Latihan Prodi Manajemen

Semester Pendek 2020/2021

STIE-IBS
A. Multiple Choice

1. Faktor pasar adalah kecuali :

a. Nilai tukar
b. Suku bunga
c. Harga saham dan harga komoditas
d. Jawaban a, b dan c benar

2. Perubahan suku bunga pasar (∆r) akan mengakibatkan perubahan

pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) yang berasal dari
portofolio banking book. Besar kecilnya dampak perubahan suku bunga
pasar (∆r) terhadap ժNII diukur dengan : Pada laba bersih di perkiraan
laba rugi sudah memperhitungkan cadangan piutang macet, namun belum
memperhitungan :
a. repricing gap
b. rate sensitive asset (RSA)
c. rata sensitive liabilities (RSL)
d. RSA + RSL

3. Risiko pasar akibat transaksi derivatif adalah ....

a. Bank menjual USD 1.000.000,- dengan kurs Rp.10.000,- secara spot, ternyata
dollar menguat sampai Rp.10.200,-
b. Bank menjual USD 1.000.000,- secara forward satu bulan dengan kurs
Rp.12.000,- setelah itu ternyata dollar terus melemah sampai Rp.11.200,-
c. Bank memberi kredit rupiah dengan bunga 10% dan menghimpun dana
dalam dollar dengan bunga 3%. Pendapatan bersih 7% gagal didapat bila
dollar menguat
d. Bank membeli obligasi berjangka 10 tahun dengan kupon 9% untuk
diperdagangkan, karena bunga pasar naik Bank merugi karena penurunan
harga pasar obligasi tersebut.

4. Limit penempatan dana pada bank lain, tidak mensyaratkan penyerahan

agunan dari bank yang menerima dana untuk risiko kredit pada aktivitas
treasuri, bersifat :
a. Non-clean
b. Normatif
c. Sesuai BPO dan SOP
d. Clean

5. Untuk melindungi dana masyarakat maka regulator mengatur bank harus

menjaga tingkat modal minimum sebesar :
a. 9% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)
b. 10% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)
c. 8% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)
d. 15% dari ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko)

1
6. Pengukuran risiko pasar dimulai dengan menilai harga pasar dari posisi :
a. volatilitas faktor pasar (bunga dan nilai tukar)
b. menghitung VaR.
c. volatilitas faktor pasar (bunga dan nilai tukar) dan menghitung VaR.
d. Semua jawaban di atas salah.

7. Jumlah kredit bermasalah 1% (PD = 1%) dengan jumlah kerugian apabila

terjadi masalah rata-rata 50% dari baki debet (LGD = 50%), maka EL
adalah
a. 0,7%.
b. 0,1%
c. 0,2%
d. 0,5%

8. KPMM bank tergantung nilai rating profil risiko (Net risk rating), untuk net
risk rating 1 maka CAR minimum adalah sebesar :
a. 9%
b. 10%
c. 11%
d. 8%

9. Seluruh posisi perdagangan bank (proprietary position) pada instrumen

keuangan dalam neraca (on balance sheet) dan atau rekening administratif
(off balance sheet) serta transaksi derivatif yg dicatat sebagai TA, disebut :
a. Banking Book
b. Debeting Book
c. Trading Book
d. Selling Book

10. Metode perhitungan nilai pasar (marked to market) ditentukan oleh unit
manajemen risiko yang independent disebut :
a. front office
b. midle office
c. back office
d. Semua jawaban di atas benar

11. Pengukuran risiko pasar dimaksudkan agar :

a. bank tidak dapat menentukan besar risiko sehingga bank dapat
memperkirakan dampak terhadap modal yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan usaha dimaksud.
b. bank sulit dapat menentukan besar risiko sehingga bank dapat
memperkirakan dampak terhadap modal yang diperlukan untuk
mendukung kegiatan usaha dimaksud.
c. bank dapat menentukan besar risiko sehingga bank dapat memperkirakan
dampak terhadap modal yang diperlukan untuk mendukung kegiatan
usaha dimaksud.
d. Semua jawaban di atas benar.

12. General market risk (risiko pasar umum) terdiri dari :

a. Risiko Suku Bunga (interest rate risk) dan risiko ekuitas atau saham
(equity risk )

2
 b. Risiko Nilai Tukar (foreign exchange risk) dan Risiko komoditas
(commodity risk)
c. Jawaban a dan b salah
d. Jawaban a dan b benar

13. Self liquidating base, yaitu

a. Pinjaman akan dilunasi pada saat siklus usaha akan berjalan.
b. Pinjaman akan dilunasi pada saat siklus usaha belum berjalan.
c. Pinjaman akan dilunasi pada saat siklus usaha sedang berjalan.
d. pinjaman yang akan dilunasi debitur pada saat siklus usaha telah selesai.

14. Hal yang perlu diperhatikan dalam pinjaman valuta asing adalah risiko nilai
tukar, yaitu
a. keuntungan yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap
rupiah.
b. kerugian yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap
rupiah.
c. profit yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap
kerugian yang timbul akibat perubahan nilai mata uang asing terhadap
rupiah.
d. Jawaban a dan b benar

15. Fasilitas bank garansi (bid bond, performance bond), fasilitas

pembukaan Letter of Credit (L/C) impor, atas Fasilitas L/C dalam negeri
(SKBDN), beberapa contoh untuk kredit :
a. Cash loan
b. Non Cash loan
c. Jawaban a dan salah
d. Jawaban a dan b benar

16. Bank A memiliki 100 lembar Obligasi ‘YT’ yang ditujukan untuk
diperdagangkan. Perubahan nilai pasar Obligasi tersebut yang diakibatkan
oleh perubahan suku bunga sebesar satu satuan disebut .....
a. valuasi posisi trading
b. sesitivitas posisi trading
c. volatilitas faktor pasar
d. vaue at risk

17. Potensi kerugian akibat memiliki portofolio trading sejumlah tertentu selama
periode tertentu di masa datang dengan tingkat keyakinan tertentu,
disebut :
a. Modified duration
b. Volatilitas pasar
c. Value at risk
d. Valuasi pasar

18. Pengaruh perubahan suku bunga pasar terhadap nilai pasar ekuitas bank
diukur dengan :
a. RSA – RSL
b. RSA + RSL

3
 c. Modified Duration Gap
d. Repricing Gap

19. Apabila bank memperkirakan suku bunga pasar akan turun, maka
seharusnya bank mengusahakan untuk :
a. Negative repricing gap semakin besar
b. Negative repricing gap semakin kecil
c. Negative repricing gap berubah menjadi positif
d. Positive repricing gap semakin besar

20. Apabila bank memperkirakan suku bunga pasar akan turun, maka sebaiknya
bank mengusahakan untuk :
a. Membeli lagi surat berharga jangka panjang berbunga fixed
b. Lebih banyak memberi kredit berbunga float
c. Membeli lagi surat berharga berjangka panjang float
d. Menerbitkan obligasi berbunga fixed

21. Apabila bank memperkirakan suku bunga pasar akan naik, maka sebaiknya
bank mengusahakan untuk :
a. Menerbitkan obligasi berbunga mengambang
b. Menerbitkan obligasi berbunga tetap
c. Memberi kredit berbunga tetap
d. Membeli obligasi berbunga tetap

22. Bank A banyak membeli obligasi berjangka 5 tahun dengan bunga

mengambang. Bila diperkirakan suku bunga pasar turun selama 2 tahun ke
depan, maka untuk menghindarkan diri dari kerugian akibat risiko pasar,
maka Bank A bisa melakukan hedging dengan cara :
a. Forward Rate Agreement (FRA)
b. Bond Call Option
c. Cross Currency Swap
d. Interes Rate Swap (IRS)

23. Kontrak pembelian hak untuk menjual dollar dengan kurs tertentu disebut :
a. currency swap
b. currency call option
c. currency forward
d. currency put option

24. Risiko pasar pada banking book bisa ditimbulkan oleh transaksi :
a. Seorang dealer membeli dollar secara spot, kemudian terjadi pelemahan
dollar
b. Bank membeli obligasi untuk diperdangkan, kemudian terjadi penurunan
nilai wajar obligasi tersebut
c. Bank menjual USD 1.000.000,- secara forward berjangka satu bulan
kepada seorang nasabah, sebelum melakukan lindung nilai, terjadi
kenaikan dollar
d. Bank memberi KPR berbunga tetap berjangka 15 tahun, kemudian terjadi
peningkatan bunga pasar.

25. Posisi yang tidak diperhitungkan dalam pengukuran risiko pasar mencakup
portofolio :

4
 a. instrumen yang terekspos risiko suku bunga pada trading book
b. instrumen yang terekspos risiko suku bunga pada banking book
c. trading book yang terekspos risiko nilai tukar
d. banking book yang terekspos risiko nilai tukar

26. Pelaksanaan transaksi di bank, biasanya dilakukan oleh tiga unit bagian,
yaitu treasury (front office), manajemen risiko (middle office) dan
administrasi (back office). Dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko
pasar maka :
a. Pelaksanaan mark to market dilakukan oleh front office
b. Metode perhitungan mark to market ditentukan oleh back office
c. Pelaksanaan mark to market dilakukan oleh back office
d. Metode perhitungan mark to market ditentukan oleh front office

27. Risiko operasional di bank berasal dari berbagai faktor yaitu

a. perubahan kurs, suku bunga, harga saham dan harga komoditi
b. kegiatan perkreditan, treasury, penghimpunan dana dan pembiayaan
perdagangan
c. kegagalan proses internal, manusia, sistem, dan kejadian eksternal
d. hukum, reputasi, strategi, dan kepatuhan

28. Akibat persaingan usaha yang meningkat para karyawan Bank X melakukan
berbagai kompromi untuk mempercepat pelayanan permintaan kredit,
sehingga berkurang kehati-hatian (prudent) dalam pengambilan keputusan
kredit, yang mengakibatkan kemacetan kredit. Kerugian bagi Bank X di atas
dipicu oleh risiko :
a. kredit
b. pasar
c. persaingan
d. operasional

29. Bank X menerima sertifikat tanah sebagai jaminan kredit. Karena tidak
dimonitor dengan baik ternyata proses pengikatan hak tanggungan belum
dilakukan, sehingga ketika terjadi kemacetan kredit, Bank X kesulitan
mengeksekusi jaminan. Kerugian yang timbul pada kondisi di atas dipicu
oleh risiko :
a. hukum
b. kredit
c. agunan
d. operasional

30. Risiko likuiditas di Bank :

a. Diakibatkan oleh transaksi finansial dan komitmen bank
b. Hanya akan terjadi pada bank tertentu dan tidak akan berdampak sistem
perbankan
c. Tidak terkait dengan risiko reputai di bank
d. Sering muncul ketika kondisi ekonomi membaik

B. Essay

5
1. Diketahui : Bank “Maju Terus” memiliki Obligasi M dengan nilai pasar Rp.
100 miliar yang mempunyai modified duration (MD) = 5. Bila
suku bunga pasar turun 0,01% (1 basis point).
Pertanyaan : Berapa nilai pasar Obigasi X ?
2. Risiko Pasar bisa terjadisetiap saat akibat terjadinya perubahan faktor
pasar secara keseluruhan. Untuk mengendalika risiko pasar tersebut, bank
perlu membuat suatu strategi limit. Jelaskan jenis limit yang umum dipakai
di bank.
3. Jenis faktor risiko pasar ?
4. Pengendalian risiko pasar trading ?
5. Penentuan nilai pasar posisi trading book ?
6. Identifikasi risiko pasar trading book ?
7. Risiko pasar banking book ?
8. Identifikasi risiko pasar suku bunga ?
9. Perhitungan kecukupan modal : pendekatan standar (standardized
approach/SA), internal rating based (IRB) dan IRB Advance.

========SELAMAT BELAJAR SEMOGA SUKSES===============