Anda di halaman 1dari 45

BANK SOAL 1

1.    Apa risiko itu ?


a.    Kemungkinan terjadinya sesuatu sesuai yang diharapkan  
b.    Potensi kerugian yang tidak diperkirakan
c.    Peraturan bank untuk melindungi nasabah
d.    Peluang terjadinya hasil yang buruk  

2.    Definisi risiko pasar (market risk) adalah:


a.    Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat
pergerakan/fluktuasi harga di pasar uang.
b.    Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat fluktuasi
harga di pasar saham.
c.    Risiko terjadinya kerugian pada posisi on ataupun off balance sheet yang terjadi akibat fluktuasi
harga di pasar obligasi.
d.    Risiko terjadinya kerugian pada posisi on atau off balance sheet yang terjadi dari perubahan /
fluktuasi harga pasar

3.    Termasuk dalam masalah risiko kredit adalah:


a.    Inkaso (Collection)
b.    Pembayaran tunai (Cash Payment)
c.    Jasa penagihan kredit (Loan Recovery Service)
d.    Tata kelola portofolio pinjaman (Loan portfolio management)

4.    Risiko operasional adalah kerugian yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau kegagalan dari:
a.    Internal control, people & system
b.    Internal process  & external events
c.    Internal process, people & system or external events
d.    People & system

5.    Termasuk dalam kategori  risiko lainnya adalah:


a.    Business, strategic & reputation risk
b.    Business, strategic & legal risk
c.    Strategic, compliance, & legal risk
d.    Business, compliance, & reputation risk

6.    Komite Basel menerbitkan perubahan ketentuan risiko pasar pada tahun:


a.    1988
b.    1998
c.    1996
d.    2001

7.    Risiko pasar pada transaksi perdagangan, timbul dari:


a.    Nilai portofolio kredit yang diberikan bank
b.    Struktur usaha yang dilakukan bank
c.    Nilai investasi yang dipengaruhi oleh perubahan market rate
d.    Posisi banking book

8.    Risiko bisnis timbul karena adanya keputusan berikut ini:


a.    Jenis usaha apa yang akan diinvestasikan
b.    Jenis usaha apa yang akan dibeli
c.    Dimana dan sejauh mana usaha akan dihentikan atau dijual
d.    Semua jawaban salah

9.    Definisi risiko yang digunakan pada sertifikasi ini adalah


a.    besarnya kerugian aktual
b.    probabilitas kerugian aktual
c.    peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan
d.    estimasi kerugian yang mungkin timbul

10.  Sebelum tahun 1930-an kebangkrutan bank dan bank-bank yang mengalami rush sangat sering
terjadi di AS. Pernyataan mana dibawah ini yang secara tepat menggambarkan mengapa hal ini
terjadi?
a.    Bank-bank tidak dikelola dengan baik
b.    Bank-bank tidak cukup memiliki modal dibandingkan dengan risiko yang diambil
c.    Para pimpinan bank tidak memiliki sertifikat manajemen risiko pada saat itu.
d.    Kejadian-kejadian eksternal seringkali di luar pengendalian Bank.

11.  Dalam rangka meminimalkan dampak dari economic shock (perubahan dalam perekonomian yang


sifatnya negatif dan ekstrim, bank dapat menurunkan risiko insolvency dengan cara:
a.    Melakukan diversifikasi pada portfolionya
b.    Melakukan sekuritisasi atas kredit yang diberikan
c.    Memperkirakan dampak dari pertambahan kerdit macet dan meyakinkan bahwa risiko bank telah
ditopang dengan tersedianya modal yang cukup
d.    Menerapkan prinsip matching secara konsisten

12.  Return on regulatory capital mengacu pada pengertian sebagai berikut:


a.    Laba bank yang dipersyaratkan dalam Basel I
b.    Penambahan modal yang diiringi dengan penambahan laba Bank
c.    Ukuran kinerja yang memastikan bahwa suatu transaksi akan memberikan keuntungan yang
memadai untuk penambahan modal baru.
d.    Semua jawaban di atas benar

13.  Risiko yang berkaitan dengan keputusan jangka panjang yang dibuat oleh direktur bank disebut?
a.    Risiko reputasi
b.    Riisko strategik
c.    Risiko legal
d.    Risiko bisnis
14.   Kasus yang dialami oleh Bestbank, Boulder, Colorado, US pada bulan Juli 1998 yang
menyebabkan bank tersebut ditutup oleh FDIC karena mengalami kerugian USD 200 juta adalah
akibat:
a.    Risiko strategik
b.    Risiko kredit
c.    Risiko reputasi
d.    Risiko bisnis

15.  Dampak dari kegagalan sebuah bank dalam meneruskan usahanya tidak hanya dialami oleh
nasabah, karyawan dan pemegang saham saja, tetapi dapat mempengaruhi perekonomian suatu
negara. Kasus orange county di California, AS memaparkan dampak bangkrutnya
sebuah county terhadap:
a.    Nasabah
b.    Karyawan
c.    Pemegang saham
d.    Semua jawaban di atas benar

16.  Menurut ketentuan Basel II apa yang dimaksud dengan risiko operasional......


a.    Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas proses internal,
orang, sistem dan atau dari kejadian eksternal
b.    Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kurang memadainya atau kegagalan atas usaha (bisnis),
strategi dan reputasi perusahaan
c.    Jawaban a & b benar
d.    Jawaban a & b salah

17.  Apa yang dimaksud dengan reputational risk?


a.    Risiko yang disebabkan oleh adanya kesalahan internal yang berakibat merugikan perusahaan
b.    Risiko yang berpotensi merugikan perusahaan yang sangat besar secara finansial
c.    Risiko yang berpotensi merusak perusahaan karena adanya opini publik yang negatif
d.    Semua jawaban diatas salah

18.  Solvabilitas sebuah bank bukan saja merupakan perhatian para pemegang saham, nasabah, dan
pegawainya, namun juga menjadi perhatian dari:
a.    Pengelola perekonomian negara
b.    Investor
c.    Kreditor
d.    Keseluruhan perbankan nasional

19.  Kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat suku bunga efektif dengan tanggal jatuh tempo
suatu investasi pada waktu tertentu, disebut dengan:
a.    efficient frontier
b.    yield curve
c.    interest rate curve
d.    duration
20.  Mitigasi risiko kredit dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan kebijakan tertentu, diantaranya
adalah:
a.    sekuritisasi
b.    analisa yang mendalam
c.    restrukturisasi kredit
d.    credit swap

21.  Yang termasuk dalam kategori risiko strategis pada umumnya terkait dengan keputusan sebagai
berikut, kecuali:
a.    bisnis yang akan dijadikan investasi
b.    bisnis yang akan diakuisisi
c.    bisnis terkait prospek jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada
d.    bisnis yang akan ditutup atau dijual dan batasan-batasannya

22.  Kewajiban bagi Dewan Komisaris untuk membentuk Komite Pemantau Risiko terdapat dalam
ketentuan Bank Indonesia:
a.    No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi
Bank Umum
b.    No.5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum
c.    No.7/25/PBI/2005 tanggal 3 Agustus 2005 tentang Sertifikasi Manajemen Risiko Bagi Pengurus dan
Pejabat Bank Umum
d.    No.8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia
Nomor 8/4/Pbi/2006 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum

23.  Karakteristik risiko operasional saat ini telah berubah dari kejadian risiko yang high frequency/low
impact menjadi low frequency/high impact 1dikarenakan beberapa alasan di bawah ini, kecuali:
a.    otomatisasi
b.    outsourcing
c.    meningkatnya litigasi
d.    meningkatnya ”blue collar crime”

24.  Loss given default (LGD) didefinisikan sebagai:


a.    tingkat default penyaluran kredit yang diberikan bank (ditetapkan dengan % tertentu)
b.    perkiraan kerugian yang akan diderita oleh bank sebagai akibat terjadinya default.
c.    tingkat kerugian yang telah diperkirakan di masa depan akibat adanya kredit default
d.    persentase kredit macet terhadap seluruh total kredit yang disalurkan bank

25.  Bank sebagai institusi keuangan memiliki regulasi yang ketat dari pengawas bank dikarenakan:
a.    bank dapat menimbulkan risiko sistemik
b.    bank merupakan agent of development dari suatu perekonomian
c.    bank menghimpun dana dari masyarakat
d.    bank sebagai lembaga intermediari keuangan dalam sistem perekonomian negara

26.  Jumlah debitur macet pada bank yang berada dalam sebuah perekonomian negara yang bergejolak
dapat meningkat secara signifikan dikarenakan hal tersebut di bawah ini, kecuali:
a.    kualitas kredit perusahaan yang terpengaruh oleh keadaan perekonomian yang memburuk
b.    tingkat pengangguran yang meningkat pesat
c.    naiknya tingkat suku bunga
d.    meningkatnya jumlah debitur yang nakal (rogue debtor)

27.  Praktek bank untuk mengelola risiko yang dihadapinya dalam kegiatan trading banyak mendapatkan
dorongan dan dukungan karena:
a.    pertumbuhan pasar derivatif
b.    penggunaan option pricing model dalam penentuan risk based pricing.
c.    Tingginya volatilitas instrumen trading yang ada di pasar
d.    Jawaban a dan b benar

28.  Pengurangan ketersediaan produk, krisis likuiditas, dan perubahan regulasi merupakan konsekuensi
dari timbulnya kejadian risiko operasional bagi:
a.    Nasabah
b.    Bank
c.    Pemegang Saham
d.    Pemerintah

29.  Apabila diasumsikan suku bunga saat ini sudah menyentuh level bawah (bottom level) dan
diprediksi akan meningkat di masa depan, sebagai Direksi yang tetap menginginkan peningkatan
portofolio pembiayaan  maka strategi pembiayaan yang tepat saat ini adalah:
a.    Menyalurkan pembiayaan KPR berjangka panjang
b.    Membeli obligasi jangka panjang
c.    Menyalurkan pembiayaan modal kerja < 1 tahun
d.    Menyalurkan pembiayaan investasi > 5 tahun

30.  Saat ini risiko reputasi sebuah bank mengalami peningkatan baik dalam hal dampak yang
ditimbulkan maupun kecepatan terjadinya kerugian, hal ini lebih disebabkan karena:
a.    Pasar keuangan yang bersifat global
b.    Kegiatan trading dilakukan 24 jam sehari
c.    Publikasi negative lebih cepat diserap masyarakat dibandingkan publikasi positif
d.    Jawaban a dan b benar

BANK SOAL 2

1.    Liberalisasi pasar keuangan meningkatkan tingkat persaingan antar bank yang besar, karena:
a.    Penetapan ketentuan modal minimum yang harus disediakan bank
b.    Menciptakan kemudahan masuk bagi pemain baru
c.    Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar modal
d.    Mendorong bank untuk lebih inovatif dalam pasar keuangan

2.    Yang manakah yang benar dari persamaan lain atas neraca  bank menurut Basel  I:
a.    RWA > 12.5 Eligible capital
b.    RWA > 12.5 Eligible capital
c.    RWA < 12.5 Eligible capital
d.    RWA < 12.5 Eligible capital

3.    Bank A adalah bank yang telah mengikuti ketentuan Basel I dan memiliki modal yang tidak
dialokasikan sebesar USD 4 juta dan bermaksud meminjamkan dananya kepada sebuah Bank
OECD. Dengan jumlah modal tersebut berapa maksimal dana yang dapat dipinjamkan oleh bank A:
a.    USD 125 juta
b.    USD 250 juta
c.    USD 375 juta
d.    USD 500 juta

4.    Ukuran kinerja yang digunakan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan dapat
memberikan hasil yang cukup bagi bank untuk menambah modal (baru) adalah:
a.    Return on asset
b.    Return on investment
c.    Return on economic capital
d.    Return on regulatory capital

5.    Yang mana pernyataan dibawah ini yang paling benar:


a.    Tidak lebih dari 50% dari total modal yang bisa digunakan dalam modal Tier 2
b.    Modal dasar seharusnya tidak mencakup investasi minoritas dari perusahaan terkonsolidasi
c.    Modal dasar seharusnya tidak termasuk investasi dalm perusahaan perbankan dan keuangan yang
terkonsolidasi
d.    Model VaR menunjukkan perkiraan potensi kerugian minimum dari portofolio bank dipasar uang

6.    Negara mana yang tidak termasuk anggota OECD?


a.    Korea
b.    Turkey
c.    Greece
d.    Russia

7.    Karakteristik apa yang membedakan bank dengan lembaga keuangan lainnya?


a.    Modal yang rendah
b.    Ratio hutang terhadap  modal yang dimiliki tinggi
c.    Pengaturan yang longgar
d.    Risiko tinggi

8.    Perkiraan apa yang bisa diberikan oleh VaR?


a.    Potensi kerugian sesungguhnya
b.    Variabilitas rugi yang mungkin terjadi
c.    Kemungkinan maksimum kerugian atas portofolio bank akibat risiko pasar
d.    Tingkat keyakinan  statistic atas kerugian
9.    Bank Sentral  bertindak selaku “Lender of the last resort” yang menyediakan dana kepada bank
umum untuk mecegah krisis likuiditas dan solvensi  yang dapat mengakibatkan:
a.    Peristiwa risiko operasional
b.    Krisis ekonomi nasional
c.    Krisis spesifik pada bank
d.    Penarikan dana dalam jumlah besar

10.  Tier ke 3 modal disediakan untuk mendukung:


a.    Risiko kredit
b.    Risiko operasional
c.    Hanya portofolio perdagangan bank
d.    Risiko lain

11.  Basel Committee menyusun “Market Risk Amendment” dengan:


a.    Standardized approach
b.    Turn Truck approach
c.    Internal Model approach
d.    Quantitative approach

12.  Masa transaksi dalam penggunaan model VaR, dikenal sebagai:


a.    Multiday VaR
b.    VaR day
c.    VaR horizon
d.    semua jawaban salah

13.  Metode perhitungan equivalen kredit yang disarankan oleh Basel I adalah:   


a.    The current exposure method
b.    The original exposure method
c.    Value at Risk Method
d.    Semua jawaban benar

14.  Komite Basel 1 tidak hanya menyusun kerangka kerja pengukuran kecukupan modal, namun juga
menciptakan kerangka kerja untuk:
a.     Struktur permodalan bank (The structure of bank capital)
b.     Struktur asset bank (The structure of bank asset)
c.     Struktur usaha bank (The structure of bank business)
d.     Struktur portofolio kredit (The structure of lending portfolio)

15.  Insolvency dalam bank didefinisikan sebagai:


a.    Ketidakmampuan bank untuk mengembalikan simpanan nasabah
b.    Ketidakmampuan bank untuk membayar setiap tagihan
c.    Bank yang mempunyai masalah likuiditas
d.    Semua jawaban benar.

16.  Bank merubah proses kredit ke arah penggunaan model risiko kuantitatif karena:
a.    Keberhasilan penerapan model VaR di banyak bank
b.    Meningkatnya trading yang terekspos risiko kredit
c.    Semua jawaban benar
d.    Semua jawaban salah

17.  Apa permasalahan pada Basel I:


a.    Bukan merupakan pendekatan yang bisa diterapkan untuk semua
b.    Bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang sehat dikenakan charge yang sama
dengan bank yang memberikan pinjaman kepada perusahaan yang buruk
c.    Perlakuan permodalan yang sama bagi setiap bank
d.    Tidak ada jawaban yang benar

18.  Basel I memahami bahwa modal yang dimiliki bank harus dikaitkan dengan posisi kredit dari:
a.    Peminjam
b.    Surat berharga yang diterbitkan
c.    Tidak ada jawaban yang benar
d.    Semua jawaban benar

19.  Model VaR menggambarkan kemungkinaan perkiraan jumlah kerugian maksimum atas portofolio
bank
a.    Pada  suatu periode dan tingkat keyakinan tertentu
b.    Dalam suatu durasi
c.    Dalam suatu periode waktu
d.    Dengan tingkat keyakinan statistik yang dapat diterima

20.  Dalam ketentuan Basel I , jenis modal apa yang tidak diperhitungkan sebagai Modal tier 1:
a.    Modal disetor
b.    Saham preferen non kumulatif (Non cumulative preferred stock)
c.    Cadangan tambahan modal (disclosed reserve)
d.    Cadangan umum

21.  Dalam ketentuan Basel I, komponen apa yang termasuk dalam Modal Tier  2:


a.    Cadangan revaluasi aktiva tetap
b.    Penyertaan
c.    Saham preferen
d.    Goodwill

22.  Ketidakmampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajibannya disebut:


a.    Liquidity.
b.    Insolvency.
c.    High leverage.
d.    Bankruptcy.

23.  Aset pada neraca yang dikalikan dengan bobot risikonya disebut:


a.    Risk – weighted asset (RWA)
b.    Leverage ratio
c.    Weighted averaged assets
d.    Risk mitigation

24.  Eligible capital yang digunakan dalam perhitungan ratio RWA adalah:


a.    ATMR
b.    Modal disetor dan modal tambahan
c.    Modal inti dan modal pelengkap
d.    Regulatory capital

25.  Kesepakatan Basel I mencakup:


a.    Credit risk
b.    Capital risk
c.    Strategic risk
d.    Reputation risk

26.  Kelemahan dari kesepakatan Basel I adalah dalam hal ketentuan pemberian bobot bagi pinjaman
korporasi:
a.    RWA yang lebih rendah
b.    RWA yang sama
c.    RWA yang sangat tinggi
d.    RWA yang sangat rendah

27.  Kelompok asset dibawah ini yang merupakan asset dengan bobot risiko 0%
a.    Government lending OECD
b.    Inter bank (OECD) banks
c.    Non – OECD government debt
d.    Non – OECD bank < 1 year

28.  Dalam Basel I, suatu kerangka kerja struktur permodalan bank disebut dengan:
a.    Target capital ratio
b.    Risk weighted assets
c.    Eligible capital
d.    Capital base

29.  Model kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian maksimum pada portofolio
bank dalam risiko pasar disebut:
a.    Value at Risk
b.    Risk Weighted Assets
c.    Market risk amendment
d.    Credit risk equivalence

30.  Stabilitas finansial didefinisikan sebagai:


a.    Stabilitas nilai uang
b.    Situasi pasar yang terjaga dan kapasitas lembaga keuangan untuk memobilisasi tabungan secara
efisien, sehingga likuiditas dan alokasi investasitidak terganggu
c.    Ketidak mampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo
d.    Ratio hutang perusahaan terhadap modalnya

31.  Bank yang mempunyai gearing ratio yang lebih rendah, berarti:


a.    Lower leveraged.
b.    Highly leveraged.
c.    Lower risk.
d.    Semua jawaban salah

32.  Jika suatu bank menghadapi krisis solvency berarti:


a.    Bank tersebut sangat likuid
b.    Bank tersebut tidak solvent
c.    Bank tersebut mempunyai leverage yang lebih rendah
d.    Bank tersebut tidak stabil

33.  Komite Basel mempunyai beberapa sasaran utama dalam mengembangkan  kesepakatan Basel  I, 
yaitu:
a.    Meningkatkan kesehatan dan stabilitas sistem perekonomian internasional
b.    Menciptakan kerangka kerja yang adil untuk mengukur kecukupan modal dari bank yang aktif
secara internasional
c.    Melakukan standarisasi bank-2 diseluruh dunia
d.    Tidak ada jawaban yang benar

34.  Risk Weighted Asset (RWA) adalah model yang digunakan oleh:


a.    Internal Bank Management
b.    Bank Supervisor
c.    Basel Committee
d.    Government

35.  Jumlah kerugian yang melebihi modal (solvency crisis) akan ditanggung oleh:  
a.    Pemegang saham
b.    Pegawai
c.    Debitur dan pemegang obligasi
d.    Manajemen

36.  Definisi dari stabilitas moneter adalah:


a.    Mobilisasi tabungan secara hemat
b.    Inflasi yang stabil dan rendah            
c.    Pasar yang likuid
d.    Alokasi investasi yang tidak merugikan
37.  Harga dari instrumen derivatif diperoleh dari nilai salah satu dibawah ini, kecuali:
a.    Instrumen keuangan
b.    Komoditas
c.    Instrument derivatif lainnya
d.    Aset Tertimbang Menurut Risiko

38.  Komite Basel menyepakati bahwa elemen inti dari komponen modal yang diperhitungkan pada
eligible capital adalah.....
a.    Subordinated loan
b.    Equity Capital
c.    Tier 1 dan tier 2
d.    Contingency Capital

39.  Pengertian stabilitas moneter (monetary stability) adalah.....


a.    Jumlah uang beredar yang stabil
b.    Nilai uang yang stabil
c.    Kemampuan bank memenuhi kewajibannya
d.    Stabilitas kebijakan moneter

40.  Untuk memperkuat kesehatan dan stabilitas sistem perbankan internasional merupakan salah satu
tujuan dari.....
a.    Kebijakan Bank sentral di masing-masing negara
b.    Tujuan dari Basel Accord I
c.    Tujuan dari basel Accord II
d.    Kebijakan sistem keuangan internasional

41.  Faktor konversi atas transaksi yang terkait dengan pos kontinjensi karena adanya pergerakan harga
pasar adalah.....
a.    20%
b.    50%
c.    75%
d.    100%

42.  Tahun berapakan komite Basel dibentuk?


a.    1998
b.    1996
c.    2004
d.    1974

43.  Bank A dan Bank B mempunyai jumlah aset yang sama. Bank A mempunyai aktiva yang sebagian
besar berupa obligasi pemerintah dan surat-surat berharga jangka pendek. Sementara Bank B
sebagian besar aktivanya berbentuk pinjaman kepada korporasi. Atas dasar informasi tersebut,
pernyataan mana di bawah ini yang paling benar?
a.    Pemegang saham Bank A akan memperoleh keuntungan lebih banyak
b.    Bank A akan menghadapi risiko lebih tinggi dari Bank B
c.    Bank B harus mempunyai modal lebih besar agar bisa bertahan melakukan usahanya
d.    Bank B akan menghadapi pendapatan yang lebih rendah 

44.  Berdasarkan informasi dari soal no.43 di atas, bank manakah yang akan memperoleh tingkat
keuntungan yang lebih tinggi?.
a.    Bank A, sebab risiko yang diambil lebih rendah
b.    Bank B, sebab menghadapi risiko yang lebih tinggi
c.    Bank B, sebab memiliki profile yang lebih baik
d.    Jawaban di atas tidak ada yang benar.

45.  Pernyataan mana yang benar berkaitan dengan Basel I?


a.    Fokus pada metodologi internal
b.    Memiliki sensitifitas terhadap risiko yang dimiliki oleh bank
c.    Sangat luwes terhadap kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap bank
d.    Pendekatan yang menggunakan satu ukuran terhadap risiko dan modal

46.  Berapakah rasio modal yang ditentukan pada Basel I?


a.    5%
b.    12%
c.    8%
d.    9%

47.  Pada Basel I, transaksi off-balance sheet dapat diukur risikonya dengan menggunakan:
a.    Capital equivalence
b.    Asset value equivalence
c.    Credit risk equivalence
d.    Nominal value equivalence

48.   Berkaitan dengan hubungan antara risiko dengan jumlah modal bank, pernyataan manakah di
bawah ini yang paling benar?
a.    Semakin tinggi risiko yang dihadapi bank, maka semakin banyak pula modal yang harus dimiliki
oleh bank
b.    Semakin kecil risiko yang dihadapi bank, maka semakin kecil pula modal yang harus dimiliki oleh
bank
c.    Semakin tinggi risiko bank, maka modal yang diperlukan semakin sedikit
d.    Jawaban a dan b benar

49.  Yang manakah dari kelompok aset berikut yang memiliki risiko paling tinggi pada Basel I:
a.    Pinjaman kepada OECD
b.    Pinjaman kepada perusahaan dengan rating AAA
c.    Pinjaman kepada bank non-OECD dengan periode kurang dari 1 tahun
d.    Pembelian T-Bills

50.   Yang manakah dari pernyataan-pernyataan di bawah ini mengenai perhitungan VAR?


a.    Pengukuran VAR sangat sempurna
b.    VAR menggambarkan kerugian minimal dalam transaksi derivatif
c.    VAR menggambarkan kerugian maksimum dengan tingkat kepercayaan tertentu dalam periode
tertentu
d.    VAR adalah perhitungan yang didasarkan atas volatilitas keuntungan

BANK SOAL 3

 1.    Pilar 2 Basel II mencakup risiko khusus:


a.    Risiko pasar dalam trading book                   
b.    Risiko suku bunga dalam banking book
c.    Risiko suku bunga
d.    Profil risiko

2.    Definisi risiko operasional pada Basel II mencakup:


a.    Business risk              
b.    Strategic risk
c.    Regulation and legal risks
d.    Reputation risk

3.    Komite Basel II yakin bahwa target capital ratio sebesar 8%  untuk bank skala internasional, adalah:
a.    Tidak valid
b.    Perlu dinaikkan
c.    Melebihi modal
d.    Tetap valid

4.    Fokus Pilar 1 pada Basel II adalah:


a.    credit risk & operational risk
b.    operational risk
c.    others risk
d.    credit risk

5.    Dalam praktek, banyak bank memiliki rasio antara Modal dengan Asset berisiko:
a.    Jauh melebihi ratio yang ditentukan
b.    Tidak cukup modal                
c.    Kurang dari 8%
d.    Sekitar 8%

6.    Pilar 2 dari kesepakatan Basel II mencakup:


a.    Market discipline
b.    Minimum capital requirements
c.    Supervisory review
d.    Disclosure
  
7.    Dalam Basel II risiko manakah yang tidak dicakup:
a.    Market risk
b.    Liquidity risk
c.    Operational risk
d.    Credit risk

8.    Pilar 1 dari Basel II mencakup:


a.    Market discipline
b.    Minimum capital requirements
c.    Regulatory review
d.    Economic capital requirement

9.    Manakah penyataan di bawah ini yang benar tentang “economic capital”?


a.    Rasio minimum yang harus dipenuhi bank dalam penyediaan modalnya
b.    Modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan ATMR bank
c.    Modal yang seharusnya tersedia berdasarkan tingkat risiko yang dihadapi bank
d.    Modal yang dimiliki bank

10.  Apa sebetulnya inti dari ketentuan dalam Basel II?


a.    Basel II mengaitkan permodalan bank langsung pada risiko yang dimiliki Bank
b.    Sama halnya dengan Basel I hanya ditambah dengan faktor market risk sebagaimana diatur dalam
market risk amendment 1996
c.    Berfokus pada ukuran tunggal sehingga mudah bagi bank untuk melaksanakannya
d.    Semua jawaban di atas salah

11.  Yang manakah yang merupakan rating Moody’s paling rendah?


a.    Aaa2
b.    Baa1
c.    Baa3
d.    Ba2

12.   Basel II dinilai lebih fleksibel dibanding Basel I karena mengakomodasi profil risiko yang dimiliki
masing-masing bank. Penerapannya dapat dilihat dalam pernyataan sebagai berikut:
a.    Adanya perhitungan modal yang berbasis kuantitatif
b.    Memiliki tingkatan sensitivitas risiko yang lebih tinggi
c.    Adanya pembatasan jaminan kredit
d.    Jawaban a dan b benar
   
13.  Pilar I dalam Basel II meliputi hal-hal sebagai berikut, kecual:
a.    Residual risk
b.    Credit risk
c.    Operational risk
d.    Market risk

14.  Pilar II dalam Basel II mencakup:


a.    Risiko suku bunga pada banking book
b.    Internal rating based approach untuk mengukur risiko kredit
c.    Disclosure dan corporate governance
d.    Current exposure method

15.  Dalam perkembangannya, kesepakatan Basel II akan berkonsultasi dengan bank-bank untuk


menilai peraturan yang diusulkan melalui:
a.    Qualitative impact study
b.    Consultative impact study
c.    Quantitative impact study
d.    Contractual impact study

16.  Standar & Pooor dalam menetapkan rating untuk menentukan peringkat terkuat dan terlemah
menggunakan tambahan berupa:
a.    Numerik (1,2 ,3)
b.    Abjad (a, b, c)
c.    Tanda + dan –
d.    Kombinasi abjad dan numerik (a1, b2, c3)  

17.  Dalam rangka memastikan target rasio modal minimum 8% dapat dipertahankan, Basel II
menerapkan “scaling factor” bagi semua bank yang menggunakan pendekatan Internal Ratings-
Based Approach untuk risiko kredit atau Advance Measurement Approach untuk risiko operasional.
Berapakah nilai scaling factor yang ditetapkan Basel II sesuai hasil QIS3?
a.    8%
b.    12%
c.    106%
d.    12,5%
  
18. Basel Committee selalu melakukan konsultasi dengan pihak perbankan internasional dalam
pengembangan Basel II Accord. Pada tahun berapakah consultative paper Basel II pertama kali
dikeluarkan Basel Committee?
a.    Januari 2001
b.    Juni 1999
c.    April 2003
d.    Triwulan 2-2001

19.  Pendekatan Basic Indicator dalam Basel II dapat digunakan pihak perbankan untuk menghitung:
a.    risiko pasar
b.    risiko kredit
c.    risiko operasional
d.    risiko pasar dalam banking book

20.  Disiplin pasar (market discipline) dalam Basel II dapat didefinisikan sebagai:


a.    mekanisme governance internal dan eksternal dalam perekonomian pasar tanpa adanya intervensi
pemerintah secara langsung
b.    kepatuhan bank dalam menerapkan manajemen risiko secara integratif dan komprehensif dalam
perekonomian pasar
c.    kepatuhan bank dalam menerapkan kecukupan modal minimum yang dipersyaratkan
d.    persyaratan disiplin terhadap perekonomian pasar yang bersifat terbuka

21.   Jenis risiko yang tercakup dalam pilar 1 Basel II adalah:


a.    Risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko oparasional
b.    Risiko suku bunga dalam banking book, risiko operasional, risiko kredit
c.    Risiko suku bunga dalam trading book, risiko operasional, risiko kredit.
d.    Risiko suku bunga dalam banking book, risiko strategik, risiko operasional

22.   Mekanisme tata kelola internal dan eksternal dalam perekonomian pasar bebas (free market
economy) tanpa campur tangan langsung pemerintah secara langsung disebut:
a.    Corporate governance
b.    Market discipline
c.    Good corporate governance
d.    Transparansi

23.  Pilar 3 selain dirancang untuk membantu para pemegang saham dan analis pasar, juga berupaya
untuk meningkatkan transparansi atas permasalahan seperti:
a.    Kinerja keuangan
b.    Porfolio aktiva bank
c.    Kecukupan modal bank
d.    Tata kelola perusahaan

24.  Basel II menetapkan metode untuk risiko operasional yang meliputi:


i.      Basic Indicator
ii.     IRB approaches
iii.    Internal Model
iv.   Standardised Approach
v.    Advance Measurement Approach
a.    i, ii, iii,
b.    ii, iii, iv, v
c.    ii, iii, v
d.    i, iv, v
 25.   Yang tidak termasuk kategori risiko operasional adalah.
a.    Risiko transaksi
b.    Risiko reputasi
c.    Risiko kepatuhan
d.    Risiko legal

26.  Manakah tingkatan rating dibawah ini yang memiliki risiko terendah?


a.    Bb3
b.    Aa1
c.    Aaa
d.    A

27.   Basel Accord II dipublikasikan pada:


a.    Bulan Agustus 2006
b.    Bulan Juli 2005
c.    Bulan Maret 2003
d.    Bulan Juni 2004

28.   Naskah Basel Committee yang berjudul principles for the management and supervision of interest
rate risk  menjelaskan cara mengelola risiko:
a.    Risiko pasar terkait derivative instrument
b.    Risiko derivative instrument pada transaksi off balance sheet
c.    Risiko tingkat suku bunga dalam banking book
d.    Risiko credit equivalence transaksi off balance sheet

29.  Pada tahun 1990-an, Basel Committee menetapkan untuk membatasi penggunaan credit model
hanya pada:
a.    Full portfolio model
b.    Credit grading model
c.    Credit analysis
d.    Cohort analysis

30.  Perubahan terbesar terhadap luasnya cakupan risiko dalam Basel II adalah adanya penambahan
….. dalam perhitungan kecukupan modal minimum: 
a.    Risiko operasional
b.    Risiko suku bunga dalam banking book
c.    Risiko suku bunga dalam trading book
d.    Risiko ‘lainnya’ (other risk)

BANK SOAL 4

 1.    Risiko pasar secara umum, kecuali:


a.    Risiko suku bunga
b.    Risiko penempatan saham
c.    Risiko nilai tukar
d.    Risiko likuiditas

2.    Risiko pasar dapat terjadi dalam aktivitas bank pada:


a.    banking book
b.    trading book
c.    banking & trading book
d.    Posisi treasury (treasury position)                 
3.    Strategi trading yang memiliki risiko paling tinggi adalah:
a.    Matched book
b.    Persetujuan hedging secara hati-hati (hedging deal at the discretion)
c.    Transaksi lidung nilai (hedging transaction)
d.    Market maker

4.    Keuntungan atas derivatif dibanding instrumen kas, kecuali:


a.    Risiko kredit yang lebih rendah
b.    Alokasi modal yang lebih rendah
c.    Likuiditas yang lebih rendah
d.    Kebutuhan pendanaan yang lebih rendah

5.    Risiko basis (basis risk) timbul pada saat bunga pendanaan dan bunga pinjaman didasarkan pada
a.    Libor against prime rate (libor dibanding prime rate)
b.    Libor   
c.    Prime rate
d.    Sibor

6.    Tanggal forward valas dilakukan untuk pertukaran valuta dalam jangka waktu:
a.    2 hari setelah spot date
b.    tanggal yang sama dengan transaksi
c.    melebihi spot date
d.    7 hari setelah spot date          
  
7.    Yang bukan ciri future contract adalah:
a.    Margin call dihitung harian     
b.    Jumlah yang sama/tetap per kontrak
c.    Tanggal delivery yang tertentu/tetap
d.    Suku bunga yang tetap          

8.    Pemegang Put opion memberikan:


a.    Hak membeli bagi pembeli
b.    Hak menjual bagi penjual
c.    Hak menjual bagi pembeli
d.    Hak membeli bagi penjual

9.    Formula perhitungan margin forward adalah:


a.    spot x interest differential x time/(days in years x 100)
b.    spot x current interest  x time/(days in years x 100)
c.    spot x interest differential x time/(month in years x 100)
d.    time differential x current interest x time/days in years x 100

10.  Jenis-jenis yield curves yang terkait dengan suku bunga adalah


a.    Kas, derivatif, obligasi
b.    Derivatif, obligasi, pinjaman
c.    Obligasi, pinjaman, kas
d.    Pinjaman, kas, derivatif               
      
 11.  Kegiatan bank untuk menutup kontrak yang saling berlawanan sehingga eksposur bank menjadi
nihil, dengan syarat: jangka waktu, jenis produk terkait dan volume sama, disebut dengan…..
a.    netting
b.    grading
c.    gearing
d.    hedging

12.  Transaksi currency swap menimbulkan risiko:


a.    Foreign exchange risk saja
b.    Interest rate risk saja
c.    Foreign exchange risk dan interest rate risk
d.    Tidak ada risiko

13.  Untuk melindungi nilai (hedging) USD yang akan diterima 6 bulan mendatang seorang trader
di Indonesia bisa menggunakan strategi:
a.    USD Put option
b.    Forward sell USD
c.    Jawaban a & b benar
d.    Tidak ada jawaban yang benar

14.  Jika nilai tukar spot USD/GBP adalah 1.5 dan tingkat suku bunga Libor 6 bulan GBP 3% dan USD
4% berapakah nilai tukar USD/GBP 6 bulan (180 hari) mendatang?
a.    1.4925
b.    1.4975
c.    1.4950
d.    1.4915

15.  Sebuah periusahaan X membutuhkan USD 1 juta 6 bulan yang akan datang. Jika perusahaan
tersebut tidak ingin membeli USD namun ingin melindungi nilai USD (hedge) dari kenaikan nilai
tukar USD, maka perusahaan tersebut harus melakukan strategi:
a.    Long call option
b.    Long put option
c.    Short call option
d.    Short put option

16.  Jika strike price pada soal no. 15 di atas adalah Rp10.000 dan premi opsi sebesar 300 juta rupiah,
berapakah spot rate USD/Rp 6 bulan mendatang yang akan dieksekusi jika perusahaan x ingin
break even point?
a.    13.000
b.    10.300
c.    9.700
d.    Jawaban di atas salah semua
17.  Manakah kondisi di bawah ini yang memberikan gambaran tepat mengenai risiko pasar?
a.    Pergerakan suku bunga dan kurs tidak sejalan dengan posisi (eksposur) yang dimiliki bank
b.    Suku bunga meningkat 100 bp
c.    Harga saham dan Suku bunga cenderung meningkat
d.    Kurs dan suku bunga mengalami penurunan

18.  Manakah pernyataan yang benar di bawah ini sehubungan dengan risiko yang akan dihadapi bank?
a.    Maturitas aktiva lebih pendek daripada pasiva dan suku bunga cenderung naik
b.    Umur dan volume aktiva dan pasiva padan (matched), dan suku bunga cenderung turun
c.    Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva, dan suku bunga cenderung naik
d.    Maturitas aktiva lebih panjang daripada pasiva dan suku bunga cenderung turun

19.  Yang banyak mempengaruhi nilai transaksi opsi adalah,...... kecuali:


a.    Strike price relatif terhadap harga pasar saat ini
b.    Suku bunga domestik
c.    Volatility harga
d.    Jangka waktu

20.   Seorang trader Bank X membeli opsi European style USD call IDR put dengan strike price 10.000
dengan periode 3 bulan.
I.     Pada saat expiry date, apabila IDR/USD berada di atas 10.000 maka opsi akan di-exercise
II.    Bank X membayar sejumlah premium kepada counterparty
III.  Opsi tersebut dapat dijual kembali sebelum expire date
IV.  Bank X mengharapkan rupiah menguat terhadap USD

a.    I dan II saja yang benar


b.    I, II, II saja yang benar
c.    II dan III saja yang benar
d.    I, II, III dan IV semuanya benar

21.  Yang manakah yang paling berisiko saat ini?


a.    Membeli opsi USD/IDR dengan strike price 10.000
b.    Membeli opsi USD/JPY dengan strike price 120.50
c.    Menjual opsi USD/IDR dengan strike price 12.000
d.    Membeli opsi USD/IDR dengan strike price 12.000

22.   Berapakah forward point 3 bulan (90 hari) dari IDR/USD dengan data berikut:
Spot IDR/USD = 10.000
Suku bunga 3 bulan IDR = 14%
Suku bunga 3 bulan USD = 4%
a.    -250
b.    250
c.    100
d.    350
23.   Derivatif banyak digunakan sebagai hedging dengan alasan berikut….. kecuali:
a.    Risiko kredit yang lebih rendah
b.    Capital charge lebih rendah
c.    Lebih likuid
d.    Volatilitas transaksi derivatif yang lebih rendah

24.   Yang termasuk dalam cash instrument adalah:


a.    Forward foreign exchange
b.    Forward rate aggreement
c.    Interest rate swap
d.    Currency swap

25.   Yang manakah hal-hal berikut benar mengenai opsi


I.  Semakin besar volatilitas, nilai opsi semakin tinggi
II.Semakin panjang jangka waktu, nilai opsi semakin tinggi
III.  Semakin tinggi tingkat strike price relatif terhadap harga pasar maka nilai opsi semakin tinggi

a.    I dan II saja yang benar


b.    II dan III saja yang benar
c.    I dan III saja yang benar
d.    I, II dan III semuanya benar

26.   Risiko pasar dapat didefinisikan sebagai risiko:


a.    Disebabkan oleh pergerakan suku bunga yang kurang menguntungkan
b.    Akibat pergerakan harga pasar atas posisi yang diambil bank pada on-and-off balance sheet
c.    Pada surat berharga yang dipegang oleh bank
d.    Counte party tidak melunasi kewajibannya

27.  Aktivitas trading bagian treasury pada Bank A membeli obligasi Bank X yang kemudian diturunkan
peringkatnya. Harga obligasi bank anjlok sehingga   Bank A menderita kerugian. Hal ini akibat:
a.    General market risk
b.    Spesific market risk
c.    Treasury market risk
d.    Trading

 28.  Risiko kredit yang dihadapi bank karena memiliki obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah
Indonesia, dalam Basel II adalah:
a.    Tidak ada risiko (0%)
b.    25% dan tergantung pada kondisi APBN
c.    50% dan tergantung pada nilai ekspor Indonesia
d.    Sesuai dengan peringkat negeri Indonesia yang diberikan oleh perusahaan pemeringkat
Internasional

29.  Penentu kunci dari premi opsi adalah:


a.    Tingkat strike price relatif terhadap harga spot, waktu jatuh tempo, dan volatilitas harga pasar
b.    Harga spot saat ini, harga strike, waktu jatuh tempo, volatilitas  suku bunga
c.    Harga spot saat ini, harga strike, harga forward dan volatilitas  harga pasar
d.    Harga strike, waktu jatuh tempo, suku bunga, harga forward, volatilitas  pasar

30.  Tujuan utama manajemen kekayaan dan hutang (asset and liability management) adalah:
a.    Mengelola risiko dan menstabilkan nilai bisnis
b.    Mengelola risiko suku bunga pada banking book
c.    Mengelola risiko likuiditas
d.    Mengelola risiko suku bunga pada trading book

31.  Bank sedang mempertimbangkan menawarkan pinjaman baru dengan bunga tetap kepada nasabah
perusahaan sejumlah 100 Juta USD. Seluruh jumlah pinjaman tersebut diharapkan dimanfaatkan
semuanya oleh nasabahnya dan bank mengharapkan mendapatkan keuntungan bersih 4% (net
margin). Jika modal yang diwajibkan 8%, tingkat pengembalian atas modal yang diwajibkan (return
on regulatory capital) akan menjadi sekitar:
a.    10%
b.    12.5%
c.    20%
d.    50%

32.  Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan transaksi OTC derivatif......
a.    Future kontrak
b.    Swap suku bunga
c.    Swap mata uang
d.    Opsi
  
33.  Mana transaksi dibawah ini yang BUKAN merupakan transaksi OTC  non derivatif......
a.    Spot dan forward foreign exchange
b.    Obligasi
c.    Pinjaman dan deposito
d.    Komoditi

34.  Apa yang dimaksud dengan basis risk?


a.    Salah satu residual risk yang paling signifikan yang terdapat dalam suatu portofolio transaksi
sejenis/serupa
b.    Risiko akibat perubahan atas hubungan antara harga posisi risiko dengan harga instrumen
c.    Jawaban a & b diatas benar
d.    Jawaban a & b diatas salah

35.  Apa yang dimaksud dengan general market risk?


a.    Risiko yang merugikan karena adanya perubahan harga pasar
b.    Risiko yang dapat berakibat pada semua instrumen surat berharga
c.    Penurunan tingkat suku bunga SBI yang dilakukan oleh BI
d.    Semua jawaban di atas benar
36.  Fungsi treasury sebuah bank dalam sertifikasi ini dibatasi ke dalam fungsi:
a.    Pengelolaan risiko suku bunga pada banking book
b.    Pengelolaan risiko likuiditas
c.    Pengelolaan modal
d.    Semua jawaban di atas benar

37.  Di bawah ini merupakan beberapa keunggulan instrumen derivatif dibandingkan instrumen cash,
kecuali:
a.    risiko kredit rendah
b.    risiko lebih kecil karena fluktuasi harga tidak sebesar instrumen original-nya
c.    funding requirement rendah
d.    lebih likuid

38.  Transaksi forward valas menimbulkan risiko ..........


a.    risiko valas dan risiko suku bunga
b.    risiko valas
c.    risiko suku bunga
d.    risiko kredit dan valas

39.   Option yang hanya bisa di exercise pada tanggal berapapun sampai dengan expiry date, disebut
dengan ...........
a.    Call option
b.    European option
c.    American option
d.    Put option

40.  kontrak derivatif OTC yang memungkinkan bank untuk mengambil posisi forward suku bunga
disebut dengan:
a.    forward rate agreement
b.    interest rate swap
c.    forward interest rate agreement
d.    currency swap
41.  Faktor-faktor yang menentukan nilai suatu option adalah:
a.    tingkat exercise price-nya
b.    yield curve yang digunakan
c.    underlying transaction yang digunakan
d.    jangka waktu sebelum jatuh tempo

42.  Current value (net present value) dari aliran Net Interest Income memberikan sumbangan besar
dalam menentukan ...........
a.    Pendapatan bersih bank
b.    Ekuitas bank
c.    Nilai bank
d.    Laba atau rugi yang diperoleh bank
43.  Risiko suku bunga pada banking book pada umumnya terjadi akibat..........
a.    hubungan bisnis yang dilaksanakan suatu bank dengan para nasabah korporasi dan ritel-nya
b.    hubungan trading valas antara nasabah dengan bank
c.    kesalahan sistem pembukuan bank
d.     hubungan transaksi derivatif yang dilakukan nasabah dan bank dalam rangka melakukan lindung
nilai

44.    Strategi trading yang memiliki tingkat risiko pasar terendah adalah


a.    market maker
b.    hedging
c.    matched book
d.    mark to market
  
45.  Berikut ini merupakan karakteristik dari kontrak future (future contract), kecuali:
a.    jumlah tetap untuk tiap kontrak
b.    diperdagangkan secara over-the-counter (OTC)
c.    exchange traded
d.    margin calls harian

46.  Manakah transaksi di bawah ini yang hanya menimbulkan risiko tingkat suku bunga saja?
a.    spot valas
b.    swap valas
c.    obligasi ”vanila”
d.    forward rate agreement

47.  Risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko posisi ekuitas, dan risiko posisi komoditas merupakan
beberapa kategori dari:
a.    Specific risk
b.    General market risk
c.    Equity risk
d.    Market risk in banking book

48.  Contoh kasus yang baik atas timbulnya risiko pasar pada banking book adalah:
a.    kasus Baring
b.    kasus Enron
c.    kasus Orange County
d.    kasus American saving and loan associations (S&Ls)

49.  Berikut ini merupakan ciri dari swap ‘vanila’, kecuali:


a.    bunga tetap yang di-swap dengan indeks floating rate
b.    transaksi derivatif
c.    diperdagangkan secara over-the-counter (OTC)
d.    Strike price ditetapkan di awal transaksi
50.  Jika time horizon diasumsikan sama untuk semua transaksi, maka transaksi yang memiliki risiko
kredit paling kecil dari transaksi berikut ini adalah:
a.    Transaksi forward beli USD/JPY dari perusahaan dengan rating AA
b.    Transaksi pembelian call option USD/JPY dari perusahaan dengan rating B
c.    Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan rating AA
d.    Transaksi forward jual USD/JPY kepada perusahaan dengan rating C yang dijamin dengan L/C
yang diterbitkan oleh bank dengan rating AA

BANK SOAL 5

 1.    Pada tahun 1998, investor asing yang memegang obligasi pemerintah Rusia mengalami kerugian
sekitar USD 33 milyar karena pemerintah mengalami default. Dalam kasus ini, jenis risiko yang
dialami investor adalah:
a.    Country risk
b.    Sovereign credit risk 
c.    Treasury risk
d.    Fixed income instrument risk

2.    Beberapa faktor kualitatif yang perlu dipertimbangkan dalam menilai sovereign risk, kecuali:
a.    Efisiensi dari sistem bank
b.    Efisiensi dari sistem pajak
c.    Kemampuan bank sentral dalam mempengaruhi nilai tukar
d.    Kesenjangan kualitas data dalam membangun suatu model

3.    Salah satu contoh kasus yang menunjukkan adanya risiko kredit sistemik adalah:
a.    Japanesse domestic lending crisis
b.    Russian government bond
c.    The South Sea Company
d.    Peregrine Investment Holdings

4.    Mana pernyataan di bawah ini yang benar:


a.    Sovereign Credit Risk adalah bagian dari country risk
b.    Country risk adalah bagian dari Sovereign credit risk
c.    Interest rate risk adlh bagian dari Credit risk
d.    Foreign exchange risk adalah bagian dari treasury risk

5.    Mana yang termasuk risiko default atas kewajiban hutang obligasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan:
a.    Consumer credit risk
b.    Corporate credit risk
c.    Retail credit risk
d.    Government credit risk
6.    Konsentrasi risiko dapat ditentukan dengan cara:
a.    Scenario analysis
b.    Portfolio analysis
c.    Cohort analysis
d.    Credit risk analysis

7.    Pendekatan cohort dalam pengelompokkan kredit menurut berbagai kriteria, seperti klasifikasi
industri, geografis dan peringkat (grade) sangat erat kaitannya dengan…..
a.    Manajemen portofolio kredit
b.    Risiko konsentrasi kredit
c.    Jawaban a dan b benar
d.    Jawaban a dan b salah

8.    Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan skor kredit terhadap  kredit personal
adalah.....
a.    personal budget dan free disposable income
b.    nilai kekayaan bersih debitur
c.    jenis dan nilai pertanggungan asuransi yang dimiliki debitur
d.    semua jawaban di atas benar

9.    Manakah komponen yang perlu dipertimbangkan ketika bank melakukan pengukuran risiko
berdasarkan model internal rating based approach sesuai dengan Basel II:
a.    LGD, EAD dan PD
b.    EL dan UL , back testing dan Credit VaR
c.    LGD dan PD
d.    EL, UL, back testing dan stress testing

10.  Penambahan volume kredit dan keragaman sektor ekonomi dengan mempertimbangkan korelasi
masing-masing dan volume (outstanding) akan mendorong…..
a.    peningkatan risiko konsentrasi kredit
b.    konsentrasi kredit tetap bertahan
c.    penurunan risiko konsentrasi kredit
d.    pencapaian target penyaluran kredit

11.  Penyebab kebangkrutan Peregrine Investment Holding, hongkong ada tahun 1988 adalah.....
a.    Gempa bumi di Kobe yang menyebabkan jatuhnya harga saham
b.    Krisis moneter yang melanda Indonesia
c.    Kredit macet atas pemberian kredit yang mencapai 20% modalnya kepada Steady Safe Indonesia
d.    Kejatuhan pasar properti di Hongkong
12.  Risiko yang dihadapi kreditur/investor yang berkaitan dengan aspek hukum, tingkat korupsi,
ketidakstabilan politik dan lingkungan ekonomi di suatu negara serta bagaimana faktor-faktor
tersebut mempengaruhi sektor swasta dalam mengambil keputusan investasi, disebut sebagai
risiko.....

a.    country risk
b.    sovereign risk
c.    procyclicality
d.    bubble economy

13.  Parameter kuantitatif yang digunakan untuk mengukur sovereign risk adalah..


a.    APBN
b.    GDP
c.    CPI
d.    DSR

14.   Parameter yang digunakan untuk mengukur country risk adalah


a.    Efisiensi perpajakan dan tax ratio
b.    Sumber daya alam dan bahan baku
c.    Faktor-faktor politis
d.    Semua jawaban di atas benar

15.  Analisa rasio pada analisa kredit perusahaan pada umumnya dilakukan dengan menguji elemen-
elemen sebagai berikut:
a.    Laporan-laporan neraca, laba/rugi, arus kas, dan pajak
b.    Neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal
c.    Neraca, laporan laba/rugi, laporan pajak, laporan perubahan modal
d.    Neraca, laporan pajak, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal

16.  Konsentrasi portofolio dapat berbentuk:


a.    Eksposur yang besar pada pihak lawan secara individu atau grup
b.    Ketergantungan kepada sektor ekonomi tertentu (cohort)
c.    Jenis agunan
d.    Kesemuanya diatas benar

17.  Credit risk concentration dicakup dalam......


a.    Pilar 1 Basel II
b.    Pilar 2 Basel II
c.    Pilar 3 Basel II
d.    Basel 1

18.  Di bawah ini adalah elemen-elemen dalam laporan keuangan yang digunakan untuk melakukan
analisa kredit korporasi, kecuali ?
a.    Neraca
b.    Laporan laba-rugi
c.    Laporan perubahan modal
d.    Laporan pajak

19.  Proses offsetting antara laba dan rugi untuk sejumlah kontrak dengan jenis yang sama atau bahkan
jenis kontrak yang tidak sama adalah:
a.    Hedging
b.    Netting
c.    Squaring off
d.    Future contract

20.  Yang bukan merupakan elemen-elemen perusahaan yang digunakan dalam perhitungan rasio pada
analisa kredit korporasi adalah:
a.    prospek usaha
b.    kinerja operasional
c.    likuiditas
d.    financial gearing

21.  Expected loss yang diderita suatu bank umumnya dikompensasi dalam bentuk:
a.    tambahan % tertentu dalam pricing
b.    memasukkan tambahan dana dalam perhitungan PPAP
c.    memasukkan tambahan dalam perhitungan cadangan umum
d.    akuisisi agunan yang dimiliki nasabah

22.   Salah satu kelemahan credit scoring terhadap pengelolaan risiko kredit adalah:


a.   Bimodal approach
b.   Cash flow monitoring
c.   Asset coverage
d.   Employment history

23.  Jaminan yang paling diminati bank adalah:


a.    rumah yang ditempati
b.    uang kas atau setara kas
c.    saham
d.    mobil
        

24.  Sistem skoring kredit memiliki fitur-fitur dasar, antara lain:


I.          penilaian atas dasar aliran kas
II.        sejarah pekerjaan
III.       jaminan aset
IV.      laporan aliran kas bank
a.    hanya I dan III
b.    I, II, II dan IV
c.    hanya I
d.    hanya I, II dan III

25.  Peringkat kredit korporasi dapat diperoleh dari lembaga berikut, kecuali:


a.    S&P
b.    Moodys
c.    Fitch
d.    ECA

26.  Debt Service Ratio adalah:


a.    Pembayaran utang di masa depan dibagi pendapatan dari ekspor dan modal asing yang masuk
b.    Pembayaran utang dan pokok dalam mata uang asing saat ini dibagi pendapatan dari ekspor dan
modal asing yang keluar
c.    Pembayaran utang dan pokok dalam mata uang asing di masa depan dibagi pendapatan dari
ekspor dan modal asing yang keluar
d.    Pembayaran bunga dan pokok dalam mata uang asing saat ini dibagi pendapatan dari ekspor dan
modal asing yang masuk

27.  Keputusan kredit bersifat bimodial, berarti keputusan tersebut memiliki dua sifat, yaitu:
a.    default atau tiadak default
b.    risk atau reward
c.    high risk atau high return
d.    semua jawaban benar

28.  Kelayakan kredit perorangan (ritel) dapat diperoleh dari:


a.    lembaga referensi kredit
b.    public & internal rating
c.    S&P, Moodys, Fitch
d.    ECA

29.  Pada kredit perorangan, bank melakukan perubahan pendekatan sebagai berikut:


a.    dari branch-based ke centralized
b.    dari centralized ke branch-based
c.    dari secured ke unsecured
d.    dari unsecured ke secured

30.  Risiko kredit traded markets counterparty timbul ketika:


a.    counterparty tidak segera membayar kewajiban yang muncul dalam sebuah transaksi
b.    counterparty tidak segera membayar bunga yang muncul dalam sebuah transaksi
c.    counterparty tidak segera membayar pokok yang muncul dalam sebuah transaksi
d.    counterparty  membayar pokok yang muncul dalam sebuah transaksi

BANK SOAL 6

1.    Legal risk adalah termasuk dalam risiko operasional, yang timbul sebagai hasil dari :
a.    Penerapan ketentuan KYC  
b.    Penerapan ketentuan perlindungan data
c.    Jawaban a dan b benar
d.    Semua jawaban salah

2.    Yang manakah yang merupakan bagian dari kategori risiko operasional:


a.    Internal process risk, people risk, market risk
b.    Internal process risk, people risk, system risk
c.    Internal process risk, reputation risk, people risk
d.    Internal process risk, compliance risk, people risk

3.    Manakah yang tidak termasuk internal process risk:


a.    Dokumentasi (documentation)
b.    Pengendalian yang lemah (lack of control)
c.    Kesalahan transaksi (transaction error)
d.    Sengketa pekerja (labor dispute)

4.    Secara umum, unexpected loss terjadi karena:


a.    Low frequency low impact
b.    High frequency high impact
c.    High frequency low impact
d.    Low frequency high impact

5.    Manakah yang bukan event dari internal process risk:


a.    Pengendalian yang lemah (lack of control)
b.    Kelalaian pemasaran (marketing errors)
c.    Internal fraud
d.    Pencucian uang (money laundry)

6.    Manakah yang termasuk system risk:


a.    Data yang tidak lengkap (data corruption)
b.    Pengendalian yang lemah (lack of controls)
c.    Laporan yang tidak benar (incorrect reporting)
d.    Internal fraud
7.    Unexpected loss dicover dengan:
a.    Cadangan (provision)
b.    Modal (capital)
c.    Asuransi (insurance)
d.    Sistem (system)
8.    Menurut Basel II, berapa alokasi modal rata-rata untuk mengantisipasi risiko operasional?
a.    10%
b.    11%
c.    12%
d.    8%

9.    Pernyataan dibawah ini bukan suatu faktor yang meningkatkan operational risk event:
a.    automation
b.    reliance on technology
c.    customer behavior
d.    litigation

10.  Dalam kasus Baring Bank, jenis risiko operational ini seharusnya dapat dicegah dengan:
a.    Mengindentifikasi transaksi rogue trader dan memberhentikannya
b.    Mencegah dilakukan  transaksi catastrophic
c.    Menghindari keputusan strategis yang mendukung transaksi yang dilakukan oleh rogue trader
d.    Semua jawaban benar

11.  Business Continuity Planning merupakan suatu teknik untuk mitigasi dampak dari:
a.    Risiko Manusia
b.    Risiko Hukum
c.    Risiko Eksternal
d.    Risiko proses internal

12.  Mana dari pernyataan di bawah ini yang benar tentang kejadian risiko dengan kategori high
frequency & high impact:
a.    Alokasi modal yang dibutuhkan untuk risiko operasional tinggi
b.    Melakukan risk insurance dengan perusahaan asuransi
c.    Perusahaan akan bangkrut dalam waktu singkat
d.    Jawaban a, b, dan c benar

13.  Risiko yang tidak termasuk dalam kelompok operasional di dalam Basel II adalah:
a.    Busness risk
b.    Strategic risk
c.    Reputational risk
d.    Semua jawaban benar

14.  Perhitungan charge of capital dalam risiko operasional yang dianjurkan oleh basel II adalah:
a.    Basic indicator approach
b.    Standardised approach
c.    Advanced measurement approach
d.    Semua jawaban benar

15.  Risiko yang berhubungan dengan risiko teknologi disebut sebagai


a.    Systematic risk
b.    System risk
c.    Systemic risk
d.    Unsystematic risk

16.  Yang mana dari pernyataan berikut yang tidak terkait dengan risiko opersional
a.    Risiko yang timbul karena kesalahan sistem
b.    Risiko yang timbul karena berubahnya nilai tukar
c.    Gempa bumi yang berpotensi menciptakan kerugian bank yang besar
d.    Internal proses

17.  Di antara kasus berikut, mana yang lebih tepat menggambarkan risiko sistem?
a.    Bank of Scotland
b.    UBS Warburg, Tokyo
c.    Daiwa Bank, New York
d.    Barings

18.  Manakah kasus atau peristiwa (event) di bawah ini yang dipertimbangkan sebagai akibat risiko
operasional?
a.    Bank melaporkan kerugian dari portofolio saham sebagai akibat penurunan harga pasar
b.    Bank melaporkan kerugian karena peningkatan tingkat suku bunga
c.    Bank terlibat dalam kasus hukum karena tuduhan bahwa bank melakukan praktek kegiatan yang
tidak patut
d.    Bank menghadapi penurunan kulitas kredit karena debitur

19.  Contoh-contoh kejadian (event) yang dapat menyebabkan risiko eksternal adalah…..


a.    Kebakaran, bencana alam dan terorisme
b.    Terorisme, penipuan di dalam perusahaan dan pencurian
c.    Implementasi regulasi, kebakaran dan penipuan di dalam perusahaan
d.    Bencana alam dan kegagalan pemilik perusahaan

20.  Penipuan kartu kredit merupakan contoh dari risiko...


a.    Low frequency/low impact
b.    High frequency/low impact
c.    Low frequency/high impact
d.    Low frequency/hig impact

21.  Salah satu alasan kesepakatan Basel II memasukkan risiko operasional ke dalam Pilar I adalah...
a.    Naiknya frekwensi kejadian-kejadian operasional yang mempunyai potensi menjadi penyebab
kerugian yang besar bagi Bank
b.    Urgensi bank untuk menambah modal dalam menghadapi banyak risiko yang dihadapi oleh Bank
c.    Risiko operasional adalah risiko terbesar yang dihadapi oleh bank pada jaman modern
d.    Semua jawaban di atas salah

22.  Kerugian yang dialami oleh bank yang sudah diantisipasi dalam menjalankan bisnisnya adalah...
a.    Worst loss
b.    Unexpected loss
c.    Expected loss
d.    Unavoidable loss

23.  Mana yang lebih tepat mendefinisikan Six Sigma?


a.    Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kinerja
keuangan bank.
b.    Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kualitas dan
efisiensi usaha serta proses-proses yang dilaluinya.
c.    Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kualitas
sumber daya manusia.
d.    Metodologi yang berdasarkan angka-angka statistik untuk mengukur dan memperbaiki kualitas
sistem pengendalian internal.

24.  Risiko orang dapat sebagai akibat dari...


a.    Kesehatan dan keamanan karyawan
b.    Turnover (keluar-masuk) karyawan tinggi
c.    Internal fraud
d.    Semua jawaban di atas benar

25.  Risiko proses internal sebagai satu kategori dari risiko operasional termasuk
a.    Dokumentasi, salah penjualan, pencucian uang, kesalahan transaksi
b.    Dokumentasi, salah penjualan, trader nakal, pencucian uang, kesalahan transaksi, laporan yang
tidak benar dan kurang
c.    Dokumentasi, salah penjualan, kecurangan internal, pencucian uang, kesalahan transaksi, laporan
yang tidak benar dan kurang
d.    Dokumentasi, salah penjualan, kurangnya training staff, kecurangan internal, pencucian uang,
kesalahan transaksi, laporan yang tidak benar dan kurang

26.  Dampak risiko operasional yang berkembang dapat ditandai karena peningkatan :


a.    Outsourcing, otomatisasi, terorisme, litigasi, volume dan nilai transaksi
b.    Globalisasi, otomatisasi, terorisme, litigasi, pengawasan
c.    Otomatisasi, terorisme, litigasi,  globalisasi,  pengawasan
d.    Volume transaksi, otomatisasi, terorisme, litigasi,  pengawasan, outsourcing

27.  Ketergantungan pada teknologi black box dapat dijelaskan paling baik sebagai......
a.    External risk
b.    System risk
c.    Internal process risk
d.    People risk

28.  Kasus Bank Daiwa termasuk dalam kategori risiko operasional. Apakah kategori kejadian risiko
operasional untuk kasus tersebut ?
a.    Internal process
b.    People
c.    System
d.    External event

29.  Risk event pada risiko operasional diklasifikasikan ke dalam dua faktor, yaitu......
a.    frequency dan impact
b.    low frequency dan high impact
c.    high frequency dan low impact
d.    low frequency dan low impact

30.  Apabila terjadi risiko dimana sulit untuk menetapkan penyebabnya secara tepat. Yang  dimaksud
adalah  kejadian:
a.    Legal event
b.    Boundary event
c.    Derivative event
d.    Strategic event

BAB 7

1.      Terkait dengan kekurangan yang dirasakan atas proses perhitungan modal bank, otoritas
kepengawasan akan mengukur : 
a.  Rasio permodalan (capital ratio)
b.  Struktur manajemen risiko (risk management structure)
c.  Kualitas SDM (the quality of the staff)
d.  Semua jawaban benar
2.  Mengapa begitu pentingnya bagi bank untuk dilakukan Review Supervisory:
a.   untuk meyakinkan bahwa bank patuh pada ketentuan Modal Minimum
b.   untuk mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen risiko terbaik
c.   untuk meyakinkan bhwa perhitungan CAR-nya benar dan dilaksanakannya Manajemen Risiko
d.   jawaban a dan b benar
3.  25 Principle of Supervision termasuk dalam:
a.   Pillar 1 Basel II
b.   Pillar 2 Basel II
c.   Pilar 1 dan Pillar 2 Basel II
d.   Salah semua
4.  Siapa yang memiliki tanggung jawab akhir terhadap manajemen dan kinerja bank?
a.   Direksi
b.   Komisaris
c.   Senior Management
d.   Direksi dan Senior Management
5.    Penilaian Kecukupan Modal merupakan suatu on going process, karena:
a.   merupakan bagian integral dari aktivitas manajemen kegiatan bisnis bank dimana proses ini tidak
saja mengevaluasi kondisi permodalan saat ini tetapi juga memperkirakan persyaratan permodalan
di masa depan
b.   merupakan kegiatan yang hanya berfokus pada pengelolaan kebutuhan modal dalam keperluan
aktivitas kredit perbankan
c.   merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan kebutuhan modal bank yang berkaitan
dengan aktivitas kredit dan bisnis bank saat ini
d.   merupakan suatu kegiatan yang menjadi kegiatan integral dari pengelolaan aktivitas bisnis bank
saat ini

6.  Dalam menjalankan fungsi supervisory review, pengawas bank (Bank Indonesia) selain
mensyaratkan adanya peningkatan rasio permodalan atas adanya kelemahan yang teridentifikasi
selama pelaksanaan review, juga dapat menggunakan tindakan-tindakan tersebut di bawah ini,
kecuali:
a.   Menetapkan target yang harus dicapai dalam perbaikan struktur manajemen risiko
b.   Menetapkan prosedur internal yang lebih ketat
c.   Meningkatkan kualitas pegawai melalui pelatihan atau rekrutmen.
d.   Mensyaratkan perlunya peran aktif dari dewan komisaris dan direksi dalam meningkatkan rasio
permodalan bank
7.   Yang tidak termasuk dalam metode pengumpulan informasi atas kegiatan proses review yang
dilakukan pengawas bank (BI) adalah:
a.   on-site visits (kunjungan ke bank)
b.   off site review (kajian tanpa melakukan kunjungan ke bank)
c.   intensive audit (pemeriksaan intensif)
d.   memonitor laporan-laporan periodik
8.   Selain untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan modal minimum, supervisory review
terhadap bank ditujukan juga untuk:
a.   meningkatkan modal minimum Bank
b.   mendorong bank untuk memahami pentingnya manajemen risiko
c.   mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen risiko yang terbaik
d.   meningkatkan fungsi peran aktif Dewan Komisaris dan Direksi
9.      Prinsip-prinsip proses supervisory review yang harus digunakan pengawas bank untuk
mengevaluasi kecukupan modal bank merupakan:
a.       prinsip 2 dalam supervisory review process
b.      Pillar 1 dalam Basel II
c.       Pillar 2 dalam Basel II
d.      Prinsip 1 dalam supervisory review proces
10.  Dibawah ini merupakan tiga area utama Pillar 2 (Basel II) yang tidak didiskusikan, atau berada di
luar cakupan Pillar 1, kecuali:
a.       risiko yang belum sepenuhnya didiskusikan dalam Pillar 1, seperti risiko konsentrasi kredit
b.      risiko yang sama sekali belum dibahas dalam Pillar 1, seperti risiko tingkat suku bunga
pada banking book
c.       risiko yang sama sekali belum dibahas dalam Pillar 1, seperti risiko tingkat suku bunga
pada trading book
d.      faktor-faktor di luar kendali bank (pengaruh siklus bisnis)
11. Apakah yang menjadi tujuan penting dari penerapan supervisory review?
a.  Untuk memastikan kepatuhan bank terhadap persyaratan modal minimum
b.  Untuk mendorong bank untuk mengembangkan dan menggunakan teknik manajemen risiko terbaik
c.  Untuk meyakinkan bahwa perhitungan CAR-nya benar dan dilaksanakannya Manajemen Risiko
d.  Jawaban a dan b benar
12. Berikut ini merupakan hal-hal yang harus dilakukan bank terkait proses supervisory review kecuali  :
a.   pengujian perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko tersebut ke dalam persyaratan
permodalan
b.   pengujian kerangka kerja penilaian modal yang dimiliki bank untuk mengidentifikasi kelemahan-
kelemahannya
c.   penekanan pada aspek kualitas proses dan kualitas pengendalian internal yang terkait dengan
proses tersebut
d.   penetapan target yang harus dicapai dalam perbaikan struktur manajemen risiko
13. Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersifat material terhadap
evaluasi kegiatan usaha suatu perusahaan disebut  :
a.   pengungkapan (disclosure)
b.   publikasi (publication)
c.   pengawasan (supervision)
d.   pengumuman (announcement)
14.  Pengungkapan (disclosure) dianggap penting karena:
a.   menyediakan informasi yang relevan kepada para investor mengenai kinerja perusahaan saat ini
dan di masa datang
b.   menyediakan informasi mengenai profil risiko bank secara komprehensif
c.   menyediakan informasi  mengenai metode penilaian modal yang digunakan bank dalam
mengantisipasi sejumlah risiko yang dihadapi nya
d.   a dan b benar
15.  Peristiwa berikut ini yang paling tepat untuk menggambarkan kerugian akibat   tidak
dipenuhinya  transparansi atau pengungkapan yang memadai adalah:
a.   Enron
b.   Barings
c.   Daiwa Bank
d.   Peregrine
16.  Jenis pengungkapan yang dapat diminta oleh pengawas kepada suatu perusahaan yang
diawasinya adalah:
a.   laporan keuangan
b.   persyaratan otoritas pasar modal
c.   eksposur risiko
d.   a dan b benar
17.  Contoh terkini mengenai legislasi dari pengungkapan (disclosure) adalah:
a.  Sarbanes Oxley Act
b.  Core principles for effective banking supervision
c.  The combined code
d.  a dan b benar
18.  Tingkat risiko (risk appetite) yang diambil oleh bank ditetapkan oleh:
a. Pengawas
b. Stockholder
c. Manajer risiko
d. Direksi
19.  Persyaratan pelaporan perusahan publik diawasi oleh:
a. Pemerintah
b. Otoritas pasar modal
c. Manajer risiko
d. Direksi

20.  Proses penilaian internal terhadap modal dilakukan untuk:


a. Mengevaluasi kebutuhan modal saat ini dan memperkirakan kebutuhan modal dimasa datang
b. Menetapkan target modal dan menghitung kebutuhan modal bank secara keseluruhan
c. Mengidentifikasi dan mengukur  semua risiko secara komprehensif
d. a dan b benar
21.  Ketentuan yang mewajibkan seluruh chief executive officer (CEO) dan chief financial officer (CFO)
perusahaan yang tercatat  pada bursa saham AS harus memberikan pernyataan kebenaran laporan
keuangan perusahaan  tersebut melalui pengungkapan (disclosure) kepada masyarakat terdapat
dalam:
a.       Sarbanes Oxley Act
b.      Core principles for effective banking supervision
c.       The combined code
d.      b dan c
22.  Di bawah ini merupakan beberapa aspek proses penilaian modal yang seharusnya dilakukan bank
menurut Basel II, kecuali:
a.       pengawasan oleh direksi dan manajemen senior
b.      penilaian risiko yang komprehensif
c.       evaluasi pengendalian intern
d.      perhitungan modal dengan menggunakan teknik yang telah ditetapkan Basel II
23.  Pengawas harus mendapatkan keyakinan bahwa bank beroperasi di atas rasio permodalan
minimum sesuai ketentuan dan harus memiliki kewenangan untuk meminta bank memelihara modal
di atas jumlah minimum merupakan prinsip ......... dalam Pillar 2 Basel II.
a.       Prinsip 1
b.      Prinsip 2
c.       Prinsip 3
d.      Prinsip 4
24.  Pilar 2 Basel II menyatakan bahwa proses supervisory review yang dilakukan pengawas bank
secara reguler harus:
a. menguji perhitungan eksposur risiko dan mengakomodasi risiko ke dalam persyaratan permodalan
b. memiliki aspek-aspek pengendalian yang memadai
c. memonitor laporan-laporan periodik
d. meneliti hasil kerja auditor eksternal yang relevan dengan proses review
25.  Manakah pernyataan berikut yang salah tentang aspek-aspek proses penilaian modal yang
seharusnya dilakukan bank:
a.       Pengembangan model pengukuran risiko
b.      Pengawasan oleh direksi dan manajemen senior
c.       Penilaian risiko yang komprehensif
d.      Evaluasi pengendalian internal

BAB 8

1.      Aspek-aspek penting dalam corporate governance sebagai berikut:


I.        Pengawasan oleh dewan komisaris, direksi atau dewan pengawas (supervisory board)
II.     Pengawasan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat dalam berbagai kegiatan usaha sehari-hari
III.  Pengawasan oleh regulator, departemen atau lembaga eksternal lainnya yang terlibat dalam
kegiatan perusahaan.
IV.  Pengawasan secara langsung pada masing-masing segmen kegiatan usaha
V.     Manajemen risiko dan fungsi audit yang independen

a.       Pernyataan I, II, III, IV saja yang benar


b.       Pernyataan III, IV dan V saja yang benar
c.       Pernyataan I, II, IV dan V saja yang benar
d.      Semua pernyataan di atas benar
2.      Tujuan utama corporate governance adalah untuk menciptakan sebuah struktur yang dapat
membantu bank dalam hal............, kecuali:
a.       Menetapkan sasaran
b.       Memastikan bank beroperasi secara aman dan sehat
c.       Melindungi kepentingan nasabah penyimpan
d.      Memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi 
3.      Bank yang tidak memiliki sasaran strategis akan mengalami kesulitan dalam pengelolaan kegiatan
usahanya karena:
a.       Tidak memiliki sumber daya manusia yang berkualitas
b.       Tidak memiliki pedoman pemanfaatan sumber daya yang tersedia
c.       Tidak memiliki sarana dan prasana yang memadai
d.      Tidak memiliki keahlian dalam mengelola usahanya 
4.    Agar kegiatan usaha bank dapat diawasi dan dikendalikan secara efektif, maka Direksi harus
menetapkan batasan yang jelas mengenai:
a.       Kewenangan dan tanggungjawab
b.       Fungsi masing-masing departemen
c.       Sistem dan prosedur operasional bank
d.      Semua jawaban benar
   
5.    Bank dapat membentuk komite khusus yang memungkinkan anggota direksi dapat mengawasi
kegiatan tertentu, komite tersebut yaitu:
a.       Komite pemantau risiko
b.       Komite audit
c.       Komite remunerasi
d.      Semua jawaban benar
6.    Dalam rangka pelaksanaan good corporate governance, maka keputusan manajemen yang bersifat
penting/strategis harus dibuat oleh:
a.       Komisaris
b.       Direktur
c.       Manajer senior
d.      Lebih dari satu manajer
7.    Kelompok pegawai yang bertanggungjawab menjalankan kegiatan usaha bank yaitu:
a.       Komisaris
b.       Direksi
c.       Manajemen senior
d.      Manajemen yunior
8.    Kebijakan kompensasi merupakan salah satu program yang harus diterapkan dalam rangka
mewujudkan good corporate governance. Program kompensasi tersebut harus dirancang
sedemikian rupa untuk memotivasi pihak manajemen. Program kompensasi tersebut harus
diupayakan agar dapat:
a.       Meningkatkan kinerja pegawai
b.       Menumbuhkan loyalitas pegawai
c.       Meningkatkan kesejahteraan pegawai
d.      Meminimalkan tindakan-tindakan yang berorientasi kinerja jangka pendek yang pada gilirannya
dapat menyebabkan bank menghadapi risiko jangka panjang
9.      Situasi manajemen sebagai berikut perlu dihindari kecuali:
a.       Manajer senior yang terlibat terlalu jauh dalam pembuatan keputusan pada tingkat lini usaha
b.       Manajer senior yang memiliki pengawasan yang komprehensif atas para manajer lini
c.       Manajer senior yang ditugaskan untuk mengelola sebuah segmen usaha didukung dengan
keterampilan atau pengetahuan yang memadai
d.      Manajer senior yang tidak ingin melaksanakan pengendalian terhadap personil penting yang
berprestasi karena takut kehilangan mereka.
10.   Corporate governance yang kuat dapat diterapkan melalui transparansi yang memadai.
Pengungkapan (disclosure) kepada masyarakat harus mencakup:
I.        Struktur direksi
II.     Struktur manajemen senior
III.  Struktur dasar organisasi
IV.  Informasi mengenai struktur insentif bank
V.     Informasi mengenai potensi bisnis bank
VI.  Sifat dan cakupan transaksi dengan pihak terafiliasi dan pihak terkait.

a.       Pernyataan  I, II, III, IV, V benar


b.       Pernyataan II, III, IV, V, IV benar
c.       Pernyataan I, II, III, IV, VI benar
d.      Pernyataan III, IV, V, VI benar
  
11.  Mana yang termasuk contoh kasus tidak diterapkannya good corporate governance:
a.       National Westminster Bank
b.       Daiwa Bank, New York
c.       Enron
d.      Bear Sterns

12.   Implementasi corporate governance yang kuat mengharuskan adanya penyusunan atas sasaran


strategis dan nilai-nilai perusahaan. Nilai-nilai perusahaan tersebut harus memenuhi beberapa
kriteria berikut… kecuali:
a.       Nilai-nilai tsb harus diterapkan pada semua unit organisasi bank termasuk level direksi.
b.       Nilai-nilai tsb harus dapat mendorong pelaporan secara tepat waktu dan melarang korupsi dan
suap baik secara internal maupun eksternal
c.       Nilai-nilai tsb harus didukung oleh kebijakan yang dapat mencegah timbulnya situasi yang
bertentangan dengan pelaksanaan GCG
d.      Nilai-nilai tsb harus dapat menghasilkan kontribusi yang nyata secara langsung bagi perusahaan 
13.   Yang harus memastikan bahwa sistem dan proses telah diterapkan untuk mengawasi dan
melaporkan kepatuhan terhadap kebijakan yang ditetapkan adalah:
a.       Komisaris
b.       Direksi
c.       Manajemen senior
d.      Tidak ada jawaban yang benar
14.   Seluruh segmen kegiatan usaha harus memiliki batas akuntabilitas yang jelas dan tegas untuk
memastikan bahwa:
a.       Masalah-masalah yang timbul disampaikan kepada pihak tertentu
b.       Masalah-masalah yang timbul dikelola dengan baik
c.       Masalah-masalah yang timbul akan segera ditanggapi secara tepat oleh manajemen
d.      Masalah-masalah yang timbul dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan
15.   Berkaitan dengan implementasi good corporate governance yang kuat, Direksi memiliki
tanggungjawab akhir terhadap manajemen dan kinerja bank Oleh karena itu, Direktur
harus....................., kecuali:
a.       Memenuhi syarat untuk posisi yang diduduki
b.       Memahami peran mereka di dalam kerangka corporate governance
c.       Tidak mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak internal atau eksternal.
d.      Mempunyai visi dan misi yang jelas dan terarah
16.  Corporate governance menciptakan sebuah struktur yang membantu bank dalam:
a.       Mematuhi hukum dan peraturan lainnya yang terkait
b.       Menjalankan kegiatan usaha sehari-hari
c.       Melindungi kepentingan nasabah penyimpan dana
d.      jawaban benar semua
17.  Corporate governance didefinisikan serangkaian keterkaitan antara ...............
a.       Dewan Direksi
b.       Pemilik saham
c.       Stakeholder
d.      Jawaban benar semua

18.  Dewan Direksi memiliki responsibilitas akhir terhadap manajemen dan kinerja bank, sehingga
seharusnya mereka ……………
a.       Memenuhi syarat untuk posisi yang diduduki
b.       Memiliki hubungan yang kuat dengan pemerintahan
c.       Menolak pengaruh dari sumber-sumber eksternal
d.      Mematuhi ketentuan yang berlaku terhadap pelaksanaan disclosure
19.  Dalam rangka pengawasan manajemen senior yang efektif maka seharusnya manajemen senior
………..
a.       Tidak terlibat terlalu jauh dalam pembuatan keputusan pada tingkat lini usaha
b.       Tidak membuat keputusan yang menyimpang dari yang ditetapkan perusahaan
c.       Tidak melakukan tindakan yang terlalu menekan bawahan
d.      Menciptakan iklim usaha yang konsudif
20.  Struktur corporate governance pada bank memiilki banyak variasi tergantung pada:
a.       Posisi bank di pasar 
b.       Karakterisk dan kekuatan dari pemilik bank
c.       Batasan hukum
d.      Jawaban semua salah

BANK SOAL 9

1.    Bank Indonesia dalam upayanya memenuhi sasaran untuk mempertahankan stailitas nilai rupiah,


bertanggung jawab untuk……………….kecuali
a.    Mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan lainnya
b.    Memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan moneter
c.    Memelihara dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
d.    Mengatur dan mengawasi bank

2.    Manakah pernyataan dibawah ini yang tidak benar:


a.    Bank Indonesia adalah satu-satunya institusi yang berhak mengeluarkan dan  mengedarkan uang
rupiah
b.    Bank Indonesia bertanggung jawab atas sistem kliring untuk pembayaran dalam rupiah saja
c.    Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk menerbitkan ketentuan perbankan dan mengeluarkan
ijin bank
d.    Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter dengan menetapkan target suku bunga yang
dikenal dengan BI Rate

3.    Sistem pengendalian internal harus…..


a.    Sejalan dengan regulasi Bank Indonesia
b.    Sejalan dengan persyaratan internal bank yang ditetapkan oleh direksi dan manajemen
c.    Jawaban a dan b benar
d.    Jawaban a dan b salah

4.    Di bawah ini merupakan jenis-jenis rekomendasi yang disampaikan Komite Manajemen Risiko
kepada Direktur Utama, kecuali ………..
a.    Kebijakan strategi dan penerapan risiko
b.    Proses perubahan yang berasal dari rekomendasi audit internal atau evaluasi lainnya terhadap
proses manajemen risiko
c.    Penerapan good corporate governance
d.    Pemberian penjelasan kepada BI dan direksi bank mengenai keputusan yang ditetapkan bank yang
bertentangan dengan kebijakan manajemen risiko

5.    Keanggotaan Komite manajemen risiko terdiri dari:


a.    Mayoritas anggota direksi dan komisaris
b.    Seluruh anggota direksi dan komisaris
c.    Mayoritas anggota direksi, komisaris dan pejabat eksekutif yang berwenang
d.    Mayoritas anggota direksi dan pejabat eksekutif yang berwenang
  
6.    Unit Manajemen risiko bertanggung jawab untuk:
I.      Memonitor penerapan strategi manajemen risiko sebagaimana yang telah disetujui oleh direksi
bank dan otoritas pengawasan (BI)
II.    Mengembangkan produk dan layanan baru
III.   Membuat laporan kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur dan limit yang ditetapkan bank dan
disetujui oleh BI.
IV.  Melakukan stress test

a.    Pernyataan I, III dan IV benar


b.    Pernyataan I dan IV benar
c.    Semua pernyataan di atas benar
d.    Pernyataan I benar

7.    Salah satu persyaratan mendasar bagi struktur unit manajemen risiko adalah:
a.    Unit tersebut melapor kepada Komisaris
b.    Unit tersebut tidak memiliki independensi operasional dan pelaporan dari unit kegiatan usaha
sehari-hari
c.    Unit tersebut harus dapat memberikan rekomendasi kepada direksi
d.    Unit tersebut harus dapat mengendalikan besaran dan kompleksitas risiko yang akan diambil bank

8.    Manakah transaksi di bawah ini yang mungkin memerlukan persetujuan direksi dan dewan
komisaris:
a.    Pemberian pinjaman atau penerimaan simpanan dari satu pihak tertentu yang jumlahnya setara
dengan atau di atas persentase tertentu dari modal (misalnya setara dengan atau di atas 5%
dari  modal bank)
b.    Pemberian kredit sindikasi
c.    Pemberian kredit dengan valuta asing
d.    a dan c benar

9.    Komite Pemantau Risiko merupakan sebuah perangkat manajemen risiko yang dibentuk oleh...
a.    Dewan Komisaris
b.    Direksi
c.    Komite Manajemen Risiko
d.    Risk Management Working Group

10.  Kebijakan manajemen risiko harus mencakup penilaian risiko yang terkait dengan setiap produk dan
transaksi yang meliputi:
a.    Metode yang sesuai untuk mengukur risiko
b.    Penetapan limit untuk total jumlah risiko, yang juga merupakan risk appetite bank
c.    Penilaian terhadap ’skenario terburuk’ untuk risiko yang dihadapi bank
d.    Semua jawaban benar

11.  Siapakah yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bank telah mengimplementasikan
sistem pengendalian internal pada seluruh kegiatan usaha bank?
a.    Bank Indonesia
b.    Unit manajemen Risiko
c.    Direksi
d.    b dan c benar

12.  Bank harus mendokumentasikan proses dan prosedur peluncuran dan layanan baru termasuk
otorisasi dari manajemen yang terkait, meliputi:
I.      Proses dan prosedur penggunaan sistem baru/perubahan sistem yang ada untuk penerapan
produk dan layanan baru
II.    Penilaian risiko hukum yang terkait dengan peluncuran produk atau layanan baru
III.   Pernyataan kepada direksi yang mengungkapkan risiko yang melekat pada produk atau layanan
baru
IV.  Laporan komprehensif mengenai produk atau layanan baru yang diusulkan

a.    Pernyataan I dan IV benar


b.    Pernyataan I, II dan III benar
c.    Pernyataan I dan II benar
d.    Pernyataan I benar

13.  Laporan tertulis audit internal umumnya mencakup:


a.    Kesesuaian sistem pengendalian internal bank dengan jenis risiko yang dihadapi bank
b.    Independensi dan obyektivitas fungsi manajemen risiko
c.    Jawaban a dan b benar
d.    Jawaban a dan b salah

14.  Bank harus melaporkan profil risiko kepada BI secara triwulanan pada bulan……
a.    Januari, April, Juli dan Oktober
b.    Februari, Mei, Agustus dan November
c.    Maret, Juni, September dan Desember
d.    Januari, Maret, Juni dan September

15.  Persyaratan umum untuk penerapan manajemen risiko bagi bank-bank di Indonesia terdapat dalam:
a.    PBI No. 4/8/PBI/2003: ”Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
b.    PBI No. 5/8/PBI/2003: ”Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
c.    PBI No. 6/8/PBI/2003: ”Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum
d.    PBI No. 9/8/PBI/2003: ”Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum

16.  Satuan kerja manajemen risiko  memiliki jalur pelaporan langsung kepada ..........


a.    Direktur Kepatuhan
b.    Dewan Direksi
c.     Chief Risk Officer
d.     Komite Manajemen Risiko

17.  Manakah yang bukan laporan manajemen risiko yang wajib disampaikan ke Bank Indonesia ?
a.    Laporan Profil Risiko
b.    Laporan Bank Umum
c.    Laporan Produk dan Aktivitas Baru
d.    Laporan kerugian keuangan yang signifikan

18.  Wewenang dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi meliputi:
a.    Persetujuan dan evaluasi kebijakan manajemen risiko
b.    Alokasi tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan kebijakan manajemen risiko
c.    Memutuskan kategori transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris 
d.    Semua jawaban benar

19.  Kewajiban untuk memastikan bahwa semua risiko telah teridentifikasi, terukur, termonitor, dan
terkendali dengan baik, serta pengukuran risiko tersebut didukung oleh informasi yang mutakhir,
akurat, dan lengkap, merupakan tanggung jawab dari:
a.    Komite Manajemen Risiko
b.    Direksi
c.    Satuan Kerja Manajemen Risiko
d.    Dewan Komisaris

20.  Bank yang memiilki model usaha yang komplek diwajibkan Bank Indonesia untuk juga mengelola
……………:
a.    Risiko operasional
b.    RIsiko pasar
c.    Risiko Kepatuhan
d.    Risiko Kredit

21.   Dalam upaya untuk mempertahankan stabilitas nilai rupiah, BI memenuhi sasaran ini melalui
beberapa hal berikut, kecuali:
a.    Kebijakan moneter
b.    Kebijakan fiskal
c.    Sistem Pembayaran
d.    Regulasi dan pengawasan
22.   PBI no.5/8/PBI/2003 menentukan bahwa proses manajemen risiko meliputi:
a.    Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, evaluasi risiko
b.    Identifikasi risiko, pemantauan risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko
c.    Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, pengawasan risiko
d.    Identifikasi risiko, pengukuran risiko, monitoring risiko, pengendalian risiko 

23.   PBI no.5/8/PBI/2003 berlaku bagi bank umum yang berbentuk sebagai berikut, kecuali:
a.       Perseroan terbatas
b.      Perusahaan daerah
c.       Yayasan
d.      Koperasi

24.   Mana yang tidak termasuk sub-sistem pembayaran yang digunakan Bank Indonesia;
a.    US Dollar Fund Transfer System
b.    T+0 Clearing Scheduling
c.    BI-Line 
d.    Standing Instruction

25.  Bank Indonesia mempersyaratkan struktur manajemen risiko di seluruh bank mencakup risiko:
a.    Risiko pasar, risiko kredit, risiko kepatuhan, risiko operasional
b.    Risiko pasar, risiko operasional, risiko strategik, risiko kredit
c.    Risiko pasar, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko operasional
d.    Risiko pasar, risiko hukum, risiko operasional, risiko kredit

26.   Penerapan kebijakan manajemen risiko yang efektif harus mempertimbangkan beberapa hal
sebagai berikut, kecuali:
a.    Tingkat kesehatan bank
b.    Sasaran kebijakan bank
c.    Kompleksitas jenis kegiatan usahanya
d.    Kemampuan bank untuk mengelola kegiatan usahanya

27.   Unit manajemen risiko mempunyai tanggungjawab sebagai berikut, kecuali:


a.    Memonitor penerapan strategi manajemen risiko
b.    Memonitor seluruh tingkatan risiko yang dihadapi bank dan membandingkannya dengan risk
appetite bank
c.    Memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama mengenai kebijakan, strategi dan penerapan
risiko
d.    Mempelajari proposal peluncuran produk dan layanan baru

28.  Penetapan giro wajib minimum oleh Bank Indonesia ditujukan untuk:


a.    Mempengaruhi likuiditas 
b.    Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
c.    Mengurangi jumlah uang yang beredar
d.    Memperketat atau melonggarkan kebijakan moneter

29.   Yang harus secara teratur mengkaji laporan risiko yang dihasilkan oleh sistem informasi
manajemen risiko adalah:
a.    Direksi
b.    Chief Risk Officer
c.    Komisaris
d.    Manajemen Senior

30.  Peran BI sebagai lender of the last resort ditujukan untuk:


a.    Mempengaruhi likuiditas  
b.    Mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek
c.    Mengatasi kesulitan likuiditas jangka panjang
d.    Memperketat atau melonggarkan kebijakan monete