Instituto Tecnolgico de Aeronutica Diviso de Engenharia Mecnica-Aeronutica

MOQ-12
Valor Esperado, Varincia e Momentos

Professora: Denise Beatriz T. P. do Areal Ferrari denise@ita.br

Roteiro
Introduo
Valor Esperado Varincia Desvio-Padro Momentos Momentos Centrais Funo Geratriz de Momentos

Introduo
A cada distribuio esto associados valores chamados parmetros da distribuio.

Estes parmetros correspondem a diferentes momentos da va ou distribuio

Valor Esperado
Definio:
Seja X uma va. O valor esperado de X, representado por X ou E(X), definido como:

Caso discreto:

E ( X ) = x. f X ( x)
x

para os pontos x em que X definida.

Caso contnuo: E ( X ) =

xf

( x)dx
onde fX(x) a fdp de X.

Valor Esperado
Interpretaes de E(X):
equivalente mdia centro de gravidade ou centride Caso em que no existe E(X)

Valor Esperado
Propriedades:
1. 2. 3.

E(c) = c, para c = cte. Y = a.X + b, com a e b constantes E(Y) = a.E(X)+b. $ a = cte. tal que P(X a) = 1 E(X) a. $ b = cte. tal que P(X b) = 1 E(X) b. .X1,..., Xn so vas tais que existe E(Xi), para i=1,...,n E[X1+...+ Xn]= E(X1)+...+ E(Xn ) De (1),(2) e (4): " a1,..., an e b constantes, E[a1X1+...+ anXn+b]= a1 E(X1)+...+ an E(Xn)+b Se a fdp de uma va simtrica em torno de um ponto (a cte. ): fX(x) = (x- ) = (-x) E(X) =

4.

5.

6.

Varincia
Definio:
Seja X uma va. com mdia x = E(X). A varincia de X, representada por x2 ou Var(X), definida como :

Caso discreto:
Var ( X ) = ( x j X ) 2 f X ( x j ) = E[( X X ) 2 ]
j

Caso contnuo:

Var ( X ) =

( x X ) 2 f X ( x) dx = E[( X X ) 2 ]

Varincia
Observaes: Var(X) equivale a uma medida de espalhamento ou disperso da fdp de X. Var(X) 0 momento de inrcia da distribuio, com respeito a um eixo perpendicular a X, passando pelo centro de gravidade.

Varincia
Propriedades:
1.

Var(X) = 0 $ c =cte. tal que P(X = c) =1. .Y = aX +b, com a e b constantes Var(Y) = a2Var(X) Var(X) = E(X2) -[E(X)]2, se existir E(X2).
Este teorema nos fornece uma segunda maneira de calcular a varincia de uma va X, que tambm necessita do valor de X.

2.

3.

Desvio-Padro
Desvio-Padro: Seja X uma va. O desvio-padro de X, representado por X definido como: + Var (X )
OBS: Tambm representa uma medida de disperso dos valores da va em torno da mdia. Em muitas aplicaes, prefervel utilizar o desvio-padro no lugar da varincia, pois tem a mesma unidade da va. corresponde ao raio de girao em mecnica

Momentos
Definio: Seja X uma va. O momento de k-sima ordem de X, representado por k definido como: k= E(Xk), se E(Xk) existir
OBS: 1= E(X) = X, ie, a mdia de X.

Momentos Centrais
Definio:
Seja X uma va. O momento central de k-sima ordem de X, com respeito a a dado por:

E[(X-a)k]
No caso em que a = X, temos o o momento central de ksima ordem de X, com respeito mdia, representado por k, que vale

k =E[(X- X)k]

Momentos Centrais
Observaes:

1= E(X- X) = 0 2= E[(X- X)2] = Var (X) Todos os momentos de ordem mpar de X com respeito mdia so nulos, se a distribuio de X for simtrica com respeito X.

Funo Geratriz de Momentos

Definio: Seja X uma va com fdp fX(.). A funo geratriz de momentos (f.g.m.) corresponde ao valor esperado de etx, para t , se E(X) existe para todo t tal que h< t <h; h>0.

Caso discreto: m X (t ) = E[e tX ] = e tX f X ( x)

x

Caso contnuo:

m X (t ) = E [ e tX ] =

e tX f X ( x ) dx

Funo Geratriz de Momentos

Os momentos podem ser obtidos a partir da fgm:
dk m X (t ) = x k e xt f X ( x)dx dt k
fazendo t 0, obtemos:

dk m X ( 0) = E ( X k ) = k ' dt k

Funo Geratriz de Momentos

OBS:
Se na expresso que define mX(t), substituirmos etx por sua expanso em srie, obtemos a expanso em srie de mX(t), em termos dos momentos de fX(.):
1 1 m X (t ) = E[e tX ] = e 1 + Xt + 2! ( Xt ) + 3! ( Xt ) + ... 2 3 ' ' 1 1 = 1 + 1' t + 2! 2t 2 + 3! 3t 3 + ...

= i1! i't i
i =0

Funo Geratriz de Momentos

Teorema da Unicidade: Sejam X e Y duas vas com fdps fX(.) e fY(.), respectivamente. Suponha que ambas fgms mX(t) e mY(t) existem e mX(t) = mY(t), " t tal que h< t <h, h>0. Ento: FX(.) = FY(.)

Funo Geratriz de Momentos

Propriedade:
Seja X uma va tal que a fgm de X mX. Se Y= aX+b para a e b ctes e a fgm de Y mY, Ento: " t tal que mX(at) existe, vale:

mY(t) = ebt. mX(at)