Assignment Simulasi Monte Carlo

1. Seorang Investor ditawari untuk membiayai seorang kontraktor yang menang tender perbaikan
interior di sebuah office yang hendak ditempati di Gedung Intiland. Nilai kontrak adalah US$
70.000,- dengan durasi 50 hari. Penalti keterlambatan adalah 1% per hari. Si Kontraktor
menawarkan 2 scheme kontrak kerjasama yang mirip dengan skema kompensasi yang berbeda. Si
Investor harus membiayai semua biaya project. Scheme I, investor akan mendapatkan benefit
berupa pengembalian total investasi + profit sharing sebesar 40%. Scheme II, Si investor
dikembalikan total investasinya plus bunga 25% dari total investasi. Estimasi durasi dan biaya
proyek diperkirakan sebagaimana profil berikut ini.

Activity
(Days)
A 12 10 10 10 11 10 10 10 10 11 11 11 10 10 9 9 11 10
B 8 8 8 8 8 8 8 8 8
C 12 9 9 9 10 11 9 8 9 9 9 9 9          
D 7 7 7 7 7
E 3 5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5    
F 7 7 7 7 7 7 7

Activity Predecessor Estimated Cost (US$)/day

A - Normal(800,100)
B - Uniform(900-1000)
C A 500
D B Normal(600,75)
E C, D Uniform(500,700)
F E 1500
Management, Tax, and Non-activity cost 4000

Tugas Anda:
 Bagaimana distribusi probabilitas untuk durasi dari Scheme I dan II?

 Tentukan keuntungan yang mungkin didapatkan oleh investor pada kedua Scheme!

2. Seorang pensiunan baru saja menerima pesangon yang cukup besar, sekitar Rp 3 Miliar. Dia ingin
berinvestasi dalam 3 tahun kedepan dengan pilihan investasi sebagaimana berikut:
 Alternative 1 : Pasar Modal
Dia ingin berinvestasi di salah satu saham di BEI. Besaran keuntungan, profiling-nya harus anda
tentukan berdasarkan pencarian data historis saham yang dipilih setidaknya selama minimal 5
tahun. Cost of selling adalah 0,25% dari nilai transaksi penjualan, sedangkan Pajak (jika
mendapatkan keuntungan) adalah 10% dari keuntungan.
 Alternative 2: Obligasi
Dia ingin membeli sebuah obligasi dan disimpan selama 2 tahun (surat hutang terbitan 2014 dan
jatuh tempo diatas 2016, silahkan cari dan pilih, tapi jangan lupa untuk sebutkan nama dan jenis
obligasi, coupon rate dan sumber informasi anda). Pajak bunga obligasi adalah 15% dengan bunga
dibayarkan (tanpa diakumulasikan ke pokok obligasi) secara bulanan. Tanpa menunggu waktu jatuh
tempo, pensiunan tersebut ingin menjual surat utangnya setelah 2 tahun saja. Kemungkinan yield
setelah 2 tahun berdistribusi Normal (102%; 1,5%).

Tugas anda:
 Tentukan profil return dari masing-masing alternatif!