VARIABEL MAKROEKONOMI PENENTU PEMBIAYAAN

BERMASALAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai

Derajat Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh :

Norma Dwi Miranda

201710180311046

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2021
 VARIABEL MAKROEKONOMI PENENTU PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Mencapai

Derajat Sarjana Ekonomi

Disusun Oleh :

Norma Dwi Miranda

201710180311046

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2021
LEMBAR PERSETUJUAN

ii
LEMBAR PENGESAHAN

iii
PERNYATAAN ORISINALITAS

iv
 VARIABEL MAKROEKONOMI PENENTU PEMBIAYAAN
BERMASALAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH
DI INDONESIA

ABSTRAK

Pembiayaan bermasalah dipengaruh oleh faktor eksternal berupa perubahan

makroekonomi yang tidak pasti. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan variabel
makro-ekonomi yaitu GDP, Inflasi, nilai tukar, dan BI Rate yang memengaruhi
pembiayaan bermasalah pada BPRS di Indonesia. Penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif berupa data rasio dan berbasis data time series dengan
menggunakan data BPRS triwulanan dari tahun 2013-2019. Penelitian ini
menggunakan Metode Ordinary Least Square (OLS) dari beberapa analisis regresi
linier berganda sebagai model analisis data. Sepanjang periode pengamatan
menunjukkan bahwa data yang digunakan penelitian berdistribusi normal. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel GDP memiliki pengaruh negatif yang
signifikan terhadap NPF di BPRS Indonesia, variabel inflasi memiliki pengaruh
negatif yang tidak signifikan terhadap NPF di BPRS Indonesia, variabel nilai tukar
memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap NPF di BPRS Indonesia, dan
variabel BI Rate memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap NPF di BPRS
Indonesia.
Kata Kunci: BPRS, Makroekonomi, Pembiayaan Bermasalah

v
 MACRO-ECONOMIC VARIABLES DETERMINING NON PERFORMING
FINANCING IN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH IN INDONESIA

ABSTRACT

Non-performing financing is influenced by external factors in the form of

uncertain macroeconomic changes. This study aims to determine macro-economic
variables, namely GDP, Inflation, exchange rate, and BI Rate that affect
problematic financing in BPRS in Indonesia. This study uses quantitative method
in the form of ratio data and time series data based by using quarterly BPRS data
from 2013-2019. This study used the Ordinary Least Square (OLS) Method of
multiple linear regression analyses as a data analysis model. Throughout the
observation period showed that the data used by the study were normally
distributed. The results of this study showed that GDP variables have a significant
negative influence on NPF in BPRS Indonesia, variable inflation has an
insignificant negative influence on NPF in BPRS Indonesia, exchange rate
variables have a significant positive influence on NPF in BPRS Indonesia, and BI
Rate variables have a significant negative influence on NPF in BPRS Indonesia.
Keywords: BPRS, Macroeconomics, Problematic Financing

vi
 KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya

sehingga Skripsi dengan judul “Variabel Makroekonomi Penentu Pembiayaan

Bermasalah Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia” ini dapat

terselesaikan pada waktu yang telah direncanakan.

Teriring do’a sholawat semoga senantiasa melimpah ke haribaan

Muhammad SAW., Rasul akhir zaman, penutup para Nabi yang membawa

kesempurnaan ajaran Tauhid dan keutamaan budi pekerti.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak yang telah memberikan

bantuan dan dukungan kepada saya. Sebagai ucapan syukur, dalam kesempatan ini

saya ingin mengucapkan terimaksih kepada:

1. Bapak Dr. Fauzan, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang

2. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Malang.

3. Bapak Hendra Kusuma, SE., M.S.E selaku Ketua Jurusan Ekonomi

Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Ibu Dr. Idah Zuhroh, M.M selaku Pembimbing dalam melaksanakan

pengerjaan Skripsi saya.

vi
5. Kedua Orang Tua tercinta serta sanak saudara yang telah membantu

mendunkung, mendoakan, dan memberi motivasi dalam pengerjaan skripsi

saya.

6. Teman dan sahabat semua lembaga intra fakultas ekonomi dan bisnis yang

sudah memberikan support kepada saya dan setia menemani saya

menyelesaikan penelitian ini.

7. Rekan-rekan seperjuangan saya di Kelas Ekonomi Pembangunan A angkatan

2017, serta rekan-rekan dekat lainnya di Universitas Muhammadiyah Malang.

8. Kerabat-kerabat saya diluar Universitas Muhammadiyah Malang yang

memberi dukungan serta semangat dalam mengerjakan tugas Skripsi.

Kepada mereka semua, hanya ungkapan terimakasih dan do’a tulus yang

dapat saya persembahkan, semoga segala yang telah mereka berikan kepada saya

tercatat dengan tinta emas dalam lembaran catatan Roqib sebagai sebuah ibadah

yang tiada ternilai. Amiin.Akhirnya, dengan segala keterbatasan dan

kekurangannya, saya persembahkan karya tulis ini kepada siapapun yang

membutuhkannya. Kritik dan saran dari semua pihak sangat saya harapkan untuk

penyempurnaan karya-karya saya selanjutnya. Terimakasih.

Billahittaufiq Wal Hidayah

Penulis

vii
 DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ...............................................Error! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN ................................................Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN ORISINALITAS.....................................Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK ...........................................................................Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT ..........................................................................Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR .........................................................Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI......................................................................................................................ix
DAFTAR TABEL ...............................................................Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR ...........................................................Error! Bookmark not defined.
DAFTAR LAMPIRAN .......................................................Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN ....................................................Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang ............................................................Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan masalah ......................................................Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan penelitian .......................................................Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat penelitian .....................................................Error! Bookmark not defined.
E. Batasan Masalah .........................................................Error! Bookmark not defined.
BAB II TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS ..........Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu..................................Error! Bookmark not defined.
B. Landasan Teori ...........................................................Error! Bookmark not defined.
1. Pembiayaan Bermasalah ........................................Error! Bookmark not defined.
3. Variabel Makro Ekonomi ......................................Error! Bookmark not defined.
a. Hubungan Variabel Gross Domestic Product (GDP) terhadap Pembiayaan
Bermasalah ..................................................................Error! Bookmark not defined.
b. Hubungan Variabel Inflasi Terhadap Pembiayaan Bermasalah ..........Error!
Bookmark not defined.
c. Hubungan Variabel Nilai Tukar Terhadap Pembiayaan Bermasalah .Error!
Bookmark not defined.
d. Hubungan Variabel BI Rate Terhadap Pembiayaan Bermasalah ........Error!
Bookmark not defined.
C. Kerangka Berpikir ......................................................Error! Bookmark not defined.
D. Hipotesis .......................................................................Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN ....................................Error! Bookmark not defined.

ix
A. Jenis Penelitian ............................................................Error! Bookmark not defined.
B. Jenis dan Sumber Data ..............................................Error! Bookmark not defined.
C. Teknik Pengumpulan Data........................................Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Analisis Data ..................................................Error! Bookmark not defined.
E. Pengukuran Variabel..................................................Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.............................Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .........................Error! Bookmark not defined.
B. Analisi Data .................................................................Error! Bookmark not defined.
1. Uji Analisis Deskriptif ............................................Error! Bookmark not defined.
2. Uji Asumsi Klasik ...................................................Error! Bookmark not defined.
a. Uji Normalitas .....................................................Error! Bookmark not defined.
b. Uji Multikolinearitas ..........................................Error! Bookmark not defined.
d. Uji Autokorelasi ..................................................Error! Bookmark not defined.
3. Uji Analisis Linear Berganda.................................Error! Bookmark not defined.
a. Uji Parsial (Uji t) .................................................Error! Bookmark not defined.
b. Uji simultan (uji F) .............................................Error! Bookmark not defined.
c. Uji Koefisien Determinasi (R-Squared )............Error! Bookmark not defined.
C. Pembahasan .................................................................Error! Bookmark not defined.
1. Pengaruh Variabel GDP terhadap NPF BPRS Indonesia. Error! Bookmark not
defined.
2. Pengaruh Variabel Inflasi terhadap NPF BPRS Indonesia ..... Error! Bookmark
not defined.
3. Pengaruh Variabel Nilai Tukar terhadap NPF BPRS Indonesia ..............Error!
Bookmark not defined.
4. Pengaruh Variabel BI Rate terhadap NPF BPRS Indonesia ... Error! Bookmark
not defined.
BAB V PENUTUP ...............................................................Error! Bookmark not defined.
A. KESIMPULAN ...........................................................Error! Bookmark not defined.
B. Saran ............................................................................Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.........................................................................Error! Bookmark not defined.

x
 DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Pengukuran Variabel ................................................................... 22

Tabel 4.1 Analisis Deskriptif ...................................................................... 25

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas ................................................................... 26

Tabel 4.3 Uji Variance Inflation Factor (VIF) ........................................... 26

Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas ...................................................... 27

Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi ............................................................... 27

Tabel 4.6 Hasil Uji Analisi Regresi Linear Berganda................................ 28

xi
 DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan .............................................................. 3

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian ............................................................. 18

xii
 DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Statistik Deskriptif .................................................................. 40

Lampiran 2. Uji Asumsi Klasik .................................................................. 40

Lampiran 3. Hasil Uji Multikolinearitas ..................................................... 41

Lampiran 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas .................................................. 41

Lampiran 5. Hasil Uji Autokorelasi ............................................................ 42

Lampiran 6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda ........................................ 43

Lampiran 7. Data Excel............................................................................... 43

xiii
 DAFTAR PUSTAKA

Amanah, T. (2019). Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Bi Rate, Dan Nilai
Tukar Rupiah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Dalam Perspektif Ekonomi
Islam. Raden Intan Repository, 53(9), 1689–1699.
http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/8165
Firdaus, R. N. (2016). Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Yang
Mempempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di
Indonesia. El Dinar, 3(1), 82–108. https://doi.org/10.18860/ed.v3i1.3339
Ginting, A. M. (2017). Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan
(Npl) Di Indonesia: Studi Non Performing Loan Perbankan. Jurnal Ekonomi
Dan Kebijakan Publik, 7(2), 159. https://doi.org/10.22212/jekp.v7i2.669
Naibaho, K., & Rahayu, S. M. (2018). Pengaruh gdp, inflasi, bi rate, nilai tukar
terhadap non performing loan pada bank umum konvensional di indonesia.
Jurnal Administrasi Bisnis (JAB), 62(2), 87–96.
Npf, F., Bank, P., Syariah, U., & Indonesia, D. I. (2016). Inflasi, Gross Domesctic
Product (Gdp), Capital Adequacy Ratio (Car), Dan Finance To Deposit Ratio
(Fdr) Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Bank Umum Syariah
Di Indonesia. I-Economics, 2(2), 19–37.
Rafsanjani, H., Amin, R., & Mujib, A. (2017). Faktor-faktor yang Memengaruhi
Non-Performing Financing. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan
Perbankan Syariah, 2(2). https://doi.org/10.30651/jms.v2i2.892

Amir, H. (2018). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Pembiayaan

Bermasalah (Penelitian pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun
2010-2017). Journal of Islamic Finance and Accounting , 1(2).
Bimo, R. N. (2019). Analisis Pengaruh Faktor Internal Bank dan Eksternal
Terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat
Syariah di Indonesia. 5(1).
Faturrahman Djamil, H. (2012). Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank
syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
Fitriansyah, R. (2019). Pengaruh Faktor Makroekonomi Terhadap Resiko
Pembiayaan Bank syariah (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia
Tahun 2015-2018). 5(2).
Karim, A. (2007). Ekonomi Makro Islam . Jakarta: PT.Raja Frafindo Persada.
Kasmir. (2011). Manajemen Perbankan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mankiw, N. G. (2014). Principle of macro-economics. Singapore: Cengate.
Putong, I. (2013). Economics, Pengantar Mikro dan Makro. Jakarta: Mitra Wacana.

xiv
Syariah, K. N. (2019). publikasi. Retrieved from One Data Center:
http://knks.go.id/satu-pusatdata/7?page=2
Wijaya, R. S. (2019). Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Terhadap Kredit
Bermasalah pada Bank Umum di Indonesia. 4(1).

xv
xvi