MATERI V : UJI AUTOKORELASI

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier
terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada
periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin
Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara du dan (4 – dU) atau du ≤ DW ≤ (4 –
dU), berarti bebas dari Autokorelasi. Jika nilai DW lebih kecil dari dL atau DW lebih
besar dari (4 – dL) berarti terdapat Autokorelasi. Nilai dL dan dU dapat dilihat pada tabel
Durbin Waston, yaitu nilai dL ; dU = α ; n ; (k – 1). Keterangan : n adalah jumlah sampel,
k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan.
Langkah untuk mengetahui nilai DW dengan program SPSS adalah sama dengan ketika
mengolah dengan analisis regresi linier (lihat Materi III), yaitu pilih menu Analyze,
kemudian pilih sub menu Regression dan klik Linier. Ketika sudah masuk pada kotak
Linier Regression, masukkan variabel dependen ke kotak Dependent dan seluruh variabel
independen ke kotak Independent (s).

Setelah semua variabel masuk pada tempatnya, klik Statistics ... maka akan tampil kotak
Linier Regression: Statistics. Untuk pilihan Estimates dan Model Fit dinonaktifkan
(tandanya dihilangkan) dengan cara mengeklik tanda centang, dan untuk pilihan Durbin
Waston diaktifkan kemudian klik Contonue.

Nilai tabel Durbin Watson pada α = 5%; n = 38; k – 1 = 4 adalah dL = 1,26 dan dU =
1,72. Hasil pengolahan data menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,804 dan nilai
tersebut berada di antara dU dan (4 – dU) atau 1,804 lebih besar dari 1,72 dan 1,804 lebih
kecil dari 2,28 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi linier tersebut tidak
terdapat Autokorelasi atau tidak terjadi korelasi di antara kesalahan penggangu.