Anda di halaman 1dari 8

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

SILABUS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah : Ekonometrika II


Kode Mata Kuliah : EKO 601
Kredit : 3(3-0)
Semester :3
Deskripsi : mata kuliah ini membahas berbagai metode ekonometrika time series univariate dan multivariate beserta uji-uji statistika
yang relevan/dibutuhkan serta teknik-teknik analisis data panel. Di akhir mata kuliah, mahasiswa mendemonstrasikan
pemahamannya mengenai metode/teknik yang diajarkan dengan cara menseminarkan hasil riset kecil yang dimulai sejak
awal periode UAS.
Tujuan umum perkuliahan : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan berbagai metode ekonometrika
time series dan data panel, dan dapat menerapkannya dalam penelitian ekonomi

Pertemu Topik Item Tujuan Waktu Pengajar Referensi


an ke-

Pendahuluan: - Penjelasan mengenai matakuliah Mahasiswa dapat memahami dan HS/MF/NAA


- Beberapa konsep dasar menjelaskan: pengertian dan WE: Bab 1
metodologi pemodelan
1
ekonometrika; terutama terkait
time series dan panel data.

Konsep Dasar Beberapa konsep dasar (lanjutan) dan Mahasiswa dapat memahami dan WE: Bab 1
Persamaan Difference dan Aplikasinya dalam menjelaskan beberapa konsep HO
Ekonomi dan Keuangan dasar lanjutan pada Ekonometrika
2
I seperti persamaan difference
dan aplikasinya dalam ekonomi
dan keuangan
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

Model Deret - Statisioneritas Mahasiswa dapat memahami dan


Waktu - Model-model ARMA menjelaskan analisis model
3 (Time Series) : - Fungsi otokorelasi dan fungsi otokorelasi ARIMA, fungsi autokorelasi,
Univariate dan parsial WE: Bab 2
autokorelasi parsial dan
ARIMA - Identifikasi, estimasi, pengujian diagnostik JD: Bab 7
identifikasi dan uji diagnostiknya.
Model Deret Peramalan, aspek musiman pada model Mahasiswa dapat memahami dan WE: Bab 2
Waktu : ARIMA Box-Jenkins, dan Aplikasi dengan Data menjelaskan analisis model model JD: Bab 7
dan aplikasinya Ekonomi Indonesia ARIMA, fungsi autokorelasi,
4
autokorelasi dan aplikasinya
pada data ekonomi dan
keuangan.
Model Deret Analisis Univariate Lanjutan: Mahasiswa dapat memahami dan
Waktu - Analisis intervensi menjelaskan analisis univariate WE: Bab 5
(Time Series) : - Model-model fungsi transfer lanjutan
5 Analisis
intervensi dan
model fungsi
transfer
Model Deret - Trend dan unit root Mahasiswa dapat memahami dan
Waktu - Uji Dickey-Fuller dan uji ADF menjelaskan pengujian unit root WE: Bab 4
6 (Time Series) : - Uji Phillips Perron : perubahan struktural pada data time series baik DF,
Pengujian dan masalah dalam pengujian unit root
ADF, PP
Stasioneritas
Model Pemodelan Trend dan Volatilitas: Mahasiswa dapat memahami dan
Volatilitas : - Stylized facts menjelaskan analisis model
7 ARCH-GARCH - Proses/model ARCH & GARCH WE: Bab 3
volatilitas ARCH-GARCH dan
kerangka teorinya
Model Pemodelan Trend dan Volatilitas Lanjutan: Mahasiswa dapat memahami dan
Volatilitas : - Trend stokastik dan deterministik menjelaskan analisis model WE: Bab 3
8 ARCH-GARCH - Business cycles, trend stokastik dan volatilitas ARCH-GARCH dan
lanjutan dekomposisi univariate
aplikasinya
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

Bentuk Autoregressive Distributed Lag: Mahasiswa dapat memahami dan


- Konsep dasar dan reparameterisasi menjelaskan analisis model
- Keseimbangan dinamis volatilitas distributed lag model, JD: Bab 8
9
- Spesifikasi dan pengujian HO-1
ECM, dan aplikasinya
- Model koreksi kesalahan (ECM)
- Model non-nested
Ujian Tengah Semester
Analisis : Konsep dasar, kointegrasi, common trends Mahasiswa dapat memahami
Kointegrasi - Kointegrasi dan koreksi kesalahan masalah konsep dasar
10 - Pengujian kointegrasi dengan metode WE: Bab 6
kointegrasi, model ECM, dan
Engle-Granger
Engle-Granger cointegration test
Analisis - Konsep dasar model VAR Mahasiswa dapat memahami
Multivariate - Estimasi dan identifikasi model VAR masalah Autokorelasi,
11 - Pengujian-pengujian hipotesis model VAR menjelaskan akibatnya, JD: Bab 9
mendeteksi dan mengatasinya
dalam model persamaan regresi
Analisis - Keterbatasan model VAR Mahasiswa dapat memahami
Multivariate - Model persamaan simultan dan keterbatas- kegunaan analisis multivariate WE: Bab 5
Lanjutan annya terkait dengan keunggulan dan
12 - Model structural VAR
kelebihannya dibandingkan
dengan analisa time series yang
lain
Analisis - Characteristic roots, rank dan kointegrasi Mahasiswa dapat menyusun dan
Kointegrasi - Pengujian hipotesis dalam kerangka kerja dapat memahami analisis
Lanjutan kointegrasi, pengujian kointegrasi dengan kointegrasi lebih lanjut, WE: Bab 6
13 metode Johansen JD: Bab 9
memahami Characteristic roots,
- Model VECM
rank dan kointegrasi, pengujian
kointegrasi, dan model VECM
Model Data - Konsep dasar mengkait dengan data panel Mahasiswa dapat memahami dan
Panel - One-way error component model (fixed menjelaskan konsep dasar model
14
effects dan random effects) data panel BHB: Bab 1, 2
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

Model Data Two-way error component model (fixed Mahasiswa dapat memahami dan BHB: Bab 2, 3
15 Panel effects dan random effects), Ilustrasi menjelaskan konsep dasar model
data panel dan aplikasinya
Model Data - Heterokedastisitas dan otokorelasi dalam Mahasiswa dapat memahami dan
Panel Lanjutan error component model menjelaskan konsep dasar model BHB: Bab 4, 5
16 - Berbagai uji hipotesis dalam data panel data panel, serta beberapa
permasalahan dan uji hipotesis
dalam model data panel
Seminar dan - Seminar makalah-makalah mahasiswa Mahasiswa dapat memahami,
Review (Kelompok I s/d Kelompok IV) mengaplikasikan dan menjelaskan HO-2
dan mempresentasikan model-
17 model ekonometrika yang
dipelajari dalam penelitian
empiris

Seminar dan Seminar dan Review: Mahasiswa dapat memahami,


Review - Seminar makalah-makalah mahasiswa mengaplikasikan dan menjelaskan HO-2
(lanjutan) (Kelompok V s/d Kelompok VIII) dan mempresentasikan model-
18
- Overall Review model ekonometrika yang
dipelajari dalam penelitian
empiris

Ujian Akhir Semester

D. BAHAN PUSTAKA

1. Enders, W. (2004), Applied Econometric Time Series, 2nd ed. John Wiley & Sons, New York. (WE)
2. Johnston, J. and DiNardo, J. (1997), Econometric Methods, 4th ed. McGraw-Hill, New York. (JD)
3. Baltagi, B. H. (2005), Econometric Analysis of Panel Data, 3rd ed. John Wiley & Sons, New York. (BHB)
4. Handouts dari pengajar. (HO)
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

E. SISTEM PENILAIAN

Nilai mutu dari mata kuliah ini ditentukan dari: UTS (32%), UAS (38%), tugas individu berupa review sebuah artikel jurnal ilmiah yang menggunakan teknik
ekonometrika yang relevan (10%, dikumpulkan saat UTS), tugas kelompok berupa laporan riset kecil yang menerapkan metode/teknik ekonometrika yang relevan
(15%, dikumpulkan saat UAS), serta seminar dan kehadiran kuliah (5%).

PERENCANAAN PENILAIAN
Nama Mata Kuliah : Ekonometrika 2
Kode/SKS : EKO601/3(3-0)

Penilaian Matakuliah Ekonometrika 2 dibedakan atas penilaian tes tertulis dan penilaian non tes. Penilaian non tes dibedakan atas penilaian kinerja kelompok
dalam diskusi dan presentasi, serta penilaian non tes individu didasarkan pada keaktifan dalam mengikuti diskusi-diskusi di kelas.
I. Komposisi Penilaian

Komposisi Penilaian Mata Kuliah ini adalah sebagai berikut:


A. Penilaian Ujian Tulis (Tes)
UTS : 40%
UAS : 40%

B. Penilaian Non Tes


Kelompok : 10%
Individu : 10%
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

II. Format Penilaian Kelompok

No Nama Aspek penilaian


Kekompakan Kesesuaian Presentasi Kemampuan Ketepatan Kerapihan
materi menjawab waktu
pertanyaan
1 XXXX
2 XXXX
3 XXXX
Keterangan:
Cara penilaian:
 Kekompakan: 70-100
 Kesesuaian materi nilai: 60-100
 Presentasi: 70-100
 Kemampuan menjawab pertanyaan dalam diskusi : 70–100
 Ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas: 70-100
 Kerapihan mengerjakan tugas: 70-100
 Nilai akhir kelompok: rata-rata dari masing-masing aspek penilaian

III.Format Penilaian Individu

No Nama Aspek penilaian Nilai akhir


Keaktifan Ketepatan dalam Personality
dalam memberikan (sopan santun, tatakrama, Rata-rata dari 3 aspek
diskusi argumentasi ex: apakah suka membuat
keributan di
(65-95) (70-100) kelas?/mengganggu
teman saat jam pelajaran)
(70-100)

1 XXXX
2 XXXX
3 XXXX
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

IV. UTS
Ujian tertulis dalam bentuk essay berjumlah 7 soal yang meliputi semua topik selama UTS atau satu soal essay untuk satu kali pertemuan kuliah.

No Topik Pertemuan Soal essay Bobot Nilai

1 Pendahuluan: 1 soal 10

2 Konsep Dasar 1 soal 15

3 Model Deret Waktu 1 soal 15


(Time Series) : Univariate dan ARIMA
4 Model Deret Waktu : ARIMA dan aplikasinya 1 soal 15

5 Model Deret Waktu 1 soal 15


(Time Series) : Analisis intervensi dan model fungsi
transfer
6 Model Deret Waktu 1 soal 15
(Time Series) : Pengujian Stasioneritas
7 Model Volatilitas : ARCH-GARCH 1 soal 15

8 Model Volatilitas : ARCH-GARCH lanjutan

9 Model Distributed Lag


GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN

V. UAS
Ujian tertulis dalam bentuk essay berjumlah 7 soal yang meliputi semua topik selama UTS.

No Topik Pertemuan Soal Bobot Nilai

1 Analisis Kointegrasi 1 soal 15

2 Analisis Multivariate 1 soal 15

3 Analisis Multivariate Lanjutan 1 soal 15

4 Analisis Kointegrasi Lanjutan 1 soal 15

5 Model Data Panel 1 soal 15

6 Model Data Panel 1 soal 10

7 Model Data Panel Lanjutan 1 soal 15

8 Seminar dan Review

9 Seminar dan Review


(lanjutan)