Anda di halaman 1dari 1

1.

Misalkan ada tiga saham dengan matriks korelasi sebagai berikut

A B C
A 1 0,2 -0,1
B 1 0,3
C 1

Standar deviasi return A, B, dan C masing-masing adalah 10%, 15%, dan 20%. Tingkat
keuntungan yang diharakan untuk A, B, C masing-masing adalah 15%, 20%, dan 30%. Kita
membentuk portofolio yang terdiri dari A, B, dan C dengan bobot masing-masing 1/3. Hitung
tingkat keuntungan yang diharapkan dan risiko portofolio tersebut!
2. Bank mempunyai kebijakan BMPK (Batas Minimum Pemberian Kredit), dimana untuk
nasabah, kredit maksimum yang diberikan tidak boleh melebihi batasan tertentu. Jelaskan
alasan penetapan kebijakan tersebut.
3. Bisakah anda mencari ilustrasi atau contoh apilkasi konsep diversifikasi? Jelaskan!
4. Bisakah anda memberi ilustrasi atau contoh terrjadinya dis-economies of scope? Jelaskan!
5. BMT (Baitul Mal Wattanwil) di daerah Bantul mempunyai aset sekitar 250 juta. Pada tahun
pertama operasi mereka, keuntungan bisa mencapai 350 juta pertahun. BMT tersebut
memberikan pinjaman kepada pengusaha kecil dan mikro, seperti penduduk bantul yang
berjualan baso didepan rumahnya. Pada tahun 2006, terjadi gempa dahsyat yang
menghancurkan bantul. Akibat gempa tersebut, ratusan rumah hancur, dan memakan
korban meninggal sampai ribuan. Bagaiana dengan kredit yang diluncurkan oleh BMT?
Macet. Penjualan bakso tersebut kehilangan rumahnya, sehingga tidak ada lagi tempat
untuk berjualan. Tetangganya mengalami masalah yang sama, sehingga pembeli potensial
hilang. Dalam kaitannya dengan manajemen risiko, bagaimana mengurangi risiko semacam
itu? Apakah risiko tersebut bisa dihilangkan melalui diversifikasi, yaitu melakukan
diversifikasi ke wilayah lain (diluar Bantul). Tetapi hal semacam itu tidak bisa dilakukan
karena BMT memang beroperasi di wilayah kabupaten tertentu. Diskusikan manajemen
risiko yang bisa dilakukan oleh BMT tersebut, agar kasus semacam itu jika terjadi lagi di masa
datang, tidak akan merugikan BMT tersebut!