MÉTODO DE RUNGE-KUTTA DE CUARTO

ORDEN PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE

VALOR INICIAL
ALEXANDER BANDERA MORENO M.
ANDRES FELIPE ROMERO Q.
Ecuaciones Diferenciales,
Departamento de Ciencias Básicas,
Universidad Santo Tomás
Bogotá
22 de octubre del 2010

Resumen

En este documento estudiaremos el método clásico de Runge-Kutta (RK), desarrol-

lado alrededor del año 1900 por los matemáticos C. Runge y M. W. Kutta, para
dar una solución aproximada a un problema de Cauchy. En realidad los Rk no es
sólo un método sino una importante familia de métodos iterativos tanto implı́citos
como explı́citos para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales.

1. Introducción
Los métodos numericos constituyen técnicas con las cuales es posible formular problemas
matemáticos, con el objetivo de hacer aproximaciones, a la solución, que sean suficientemente
exactas y con un mı́nimo de esfuerzo. existen varios métodos, unos más utilizados que otros,
para acercarnos a estas soluciones,el método de Euler es uno de ellos, la razón por la cual no
es muy popular es que reqiere de cálculo y de evaluación de derivadas, que pueden llegar a ser
engorrosas. El método que estudiaremos en este documeto es el método de Runge-Kutta clásico,
el de cuarto orden, pues este método es más exacto que el de Euler y permite prescindir del
cálculo de derivadas. En las próximas páginas encontrará la explicación del procedimiento y
un ejemplo que nos ayudará a entender mejor y a afainzar este conocimiento que es de gran
importancia en la apliacion a la ingenierı́a. Este trabajo tiene el objetivo de proporcionarnos
herramientas que definitivamente nos serviran en el ejercicio de nuestra profesión.

1
2. Marco Teórico
Los Métodos de Runge-Kutta son una familia importante de métodos iterativos tanto im-
plı́citos como explı́citos para aproximar las soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias, de
la forma:

dy
= f (x, y) (1)
dx

En general los métodos de Euler, de Runge-Kutta y otros, lo que búscan es graficar la curva
solución en un intervalo [a, b] a partir de varias pendientes en N intervalos entre a y b. El con-
junto de pendientes en el intervalo es una aproximación a la curva solución. En una forma mas
siple se busca un valor de yi+1 a partir de un valor anterior yi esto es

Nuevo valor= valor anterior + pendiente x tamaño de paso

ó en términos matemáticos
yi+1 = yi + ϕh (2)
donde

yi+1 es el nuevo valor de y.

yi es el valor anterior de y.
(b−a)
h es el tamaño de paso definido por: h = N

ϕ es la pendiente estimada, que se halla según el método.

Figura 1: Ilustración grafica del metodo de un paso.

2
3. EL MÉTODO DE RUNGE-KUTTA
los métodos de Runge-Kutta tienen la forma general de la ecuación(1):

yi+1 = yi + ϕ(xi , yi , h)h (3)

donde ϕ(xi , yi , h) se llama f uncion incremento, que se dice la pendiente representativa del
intervalo y se escribe en forma general como

ϕ = a1 k1 + a2 k2 +· · · +an kn (4)

donde las a son constantes y las k son

k1 = f (xi , yi ) (5)
k2 = f (xi + p1 h, yi + q11 k1 h) (6)
k3 = f (xi + p2 h, yi + q21 k1 h + q22 k2 h) (7)
kn = f (xi + pn−1 h, yi + qn−1,1 k1 h + qn−1,2 k2 h + · · · + qn−1,n−1 kn−1 h) (8)

EL MÉTODO DE 4◦ ORDEN

Este es el método mas utilizado y la siguiente es su forma

1
yi+1 = yi + (k1 + 2k2 + 2k3 + k4 )h (9)
6
donde

k1 = f (xi , yi ) (10)
1 1
k2 = f (xi + h, yi + k1 h) (11)
2 2
1 1
k3 = f (xi + h, yi + k2 h) (12)
2 2
k4 = f (xi + h, yi + k3 h) (13)

Lo que hace a este método tan preciso es que se utilizan varias estimaciones de la pendiente
para obtener una mejor pendiente promedio en el intervalo. Como se muestra en la figura 2,
cada una de las k representa una pendiente. La ecuación (9) entonces representa un promedio
de las pendientes para obtener la mejor pendiente.

4. EJEMPLO
Este ejemplo nos ayudara un poco mas a entender el procedimiento o algoritmo para aplicar
el metodo de Runge-Kutta.
vamos a aplicar el método para encontrar los valores aproximados de la solucion, en el in-
tervalo [0, 1] y con un tamaño de paso de 0,1, del problema de cauchy:

3
Figura 2: Representación gráfica de las pendientes estimadas empleadas en el método de
RK de cuarto orden.

y ′ = 1 − t + 4y, y(0) = 1 (14)

si se toma h = 0,1 y utilizando las ecuaciones (11) a (13) se tiene que k1 :

k1 = f (0, 1) = 5; hk1 = 0,5

luego k2 es:
k2 = f (0 + 0,05, 1 + 0,25) = 5,95; hk2 = 0,595

a continuación calculamos k3 :

k3 = f (0 + 0,05, 1 + 0,2975) = 6,14; hk3 = 0,614

y por ultimo calculamos k4 :

k4 = f (0 + 0,1, 1 + 0,614) = 7,356

y reemplazando k1 , k2 , k3 y k4 en (9) se tiene que:

y0+0,1 = y0 + 16 (5 + 2(5,95) + 2(6,14) + 7,356)(0,1)

y0,1 = 1 + 0,6089 = 1,6089

El anterior procedimiento se hizo con el fin de encontrar la pendiente promedio en el intervalo

[0,0.1].
Ahora utilizando un software especializado, en nuestro caso Wolfram Mathemática 7, hal-
laremos los puntos faltantes en el intervalo deseado. con lo cual obtenemos la siguiente tabla:

resolvemos de manera exacta la ecuacion diferencial, haciendo uso de nuestro software Math-
ematica, y obtenemos que la respuesta es:

4
 x 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
YRK 1 1.609 2.505 3.829 5.793 8.709

x 0.6 0.7 0.8 0.9 1

YRK 13.048 19.507 29.131 43.474 64.858

Cuadro 1: valores calculados utilizando el método de RK clásico

1
(−3 + (19 ∗ E4t) + 4t) (15)
16

5. Gráfica
hacemos ahora una representación gráfica de la tabla 1 con la ayuda de nuestro software y
obtenemos:

Figura 3: gráfica de la curva solución usando el método de RK.

la siguiente es la gráfica de la solución exacta :

5
 Figura 4: gráfica de la curva solución usando Mathematica.

la siguiente grafica nos muestra la exactitud del método RK clasico

Figura 5: gráfica que muestra la exactitud del método.

6. conclusiones
En este documentos analizamos un método que nos ayuda a encontrar la solucion de manera
algebraica a problemas de valor inicial, y podemos decir que entre menor sea el tamaño de paso,

6
mayor será la exactitud, sera más aproximado a la realidad, el problema es que presenta cierto
problemas al aproximar los numeros.

Referencias
[1] hapra. Steven, Canale.Raymond. Métodos numéricos para ingenieros. 5 ED. McGraw-Hill.
México. 2007.

[2] urden, Richard L. faires j. douglas. Análisis numérico. 6 Ed. Thomson Editores. México.
1998.