Tugas Manajemen Risiko Perbankan

Disusun Oleh:
Nama: Evita Thalia Caesarita
NIM: 18179130
Kelas: Manajemen Risiko

INSTITUT BISNIS DAN KEUANGAN NITRO MAKASSAR

2021
I. Manajemen Risiko

Definisi Manajemen Resiko adalah pengelolaan berbagai resiko yang berkaitan dengan usaha
perusahaan. Pengelolaan tersebut dilaksanakan melalui langkah pencegahan atas kemungkinan
terjadinya resiko kerugian sewaktu-waktu dapat timbul. Manajemen resiko merupakan piranti
untuk menilai kemampuan manajemen yang mengandung resiko tinggi (risk bearing activities)
seperti pengelolaan kredit, transaksi surat-surat berharga, valuta asing dan derivatif serta
kegiatan di bidang treasury dan pengelolaan likuiditas. Kegunaan manajemen resiko bagi
perusahaan adalah dapat memprediksi secara dini akan adanya resiko yang akan dihadapi pada
setiap kegiatan yang dilakukan sehingga perusahaan dapat melakukan antisipasi sebelumnya.

Dengan kata lain Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta
membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat
digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, mengindari risiko, mengurangi efek
buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu.

Kondisi ini membuat perbankan menghadapi tiga risiko besar yakni kredit macet, risiko pasar,
dan risiko likuiditas.

Dia menjelaskan, Covid-19 mengakibatkan gangguan di sisi permintaan dan supply. Maraknya
jumlah PHK, turunnya pendapatan membuat konsumsi jadi menurun. Begitu juga di sisi
pasokan, penghentian aktivitas bisnis, gangguan pada supply chain dan kerugian karena
penurunan penjualan membuat perusahaan mau tak mau melakukan efisiensi.

Di sisi lain, sentimen investor juga terpengaruh baik di pasar ekuisitas, pasar obligasi dan pasar
valuta. Kepercayaan deposan pun jadi ikut terganggu.

Kepanikan yang terjadi di banyak negara pada masa awal pandemi membuat banyak pemilik
dana yang menarik dananya dan menyimpan di aset yang lebih aman.

Alhasil, perbankan menghadapi risiko kredit macet. Risiko pasar juga membuat perbankan perlu
melakukan pencadangan yang akan memberatkan neracanya, membuat profitabilitas lebih
rendah, serta terganggunya permodalan. Selain itu masih ada risiko likuiditas akibat naiknya
biaya dana.

Lebih lanjut, Halim mengatakan pemerintah bersama OJK dan LPS mengambil bauran kebijakan
untuk memitigasi potensi gangguan Covid-19 ke sektor keuangan.

“OJK mengambil langkah bagaimana mengurangi risiko kredit, bagaimana agar beban tidak
terlalu berat. BI juga banyak melakukan langkah menanggulangi risiko likuiditas.”

Dia menyinggung beberapa langkah kebijakan yang diambil Bank Indonesia, baik moneter
maupun makroprudensial, mulai dari penurunan suku bunga acuan dalam beberapa tahap
menjadi saat ini 4,25%, stabilisasi nilai tukar rupiah, pasar uang dan valas, pelonggaran likuiditas
lewat relaksasi GWM, serta kebijakan di sistem pembayaran.

BI melakukan kebijakan quantative easing (QE) melalui pembelian surat berharga negara dari
pasar sekunder, term repo perbankan, serta melalui penurunan GWM rupiah.

“BI menambah lagi quantitative easing dengan injeksi likuiditas ke perbankan dalam jumlah
bersa sehingga secara total mencapai sekitar Rp503,8 triliun.”

Adapun untuk otoritas jasa keuangan melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan, pasar
keuangan dan IKNB. OJK juga menjaga fundamental usaha sektor riil, dan menjaga stabilitas
pasar keuangan antara lain lewat pelarangan short selling, asymmetric auto rejection, peniadaan
perdagangan di sesi pre-opening, buyback saham tanpa melalui RUPS.

Sementara itu, LPS juga membuat sejumlah kebijakan antara lain dengan menurunkan tingkat
bunga penjaminan (TBP) selama tiga kali dengan total kumulatif 75 bps untuk rupiah serta 25
bps untuk valas. Saat ini TBP untuk bank umum rupiah dan valas sebesar 5,5,% dan 1,5% serta
TBP untuk BPR 8%.

Perkembangan dunia perbankan yang disertai dengan meningkatnya kompleksitas aktivitas

Perbankan semakin mempertegas pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat (good corporate
governance) dan manajemen risiko yang dapat diandalkan. Kedua hal tersebut merupakan faktor
penting yang menjadi perhatian para investor dalam penilaian pilihan target investasinya.
Penerapan manajemen risiko pada Perbankan pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal
pendiriannya, meskipun dengan cara yang masih konvensional dan berkembang sesuai dengan
perkembangan kondisi internal dan eksternal.

Pengembangan manajemen risiko pada Perbankan selalu berpedoman pada peraturan Bank
Indonesia tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum serta dokumen-dokumen dari
Basel Committee on Banking Supervision, terutama konsep Basel Accord II. Pengelolaan risiko
pada Perbankan mencakup keseluruhan lingkup aktivitas usaha di Perbankan, berdasarkan
kebutuhan akan keseimbangan antara fungsi operasional bisnis dengan pengelolaan risikonya.
Dengan kebijakan dan manajemen risiko yang berfungsi baik, maka manajemen risiko akan
menjadi strategic partner bagi unit bisnis dalam mendapatkan hasil optimal dari operasi
perusahaan.

Dalam rangka pengembangan manajemen risiko yang sesuai dengan standar perbankan nasional,
Perbankan secara kontinu dan berkelanjutan, terus mengembangkan dan meningkatkan kerangka
sistem pengelolaan risiko dan struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif,
sehingga dapat memberikan informasi adanya potensi risiko secara lebih dini dan selanjutnya
mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalkan dampak risiko. Kerangka
manajemen risiko ini dituangkan dalam kebijakan, prosedur, limit-limit transaksi, kewenangan
dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup
aktivitas usaha. Untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sesuai dengan
perkembangan bisnis yang ada, maka evaluasi selalu dilakukan secara berkala sesuai dengan
perubahan parameter risikonya.

Adapun penerapan manajemen risiko pada Perbankan secara garis besar adalah sebagai berikut :

Risiko Kredit

Manajemen risiko atas kredit yang dijalankan oleh Bank antara lain dengan cara sebagai berikut :

– Penetapan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit.

– Penentuan limit-limit risiko kredit yang bisa ditolerir oleh Bank.

– Identifikasi resiko kredit yang melekat pada produk dan aktivitas bank.

– Pengukuran risiko kredit sehingga diperoleh kebutuhan modal untuk menyerap risiko
yang ada.

– Dan Pemantauan dan pengendalian risiko kredit.

Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga dapat timbul dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti
perkreditan, treasury dan investasi, pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book
maupun trading book. Risiko yang timbul dikaitkan denga ketidakmampuan debitur dalam
membayar kembali pokok maupun bunga pinjamannya yang pada akhirnya dapat menurunkan
pendapatan bank dan mempengaruhi tingkat kesehatan bank. Dalam rangka meminimalkan
risiko tingkat suku bunga, bank melakukan upaya-upaya antara lain :

– Meningkatkan fungsi dan peran aset & liabilities commitee (alco) dalam rangka
identifikasi dan penetapan tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga dengan
mengantisipasi fluktuasi suku bunga pasar.

– Penerapan kebijakan asset & liabilities management (alma) untuk pihak yang mempunyai
hubungan istimewa dalam penerapan manajemen risiko bank dan menjadi pedoman bagi unit
kerja treasury dalam melakukan transaksi di pasar uang dan pasar modal seperti :

melakukan identifikasi risiko suku bunga yang berasal dari transaksi dan portofolio bank pada
efek-efek.

Penetapan sistem pengukuran risiko suku bunga dengan menggunakan gap analysis atauy
duration analysis, dan

Strategi penanaman dana dan strategi pengumpulan dana.

Risiko Pasar

Risiko pasar melekat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan Treasury dan investasi
dalam bentuk efek-efek dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya,
penyediaan dana, kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan
perdagangan. Untuk itu, bank harus dan selalu melakukan identifikasi dan pemantauan dari
waktu ke waktu.

Risiko Likuiditas

Langkah yang diambil oleh bank sehubungan dengan mismatch aset dan kewajiban moneter
yang jatuh tempo antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan, adalah meningkatkan pelayanan kepada
nasabah simpanan serta menawarkan produk dan bunga yang menarik kepada nasabah.
Disamping itu bank juga harus mengintensifkan usaha penagihan kepada debitur bermasalah dan
menempatkan kelebihan dana pada efek-efek yang memiliki pasar sehingga dapat dicairkan
setiap saat apabila bank membutuhkan dana.