Actividad1 U3 Ejercicios

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II ACTIVIDAD 1 EJERCICIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES ELABORADO POR:
UNIDAD 3 TEORÍA DE DECISIONES CON CRITERIOS DETERMINISTAS Y PROBABILISTAS
CALIFICACIÓN:
Silicon Dynamics diseñó un nuevo circuito integrado que le permitirá entrar, si así lo desea, al campo de las microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus
derechos por 15 millones de dólares. Si elige construir computadoras, la rentabilidad de este proyecto depende de la habilidad de la compañía para
comercializarlas durante el primer año. Tiene suficiente acceso a los distribuidores al menudeo como para garantizar la venta de 10 000 de ellas. Por otro lado, si
tiene éxito puede llegar a vender hasta 100 000 unidades. Con propósitos de análisis, estos dos niveles de ventas se toman como dos resultados posibles de la
venta de computadoras. El costo de instalar la línea de producción es de 6 millones de dólares. La diferencia entre el precio de venta y el costo variable de cada
computadora es de 600 dólares.
a) Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturalesa
y la matriz de pagos.
Estados de la naturaleza
Alternativas
b) Desarrolle una gráfica del pago esperado para cada acción alternativa contra la probabilidad a priori de vender 10 000 computadoras.
$12 P E[Pago(Vender)] E[Pago(Fabricar)]

0
$10
0.1
$8 0.2
0.3
$6
0.4
$4 0.5
0.6
$2
0.7
$0 0.8
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0.9
E[Pago(Vender)] E[Pago(Fabricar)]
1
c) Respecto de la gráfica que desarrolló en el inciso b), use el álgebra para obtener el punto de cruce. Explique el significado de este punto.
E[Pago(Fabricar)]= [$54,000,000 X (1-P)]+(0 XP) Conclusión
e) Suponga que ambas probabilidades a priori de los dos niveles de ventas son iguales a 0.5. ¿Qué alternativa de acción debe elegirse?
nera, puede vender sus

ñía para
ellas. Por otro lado, si
ados posibles de la
sto variable de cada
CALIFICACIÓN:
Jean Clark es la gerente de Midtown Saveway Grocery Store, empresa que necesita reabastecer su inventario de fresas. Su proveedor normal puede surtir
todas las cajas que desee. Sin embargo, como ya están muy maduras, deberá venderlas el día siguiente y después desechar las que queden. Jean estima que
podrá vender 12, 13, 14 o 15 cajas mañana. Puede comprar las fresas en 7 dólares por caja y venderlas en 18 dólares. Jean ahora necesita decidir cuántas
cajas comprará.
Jean verifi ca los registros de ventas diarias de fresas de la tienda. Con base en ellos, estima que las probabilidades a priori de poder vender 12, 13, 14 y 15
cajas de fresas mañana son 0.1, 0.3, 0.4 y 0.2, respectivamente.
a) Desarrolle la formulación del análisis de decisión de este problema mediante la identificación de las acciones alternativas, los estados de la naturalesa
y la tabla de pagos
Ganancia x caja $11.00

Costo x caja $7.00
Estados
Alternativas
Probabilidad
b) ¿Cuántas cajas de fresas debe comprar Jean si se basa en el criterio de pago máximo
Estados
Alternativas Mínimo
Probabilidad
conclusión
c) ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio de la máxima posibilidad?
Estados
Alternativas 12 cajas 13 cajas 14 cajas 15 cajas
12 cajas
13 cajas
14 cajas
15 cajas
Probabilidad
conclusión
d) ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes?
conclusión
e)
Jean piensa que las probabilidades a priori para la venta de 12 y 15 cajas son correctas, pero no está seguro de cómo dividir esas probabilidades para
13 y 14 cajas. Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando las probabilidades a priori de vender 13 y 14 cajas son:
i) 0.2 y 0.5
ii) 0.4 y 0.3
iii) 0.5 y 0.2
conclusión
normal puede surtir

ueden. Jean estima que
esita decidir cuántas
ender 12, 13, 14 y 15
stados de la naturalesa
s probabilidades para
CALIFICACIÓN:
Warren Buffy es un inversionista muy rico que ha amasado su fortuna con su legendaria perspicacia y quiere hacer una inversión. La primera opción es una
inversión conservadora con buen desempeño si la economía mejora y sólo sufrirá una pérdida pequeña si la economía empeora. La segunda es una inversión
especulativa que se desempeña muy bien si la economía mejora, pero muy mal si empeora. La tercera es una inversión contracíclica que perdería algún dinero en
una economía que mejora, pero se desempeñaría muy bien si empeora.
Warren cree que existen tres escenarios posibles en las vidas de estas inversiones potenciales: 1) economía que mejora, 2) economía estable y 3) economía que
empeora. Es pesimista sobre el rumbo de la economía, y ha asignado probabilidades a priori respectivas de 0.1, 0.5 y 0.4, a estos tres escenarios. También estima
que sus ganancias en estos escenarios son las que se presentan en la tabla siguiente:
Estados
Alternativas Economía que mejora Economia estable Economía que empeora
Probabilidad a
priori
¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?
a) Criterio de pago maximo
Estados
Alternativas Economía que mejora Economia estable Economía que empeora Mínimo
Inversión
conservadora
Inversión
especulativa
inversión
contracíclica
Probabilidad
Conclusión Hacer una inversión conservadora o bien una inversión contracíclica ya que el pago es el mismo
b) Criterio de la máxima posibilidad
Estados
Probabilidad
Conclusión
c) Regla de decisión de Bayes
Conclusión Realizar una inversión contracíclica

era opción es una

da es una inversión
perdería algún dinero en
ble y 3) economía que

enarios. También estima
CALIFICACIÓN:
Reconsidere el problema 15.2-4. Warren Buffy decide que la regla de decisión de Bayes es el criterio más confi able. Cree que 0.1 es correcto como probabilidad a
priori de una economía que mejora, pero no sabe cómo dividir el resto de las probabilidades entre la economía estable y la que empeora. Por lo tanto, quiere
realizar un análisis de sensibilidad respecto de estas dos probabilidades.
Estados
Probabilidad
a) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad a priori de una economia estable es 0.3 y la de una economía que empeora es 0.6
Conclusión
b) Aplique de nuevo la regla de decisión de Bayes cuando la probabilidad a priori de una economia estable es 0.7 y la de una economía que empeora es 0.2
Conclusión
c) Grafique la ganancia esperada de las tres alternativas de inversión contra la probabilidad a priori de economía estable (con propabilidad a priori de de
economía que mejora fija en 0.1). Use la gráfica para identificar el punto de cruce donde la decisión cambia de una inversión a otra
probabilidad de
economía
estable
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
12
10
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0
0 0.1 0.2 0.3
UNIDAD 3 TEORÍA DE DECISIONES CON0.4
CRITERIOS0.5 0.6
DETERMINISTAS 0.7 0.8
Y PROBABILISTAS 0.9 1
d) Use el álgebra para obtener los puntos de cruce que se mencionan en el inciso c)
Punto 1
E[pago(inversión conservadora)]
E[pago(inversión contracíclica)]
Punto 2
E[pago(inversión conservadora)]
E[pago(inversión especulativa)]
o como probabilidad a
or lo tanto, quiere
que empeora es 0.6
e empeora es 0.2
a priori de de
CALIFICACIÓN:
Considere un problema de análisis de decisión cuyos pagos (en miles de dólares) se dan en la siguiente tabla de pagos:
Estados
Alternativa S1 S2 S3
A1 220 170 110
A2 200 180 150
Probabilidad 0.6 0.3 0.1
a) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de pago maximo?
Estados
Alternativa S1 S2 S3 Mínimo
A1 220 170 110
A2 200 180 150
Probabilidad 0.6 0.3 0.1
Conclusión
b) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de la máxima posibilidad?
Estados
Alternativa S1 S2 S3
Probabilidad
Conclusión
c) ¿Qué alternativa debe elegir según la regla de decisión de Bayes?
Conclusión
d)
Use la regla de decisión de Bayes para hacer un ánalisis de sensibilidad gráfico respecto de las probabilidades a priori de los estados S1 y S2 (sin cambiar la
probabilidad a priori del estado S3) y determinar los puntos de cruce donde la decisión cambia de una alternativa a otra. Despues use el álgebra para obtener
estos puntos de cruce.
S1
Probabilidad 12
E[Pago(A1)] E[Pago(A2)]
(S1)
0 10
0.1 8
0.2
0.3 6 E[Pago(A1)]
0.4 E[Pago(A2)]
0.5 4
0.6
2
0.7
0.8 0
0.9 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
E[Pago(A1)]
220P+170(0.9-P)+110(0.1)
E[Pago(A2)]
200P+180(0.9-P)+150(0.1)
S2
Probabilidad 12
(S2)
0 10
0.1 8
0.2
0.3 6 E[Pago(A1)]
0.4 E[Pago(A2)]
0.5 4
0.6
2
0.7
0.8 0
0.9 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
E[Pago(A1)]
220(0.9-P)+170P+110(0.1) =198 - 220P+170P+11
E[Pago(A2)]
200(.9-P)+180P+150(0.1) =180 -200P+180P+15
209 - 50P=195 - 20P

e) Repita el inciso d) para las probabilidades a priori de los estados S1 y S3
S1
Probabilidad 12
(S1)
10
0
0.1 8
0.2 6 E[Pago(A1)]
0.3 E[Pago(A2)]
4
0.4
0.5 2
0.6 0
0.7 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
E[Pago(A1)]
E[Pago(A2)]
110P+128 = 50P+159
0.5166666667
S3
Probabilidad 12
(S3)
10
0
0.1 8
0.2 6 E[Pago(A1)]
0.3 E[Pago(A2)]
4
0.4
0.5 2
0.6 0
0.7 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
E[Pago(A1)]
E[Pago(A2)]
f) Repita el inciso d) para las probabilidades a priori de los estados S2 y S3
S2
Probabilidad 12
E[Pago(A1)] E[Pago(A2)] 10
(S2)
8
0
6 E[Pago(A1)]
4 E[Pago(A2)]
2
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
12
INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II ACTIVIDAD 1 EJERCICIOS
10 PARA LA TOMA DE DECISIONES ELABORADO POR:
UNIDAD 3 TEORÍA DE DECISIONES CON CRITERIOS8DETERMINISTAS Y PROBABILISTAS
6 E[Pago(A1)]
0.1
4 E[Pago(A2)]
0.2 2
0.3 0
0.4 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
E[Pago(A1)]
E[Pago(A2)]
P=4/30
S3
Probabilidad 12
E[Pago(A1)] E[Pago(A2)] 10
(S3)
8
0
6 E[Pago(A1)]
0.1
4 E[Pago(A2)]
0.2 2
0.3 0
0.4 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
E[Pago(A1)]
E[Pago(A2)]
y S2 (sin cambiar la
l álgebra para obtener
CALIFICACIÓN:
Dwight Moody es el administrador de un rancho con 1 000 hectáreas de tierra cultivable. Para mayor efi ciencia, Dwight siempre cosecha un tipo de cultivo a la
vez. Ahora debe decidir entre cuatro cultivos para la próxima temporada. En el caso de cada cultivo ha obtenido las siguientes estimaciones sobre la cosecha y los
precios por bushel con diferentes condiciones del clima:
Utilidad esperada, bushels/acre

Clima Cultivo 1 Cultivo 2 Cultivo 3 Cultivo 4
Seco 30 25 40 60
Moderado 50 30 35 60
Húmedo 60 40 35 60
Ingreso neto por
bushel $3.00 $4.50 $3.00 $1.50
Después de estudiar los registros meteorológicos, estima las siguientes probabilidades a priori sobre el clima durante la temporada:
Seco 0.2
Moderado 0.5
Húmedo 0.3
a)
Desarrolle la formulación para el análisis de decisiones de este problema mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la matriz de
pagos.
estados
Alternativa
Probabilidad
b) Utilice la regla de decision de Bayes para determinar cuál cosecha plantar.

E[pago(Cultivo 1)]
E[pago(Cultivo 2)]
E[pago(Cultivo 3)]
E[pago(Cultivo 4)]
c)
Use la regla de decisión de Bayes para realizar un análisis de sensibilidad respecto a las probabilidades a priori de clima moderado y clima húmedo (sin cambiar
la probabilidad a priori de clima seco) al resolver de nuevo cuando la probabilidad a priori de clima moderado es 0.2, 0.3, 0.4, y 0.6
clima moderado
Probabilidad (S1) E[pago(Cultivo 1)] E[pago(Cultivo 2)] E[pago(Cultivo 3)] E[pago(Cultivo 4)]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
12
10
8
E[pago(Cultivo 1)]
6 E[pago(Cultivo 2)]
E[pago(Cultivo 3)]
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
E[pago(Cultivo 3)]
UNIDAD2 3 TEORÍA DE DECISIONES CON CRITERIOS DETERMINISTAS Y PROBABILISTAS
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
clima humedo
Probabilidad (S1) E[pago(Cultivo 1)] E[pago(Cultivo 2)] E[pago(Cultivo 3)] E[pago(Cultivo 4)]
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
12
10
8
E[pago(Cultivo 1)]
E[pago(Cultivo 3)]
0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
un tipo de cultivo a la
s sobre la cosecha y los
aturaleza y la matriz de
ma húmedo (sin cambiar

CALIFICACIÓN:
Estados de la naturaleza
Alternativas Vender 10 000 computadoras Vender 100 000 computadoras
Vender los derechos $15,000,000 $15,000,000
Fabricar las computadoras $0 $54,000,000
Probabilidad 0.5 0.5
Pago esperado sin experimentación
a) Encuentre el VEIP de este problema
VEIP
b) ¿La respuesta en el inciso a) indica que vale la pena realizar la investigación de mercado?
c)
Desarrolle el diagrama de árbol de probabilidad para obtener la probabilidad a posteriori de los dos niveles de demanda para los dos
resultados posibles de la investigacion de mercado
e) Encuentre el VEE ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

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UNIDAD 3 TEORÍA DE DECISIONES CON CRITERIOS DETERMINISTAS Y PROBABILISTAS

$12 P E[Pago(Vender)] E[Pago(Fabricar)]

E[Pago(Fabricar)]= [$54,000,000 X (1-P)]+(0 XP) Conclusión

nera, puede vender sus

Ganancia x caja $11.00

c) ¿Cuántas cajas debe comprar según el criterio de la máxima posibilidad?

d) ¿Cuántas cajas debe comprar según la regla de decisión de Bayes?

ii) 0.4 y 0.3

iii) 0.5 y 0.2

normal puede surtir

ender 12, 13, 14 y 15

¿Qué inversión debe hacer Warren según los siguientes criterios?

a) Criterio de pago maximo

b) Criterio de la máxima posibilidad

c) Regla de decisión de Bayes

Conclusión Realizar una inversión contracíclica

era opción es una

ble y 3) economía que

que empeora es 0.6

a) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de pago maximo?

b) ¿Qué alternativa debe elegir según el criterio de la máxima posibilidad?

c) ¿Qué alternativa debe elegir según la regla de decisión de Bayes?

209 - 50P=195 - 20P

e) Repita el inciso d) para las probabilidades a priori de los estados S1 y S3

f) Repita el inciso d) para las probabilidades a priori de los estados S2 y S3

Utilidad esperada, bushels/acre

b) Utilice la regla de decision de Bayes para determinar cuál cosecha plantar.

ma húmedo (sin cambiar

Pago esperado sin experimentación

a) Encuentre el VEIP de este problema

e) Encuentre el VEE ¿Vale la pena realizar la investigación de mercado?

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