24/03/2019

PENGUKURAN RISIKO

Sumber : Safitri, UBinus

DIMENSI YANG DIUKUR

Dua dimensi risiko yang perlu diukur,

yaitu :
1. Besarnya frekuensi kerugian yang terjadi
2. Tingkat kegawatan (severity)atau
keparahan dari kerugian

1
 24/03/2019

Dari hasil pengukuran tersebut akan dapat diketahui :

1. Nilai rata-rata dari kerugian selama satu periode

anggaran
2. Variasi nilai kerugian dari satu periode anggaran ke
periode anggaran lain
3. Dampak keseluruhan dari kerugian-kerugian itu jika
seandainya kerugian ditanggung sendiri,harus
dimasukkan dalam analisis, jadi tidak hanya nilainya
dalam rupiah saja

Pengukuran Frekuensi Kerugian

Pengukuran frekuensi kerugian potensiil adalah

untuk mengetahui berapa kali suatu jenis peril
dapat menimpa suatu jenis objek yang bisa
terkena peril selama jangka waktu tertentu

2
 24/03/2019

Dimensi frekuensi ada empat kategori kerugian, yaitu ;

1. Kerugian yang hampir tidak mungkin terjadi

(almost nil)
2. Kerugian yang kemungkinan terjadinya kecil
(slight)
3. Kerugian yang mungkin (moderate)
4. Kerugian yang mungkin sekali (definite)

Dalam pengukuran frekuensi kerugian Manajer Risiko harus

memperhatikan :

1. Berapa jenis kerugian yang dapat menimpa suatu

objek
2. Berapa jenis objek yang dapat terkena suatu jenis
kerugian.
3. Sebab kedua hal tersebut sangat mempengaruhi
besarnya probabilitas kerugian potensiil

3
 24/03/2019

Pengukuran Kegawatan Kerugian

Pengukuran kegawatan kerugian adalah

untuk mengetahui berapa besarnya nilai
kerugian yang akan mempengaruhi kondisi
perusahaan, terutama kondisi keuangan

Dimensi kegawatan ada empat kategori kerugian potensiil:

1. Kemungkinan kerugian yang wajar (normal loss expectancy)

2. Probabilitas kerugian maksimum (probable maximum loss)
3. Kerugian maksimum yang dapat diduga (maximum
foreseeable loss)
4. Kemungkinan kerugian maksimum (maximum possible loss)

4
 24/03/2019

KONSEP PROBABILITAS

• Pengukuran kerugian baik dari dimensi frekuensi dan

kegawatan berhubungan dengan kemungkinan (probabilitas)
dari kerugian potensiil tersebut. Untuk melakukan analisa
terhadap kemungkinan dari suatu kerugian potensiil perlu
memahami prinsip dasar teori probabilitas.
• Probabilitas adalah kesempatan atau kemungkinan terjadinya
suatu kejadian/ peristiwa

Tahapan Perhitungan Probabilitas

Langka-langka dalam menghitung probabilitas :
1. Mendefinisikan hasil yang mungkin terjadi
2. Memperkirakan probabilitas suatu kejadian
Penetapan probabilitas suatu kejadian harus memenuhi
dua persyaratan :
a. Probabilitas suatu kejadian berada diantara
0 s/d 1 (0≤ P ≤1)
b. Jumlah dari suatu probabilitas adalah 1

5
 24/03/2019

3. Penentuan probabilitas suatu kejadian

Penentuan/perhitungan probabilitas suatu kejadian

menggunakan metode :
1. Metode Klasikal
2. Metode Frekuensi Relatif
3. Metode Subjektif

Beberapa pengertian probabilitas yaitu :

1. Peristiwa yang saling bebas (mutually exclusive

event )
Dua peristiwa atau lebih dikatakan saling lepas
apabila terjadinya peristiwa yang satu
menyebabkan tidak terjadinya peristiwa yang lain.

P(A atau B) = P(A) + P(B)

6
 24/03/2019

2. Peristiwa yang inklusif

Peristiwa yang inklusif adalad dua peristiwa atau lebih

yang tidak mempunyai hubungan saling bebas
dimana kita ingin mengetahui probabilitas terjadinya
paling sedikit satu peristiwa diantara dua atau lebih
peristiwa tersebut

P (A atau B) = P(A) + P(B) – P(A dan B)

3. Compound Events
Compount events adalah terjadinya dua atau lebih peristiwa
terpisah selama jangka yang sama

a. Compound events yang bebas ( independent)

Dua peristiwa atau lebih dikatakan peristiwa bebas jika
terjadinya salah satu tidak ada hubungannya
dengan lain.

P(A dan B) = P(A) X P(B)

7
 24/03/2019

b.Compound events bersyarat (conditionl compount

events)

Dua peristiwa atau lebih dima terjadinya peristiwa yang

satu akan mempengaruhi terjadinya peristiwa yang
lain.

P(A dan B) = P(A)X P(B/A)

DISTRIBUSI PROBABILITAS

1. Distribusi Binomial
Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas dengan variabel
diskrit, mempunyai ciri-ciri :
a. Banyaknya percobaan adalah tetap
b. Setiap percobaan mempunyai dua hasil yaitu sukses-gagal,
ya-tidak
c. Probabilitas sukses sama pada setiap percobaan
d. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil
percobaab lainnya

8
 24/03/2019

n x n− x
P (X) = C x . p .q

Dimana :
C = kombinasi
P = Probabilitas sukses
q = Probabilitas gagal (I-p)
n = Banyaknya percobaan
P(X) =Probabilitas sukses x kali percobaan

2.Distribusi Poisson
Distribusi poisson merupakan distribudi yang bervariabel diskrit., yang
mempunyai nilai n yang besar dan nilai p yang kecil
P(X) =  x .e − 
X!
Dimana:
P(X) = Probabilitas x kali
= Rata-rata distribusi
e = 2,71828


9
 24/03/2019

3. Distribusi Normal
Distribusi normal mempunyai variabel kontinu
Mempunyai ciri-ciri sbb :
1. Kurve normal berbentuk lonceng atau simetris, sisi kiri
dan sisi kanan tidak mempunyai batas
2. Distribusi normal memiliki dua parameter yaitu rata-
rata dan standar deviasi
3. Nilai tertinggi (puncak)kurve adalah rata-rata
4. Luas total kurve normal adalah 1

Distribusi normal bisa distandarisasi, sehingga rata-

rata =0 dan standar deviasi = 1 dengan konversi
rumus :
x−u
Z= 

10
 24/03/2019

Terapan dalam pengukuran resiko

1. Dari 100 rumah di Bandung, terbakarnya satu rumah adalah 37% dan
kerugian rata-rata untuk setiap kebakaran adalah Rp. 1.000.000,- maka
berapa expected value dari kerugian?
Expected value dari kerugian adalah :
37% x Rp. 1.000.000 = Rp. 370.000

2. Suatu perusahaan memiliki dua gudang. Gudang A di Semarang dan

gudang B di Surabaya. Kemungkinan terjadinya kebakaran gudang A =
1/20, dan gudang B 1/40 maka :
a. Probabilitas terbakarnya gudang A dan B = (1/20)(1/40) = 1/800

b.Probabilitas terbakarnya gudang A dan bukan B = (1/20) (1-1/40) =

39/800
c.Probabilitas tidak terbakarnya gudang A dan juga B =
(1- 1/20) (1- 1/40) = 741/800

3. Suatu perusahaan memiliki armada angkatan 5 buah mobil, masing-

masing berharga Rp. 10.000.000,-. Setiap tahun mobil-mobil tersebut
mengalami kecelakaan lebih dari satu kali dan mengakibatkan kerusakan
sebagian atau seluruhnya. Suatu distribusi probabilitas hipotesis yang
mungkin berlaku dalam situasi ini adalah sebagai berikut :

11
 24/03/2019

Tabel 1 :
Distribusi Probabilitas hipotesis total kerugian pertahun terhadap
armada angkutan yang terdiri dari 5 mobil.

Kerugian Pertahun (Rp.) Probabilitas

0 0,606
500.000 0,273
1.000.000 0,100
2.000.000 0,015
5.000.000 0,003
10.000.000 0,002
20.000.000 0,001

Tabel 2 :
Sedangkan probabilitas bahwa kerugian akan sama atau akan melebihi
batas maksimum tertentu adalah:

Kerugian Pertahun (Rp.) Probabilitas

500.000 0,394
1.000.000 0,121
2.000.000 0,021
5.000.000 0,006
10.000.000 0,003
20.000.000 0,001

12
 24/03/2019

a. Probabilitas bahwa perusahaan tidak menderita kerugian sama sekali =

0,606
atau probabilitas akan menderita kerugian =
1-0,606 = 0,394

b. Jika batas maksimum menerima kerugian Rp. 500.000 maka

probabilitas kerugian akan sama atau melebihi Rp. 500.000 = 0,273 +
0,100 + 0,015 + 0,003 + 0,002 + 0,001 = 0,121 dan seterusnya (Lihat
tabel 2)

c. Kerugian rata-rata pertahun / total kerugian harapan = 0 (0,606) +

500.000 (0,273) + 1.000.000 (0,100) + 2.000.000 (0,015) + 5.000.000
(0,003) + 10.000.000 (0,002) + 20.000.000 (0,001) = Rp. 321.000,-.

Slide Title
• Make Effective Presentations
• Using Awesome Backgrounds
• Engage your Audience
• Capture Audience Attention

13