TALLER INDEPENDIENTE 1: ANÁLISIS DE DECISIONES Y TEORÍA DE

JUEGOS INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES II GRUPO AN

1) Silicon Dynamics diseñó un nuevo circuito integrado que le permitirá entrar, si así
lo desea, al campo de las microcomputadoras. De otra manera, puede vender sus
derechos por $15 millones. Si elige construir computadoras, la rentabilidad de este
proyecto depende de la habilidad de la compañía para comercializarlas durante el
primer año. Tiene suficiente acceso a los distribuidores al menudeo como para
garantizar la venta de 10.000 de ellas. Por otro lado, si tiene éxito puede llegar a
vender hasta 100.000 unidades. Con propósitos de análisis, estos dos niveles de
ventas se toman como dos resultados posibles de la venta de computadoras. El
costo de instalar la línea de producción es de $6 millones. La diferencia entre el
precio de venta y el costo variable de cada computadora es de $600.

a) Desarrolle una formulación de análisis de decisiones para este problema

mediante la identificación de las acciones, los estados de la naturaleza y la matriz
de pagos.
b) Desarrolle una gráfica del pago esperado (con la regla de decisión de Bayes)
contra la probabilidad a priori de vender 10.000 computadoras.
c) Suponga que ambas probabilidades a priori de los dos niveles de ventas son
iguales a 0.5. ¿Qué alternativa de acción debe elegirse?

SOLUCIÓN
a)
A1: Construir computadoras E1: Vender 10.000 unidades
A2: Vender sus derechos E2: Vender 100.000 unidades

E1 E2
A1 0 54.000.000
A2 15.000.000 15.000.000

 Diferencia entre el precio de venta y el costo variable de cada computadora:

$600
$600 x 10.000unds = $6.000.000
$600 x 100.000unds = $60.000.000
 Costo instalar línea de producción: $6.000.000
 Utilidad de construir computadoras vendiendo 10.000 unidades:
= $6.000.000 – $6.000.000 = $0
 Utilidad de construir computadoras vendiendo 100.000 unidades:
= $60.000.000 – $6.000.000 = $54.000.000

b)
Criterio de Bayes: Pago esperado = ∑(probabilidad ∗ pago) = máximo
Probabilidad a priori para E1: 10.000unds / 100.000unds = 0,1
Para A1:
Pago esperado = (0,1 * 0) + (0 * 54.000.000) = 0
Para A2:
Pago esperado = (0,1 * 15.000.0000) + (0 * 15.000.000) = 1.500.000

Vender sus derechos sería la mejor opción teniendo en cuenta que si solo se venden
10.000unds el pago esperado en este caso sería de $1.500.000 mientras que si se
construyen computadoras no se generaría ningún tipo de ganancia.

c)
Criterio de Bayes: Pago esperado = ∑(probabilidad ∗ pago) = máximo
Probabilidad a priori: 0,5 para ambos niveles de venta
Para A1:
Pago esperado = (0,5 * 0) + (0,5 * 54.000.000) = 27.000.000
Para A2:
Pago esperado = (0,5 * 15.000.0000) + (0,5 * 15.000.000) = 15.000.000

La acción que mejor se acomoda en función de las probabilidades de los niveles de

venta, es la de construir computadoras dado que se obtendría un pago esperado de
$27.000.000 en cambio si decide vender sus derechos solo obtendría $15.000.000

2) La administración de Silicon Dynamics considera ahora realizar un estudio de

mercado a un costo de $1 millón para predecir cuál de los dos niveles de demanda
es más probable que ocurra. La experiencia indica que esta investigación de
mercado es correcta dos tercios del tiempo.

a) Encuentre el VEIP de este problema y determine si vale la pena realizar la

investigación de mercado.
b) Desarrolle el diagrama de árbol de probabilidad para obtener las probabilidades
a posteriori de los dos niveles de demanda para los dos resultados posibles de la
investigación de mercado.
c) Encuentre el VEE y determine si vale la pena realizar la investigación de mercado.

3) El sindicato y la administración de una compañía negocian el nuevo contrato

colectivo. Por ahora las negociaciones están congeladas, pues la empresa ha hecho
una oferta “final” de un aumento salarial de $1.10 por hora y el sindicato una
demanda “final” de un aumento de $1.60 por hora. Ambas partes han acordado que
un árbitro imparcial establezca el aumento en alguna cantidad entre $1.10 por hora
y $1.60 por hora (inclusive). El arbitraje ha pedido a cada parte que le presente una
propuesta confidencial de un aumento salarial económicamente razonable y justo
(redondeado a los diez centavos más cercanos).
Por experiencias anteriores, ambas partes saben que por lo general el árbitro acepta
la propuesta del lado que cede más en su cifra final. Si ningún lado cambia su
cantidad final o si ambos ceden en la misma cantidad, el arbitraje suele establecer
una cifra a la mitad ($1.35 en este caso). Ahora, cada parte necesita determinar qué
aumento proponer para obtener un beneficio máximo.

a) Formule este problema como un juego de dos personas y suma cero.

b) Utilice el concepto de estrategias dominadas para determinar la mejor estrategia
de cada parte.
c) Sin eliminar las estrategias dominadas, use el criterio minimax para determinar la
mejor estrategia de cada jugador.

SOLUCIÓN
a)
ESTRATEGIAS
JUGADOR 2
1 2 3 4 5 6 Mín.
1 1,35 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,2
ESTRATEGIAS
JUGADOR 1

2 1,5 1,35 1,3 1,4 1,5 1,6 1,3

3 1,4 1,4 1,35 1,4 1,5 1,6 1,35
4 1,3 1,3 1,3 1,35 1,5 1,6 1,3
5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,35 1,6 1,2
6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,35 1,1
Máx. 1,5 1,4 1,35 1,4 1,5 1,6

Punto de equilibrio (punto de silla): máxmin (fila) = mínmax (columna)

Punto de equilibrio (punto de silla): 1,35 = 1,35; Si hay punto de equilibrio.
Si bien la ganancia de uno es la pérdida del otro, entonces:
1,35 – 1,35 = 0
Lo que significa que el valor del juego es 1,35

b)
1 2 3 4 5 6
1 1,35 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6
2 1,5 1,35 1,3 1,4 1,5 1,6
3 1,4 1,4 1,35 1,4 1,5 1,6

Las estrategias 4, 5 y 6 de J1 son dominadas por la estrategia 3 de J1

1 2 3
1 1,35 1,2 1,3
2 1,5 1,35 1,3
3 1,4 1,4 1,35

Las estrategias 4, 5 y 6 de J2 son dominadas por la estrategia 3 de J2

3
3 1,35

Las estrategias 1 y 2 de J1 son dominadas por la estrategia 3 de J1

 Las estrategias 1 y 2 de J2 son dominadas por la estrategia 3 de J2

c) De esta forma, la estrategia optima tanto para el jugador 1 como para el 2 sería
la número 3 que representa una ganancia del 1,35 % para J1 y una perdida
equivalente para J2.