite bank

c. Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai kebijakan, strategi dan penerapan
risiko

d. Mempelajari proposal peluncuran produk dan layanan baru

28. Penetapan giro wajib minimum oleh Bank Indonesia ditujukan untuk:

a. Mempengaruhi likuiditas

b. Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek

c. Mengurangi jumlah uang yang beredar

d. Memperketat atau melonggarkan kebijakan moneter

29. Yang harus secara teratur mengkaji laporan risiko yang dihasilkan oleh sistem informasi
manajemen risiko adalah:

a. Direksi
b. Chief Risk Officer

c. Komisaris

d. Manajemen Senior

30. Peran BI sebagai lender of the last resort ditujukan untuk:

a. Mempengaruhi likuiditas

b. Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek

c. Mengatasi kesulitan likuiditas jangka panjang

d. Memperketat atau melonggarkan kebijakan moneter

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 1

CONTOH SOAL UJIAN SERTIFIKASI BSMR LEVEL 1


1. Peraturan Bank Indonesia yang mengatur prosedur dan praktek dalam mengidentifikasi nasabah
dan
monitoringya adalah :
a. PBI No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan GCG
b. PBI No. 7/25/PBI/2005 Tentang Sertifikasi Manajemen Risiko
c. PBI No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan KYC
d. Jawaban a,b,c salah
2. Penarikan dana secara bersamaan pada suatu bank seringkali menimbulkan permasalahan bagi
bank. Jika bank
tidak mampu memenuhi penarikan dana ini, maka dikatakan bank mengalami :
a. Insolvency
b. Run on bank
c. Idle fund
d. Jawaban a,b,c salah
3. Implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia (API) secara bertahap meliputi 6 pilar. Yang tidak
termasuk
dalam tahapan implementasi tersebut adalah :
a. Implementasi perbaikan struktur perbankan
b. Perbaikan kualitas manajemen dan operasi bank
c. Perlindungan terhadap pemegang saham
d. Perbaikan fungsi sistem pembayaran
4. Fenomena bahwa suatu bank memberikan kredit secara berlebihan (over lending) pada saat
“boom” atau bank
mengurangi penyaluran kredit pada saat resesi disebut sebagai :
a. Credit securitization
b. Procyclicality
c. Unsecured credit
d. Jawaban a,b,c salah
5. Menyangkut krisis likuiditas, maka yang benar adalah :
a. Sering terjadi pada retail banking
b. Sering terjadi pada wholesale market
c. Jarang terjadi pada retail banking maupun wholesale market
d. Jawaban a,b,c salah
6. Perbedaan utama antara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah :
a. Akses terhadap sistem pembayaran
b. Penyaluran pinjaman kepada masyarakat
c. Penghimpunan dana pihak ketiga
d. Jawaban a,b,c salah
7. Istilah lain dari gearing adalah :
a. Insolvency
b. Highly leveraged
c. Run on bank
d. Jawaban a,b,c salah
8. Konsep tentang Return on Regulatory Capital adalah memastikan bahwa
a. Setiap aktivitas bisnis baru harus mempertimbangkan ketersediaan modal
b. Setiap penambahan modal harus diikuti dengan ekspansi bisnis
c. Setiap transaksi bisnis mampu menghasilkan laba untuk menambah modal
d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 2

9. Bank Sentral membantu bank dengan menyediakan dana untuk mencegah terjadinya krisis. Hal
ini disebut
sebagai :
a. Lender of last resort
b. Monetary stability
c. Money Stability
d. Jawaban a,b,c salah
10. Pada options contract, suatu posisi untuk menjual hak membeli underlying asset disebut :
a. Long call
b. Long put
c. Short call
d. Short put
11. Financial stability (stabilitas sistem keuangan) adalah terjaganya sistem keuangan untuk :
a. Memobilisasi dana secara efisien
b. Memitigasi profil risiko bank
c. Menjembatani pasar modal dan pasar keuangan
d. Jawaban a,b,c salah
12. The Basel Committee on Banking Supervision didirikan oleh gubernur bank sentral 11 negara
(G10) ditambah
dengan Spanyol dan Luxembug pada tahun :
a. 1974
b. 1988
c. 1996
d. Jawaban a,b,c salah
13. Basel I Capital Accord menetapkan hubungan antara modal (capital) dengan risiko sebagai
target capital ratio.
Hubungan tersebut adalah :
a. Target capital ratio adalah ATMR dibagi modal
b. Target capital ratio adalah modal dibagi ATMR
c. Target capital ratio adalah ATMR dikalikan modal
d. Jawaban a,b,c salah
14. Risiko pasar yang berasal dari transaksi perdagangan (trading) dicover oleh modal yang berasal
dari :
a. Tier 1
b. Tier 2
c. Tier 1 dan Tier 2
d. Tier 3
15. Portofolio perdagangan mempunyai DVaR Rp 5 juta dengan tingkat keyakinan 95%, artinya :
a. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di bawah Rp 5 juta
b. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 5% kerugian di atas Rp 5 juta
c. Dalam periode satu hari perdagangan terdapat peluang 95% kerugian di atas Rp 5 juta
d. Jawaban a,b,c salah
16. Salah satu tujuan diimplementasikannya Basel II adalah meningkatkan transparansi portofolio
aset dan profil
risiko kepada pemegang saham dan analis pasar. Hal ini tercantum pada :
a. Pilar 1 Basel II
b. Pilar 2 Basel II
c. Pilar 3 Basel II
d. Jawaban a,b,c salah
Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 3

17. Menurut Standard & Poor’s, peringkat obligasi yang termasuk dalam kategori spekulatif adalah
:
a. BBB
b. BB
c. C
d. D
18. Suatu kontrak call options memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli USD dengan
harga Rp.
9.000/USD untuk jangka watu 1 bulan mendatang. Pembeli kontrak harus membayar Rp. 50/USD
untuk
memiliki hak tersebut. Setelah jatuh tempo (1 bulan kemudian) ternyata nilai tukar spot adalah Rp.
9.500/USD.
a. Premium = Rp. 9.000 ; Strike Price = Rp. 50 ; Current price of underlying = Rp. 9.500
b. Premium = Rp. 9.500 ; Strike Price = Rp. 9.000 ; Current price of underlying = Rp. 50
c. Premium = Rp. 50 ; Strike Price = Rp. 9.000 ; Current price of underlying = Rp. 9.500
d. Jawaban a,b,c salah
19. Bank yang menerapkan IRBA untuk perhitungan risiko kreditnya berarti harus mampu
membuat peringkat
(rating) debitur/obligasi. Banyaknya peringkat dipersyaratkan :
a. Minimal 8 peringkat
b. Maksimal 8 peringkat
c. Minimal 4 peringkat
d. Maksimal 4 peringkat
20. Harga put-call options dipengaruhi oleh volatilitas. Volatilitas tersebut mencerminkan :
a. Harga underlying asset pada saat kontrak opsi ini jatuh tempo
b. Ekspektasi pasar terhadap fluktuasi harga underlying asset
c. Penilaian nilai kontrak terhadap harga pasar saat ini (mark to market)
d. Jawaban a,b,c salah
21. Menyangkut harga call options, maka :
a. Harga call options akan meningkat jika harga underlying instrument turun
b. Harga call options akan meningkat jika harga strike price naik
c. a dan b benar
d. a dan b salah
22. Debt service ratio merupakan model pengukuran risiko kredit pada :
a. Retail
b. Corporate
c. Sovereign
d. Semua jenis kredit
23. Inward investment merupakan suatu metode untuk menilai kebijakan ekonomi domestik yang
melakukan
bubbles. Yang dimaksud dengan “bubbles” adalah :
a. Cadangan devisa suatu negara
b. Penilaian yang tinggi pada aset yang tidak tahan lama
c. Upaya peningkatan fungsi intermediasi bank
d. Jawaban a,b,c salah
24. Apabila suatu negara melakukan kebijakan ekonomi yang bersifat bubbles, maka bank perlu
mengantisipasinya
dengan melakukan :
a. Analisa sovereign risk
b. Analisa country risk
c. Analisa debt service ratio
d. Jawaban a,b,c salah

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 4

25. Yang dimaksud dengan mortgage finance adalah :


a. Pendanaan untuk sindikasi
b. Pendanaan untuk korporasi
c. Pendanaan untuk rumah
d. Jawaban a,b,c salah
26. Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan likuiditas calon debitur adalah :
a. Aktiva lancar dibagi pasiva lancar
b. Arus kas dibagi bunga pinjaman
c. Kewajiban jangka panjang dibagi modal
d. Jawaban a,b,c salah
27. Upaya menjamin kelangsungan operasi bank setelah munculnya kejadian eksternal yang sangat
merugikan
adalah :
a. Business continuity planning
b. Business resumption planning
c. a dan b benar
d. a dan b salah
28. Outsourcing menimbulkan risiko operasional pada kendali bank, karena :
a. Outsourcer mungkin merupakan subyek ekonomi yang berbeda dengan bank
b. Outsourcer mungkin merupakan subyek regulasi yang berbeda dengan regulasi bank
c. a dan b benar
d. a dan b salah
29. Proses penilaian modal internal secara berkelanjutan yang merupakan bagian integral
pengelolaan aktivitas
bisnis bank adalah tanggung jawab dari :
a. Manajemen Bank
b. Supervisor
c. Basel Committee
d. Jawaban a,b,c salah
30. Prinsip kedua dari four eyes principles pada proses supervisory adalah :
a. Bank harus mempunyai suatu proses untuk menaksir kecukupan modal
b. Supervisor harus memastikan bahwa bank beroperasi di atas ketentuan rasio modal minimum
c. Supervisor harus meninjau ulang dan mengevaluasi strategi bank dan pemenuhan kecukupan
modal internal
d. Supervisor pada tahap awal perlu intervensi untuk menjaga agar modal tidak jatuh di bawah
tingkatan
minimum
31. Four eyes principles tercantum pada :
a. Pilar 1 Basel II
b. Pilar 2 Basel II
c. Pilar 3 Basel II
d. Basel I
32. Yang paling membutuhkan kepatuhan terhadap disclosure adalah :
a. Bank Go Publik
b. Bank Umum
c. Bank Perkreditan Rakyat
d. Ketiganya memiliki tingkat kepatuhan yang sama

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 5

33. Peraturan Bank Indonesia yang menetapkan ketentuan tentang implementasi Good Corporate
Governance
adalah :
a. PBI 5/8/2003
b. PBI 7/25/2005
c. PBI 8/4/2006
d. Jawaban a,b,c salah
34. Komite yang bertugas untuk memastikan bahwa manajemen mengambil langkah-langkah
perbaikan
pengendalian intern atau ketaatan terhadap kebijakan dalam kurun waktu tertentu adalah :
a. Komite Manajemen Risiko
b. Komite Audit
c. Komite Remunerasi
d. Jawaban a,b,c salah
35. Teller menerima tarikan cek tanpa memeriksa kesesuaian tanda tangan, namun bank tidak
mengalami kerugian
atas kelalaian ini.
a. Kejadian ini tidak termasuk risiko operasional dan tidak perlu dicatat
b. Kejadian ini termasuk risiko operasional dan dicatat sebagai kejadian near miss
c. Bank harus memperbaiki internal process untuk mengantisipasi kejadian yang sama
d. Jawaban a,b,c salah
36. Pelaksanaan fit and proper test oleh Bank Indonesia merupakan tugas di bidang :
a. Kebijakan moneter
b. Memelihara sistem pembayaran
c. Mengatur dan mengawasi bank
d. Jawaban a,b,c salah
37. Bank A memiliki rasio kecukupan modal sebesar 12 %. Bank B mempunyai rasio kecukupan
modal 10 %.
Manakah pernyataan berikut yang tepat :
a. Bank A mempunyai peluang ekspansi bisnis lebih besar dibanding Bank B
b. Bank B mempunyai peluang bisnis lebih besar dibanding Bank A
c. Bank A pasti mempunyai modal lebih besar dibanding Bank B
d. Bank B mempunyai modal pelengkap yang lebih besar dibanding Bank A
38. Jika seorang nasabah ingin melakukan transfer pembayaran mata uang US Dollar maka bank
melakukannya
melalui :
a. BI – RTGS
b. USD – FTS
c. SKNBI
d. Jawaban a,b,c salah
39. Implementasi Manajemen Risiko seperti tertuang pada PBI 5/8/2003 tidak berlaku bagi :
a. Bank berbentuk hukum Perseroan Terbatas
b. Bank berbentuk hukum Perusahaan Daerah
c. Bank berbentuk hukum Koperasi
d. Bank Perkreditan Rakyat
40. Risiko yang tercantum pada PBI 5/8/2003 dan profilnya harus dilaporkan kepada Bank
Indonesia namun tidak
tercantum pada Basel II adalah :
a. Risiko Hukum
b. Risiko Reputasi
c. Risiko Strategis
d. Risiko Kepatuhan
Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 6

41. Pembukaan dan penutupan bank merupakan salah satu peran bank sentral yang terkait dengan
:
a. Pembuatan kebijakan moneter
b. Penyelenggara sistem pembayaran
c. Pengaturan dan pengawasan bank
d. Pembuat kebijakan fiskal
42. Yang BUKAN merupakan metode untuk melakukan proses review oleh supervisor adalah :
a. Off-site visits dan on site visits
b. Fit & proper terhadap pengurus bank
c. Pertemuan dengan manajemen bank
d. Monitoring terhadap laporan secara berkala
43. Tugas untuk mengawasi manajemen senior dalam mengelola risiko kredit, pasar, likuiditas,
operasional,
hukum dan risiko lainnya yang melekat dalam aktivitas usaha bank adalah merupakan kewajiban
dari suatu
komite pada dewan komisaris, yaitu:
a. Komite Audit
b. Komite Renumerasi
c. Komite Manajemen Risiko
d. Komite Kepatuhan
44. Suatu bank menerima pinjaman dalam bentuk dolar, untuk menghindari risiko valas bank
tersebut
melakukan transaksi currency swap dengan Swap Dealer, yaitu dolar ke rupiah. Dalam transaksi ini
bank
tersebut terekspose pada risiko:
a. Risiko valas
b. Risiko valas dan bunga dalam dolar
c. Risiko bunga baik dalam rupiah maupun dolar
d. Risiko valas, bunga rupiah dan bunga dalam dolar
45. Risk appetite / besarnya risiko yang siap untuk ditanggung ditentukan oleh :
a. Bank Sentral
b. Dewan Komisaris
c. Dewan direksi dan Pejabat Eksekutif
d. Auditor eksternal
46. Dalam menghitung besarnya unexpected loss dalam risiko operasional, bank menggunakan:
a. Rata-rata kerugian masa lalu
b. Median kerugian masa lalu
c. Modus kerugian masa lalu
d. Simpangan baku kerugian masa lalu
47. Ketika kejadian-kejadian risiko operasional terjadi, maka dampak yang langsung terhadap
nasabah adalah
seperti di bawah ini kecuali :
a. Keuntungan bank menurun
b. Lemahnya keamanan
c. Pelayanan terganggu
d. Kualitas pelayanan buruk dirasakan
48. Hal di bawah ini adalah salah satu pertimbangan utama mengapa bank memiliki kecukupan
modal dalam
Pilar I Basel II:
a. Melindungi bank dari risiko kredit, operasional dan risiko pasar di trading book
b. Melindungi bank risiko konsentrasi kredit.
c. Melindungi bank risiko suku bunga di banking book
d. Melindungi bank dari melindungi bank risiko strategik

Prepared by CABM – STIE Perbanas Surabaya 7

49. Implementasi peraturan baru yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dapat menimbulkan risiko
operasional
yang bersumber dari :
a. Proses Internal
b. Sistem
c. Eksternal
d. Hukum
50. Terkait dengan risk loss dan risk event, manakah kalimat di bawah ini yang tidak tepat :
a. Risk loss terjadi karena adanya risk event.
b. Risk loss dapat berdampak pada finansial maupun non finansial
c. Risk event terjadi karena adanya risk loss
d. Risk loss dapat berdampak pada kerugian langsung maupun tidak langsung

Selamat mengerjakan dan semoga sukses……..

SOAL – SOAL :

1. Berikut ini contoh risiko bisnis, kecuali …


A. risiko kurs B. risiko bunga C. risiko pasar D. risiko banjir
2. Mengevaluasi besarnya dampak risiko terhadap organisasi, merupakan kegiatan …
A. identifikasi risiko B. pengukuran risiko C. pengelolaan risiko D. manajemen risiko terpadu

3. Membeli asuransi kendaraan merupakan contoh pengelolaan risiko dengan cara …


A. penghindaran B. transfer risiko C. penahanan D. pendanaan

4. Misalkan kita memiliki saham, kemudian harga saham tersebut turun sehingga
mengakibatkan kerugian. Dalam
situasi tersebut kita menghadapi risiko …
A. pasar B. kredit C. perubahan tingkat bunga D. murni

5. Berikut ini faktor yang cenderung meningkatkan risiko, kecuali …


A. globalisasi B. liberalisasi C. teknologi makin tinggi D. sistem kurs tetap

6. Berikut ini elemen-elemen dalam enterprise risk management, kecuali …


A. infrastruktur lunak B. infrastruktur keras C. proses manajemen risiko D. COSO

7. Berikut ini kegiatan yang bisa meningkatkan kesadaran risiko (budaya risiko) …
A. workshop B. pengukuran risiko C. spesialisasi D. staffing

8. Berikut ini contoh prasarana lunak dalam enterprise risk management …


A komputer B. model analisis risiko C. budaya risiko D. gedung dan alat dept. risiko

9. Analisis profit risiko dilakukan dengan …


A. menghitung Value at Risk (VAR)
B. mengevaluasi risiko dan menentukan levelnya (tinggi, menengah, rendah)
C. mengidentifikasi dan menjalankan pengelolaan risiko melalui diversifikasi, asuransi, dan
lainnya
D. merumuskan format laporan

10. Berikut ini contoh manajemen risiko yang baik …


A. melakukan pengelolaan risiko secara terpisah sehingga spesialisasi bisa dilakukan
B. memfokuskan pada aspek analitis manajemen risiko
C. mengembangkan infrastruktur lunak
D. memasukkan pertimbangan risiko ke dalam keputusan bisnis

11. PT Unggul Airlines mempunyai rute luar negeri, sehingga ada komponen biaya dalam $
(misalnya menyewa
bandara asing). Jika rupiah menguat, bagaimana pengaruhnya terhadap biaya sewa
bandara?
A. meningkat B. berkurang C. sama D. tidak ada yang benar

12. Faktor yang meningkatkan probabilita munculnya risiko dinamakan …


A. risk factor B. sumber risiko C. eksposur terhadap risiko D. peril

13. Berikut ini teknik yang sering digunakan untuk mengukur risiko kredit …
A. VAR B. Durasi C. Rating perusahaan D. matriks

14. PT B melakukan otomatisasi sehingga peranan tenaga kerja menjadi berkurang. PT B


berharap bisa mengurangi
risiko kesalahan yang dilakukan karyawan. Dengan menggunakan matriks
frekuensi/signifikan, risiko otomatisasi
akan cenderung masuk kuadran …
A. frekuensi jarang/signifikan kecil B. frekuensi jarang/signifikan besar
C. frekuensi sering/signifikan kecil D. frekuensi sering/signifikan besar

15. Antara pria-wanita, mana yang mempunyai risiko kematian lebih tinggi …
A. pria B. wanita C. sama D. tidak bisa ditentukan

16. Dalam siklus hidup manusia, usia berikut ini mempunyai risiko kematian paling tinggi …
A. 0 tahun B. 10 tahun C. 20 tahun D. 30 tahun

17. Dengan menggunakan tabel kematian …


A. probabilita kematian cenderung lebih tinggi dibanding normal/biasa
B. probabilita kematian cenderung lebih rendah dibanding normal/biasa
C. probabilita kematian cenderung sama dibanding normal/biasa
D. orang normal/biasa cenderung lebih sehat daripada yang ikut asuransi

18. Karena kebakaran, kegiatan perusahaan berhenti sehingga tidak ada aktivitas bisnis.
Kerugian tersebut merupakan
kerugian …
A. langsung B. tidak langsung C. dengan elemen waktu D. standar

19. Berikut ini negara yang menganut sistem civil law …


A. Amerika Serikat B. Inggris C. Indonesia D. Australia

20. Sistem hukum dimana jurisprudensi lebih banyak digunakan, dinamakan …


A. civil law B. common law C. perdata D. pidana

21. Seorang pemabuk ditabrak sepeda motor yang menerjang lampu merah. Orang yang
ditabrak tersebut menuntut
ganti rugi kepada pengendara motor. Pengendara motor berargumen bahwa orang tersebut
mabuk, sehingga
berkontribusi terhadap kecelakaan. Argumen pengendara sepeda motor disebut …
A. contributory negligence B. comparative negligence C. last clear change rule D. assumption
of risk
22. Misalkan portofolio senilai Rp10 miliar. Keuntungan yang diharapkan adalah 5% per bulan.
Deviasi standar adalah
8%. Berapa VAR 95% lima hari untuk portofolio tersebut?
A. Rp820 juta B. Rp1.833 juta C. Rp4.100 juta D.Rp5.000 juta

23. Misalkan saya akan melakukan stress test terhadap portofolio bank multinasional besar
yang mempunyai aset
obligasi dan saham di berbagai negara. Variabel berikut ini kemungkinan tidak relevan untuk
di-stress test …
A. resesi dunia B. krisis di Amerika Latin C. tsunami di Indonesia D. perubahan tingkat bunga
di negara besar

24. VAR 90% harian adalah Rp100 juta. Apa arti pernyataan tersebut, besok ada kemungkinan

A. 90% kerugian kita maksimal Rp100 juta B. 90% kerugian kita maksimal Rp100 juta
C. kerugian Rp100 juta D. kerugian kita 10% dari nilai portofolio kita

25. Dengan menggunakan kerangka teori opsi, pemegang saham mempunyai pay-off yang mirip
dengan …
A. pembeli opsi call B. penjual opsi call C. pembeli opsi put D. penjual opsi put

26. Berikut ini kelemahan metode probabilitas linear …


A. kurva probabilitas berbentuk S
B. probabilitas kebangkrutan tidak akan melebihi angka 1
C. probabilitas kebangkrutan tidak akan positif
D. probabilitas kebangkrutan bisa bernilai di atas 1 atau negatif

27. Rating akan dikeluarkan oleh perusahaan yang kan mengeluarkan sekuritas berikut ini,
kecuali :
A. obligasi B. surat utang C. commercial paper D. saham

28. Serangan bom oleh teroris bisa dikelompokkan ke dalam risiko …


A. kredit B. pasar C. operasional D. perubahan kurs

29. Pengawasan rendah bisa dilakukan untuk risiko operasional …


A. frekuensi rendah/signifikan rendah B. frekuensi rendah/signifikan tinggi
C. frekuensi tinggi/signifikan rendah D. frekuensi tinggi/signifikan tinggi

30. Risiko kerusakan komputer karena virus akan sesuai dengan kuadran …
A. frekuensi rendah/signifikan rendah B. frekuensi rendah/signifikan tinggi
C. frekuensi tinggi/signifikan rendah D. frekuensi tinggi/signifikan tinggi

31. Berikut ini tipe perusahaan yang paling rentan terhadap risiko perubahan tingkat bunga …
A. bank B. manufaktur C. jasa D. pertanian
32. Risiko perubahan kurs akan berdampak paling besar terhadap perusahaan …
A. MNC B. domestik C. input dan penjualan terutama pasar domestik D. manufaktur

33. Obligasi dengan kupon 20%, nominal Rp1.000,- kupon dibayarkan tiap semester. Jangka
waktu dua tahun. Bunga
yang berlaku 24%. Durasi obligasi adalah …
A. 2 tahun B. 1,7 tahun C. 1,4 tahun D. 1,2 tahun

34. Berikut ini karakteristik durasi …


A. bisa melebihi jangka waktu obligasi
B. maksimal sama dengan jangka waktu obligasi
C. selalu sama dengan jangka waktu obligasi
D. tidak tergantung dari nilai kupon bunganya

35. Individu menghadapi kebocoran ban sepeda motornya. Alternatif pengelolaan risiko
tersebut adalah dengan …
A. asuransi B. ditanggung sendiri C. hedging D. re-asuransi

36. Berikut ini risiko yang paling ideal untuk perusahaan asuransi (untuk diasuransikan) risiko …
A. bencana gempa B. kematian C. resesi D. pasar

37. Perusahaan membeli kontrak forward untuk melindungi kewajiban dolar yang jatuh tempo
tiga bulan mendatang.
Teknik hedging yang digunakan dengan …
A. asuransi B. retensi C. pengendalian risiko D. hedging

38. Untuk mengurangi risiko kecelakaan mobil, perusahaan taksi menerapkan latihan keras dan
prosedur baku yang ketat pada sopirnya. Teknik ini dinamakan …
A. asuransi B. pendanaan risiko C. pengendalian risiko D. hedging

39. Berikut ini merupakan contoh risiko sistematis …


A. risiko kebakaran pabrik B. risiko turunnya penjualan C. risiko resesi negara D. fluktuasi
harga saham

40. Untuk aset-aset yang tidak independen satu sama lain, jika jumlah aset dalam portofolio
ditambah tidak terhingga,
maka risiko portofolio akan …
A. menjadi nol B. mendekati rata-rata kovarian antar saham
C. mendekati rata-rata varian saham D. mendekati rata-rata korelasi antar saham

41. Sharing input dinamakan sebagai …


A. skala ekonomi B. diferensiasi C. skope ekonomi D. diversifikaasi
42. Jika output bertambah, biaya produksi rata-rata turun, maka perusahaan berada pada
wilayah …
A. constant return to scale B. increasing r.t.s C. decreasing r.t.s D. marginal r.t.s

43. Bank syariah bekerja atas dasar bagi hasil. Misalkan skema tersebut menarik pengusaha
nakal, yang berisiko
tinggi, karena mereka ingin berbagi 'kerugian' atau 'risiko' dengan bank syariah. Fenomena
tersebut dinamakan …
A. moral hazard B. adverse selection C. asuransi D. pooling risiko

44. Berikut ini karakteristik risiko yang layak diasuransikan, kecuali …


A. kerugian besar B. mirip satu sama lain C. disengaja D. bisa ditentukan/diukur

45. Seseorang yang membeli asuransi, maka perusahaan asuransi berhak atas kas yang diterima
pihak yang
mengasuransikan dari pihak ketiga. Prinsip ini disebut …
A. prinsip of subrogation B. prinsip of insurable interest C. prinsip of indemnity D. Pinsip of
utmost good faith

46. Eksportir Indonesia ingin menghedge penerimaan dolar yang akan diterima tiga bulan
mendatang. Dengan forward,
hedging yang bisa dilakukan …
A. short $ forward B. long $ forward C. short dan long $ D. short Rp forward

47. Kembali ke soal No.46 dengan opsi, bagaimana melakukan hedge ?


A. long opsi call $ B. short opsi call $ C. long opsi put $ D. short opsi put $

48. Berikut ini faktor yang meningkatkan harga opsi call …


A. harga eksekusi meningkat B. harga spot turun C. fluktuasi harga aset D. jangka waktu opsi
meningkat

49. Karakteristik futures adalah …


A. diperdagangkan over the counter B. sangat fleksibel untuk nilai kontrak
C. adanya mekanisme marking to market harian D. akumulasi risiko pada saat jatuh tempo

50. Manajemen risiko operasional bisa dilakukan melalui hal berikut ini …
A. menggunakan kontrak forward B. menggunakan kontrak swap
C. memperbaiki proses operasional D. memperbaiki neraca perusahaan agar lebih seimbang

51. Bagan yang memperlihatkan variabilitas perusahaan dinamakan …


A. X-chart B. R-chart C. Y-chart D. var-chart

52. Misalnya kita menggunakan X-chart, jika deviasi standar tidak diketahui maka …
A. menghitung deviasi standar sampel B. menghitung deviasi standar populasi
C. x-chart tidak disusun D. x-chart diganti R-chart

53. Perusahaan Indonesia meminjam dalam $. Pembayaran cicilan dan bunganya jatuh tempo
tiga bulan y.a.d. Untuk
menghedge posisinya dengan derivatif, ia bisa melakukan …
A. long futures $ B. long opsi put $ C. short $ forward D. jual opsi call $

54. Berikut ini alternatif untuk manajemen eksposur operasi …


A. kontrak forward B. kontrak opsi C. diferensiasi produk D. perbaikan operasional

55. Jika rupiah menguat terhadap dolar, siapa yang untung?


A. eksportir Indonesia B. wisatawan asing yang ke Indonesia
C. Importir AS yang menjual ke Indonesia D. wasatawan Indonesia yang keluar negeri

56. Berikut karakteristik manajemen risiko yang baik, kecuali …


A. komprehensif B. formal C. ad-hoc D. terintegrasi

57. Berikut ini masalah yang muncul dari kasus Enron …


A. Enron tidak mempunyai komite risiko
B. Kas yang diterima tidak match dengan pendapatannya
C. Enron tidak bisa mengelola risiko cuaca
D. Enron bergerak di bidang energi

58. Share holder value added merupakan contoh penerapan …


A. sistem insentif yang memasukkan risiko B. penentuan batas (limit) manajemen risiko
C. pemisahan fungsi pencatatan dengan fungsi trading D. pengembangan infrasutruktur
risiko

59. Evaluasi kinerja di Chase Manhattan Bank memperhitungkan risiko


A. teknik diversifikasi B. evaluasi oleh komite manajemen C. share holder value added D.
value at risk

60. Analisis risiko pasar di Bank Chase dilakukan dengan …


A. VAR B. penjualan kredit C. evaluasi diri dengan COSO D. credit matrix

61. Manajemen risiko kredit di Chase dilakukan dengan ..


A. membentuk departemen penagihan yang kuat
B. membuat sistem pelaporan kredit macet yang akurat
C. mengevaluasi pemberian kredit dengan credit scoring model
D. menjual kredit ke bank lain

62. Analisis oleh UGG menunjukkan risiko berikut ini yang paling penting diperhatikan oleh UGG
karena dampak yang
tinggi dan pengelolaan yang masih kurang adalah risiko …
A. counterparty B. cuaca C. komoditas D. gugatan hukum

63. Yang termasuk pengertian risiko adalah …


A. berbagai cara B. kejadian yang merugikan C. kemungkinan hasil D. benar semua

64. Yang termasuk tingkat ketidakpastian …


A. tidak ada (pasti) B. objektif C. subjektif D. benar semua

65. Tingkat ketidakpastian sangat tidak pasti contohnya …


A. hasil diketahui B. ada probabilita C. perdagangan D. eksplorasi ruang angkasa

66. Jenis-jenis risiko adalah sebagai berikut, kecuali …


A. risiko murni/risiko spekulatif B. risiko objektif/subjektif C. risiko statis/energik D. risiko
dinamik/statik

67. Pandangan lama tentang risiko telah ditentang oleh pandangan baru, yaitu makin besar
risiko makin besar
kemungkinan memperoleh laba. Yang benar adalah …
A. hubungan risiko dengan laba tidak linear B. hubungan risiko dengan laba searah
C. tidak ada hubungan D. hubungannya baik-baik saja

68. Yang termasuk prasarana lunak (soft) dalam mengelola risiko adalah …
A. budaya dan dukungan manajer B. komputer dan statistik
C. ruangan kantor dan cahaya ruangan D. kompensasi dan keuntungan

69. Mengukur risiko kinerja dengan kuantifikasi risiko. Risiko pasar dan modal dengan VAR.
Risiko kredit dengan
rating perusahaan. Risiko bunga dengan durasi. Risiko operasi dengan matriks dan statistik.
Risiko teknologi dengan
skenario masa depan. Tipe risiko (berat/ringan) berbeda karena teknik ukurannya beda.
Risiko berat …
A. frekuensi tinggi B. signifikan tinggi C. frekuensi rendah D. signifikan rendah

70. Kerugian yang dialami harga ada dua macam. Yang termasuk kerugian langsung …
A. susut B. terbakar C. hilang D. memenuhi ruangan

71. Kepala kantor yang menimpakan kesalahan kerugian negara kepada bawahannya dengan
hukuman potongan gaji/
upah sebesar 25% merupakan aspek hukuman kelalaian …
A. contributory negligence B. comparative negligence C. assumption of risk D. last clear
change rule

72. Apabila dalam kesalahan tersebut soal no. 71 ternyata ada keterlibatan kepala kantor
sendiri, aspek hukumnya
seharusnya adalah …
A. contributory negligence B. comparative negligence C. assumption of risk D. imputed
negligence

73. Apabila kepala kantor itu bijaksana dan mau berbagi kesalahan, aspek hukumnya
seharusnya adalah …
A. contributory negligence B. comparative negligence C. assumption of risk D. imputed
negligence

74. Apabila sepakat mengalihkan hukuman kepada pihak rekanan/swasta …


A. contributory negligence B. comparative negligence C. assumption of risk D. imputed
negligence

75. Kasus Baring Bank seharusnya merupakan kelalaian dengan aspek hukumnya seharusnya
adalah …
A. contributory negligence B. comparative negligence C. assumption of risk D. imputed
negligence

76. Stress testing digunakan karena VAR hanya mengukur kemungkinan rugi, tetapi tidak untuk
peristiwa ekstrim dan
luar biasa, contohnya …
A. risiko inflasi B. kebakaran C. devaluasi D. gunung meletus

77. Misalnya ada dua pilihan investasi A dan B. Investasi A membuat return 12%. Investasi B
membuat return 10,5%.
Nilai investasi A sebesar Rp20 miliar. Nilai investasi B sebesar Rp12 miliar. Standar deviasi A
sebesar 15%. Standar
deviasi B sebesar 18%. Untuk mencari VAR95% modelling analitik diperlukan unsur :
A. ketekunan B. korelasi A dan B C. ketelitian D. kalkulator

78. Langkah mencari VAR95% modelling analitik …


A. mencari return portofolio (RP), deviasi portofolio, varian portofolio, VAR95%
B. langsung total investasi dikali dengan 8,38%
C. langsung total investasi dikali dengan 0,627%
D. dengan tabel

79. Menurut Mekhofer, mengatasi risiko dengan cara …


A. mengurangi probabilitas B. mengurangi hazard C. mengurangi interaksi D. mengurangi
total investasi

80. Alat pemadam tidak mencegah kebakaran. Kantong udara tidak mencegah kecelakaan. Oleh
karena itu, bukan
mengatasi risiko. Yang termasuk hazard …
A. tembok tahan api B. tembok beton C. tembok triplek D. tanpa tembok

81. "Don't put your egg in one basket" adalah teknik …


A. diversifikasi B. sentralisasi C. mengeram D. desentralisasi

82. Tidak boleh mengasuransikan satu obyek dengan dua premi asuransi, adalah prinsip …
A. indemnity B. insurable interest C. subrogation D. utmost good faith

83. Tidak bisa memperoleh pertanggungan lebih daripada kerugian sebenarnya …


A. indemnity B. insurable interest C. subrogation D. utmost good faith

84. Risiko asuransi bisa dipindahkan ke perusahaan lain apabila tidak sanggup menanggung
sendiri, umpamanya risiko
terlampau besar. Perusahaan yang menerima transfer risiko disebut …
A. ceding B. trading C. re-insurer D. adjuster

85. Perusahaan yang khusus menghitung kerugian yang terjadi waktu kecelakaan terjadi disebut

A. ceding B. trading C. re-insurer D. adjuster

86. Perusahaan yang memindahkan atau membagi risiko asuransi disebut …


A. ceding B. trading C. re-insurer D. adjuster

87. Apa tugas konsultan aktuaria …


A. mengukur tanah B. menghitung harga C. menghitung premi D. menghitung klaim

88. Risiko tertua adalah …


A. risiko operasional B. risiko spekulasi C. risiko pasar D. risiko modal

89. Pekerjaan rutin sehari-hari adalah tugas pokok dan fungsi karyawan dalam pekerjaannya
mengandung risiko …
A. risiko operasional B. risiko spekulasi C. risiko pasar D. risiko modal

90. Jika suatu negara ekonominya membaik, mata uangnya cenderung menguat. Risiko
perubahan kurs termasuk
risiko …
A. risiko operasional B. risiko spekulasi C. risiko pasar D. risiko modal

91. Instrumen derivatif adalah …


A. forward, opsi, future B. forward, opsi, rent C. bacward, opsi, future D. forside, opsi, future

92. Instrumen derivatif yang paling tua adalah …


A. future B. hedging C. bacward D. forward
93. Budaya sadar risiko sisi keras adalah …
A. pengukuran statistik B. komunikasi C. diklat D. insentif

94. Budaya sadar risiko sisi keras adalah …


A. pengukuran statistik B. kuantitatif C. metode VAR D. insentif

95. Risiko perbankan menarik dan meminjamkan dana mengandung risiko …


A. risiko kredit dan likuiditas B. risiko spekulasi dan operasi
C. risiko modal dan murni D. risiko objektif dan subjektif

96. Risiko perbankan menanamkan uang di bursa saham mengandung risiko …


A. risiko kredit dan likuiditas B. risiko spekulasi dan operasi
C. risiko modal dan murni D. risiko objektif dan subjektif

97. Risiko sebuah memilih orang sebagai pimpinan mengandung risiko …


A. risiko kredit dan likuiditas B. risiko spekulasi dan operasi
C. risiko modal dan murni D. risiko objektif dan subjektif

98. Kebakaran mengandung risiko …


A. risiko kredit dan likuiditas B. risiko spekulasi dan operasi
C. risiko modal dan murni D. risiko objektif dan subjektif

99. Pemilihan partai dan presiden seharusnya adalah mengandung risiko …


A. risiko kredit dan likuiditas B. risiko spekulasi dan operasi
C. risiko modal dan murni D. risiko objektif dan subjektif

100. Bagi perusahan besar penyokong kampanye dan yang membayar pajak besar pemilihan
presiden dapat
mengandung risiko …
A. risiko kredit dan likuiditas B. risiko spekulasi dan operasi
C. risiko modal dan murni D. risiko objektif dan subjektif

Kunci Jawaban :
1. D 21. A 41. C 61. D 81. A

2. B 22. B 42. B 62. B 82. A

3. B 23. C 43. B 63. D 83. A

4. A 24. A 44. C 64. D 84. C

5. D 25. A 45. A 65. D 85. D

6. D 26. D 46. A 66. C 86. A

7. A 27. D 47. A 67. A 87. C

8. C 28. C 48. D 68. A 88. A

9. B 29. A 49. C 69. B 89. A

10. D 30. B 50. C 70. D 90. C

11. B 31. A 51. B 71. D 91. A

12. A 32. A 52. A 72. A 92. D

13. C 33. B 53. A 73. B 93. A

14. B 34. B 54. C 74. D 94. D

15. A 35. B 55. D 75. C 95. A

16. A 36. B 56. C 76. D 96. B

17. B 37. C 57. B 77. B 97. D

18. B 38. C 58. A 78. A 98. C

19. C 39. C 59. C 79. B 99. D

20. B 40. B 60. A 80. C 1


Tips mengikuti ujian BSMR
dengan 13 komentar
Ujian BSMR (Badan Sertifikasi Manajemen Resiko) adalah salah satu ujian wajib bagi kepada
seluruh pengurus dan pejabat bank dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen
risiko perbankan Indonesia dan corporate governance, detail bisa dilihat disini. Dari kacamata
karyawan, ujian ini intinya adalah kewajiban dari perusahaan, dimana BI mewajibkan pada
Agustus 2010 (CMIIW) semua pihak terkait harus bersertifikasi BSMR. Jadi agak berbeda
dibandingkan sertifikasi CIA, FRM atau CISA yang triggernya lebih pada karir achievement
karyawan tersebut. BSMR -sampai saat ini setahu saya- lebih karena requlatory.
BSMR sendiri terdiri dari 5 tingkat, yang biaya pertingkatnya 2,3,4,5 dan tingkat terakhir
sebesar 6.5 detail bisa dilihat di situs BSMR juga. Jumlah soalnya 50 buah diselesaikan dalam
waktu 1 jam 30 menit. Sedikit sharing tentang pengalaman mengikuti ujian BSMR level 1 (yup
baru level 1) antara lain:

Tips Persiapan
1. Atur jadwal belajar dengan baik, buat yang sudah lama tidak pernah ujian, rasa-rasanya agak
malas kalau harus kembali menghapal lagi.
2. Untuk yang menggunakan training provider, sadari betul apa peran dari training provider
tersebut. Ada training provider yang betul-betul mengajarkan kita konsep mengenai risk
management, sementara ada tipe training provider yang lebih memfokuskan pada kelulusan
ujian.

3. Soal BSMR terdiri dari 2 tipe yaitu hapalan dan logika, untuk hapalan sayangnya kita memang
harus benar-benar menghapal dan untuk logika sebenarnya soal-soal ini bisa diselesaikan
dengan memahami maksud soalnya (ini tidak perlu dihapal). Masih ada satu tipe soal lagi yaitu
itung-itungan, tapi di level 1 pengalaman kemarin tidak ada soal hitungan yang muncul.

Tips Ujian
1. Persiapkan fisik anda sebaik mungkin menjelang ujian. FYI, Ujian diselenggarakan di area PRJ
Hall A sampai D. Ujian dilakukan secara massal (mungkin lebih dari 4000 orang dalam satu
ruangan besar). Kursi ujian sangat tidak representatif, hanya berbentuk kursi biasa tanpa
sandaran untuk menulis.
2. Pakaian santai, rasanya tidak ada aturan mengenai pakaian yang digunakan. Sempat juga
melihat peserta yang menggunakan celana pendek. Tapi paling tidak cari pakaian yang paling
nyaman juga cukup hangat karena AC bekerja sangat (atau mungkin terlalu) baik sehingga
terasa sangat dingin.

3. Datang awal, beramai-ramai lebih baik. Ujian biasanya dimulai jam 10.00-11.30 tapi biasanya
banyak peserta yang sudah hadir sejak jam 08.00. Bisa jadi karena tidak familiar dengan lokasi
PRJ atau bisa jadi karena cukup banyak teman-teman satu profesi perbankan. Rasa-rasanya
ajang ujian BSRM bisa juga menjadi ajang networking juga

Akhirnya, untuk yang berencana mengambil ujian tetap semangat. Persentase angka kelulusan
adalah 80%, cukup tinggi rasanya tapi bukan berarti menjadi dasar untuk tidak belajar. Saya
rasa waktu 3 bulan menjelang ujian dengan waktu 1 jam perhari sudah lebih dari cukup untuk
lulus ujian ini. Mungkin ada pengalaman lain mengenai ujian BSMR ini?