NAMA: MUTIA TASYAH ADRI

NIM: 1993142074

KELAS:MANAJEMEN –E

MATA KULIAH:MANAJEMEN RESIKO

BAB 13

1. PT Bank pusing selalu (BSP) mempunyai rate sensitive asset (RSA) sebesar Rp300.000.000 dan rate
sensitive liabilities (RSL) Rp200.000.000. BPS menetapkan spread bunga 1%. Bila tingkat suku
bunga rat-rata sumber dana pada periode 1 sebesar 7% dan tingkat suku bunga penempatan dana 11%,
pada periode kedua tingkat suku bunga rata- rata sumber dana sebesar 8% maka hutinglah kesejangan
dana dan pendapatan bunga bersihnya
Jawab :

Keterangan Jumlah (Rp) Bunga Nominal (Rp)

A. Pendapatan bunga
Sebelum naik Rp300.000.000 11% 33.000.000
sesudah naik Rp.300.000.000 12% 36.000.000
Jumlah kenaikan pendapatan bunga 3.000.000

B. Biaya bunga
Sebelum naik 200.000.000 7% 14.000.000
Sesudah naik 200.000.000 8% 16.000.000
Jumlah kenaikan biaya bunga 2.000.000
C. Pendapatan bunga bersih 1.000.000

2. Bank jujur itu membahagiankan(JIM) memiliki transaksi money market dengan posisi long
(placement) Rp6 miliar dengan tenor 1 minggu dan tingkat suku bunga 7 persen setahun. Pada
akhirnya hari kerja, market rate placement 1 minggu adalah 6,75% .hitunglah nilai mark to market-
nya
Jawa :
Nilai mark to market =present value 2- present value 1
PV =forward value(FV)dibagi(1+tingkat suku bunga )/360
I (deal rate) =7% dan market rate = 6,75%
T (tenor) = 1 minggu= 7 hari
FV =Rp6miliar+(6miliar×7%×7/360)= 6,008167 miliar
PV1 =Rp6,008167/(1+0,07×7/360)= 6 miliar
PV2 =Rp6,008167/(1+0,0675×7/360)= 6,0068545
MTM =Rp6,0068545 – 6 = Rp6.854.500
3. PT Rania Energy adalah sebuah perusahaan minyak yang berada di Indonesia. Aktivitas
perusahaan tersebut di Indonesia telah berlangsun selama 30 tahun. Saat ini, perusahaan
tersebut telah menghasilkan produk minyak yang dipasarkan di berbagai negara, termasuk
Indonesia. Secara global, perusahaan ini memiliki reputasi yang baik dari sisi manajemen dan
kualitas produksinya.
Namun, dalam beberapa minggu belakangan mulai terjadi banyak demonstrasi
terhadap perusahaan ini. Beberapa hal yang memicu demonstrasi adalah :

a. Komunitas yang tinggal di sekitar operasi perusahaan mengalami kerugian karena

pencemaran limbah buangan pabrik yang mengairi perairan sehingga ikan juga telah
tercemar. Akibatnya nelayan harus berlayar jauh untuk mencari ikan.
b. Tidak banyak kesempatan diberikan perusahaan kepada penduduk Indonesia dan
penduduk sekitar perusahaan untuk bekerja di perusahaan tersebut selain pekerjaanburuh,
seperti cleaning service dan satpam.
c. Perusahaan tidak mau menggunakan produk masyarakat sekitar karena dianggap tidak
memenuhi standar kualitas perusahaan.

Atas dasar permasalahan tersebut, saudara selaku pimpinan perusahaan diharapkan

memberikan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak (win win solution) kepada
perusahaan.
Jawab :

Dalam kasus ini terdapat 3 permasalahan yang terjadi yaitu :

1) Pembuangan limbah. Dalam hal ini pembuangan limbah kedalam perairan akan
membuat tercemarnya perairan yang membuat para nelayan susah untuk
mendapatkan ikan dan untuk mengatasi masalah ini saya selaku pimpinan
perusahaan memberikan solusi yaitu menyarankan agar perusahaan mau membantu
nelayan untuk mendapatkan bantuan berupa alat yang lebih memadai untuk
menangkap ikan.
2) Pekerjaan. Saya selaku pimpinan perusahaan menyarankan agar kita membuat
sebuah usaha baru yang dimana dalam usaha tersebut kita akan mempekerjakan
penduduk di sekitar perusahaan sebagai karyawan, kemudian kita akan
menggunakan ikan hasil tangkapan para nelayan untuk dijadikan sebagai bahan
baku usaha baru ini.
3) Produk. Disini kita sebagai perusahaan yang mengerti situasi pasar akan membuat
usaha baru, dimana usaha ini sesuai dengan kebutuhan pasar dengan cara kita
memberikan pelatihan atau bimbingan pada karyawan agar bisa memaksimalkan
usaha kita agar produk yang dihasilkan bisa sesuai dengan kebutuhan pasa
4. Sebuah perusahaan property bernama Rasyeed and brother membuka sebuah perumahan
elite di kota pekanbaru bernama No Limit Residence. Perumahan dibangun dalam dua tahap.
Total rumah adalah 1.000 unit. Tahap pertama dibangun 400 unit dan sisanya dibangun pada
tahap kedua. Setiap pembangunan, pembeli harusbayar uang muka minimal sebesar 30 persen
sesuai ketentuan otoritas jasa keuangan. Adapun harga pasar perumahan adalah Rp 300 juta
untuk tipe 100 dan Rp 500 juta untuk tipe 150.
Pada saat pembangunan, terjadi beberapa masalah, yaitu (1) terjadinya kenaikan
harga barang bangunan karena krisis ekonomi, dari US$1 setara dengan Rp10.000
menjadi US$1 setara dengan rp. 15.000. Kedua krisis ekonomi juga menyebabkan hamper
seluruh pembeli rumah mengalami pemutusan hubungan kerja.
Berdasarkan kasus di atas, bila anda adalah pimpinan perusahaan, apakah anda
akan melanjutkan pembangunan property ? Berikan rekomendasi anda berdasarkan fakta
yang ada.
Jawab:

Sebagai pimpinan perusahaan saya tidak akan langsung menghentikan

pembangunan property ini, karena sebelum saya memutuskan untuk melanjutkan atau
menghentikan pembangunan ini saya akan mencari cara lain seperti mencari para pembeli
rumah yang lain terlebih dahulu jika tidak ada maka saya akan mencoba untuk
menganalisis tentang kenaikan bahan baku tersebut. Jika kenaikan ini akan berlangsung
dalam jangka waktu yang lama maka saya akan mengehntikan hal tersebut tapi jika tidak
maka saya akan mencoba melakukan negosiasi kembali denganpara pembeli rumah yang
telah memutuskan hubungan kerja tersebut dan akan meyakinkan pembeli tersebut agar
mau bekerja sama untuk melanjutkan pembangunanproperty tersebut dan jika gagal maka
saya akan menghentikan pembangunan itu untuk sementara sampai kondisi yang
memungkinkan untuk melanjutkanpembangunan tersebut.

BAB 14

1. Jelaskan apa yang dimaksud risiko kredit .apa tujuan dilakukanya manajemen risiko kredit.
Jawab :
 Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada
lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati (Dalam
Peraturan OJK th 2016). Adapun tujuan utama dilakukannya manajemen risiko kredit adalah
memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko
kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Eksposur risiko kredit
merupakan salah satu eksposur risiko utama dilembaga keuangan di indonesia sehingga
 kemampuan lembaga keuangan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan
risiko kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut akan menjadi sangat
penting.
 Tujuan utama manajemen risiko pasar adalah untuk meminimalkan kemungkinan
dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan
perusahaan. Dengan ini, perusahaan diharapkan akan mampu menjaga agar risiko
pasar yang diambil perusahaan berada dalam batas yang dapat ditoleransi perusahaan
dan perusahaan memiliki modal yang cukup untuk menutup risiko pasar

2. Sebuah BUMD dibidang perbankan menerima proposal kredit untuk pemebelian pesawat dari
sebuah perusahaan penerbangan rania air.BUMD inibelum memiliki pengalaman dalam
penyaluran kredit komersial untuk pembelian pesawat ini pesawat yang akan dibeli rania air
adalah pesawat kedua.rania air saat ini memiliki 300 karyawan. Pesawat yang mereka miliki
terbang dirute gemuk.perusahaan telah memberikan komitmen untuk menyerahkan aguhan kepada
BUMD berupa tanah dan mall ditengah kota pekanbaru yang memiliki nilai pasar jauh lebih besar
dari nilai pasar pesawat. Sebagai pimpinan BUMND. Bagaiaman pandangan saudara terhadap
permohonan kredit rania air tersebut?
Jawab :

Pandangan saya sebagai seorang Pimpinan BUMD, sebelum memberikan kredit

kepada Rania Air, sebaiknya terlebih dahulu dilakukan survei terhadap arus kas pada
laporan keuangan Rania Air dan agunan yang akan diserahkan oleh Rania Air. Jika,
baik arus kas dan agunan yang dijanjikan sudah dapat memenuhi syarat kriteria
agunan maupun kredit, maka permohonan kredit Rania Air dapat diterima.

3. PT Bank Rasyeed memberikan kredit kepada pegawai di rumbio dengan plafon kredit Rp
250.000.000. Modal yang saat ini dimiliki bank adalah Rp 100.000.000. Kredit ini
diasuransikan ke perusahaan asuransi BUMN. Pembayaran angsuran dari gaji
berdasarkan surat kuasa pemotongan gaji dan bank menyimpan surat asli pengangkatan
pegawai atau surat keputusan jabatan/pangkat atau kartu registrasi induk pensiun
(KARIP) dan polis pertanggungan jiwa debitur sesuai ketentuan OJK.
a. Hitunglah nilai aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dari kredit dimaksud sesuai
dengan ketentuan otoritas jasa keuangan yang berlaku.
 b.Bila diasumsikan rasio kecukupan modal adalah 8 persen, berapakah
modal sesuai regulasi yang harus disediakan oleh bank sesuai ketentuan ?
c. Apakah modal yang dimiliki bank masih memenuhi ketentuan
kecukupan kewajiban penyediaan modal minimum yang
ditetapkan ?
Jawab :
a. Nilai ATMR
Kredit pegawai atau pensiunan dapat dikategorikan sebagai kredit dengan
penetapan bobot risiko tagihan yang tidak didasarkan pada peringkat
dengan bobot risiko sesuai regulasi adalah 50 persen.
Dengan demikian. ATMR dapat dihitung
dengan cara : ATMR = tagihan bersih ×
Bobot risiko
= Rp. 250.000.000 × 50%
= Rp. 125.000.000

b. Nilai regulatory capital = % Rasio kecukupan modal × Nilai ATMR

= 8% × Rp. 125.000.000
= Rp. 10.000.000
c. Kecukupan KPMM
Dengan modal tersedia Rp 100.000.000, nilai regulatory capital Rp
10.000.000 berada di poin 2. Dengan demikian, modal yang ada masih
mencukupi dan sesuai ketentuan.

4. PT Bank Rita Berjaya (BRB) memberikan kredit kepada usaha mikro di bangkinang
dengan pladon kredit Rp 50.000.000. Penerimaan kredit mikro ini telah sesuai
dengan kriteria undang-undang yang mengatur usaha mikro kecil di Indonesia.
Plafon kredit ini masih memenuhi kriteria paling tinggi 0,2 % dari hasil
penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh debitur.
b. Hitunglah nilai aset tertimbang menurut risiko (ATMR) dari kredit
dimaksud sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan yang berlaku.
c. Bila diasumsikan rasio kecukupan modal adalah 8 persen, berapakah modal
sesuai regulasi yang harus disediakan oleh bank sesuai ketentuan ?
Jawab :
a. Nilai ATMR
Kredit usaha mikro dapat dikategorikan sebagai kredit dengan penetapan
bobot risiko tagihan yang tidak didasarkan pada peringkat dengan bobot
risiko sesuai regulasi adalah 75 persen.
Dengan demikian. ATMR dapat dihitung
 dengan cara : ATMR = Tagihan bersih ×
Bobot risiko
= Rp 50.000.000 × 75%
= Rp 37.500.000
b. Nilai regulatory capital = % rasio kecukupan modal × Nilai ATMR
= 8 % × Rp. 37.500.000
= Rp. 3.000.000