NORMAL DE PROBABILIDAD
Utilización de la Matemática y el Derive5 en la
obtención de los valores de la Distribución Normal
de Probabilidad.
Introducción
En este trabajo se profundiza en las integrales dobles a partir del estudio de las
integrales dobles impropias de primera especie, además se proporciona un
procedimiento matemático y el asistente Derive 5 en la obtención de valores de la
distribución Normal de Probabilidad.
Desarrollo
∫∫ f ( x, y)dxdy ,
S
se le denomina integral impropia de primera especie y se puede
contrario es divergente.
• f(x) ≥ 0 ∀ x∈R
∞
• ∫ f ( x)dx =1
−∞
Definición. Una variable aleatoria X que sigue una distribución normal tiene una
función de densidad probabilística dada por
1 1 x−µ 2
f(x) = e - 2 ( σ ) , ∀ x∈ R , µ y σ parámetros de esta distribución.
σ 2π
t
p(x ≤ t ) = p ( − ∞ < x < t) = ∫ f ( x)dx = F (t ) , donde F(t) representa la función de
−∞
distribución acumulada de probabilidad. Para el caso de la distribución normal el
b
1 1 x−µ 2
cálculo sería p( a < x < b ) = ∫σ e-2( σ ) d x y
a 2π
t
1 1 x−µ 2
F(t) = p(x ≤ t ) = ∫σ e - 2 ( σ ) dx (1)
−∞ 2π
Estas integrales resultan difíciles de calcular, y por otra parte habíamos planteado
que para cada par de valores de σ y µ Obteníamos una distribución diferente, por
tanto la función que se integra también lo es. Si realizamos un cambio de variable
obtendríamos la misma función a integrar, lo cual facilita el cálculo.
t −µ
t
1 1 x−µ 2 1 σ 1
− z2 x−µ
∫−∞σ 2π 2 ( σ ) d x = σ 2π
e -
∫
−∞
e 2
σ dz , realizando la sustitución Z =
σ
t−µ
dx= σ dz , para x = - ∞ → z = - ∞ y para x = t → z= , como para x =
σ
t−µ
Z 1 Z 1
1 − Z2 1 − t2
t se obtiene z =
σ
podemos escribir
2π
∫e
−∞
2
dz =
2π
∫e
−∞
2
dt , pues en
b b b
una integral definida se cumple ∫
a
f ( x)dx = ∫ f ( y )dy = ∫ f ( z )dz ... (2)
a a
Utilizando (1) podemos escribir
Z 1 Z 1
1 − Z2 1 − t2
F(z) = p(Z ≤ z ) =
2π −∞
∫e 2
dz =
2π −∞
∫e 2
dt −∞ < z < ∞
Para z = 0
0 1
1 − t2
F(0) = p(Z ≤ 0 ) =
2π −∞
∫e 2
dt (3)
∞ 1
− t2
Resolvamos la integral ∫e
0
2
dt
0 1 0 1 0 1 0 1
− t2 − x2 − x2 − y2
∫e
−∞
2
dt = ∫ e
−∞
2
dx , por (2), I = ∫e
−∞
2
dx = ∫ e
−∞
2
dy
0 0 1
− ( X 2 +Y 2 )
I2 = ∫
−∞ −∞
∫e 2
dxdy , transformando esta integral doble a coordenadas polares
3π
tendremos la región N = {( ρ , θ ) ∈ ℜ : 0 ≤ ρ < + ∞ , π ≤θ ≤ }.
2
2
3π
∞
π π
2 1
− ρ2
I2 = ∫ dθ ∫ ρ e
π 0
2
dρ =
2
utilizando el Derive 5, luego I =
2
, sustituyendo este
1 π
resultado en (3), F(0) = p(Z ≤ 0 ) = ( ) = 0,5 .
2π 2
F(-a ) = 1- F(a)
Para z = 1
1 1
1 − t2
F(1) = p(Z ≤ 1) =
2π
∫e
−∞
2
dt =
0 1 1 1
1 − t2 1 − t2
=
2π
∫e
−∞
2
dt +
2π
∫e
0
2
dt = 0.5 + 0.3413447460 = 0,8413447460.
Para z = 0.2
0.2 t2
1 −
F (0.2)=
2π
∫e
−∞
2
dt = 0.5792597094
Para z = 2.3
2.3 t2
1 −
F (2.3)=
2π −∞
∫e 2
dt = 0.9892758900
Para z = -1
−1 1
1 − t2
F(-1) = p(Z ≤ − 1) =
2π
∫e
−∞
2
dt = 0.1586552539, ¿Cómo hallar p(Z > 1)?
∞ 1 1 1
1 − t2 1 − t2
p(Z> 1) = p( 1< Z < + ∞) =
2π
∫e
−∞.
2
dt −
2π
∫e
−∞
2
dt =1 − 0.8413447460=
3 1 1 1
1 − t2 1 − t2
p( 1< Z < 3 ) = F(3)-F(1) =
2π
∫e
−∞
2
dt −
2π
∫e
−∞
2
dt = 0.1573053559 .
Conclusiones
Bibliografía