Anda di halaman 1dari 1

KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TERBUKA
Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418
Telepon: 021-7490941 (Hunting)
Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021 – 7434290 (Sekertaris Rektor)
Laman: www.ut.ac.id

TUGAS.3
Kode/Mata Kuliah : EKSI4203/Teori Portofolio dan Analisis Investasi
Pengembang : Donny Iskandarsyah, M.Acc., Ak., CA

1. Sebutkan dan jelaskan kelompok besar pasar efisien menurut Fama (1970)! (Skor 10 poin)

2. Teori DOW mengasumsikan bahwa harga saham bergerak berhubungan dengan pergerakan harga
seluruh saham, baik keseluruhan di industri terkait maupun secara keseluruhan semua. Jelaskan
maksud asumsi tersebut menurut analisis Anda! (Skor 20 poin)

3. Seorang trader memperoleh informasi bahwa rata-rata perubahan kenaikan harga saham selama
periode 2006 - 2012 adalah sekitar 25% dan rata-rata penurunan harga saham pada periode yang
sama adalah 21%. Hitunglah Relative Strength Index (RSI) dari informasi tersebut! Jelaskan
maksudnya! (Skor 20 poin)

4. Seorang investor melakukan portofolio dengan menggunakan opsi. Harga saham WXYZ saat ini
adalah Rp3.600 dan strike price (harga eksekusi saat opsi digunakan) untuk 4 bulan adalah Rp3.680
dan tingkat bunga sebesar 6,50%. Hitunglah:
a. Nilai paritas put-call! (Skor 15 poin)
b. Harga opsi call jika put Rp177! (Skor 5 poin)
c. Harga opsi put jika call Rp156! (Skor 5 poin)

5. PT CAPEX berencana akan melakukan transaksi forward untuk mata uang GBP (Poundstreling)
enam bulan mendatang senilai ₤5.000.000 pada harga Rp18.753,00/GBP di mana harga saat ini
adalah Rp18.457,00/GBP. Tingkat suku bunga yang berlaku adalah 8,5%. Hitunglah:
a. Hitunglah harga forward dari mata uang GBP pada enam bulan mendatang! (Skor 12,5 poin)
b. Hitunglah harga long-forward-nya! (Skor 12,5 poin)
(BMP Teori Portofolio dan Analisis Investasi Ed. 2, Modul 8, Hal. 8.8 - 8.9)