(c) Encontre a densidade de probabilidade conjunta fM,Θ (m, θ) das variáveis aleatórias M e Θ.
√
(d) Calcule σZ2 se Z = X + jY , com j = −1.
. .. .
J = .. .
∂AN ∂AN
···
∂B1 ∂BN
(b) Se todas as condições acima forem atendidas, para que caso de V1 e V2 o método não conseguirá
funcionar?
Questão 3: As variáveis aleatórias X1 e X2 com PDF conjunta fX1 ,X2 (x1 , x2 ) são transformadas
nas variáveis aleatórias Y1 = aX1 + bX2 e Y2 = cX1 + dX2 , e a transformação é inversı́vel.
(a) Calcule a PDF conjunta fY1 ,Y2 (y1 , y2 ) em função de fX1 ,X2 (·, ·), a, b, c e d.
(b) Se X1 e X2 são gaussianas, o que o Teorema do Limite Central informa sobre a distribuição de
Y1 e Y2 ?
I. ortogonais.
II. correlacionadas.
III. independentes.