Jawaban Teori Portofolio & Analisis

1. Jawaban :
a) Intel (12,10-022) : 0,72 = 16,5
Ford (14,60-0,10) : 0,33 = 43,93
Anheuser Busch (7,60-0,17) : 0,55 = 7,29
Merck (10,20-0,5) : 0,60 = 9,36
S&P500 (5,50-0,00) : 1,00 = 5,5
b) Slope SML akan sebesar (0,15-0,8) = 0,12

2. Jawaban :
a)
20%

12%

0 0,7 1,0 1,3

b) Alpha Saham X :
Alpha = 15% - (3% + 1,3 x (12% - 3%)) = 15% - 12% = 3%

Alpha Saham Y :
Alpha = 15% - (3% + 0,7 x (9 - 3) ) = 15% - 4% = 11 %
c) Rumus saham return ekspektansian : E(Rit) = Rmt
Ket :
E(Rit) = tingkat keuntungan saham yang diharapkan pada hari ke t
Rmt + tingkat keuntungan pasar pada periode t

Saham yang memberikan return ekspektansian leih tinggi adalah saham X

3. Jawaban :
a) Slope = 8 + ((18 - 8) / 28 ) x 3,5
= 8 + 10 x 0,125
= 8 + 1,25
= 9,25
b) Nilai return ekspektansian, yaituu 18 % dan untuk deviasi sebesar 28%

4. Jawaban :
a)
 b) Dana diverifikasi portofolio lebih menguntungkan karena, pelestraian
dana/modal memperoleh pendapatan tetap, menyeimbangan portofolio dana
dan pertumbuhan yang signifikan, sedangkan Dana pasif dimana kamu bisa
menghasilkan uang tanpa harus telibat aktif

5. Herding Strategy adalah fenomena dimana investor mengikuti apa yang mereka
anggap dilakukan oleh investor lain, daripada analisis mereka sendiri.