MÉTODO DE RUNGE - KUTTA

Índice

En la sección anterior se estableció que el método de Euler para resolver la ecuación

diferencial de primer orden

Y' = f(X, Y) (7)

con la condición inicial

Y(X0) = Y0 (8)

consiste en aplicar repetidamente la fórmula de recurrencia

Yn+1 = Yn + h f(Xn, Yn) donde n = 1, 2, 3, ... (9)

para determinar la solución de la ecuación diferencial en

X = X1, X2, X3, ...

Sustituyendo la función f(X,Y) dada en (7), en (9), se tiene que

Yn+1 = Yn + h Y'n (10)

expresión que indica que el método de Euler consiste gráficamente, en ir de un valor Yn

conocido de la solución de la ecuación diferencial (7) en un punto, al siguiente por
medio de la tangente T1 a la curva integral Y = Y(X) en el mismo punto de la solución
conocida, como se muestra en la siguiente figura.
De este planteamiento gráfico puede verse que una mejor aproximación a la solución de
la ecuación diferencial se obtendría si en vez de ir por la tangente T1 para determinar la
solución en el siguiente Punto Pivote, se utiliza una secante con pendiente igual al
promedio de pendientes de la curva integral en los puntos coordenados (Xn, Yn), (Xn+1,
Yn+1) en donde Xn+1 y Yn+1 pueden estimarse con el procedimiento normal de Euler,
como se muestra en la siguiente gráfica:

Con lo anterior se obtendría un método mejorado de Euler con error del orden de
definido por la expresión
 (11)

en donde f(Xn+1, Yn+1) es el valor de la función f(X, Y) para:

X = Xn+1

Y = Yn + h f(Xn, Yn)

Observando las expresiones para resolver la ecuación diferencial, puede decirse que
ambas consisten en aplicar la fórmula de recurrencia

(12)

en donde

(13)

en el método de Euler y

(14)

en lo que

Y' = f(X, Y) (15)

en el método de Euler Mejorado.

Como se ve, estos métodos tienen los siguientes puntos en común:

1. Son métodos de un paso; para determinar Yn+1 se necesita conocer únicamente

los valores de Xn y Yn del punto anterior.
2. No requieren evaluar ninguna derivada, sino únicamente valores de la función
f(X, Y).

Estas características dan origen a una gran variedad de métodos conocidos como de
Runge-Kutta. La diferencia entre ellos cosiste en la forma como se define la función
que aparece en la expresión (12).

La ventaja de los métodos de Runge-Kutta con respecto al uso de la serie de Taylor, que
es también un método de un paso, está expresado en el punto (2) anterior; es decir, los
métodos de Runge-Kutta requieren sólo de la función f(X, Y) y de ninguna derivada,
mientras que la serie de Taylor sí requiere de la evaluación de derivadas. Esto hace que,
en la práctica, la aplicación de los métodos de Runge-Kutta sean más simples que el uso
de la serie de Taylor.

Un método de Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer

orden con error del orden de , de uso tan frecuente que en la literatura sobre
métodos numéricos se le llama simplemente el Método de Runge-Kutta, se dará a
conocer sin demostrar y consiste en aplicar la ecuación de recurrencia (12) en donde la
función está dada por la expresión:

(16)

en el cual

(17)

La ecuación (16) se obtiene haciendo un promedio de las cuatro pendientes, k1, k2, k3 y
k4 a la curva integral, en forma semejante a como se procedió con las pendientes de las
tangentes T1 y T2 que dieron lugar a (11)

EJEMPLO

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Resolver

aplicando el método de Runge-Kutta.

SOLUCIÓN

De la condición inicial del problema se tiene que X = 0, y Y = 1; además, h = 0.1.

Sustituyendo estos valores en (17) se obtiene:
Llevando estos valores a (16) y el resultante a (12) se obtiene que para X = 0.1 la
solución del problema es

Los valores de las ki para este punto obtenido de la solución, son:

luego

Continuando de la misma forma se obtiene la solución que se muestra en la siguiente

tabla:

X Y k1 k2 k3 k4
0.0 1.0000 0.5000 0.5516 0.5544 0.6127
0.1 1.0554 0.6126 0.6782 0.6823 0.7575
0.2 1.1236 0.7575 0.8431 0.8494 0.9494
0.3 1.2085 0.9492 1.0647 1.0745 1.2121
 0.4 1.3158 1.2119 1.3735 1.3896 1.5872
0.5 1.4545 1.5868 1.8234 1.8517 2.1509

http://luda.azc.uam.mx/curso2/tema7/eqdif02.html#euler