NAB REKSA DANA SAHAM TAHUN 20XX

Bulan AA BB CC DD EE FF GG HH IHSG
1 887.8 1127.9 714.7 989 736.8 2479.5 1482.6 839.7 388.4
2 894.6 1147.4 714.7 984 741.4 2522.7 1505.2 834.8 399.2
3 901.4 1166.9 720.2 978.9 746 2566 1527.8 830 398
4 1010.5 1318 783.6 1130.5 841.3 2861.6 1737.7 946.6 450.9
5 1100.8 1462.4 875.8 1265.4 921.1 3025.9 1958.6 1041.2 494.8
6 1136.4 1529.1 879.1 1311.4 936.2 3065.3 2005.9 1031.1 505.5
7 1121.2 1499.9 956.2 1316.3 978.7 3133.1 2040.5 1008.7 508
8 1127.7 1544.9 951.5 1329.3 979.3 3244 2059.2 1033.9 529.7
9 1262.8 1757.3 1072.4 1524.1 1102.7 3730.1 2392.8 1163.6 597.7
10 1320.6 1863.2 1059.9 1602.6 1162.7 4048.8 2574.7 1241.4 625.5
11 1297.2 1890.7 1058 1533.1 1157.5 3976 2547.4 1201.3 617.1
12 1432.5 2121 1132.5 1708.6 1271.2 4367.9 2860.3 1338.4 691.9
 RETURN SAHAM TAHUN 20XX
Bulan AA BB CC DD EE FF GG HH IHSG
1
2 0.008 0.017 0.000 -0.005 0.006 0.017 0.015 -0.006 0.028
3 0.008 0.017 0.008 -0.005 0.006 0.017 0.015 -0.006 -0.003
4 0.121 0.129 0.088 0.155 0.128 0.115 0.137 0.140 0.133
5 0.089 0.110 0.118 0.119 0.095 0.057 0.127 0.100 0.097
6 0.032 0.046 0.004 0.036 0.016 0.013 0.024 -0.010 0.022
7 -0.013 -0.019 0.088 0.004 0.045 0.022 0.017 -0.022 0.005
8 0.006 0.030 -0.005 0.010 0.001 0.035 0.009 0.025 0.043
9 0.120 0.137 0.127 0.147 0.126 0.150 0.162 0.125 0.128
10 0.046 0.060 -0.012 0.052 0.054 0.085 0.076 0.067 0.047
11 -0.018 0.015 -0.002 -0.043 -0.004 -0.018 -0.011 -0.032 -0.013
12 0.104 0.122 0.070 0.114 0.098 0.099 0.123 0.114 0.121

DATA BULANAN REKSA DANA SAHAM Analisis Kinerja

Bulan RP σP βP E(Rp) Indeks Indeks Indeks
Bulan Treynor Sharpe Jensen
AA 0.046 0.054 0.003 0.010117 AA 13.768 0.666 0.010000
BB 0.060 0.055 0.003 0.010118 BB 19.210 0.917 0.010000
CC 0.044 0.054 0.002 0.010087 CC 17.758 0.628 0.010000
DD 0.053 0.069 0.003 0.010151 DD 12.858 0.621 0.010001
EE 0.052 0.052 0.002 0.010107 EE 17.685 0.815 0.010000
FF 0.054 0.052 0.002 0.010106 FF 18.688 0.849 0.010000
GG 0.063 0.063 0.003 0.010136 GG 17.748 0.845 0.010000
HH 0.045 0.065 0.003 0.010144 HH 11.016 0.537 0.010000
IHSG 0.055
 Return Bulanan Reksa Dana Pendapatan Tetap Tahun 20xx
Tahun Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
20xx ABC DEF GHI JKL MNO PQR STU
1 0.0153 0.0028 0.0251 -0.033 0.0227 0.0209 0.0129
2 0.0429 0.0085 -0.007 0.003 0.0511 0.0136 0.0131
3 0.0538 0.0067 -0.008 -0.018 0.0605 0.0144 0.0092
4 0.1219 0.0041 0.0002 -0.012 0.1155 0.0128 0.0107
5 -0.06 0.0073 0.0078 -0.005 0.048 0.0126 0.0102
6 0.0303 0.0026 0.0033 -0.023 0.0399 0.0116 0.0102
7 -0.199 -0.004 -0.0002 -0.071 -0.19 0.0125 0.0112
8 -0.061 0.0024 0.0025 0.0088 -0.059 0.0151 0.0111
9 0.0818 0.0068 -0.007 0.0136 0.0927 0.0134 0.013
10 0.0733 0.0077 0.0068 0.0218 0.0776 0.015 0.0105
11 -0.001 0.0046 -0.019 0.0144 0.0066 0.0149 0.0088
12 -0.002 0.004 0.0104 0.0133 -0.047 0.0127 0.0174
Avarage
Retun 0.008025 0.004458 0.001242 -0.007258 0.018217 0.014125 0.011525
Standar
Deviasi 0.084727 0.003408 0.011148 0.026373 0.083388 0.002416 0.002324

Excess
Portofolio -0.001975 -0.005542 -0.008758 -0.017258 0.008217 0.004125 0.001525
Return
Sharpe -0.02331 -1.626012 -0.785667 -0.654402 0.098535 1.70717 0.656131
Indeks