MN DiferenciacionIntegracion

Mtodos Numricos Tema: Diferenciacin e integracin numrica
Irene Tischer
Escuela de Ingeniera y Computacin Universidad del Valle, Cali
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Tema: Diferenciacin e Integracin
Contenido
1. Diferenciacin numrica basado en la serie de Taylor 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange 3. Integracin numrica por cuadratura de Newton-Cotes 4. Integracin numrica por cuadratura de Gauss
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Contenido
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1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor
Objetivo
1. Aproximar la derivada de una funcin slo a partir de los valores de la funcin 2. Aproximar la derivada de una funcin si se conoce la funcin slo en algunos puntos Importancia: 1. Se usa la derivacin numrica, si la derivada analtica no es disponible o difcil de determinar (por ejemplo en la implementacin de un algoritmo que usa la derivada de una funcin) 2. Se conoce la funcin slo en algunos puntos ( est dada en forma tabulada), sin embargo se necesita saber cmo cambia.
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Aproximacin de la derivada: idea

Se usa la serie de Taylor h2 f ((x,x+h)) f (x + h) = f (x) + h f (x) + 2
Resolviendo la ecuacin para f (x) se obtiene una aproximacin de la derivada: f (x) y su error: h h error = a f ((x,x+h)) mx{|f (y)| |y (x, x + h)}. 2 2 f (x + h) f (x) h
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Aproximacin de la primera derivada

Para mejorar el error de la frmula, se usa el desarrollo de Taylor de oreden 2 en los puntos x + h y x h: h3 (3) h2 f (x) + f ((x,x+h)) f (x + h) = f (x) + h f (x) + 2 3!
h2 h3 (3) f (x h) = f (x) h f (x) + f (x) f ((xh,x)) 2 2 Restando las dos ecuaciones:
h3 (3) h3 (3) f ((x,x+h)) + f ((xh,x)) f (x + h) f (x h) = 2 h f (x) + 3! 3! y resolviendo para f (x) se obtiene:
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Aproximacin de la primera derivada

Aproximacin de la primera derivada: f (x + h) f (x h) f (x) 2h
(continuacin)
Estimacin del error:
h2 (3) h2 (3) h2 error = f ((xh,x)) + f ((x,x+h)) mx{ f (3)(y) |y (xh, x+h)}. a 12 12 6
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Ilustracin
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Ejemplo 1. La derivada de senx y su aproximacin

La funcin senx tiene como derivada cos x . En el siguiente grco se muestra la derivada nmerica con diferentes valores de h.
1 0.8 0.6 0.4 0.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2
0.25
0.5
0.75
1.25
1.5
0.25
0.5
0.75
1.25
1.5
0.25
0.5
0.75
1.25
1.5
h = 0,25
h = 0,1
h = 0,01
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Aproximacin de la segunda derivada

De manera anloga, para la segunda derivada se usa el desarrollo de Taylor hasta el orden 4 en los puntos x0 + h y x0 h h3 (3) h4 (4) h2 f (x) + f (x) + f ((x,x+h)) f (x + h) = f (x) + h f (x) + 2 3! 4!
h2 h3 (3) h4 (4) f (x h) = f (x) h f (x) + f (x) f (x) + f ((xh,x)) 2 2 4! y se suman las dos ecuaciones:
h4 (4) h4 (4) f (x+h)+f (xh) = 2 f (x)+h2 f (x)+ f ((xh,x))+ f ((x,x+h)) 4! 4! y resolviendo para f (x) se obtiene:
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Aproximacin de la segunda derivada

Aproximacin de la segunda derivada: f (x + h) 2 f (x) + f (x h) f (x) h2
(continuacin)
Estimacin del error: h2 (4) h2 (4) h2 error = f ((xh,x)) + f ((x,x+h)) mx{ f (4)(y) |y (xh, x+h)}. a 4! 4! 12
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Ejercicio
1. La funcin senx tiene como segunda derivada la funcin -senx. Determinar la segunda derivada numrica y comparar. 2. Desarrollar una frmula para aproximar la tercera derivada. Comparar la tercera derivada numerica de la funcin senx con su tercera derivada verdadera.
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Contenido
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Tema: Diferenciacin e Integracin 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange
Aproximar la derivada de una funcin, usando un nmero nito de puntos

Idea: Se interpola la funcin por el polinomio de Lagrange. Luego se aproxima la derivada por la derivada del polinmio de Lagrange. Resultado: Construccin de la frmula para la derivada aproximada, que se basa en los puntos los valores, donde la funcin st conocido y los valores de la funcin en estos puntos.
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Desarrollo: Aproximacin por polinomio de Lagrange

Sea f (x) la funcin cuya derivada queremos aproximar. Asumimos que f est conocido en los puntos x0, x1, x2, . . . xn. Usando el polinomio de Langrange, se pude f expresar como:
n
f (x) =
i=0
f (xi) Li(x) + R(x)
donde las funciones Li estan denidos por

n
Li(x) =
j=0,j=i
(x xj) (xi xj )
y el residuo R(x) se obtiene por 1 (x xj ) f (n+1)(x) R(x) = (n + 1)! j=1

n
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Desarrollo: Derivacin usando el polinomio de Lagrange

Si se deriva la funcin, expresado com polinomio de Lagrange se obtiene:
n
f (x) =
i=0
f (xi) L (x) + R(x) i
que se puede expresar como 1 f (xi) Li(x) + (x xj ) f (n+1)(x) f (x) = (n + 1)! j=1 i=0 1 + (x xj ) f (n+1)(x) (n + 1)! j=1
n n
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Desarrollo: Derivada en los puntos conocidos

En el caso de que x es uno de los puntos tabulados x0 , x1 , x2 , . . . xn , digamos x = xk , desaparece el ltimo trmino de la suma anterior. Si x = xk , la derivada
1 0 n n X Y @ (x xj )A =
j=1
m=0 j=1,,j=m
n Y
(x xj )
se simplica tambin, y se obtiene:
1 0 n Y @ (xk xj )A =
j=1
j=1,j=k
n Y
(xk xj )
. se obtiene la frmula
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f (xk )
n X i=0 n X i=0
f (xi ) f (xi )
Li(xk )
Qn
n Y 1 (n+1) (xk xj ) f (x ) + (n + 1)! j=i,j=1 n Y 1 (xk xj ) f (n+1)(x ) + (n + 1)! j=i,j=1
,j=1,j=k,j=i (xk xj ) Qn j=1,j=i (xi xj )
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Ejemplo 2: Derivada via polinomio de Lagrange para senx

La gura muestra la primera derivada de la funcin senx y la aproximacin por la derivada del polinomio de Lagrange.
Derivada verdadera de fHxL 1 0.8 0.6 0.4 0.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 Derivada de Lagrange para fHxL
0.25
0.5
0.75
1.25
1.5
0.25
0.5
0.75
1.25
1.5
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Ejemplo 3: Derivada via polinomio de Lagrange para una funcin compuesta

La funcion original: fHxL 10 Derivada verdadera de fHxL 2
-1
-0.5 -2 -4
0.5
4 -6 2 -8 -1 -0.5 0.5 1 -10 Derivada de Lagrange para fHxL 100 8 6 4 -1 2 -50 -1 -0.5 -2 0.5 1 -100 -0.5 0.5 1 50
Polinomio de Lagrange para fHxL 10
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Frmula de (n + 1) puntos
Aproximacin: f (xk ) =
i=0
f (xi) L (x) i
Error:
j=1 j i f (xk ) = 1 (n + 1)!

n
(xk xj ) f (n+1)(x)
j=1,j=i,
con L dado por i L (x) = i
n ,j=1,j=k,j=i(xk xj ) n j=1,,j=i(xi xj )
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Contenido
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Tema: Diferenciacin e Integracin 3. Integracin numrica por cuadratura de Newton-Cotes
Motivacin
1. Muchos integrales no tiene solucin analtica, por ejemplo:
1
0
x2
dx,
1
0
x senx
1 1 2 senx 2 dx, dx, e 1+x x dx. x 0 1+x 0
En estos casos se necesita un mtodo numrico conable para resolver el integral 2. Muchos integrales tiene solucin analtica, pero esta involucra funciones transcedentales difciles de evaluar, por ejemplo:
1 x2 + 2x + 1 1 x x 1 1 + arctan + arctan dx = log 1 + x4 4 2 x2 2x + 1 2 2 2x 2+x 0
En estos casos es preferible tener un mtodo nmerico eciente para la solucin 3. Hay situaciones, donde se se conoce la funcin slo en algunos puntos. Sin embargo se requiere una aproximacin del integral. En esta situacin se depende de un mtodo numrico de integracin.
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Interpretacin del integral y aproximaxin

Interpretando el integral como rea por debajo de la curva, se obtienen aproximaciones de integral, si se aproxima la funcin por una que sea fcil de integrar.
Integral exacto
Integral aproximado
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Regla trapezoidal
Aproximando la funcin por una lnea recta, se obtiene la aproximacin que se conoce como regla trapezoidal:
b
f (x) dx
ba (f (a) + f (b)) 2
Esta aproximacin tiene un error de (b a)3 (2) f () , donde (a, b) 12 El error se obtiene, integrando la frmula de Taylor para f sobre los puntos x (a, b).
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Ejercicio
Sea la funcin f denida en el intervalo [0, 1] por f (x) := 4 2x2. Se pide: Determinar el integral de la funcin en el intervalo [0, 1], usando la regal trapezoidal Estimar el error Solucin: El intgral con la regla trapezoidal es:
b
f (x) dx =
a
1 0
1 ba (f (a) + f (b)) = (4 + 2)) = 3 4 2x dx 2 2

2
El error de acuerdo con la regla es: (b a)3 (2) 1 1 error = f () = 4 = 12 12 3

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Integracin numrica compuesta

Se puede mejorar la aproximacin del integral, si se aplica la regal trapezoidal en varios puntos intermedios, como muestra la gura.
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Regla trapezoidal compuesta

Aplicano la regla trapzoidal sucesivamente x0, x1, x2, . . . , xn = b se obtiene para los puntos a =
f (x) dx =
a i=1
xi
f (x) dx
xi1
xi+1 xi (f (xi1) + f (xi)) 2 i=1
y si los puntos son equidistantes ( xi+1 xi = h) se puede simplicar por :
b a
h h (f (xi1) + f (xi)) = f (x) dx 2 2 i=1
n1
f (a) + 2
i=1
f (xi) + f (b)
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Error de la regla trapezoidal compuesta

Se suman los errores de los intervalos, obteniendo: (xi xi1 ) 3 (2) f (i ) , error= 12 i=1 y simplicando, si los puntos son equidistantes:
n n
donde i (xi1, xi)
h3 error=12
f (2) (i) ,
i=1
donde i (xi1, xi)
lo que se puede simplicar para obtener
error=-
b a 2 (2) h f () , 12
donde (a, b)
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Regla trapezoidal compuesta en trminos del nmero de intervalos

ba , se puede Considerando que para un nmero de n intervalos, se tiene h = n expresar la regla trapezoidal y su error en trminos del nmero de intervalos n. Aproximacin del integral: Error:
b a
ba f (x) dx = 2n
n1
f (a) + 2
i=1
f (xi) + f (b)
(b a) (2) f () , 12n2
donde
(a, b)
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Generalizacin
En el caso de la regla trapecoidal, se usa para aproximar la funcin, la recta que coincide con la funcin en los puntos a y b; es decir, el polinomio de Lagrange de orden 1. Se puede generar frmulas ms precisas que aproximan el integral, si se usa polinomios de Lagrange de mayor orden, para interpolar la funcin y se aproxima el integral de la funcin por el integral del polinomio El error de la aproximacin del integral se determina, integrando el error que se tiene si se aproxima la funcin por el polinomio de Lagrange. Usando el polnomio de Lagrange de grado 2 se obtiene la regla de Simpson.
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Regla de Simpson
Se usa el polinomio de Lagrange que interpola la funcin dada en los puntos x0 = a, x1 = a + h, x2 = b, con h = (b a)/2. Aproximando la funcin y integrando el polinomio de Lagrange se obtiene la siguiente regla de Simpson. Integrando el error de interpolacin se obtiene el error de integracin.
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Mtodos numricos
Regla de Simpson
Aproximacin del integral:
b
f (x) dx
a
h (f (x0) + 4f (x1) + f (x2)) 3
Error de la aproximacin: h5 (4) f () , 90 donde (a, b)
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3 Regla de Simpson 8
Si se interpola la funcin con el polinomio de Lagrange de orden 3 ( es decir, usando 4 puntos), se obtiene Aproximacin del integral:
b
3h f (x) dx (f (x0) + 3f (x1) + 3f (x2) + f (x3)) 8
Error de la aproximacin: 3h5 (4) f () , error= 90 donde (a, b)
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Ejercicio
Desarrollar la regla de integracin que usa 5 puntos y el error correspondiente.
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Regla de Simpson compuesta

Dado que la regal de Simpson usa 3 puntos del intervalo, podemos extenderla, usando varios intervalos. Ojo: 2 intervalos vecinos coinciden en 1 punto!, es decir, usamos los puntos x0, x1, . . . xn con n par. Aplicando sucesivamente la regla de Simpson para los puntos equidistantes a = x0, x1, x2, . . . , xn = b se obtiene:
b a
h f (a) + 2 f (x) dx 3
n2
f (xi) + 4
i
=2, par
=1,impar
f (xi) + f (b)
donde el error est dado por: b a 4 (4) h f () , 180
error=
donde
(a, b)
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Regla de Simpson compuesta en trminos del nmero de intervalos

ba Para n intervalos y h = , se puede expresar la regla de Simpson compuesta n y su error en trminos de n. Aproximacin del integral:
b a
ba f (a) + 2 f (x) dx 3n
n2
f (xi) + 4
i
=2, par
=1,impar
f (xi) + f (b)
Error:
5
(b a) (4) f () , error= 4 180n
donde
(a, b)
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Contenido
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4. Integracin numrica por cuadratura de Gauss
Idea
La regla trapezoidal es una suma ponderada de losa valores de la funcin en los 2 puntos extremos del intevalo. Qu tal usar dos puntos diferentes con otra ponderacin? Ser que se puede mejorar la aproximacin?
La idea central es determinar la ubicacin de los puntos y la ponderacin de tal forma, que el error de la aproximacin es 0 para polinomios de grado ms alto posible.
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Sistema de ecuaciones
Se quiere determinar los parmetros c0, c1, x0, x1 en la frmula general para aproximar el integral:
1
f (x) dx c0f (x0) + c1f (x1)
Por eso, genera un sistema de ecuaciones, que se basa en la exigencia que la frmula debe ser exacta para monmios de diferentes grados:
grado 0 grado 1 grado 2 grado 3
f (x) = 1 f (x) = x f (x) = x3 f (x) = x3
1 1 1 1 1 1
1
1 dx = c0 + c1 x dx = 0 = c0 x0 + c1 x1
2 x2 dx = 3 = c0 x2 + c1 x2 0 1
c0 + c1 = 2 c0 x0 + c1 x1 = 0 c0 x2 + c1 x2 = 2 0 1 3 c0 x3 + c1 x3 = 0 0 1
x3 dx = 0 = c0 x3 + c1 x3 0 1
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Mtodos numricos
Sistema de ecuaciones
La solucin de este sistema es:
(continuacin)
c0 = 1 ; c1 = x0 = 1/ 3 ; x1 =
1 1/ 3
Por eso se obtiene la frmula que aproxima el integral, que es exacta para polinomios de grado 3, conocida como frmula de Gauss-Legendre de 2 puntos :
1 1
f (x) dx f (1/ 3) + f (1/ 3)
(para simplicar el desarrollo se usa la integracin de -1 a 1, para cualquier otro integral se puede ajustar la frmula por cambio de las variables)
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Mtodos numricos
Ejemplo
Determinar
cuadratura de Gauss-Legendre y comparar con el integral exacto. Cuadratura de Gauss-Legendre:

1 p(x) dx = p(1/ 3) + p(1/ 3) =
1
p(x) dx para el polinomio p(x) = 5x3 6x2 + 2x 1 por la frmula de
= 5 (1/ 3)3 6 (1/ 3)2 + 2 (1/ 3) 1 + 5 (1/ 3)3 6 (1/ 3)2 + 2 (1/ 3) 1 = = 6 (1/ 3)2 1 6 (1/ 3)2 1 =

12 2 = 6. 3
Integracin exacta
1 p(x) dx =
4 1
1
3
5x3 6x2 + 2x 1 dx =
2
!1 x x x = 5 6 +2 x 4 3 2
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= 4 2 = 6.
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Mtodos numricos
Integrales con lmites arbitarios: Procedimiento

Se transforma el intervalo[1, 1] al intervalo [a, b] introduciendo la nueva variable xd. La transformacin es lineal, es decir x = 0 + 1xd . La transformacion debe cumplir a = 0 + 1(1) y b = 0 + 11. Resolviendo se obtiene 0 = Diferenciando se obtiene dx b 1 f (x) dx = f ( b+a + 2
a 1 b+a 1 = ba ; con esto se obtiene 2 2 ba = 2 dxd y con esto se obtiene ba 2
x=
b+a 2
ba 2
xd .
xd) ba dxd 2
ba y se obtiene La formula de cuadratura de Gauss se aplica por eso a la funcin f (xd ) 2

ba b a b+a ba (1/3) + b a f b+a + ba (1/3) f (xd ) dxd f 2 + 2 2 2 2 2 2 1 ba b a b+a b a b+a b+a b+a ba ba ba ba f f f = 2 2 3 + 2 2 + 2 3 = 2 2 3 +f 2 + 2 3 2 2 1
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Mtodos numricos
Integrales con lmites arbitarios: Resultado

Hemos derivado la frmula de Gauss-Legendre para lmites arbitarios del intervalo:
b+a f (x) dx = 2
b+a b+a ba ba +f f + 2 2 2 3 2 3
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Mtodos numricos
Ejemplo
Determinar
frmula de cuadratura de Gauss-Legendre y compare con el integral exacto. Cuadratura de Gauss-Legendre:

8 b a b+a ba + p b+a + ba = p(x) dx = p 2 2 3 2 2 3 2 4
p(x) dx para el mismo polinomio p(x) = 5x3 6x2 + 2x 1 por la
8 (4) 8+(4) 8+(4) 8(4) 8(4) = +p = + p 2 2 2 3 2 3 2 6 6 +p 2+ =6 p 2

3 3
=6 307 196 3 + 307 + 196 3 = 3684
Integracin exacta
8 p(x) dx =
4
5x3 6x2 + 2x 1 dx = 3684
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Generalizacin: Cuadratura de Gauss-Legendre con n puntos

Las cuadratura de Gauss-Legendre de n puntos con su respectivos pesos se obtienen, determinando estos parmetros de tal manera que la frmula sea correcta para los polinomios de grado ms altos posible.
n 2
3 puntos 1/ 3 1/ 3 -0.774597 0 0.774597 -0.861136312 -0.339981044 0.339981044 0.861136312 pesos 1 1 0.555556 0.888889 0.555556 0.3478548 0.6421452 0.6421452 0.3478548 error f (4) ()
grado 3 5
f (6) ()
f (8) ()
La tabla muesta los puntos, sus pesos y el orden de la derivada que dene el error y el grado ms alto de los polinomios para que la frmula es exacta.
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Anlisis del error

Grado ms alto de los polinomios para los cuales la frmula es exacta: Cada punto adicional que se usa en la cuadratura genera 2 prmetros: el valor del punto y el valor del pesode este punto. Por eso se aumenta en 2 el grado mximo de los polinomios para que la frmula es exacta: La frmula de n puntos es exacta para todos los polinomios de grado 2n1. Frmula espeica del error: 22n+1 error= f (2n) () (2n + 1) (2n)!
donde [1, 1] si se entiende f (2n) con la (2n)sima derivada de la funcin despus de la transformada o
[a, b] si se entiende f (2n) con la (2n)sima derivada de la funcin antes de transformar.
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Mtodos numricos
Ejemplo
Integrar la funcin f (x) = sen(x) en el intervalo [0, ], usando los mtodos sigientes mtodos: 1. Regla trapezoidal simple 2. Regla trapezoidal compuesta (4 intervalos) 3. Regla de Simpson 1/3 4. Regla de Simpson 1/3 compuesta (4 intervalos) 5. Cuadratura de Gauss-Legendre con 2 puntos 6. Cuadratura de Gauss-Legendre con 3 puntos 7. Cuadratura de Gauss-Legendre con 4 puntos
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Mtodos Numricos Tema: Diferenciacin e integracin numrica

Escuela de Ingeniera y Computacin Universidad del Valle, Cali

Tema: Diferenciacin e Integracin

Tema: Diferenciacin e Integracin

Tema: Diferenciacin e Integracin

1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor

Tema: Diferenciacin e Integracin

1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor

Aproximacin de la derivada: idea

Tema: Diferenciacin e Integracin

1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor

Aproximacin de la primera derivada

h2 h3 (3) f (x h) = f (x) h f (x) + f (x) f ((xh,x)) 2 2 Restando las dos ecuaciones:

h3 (3) h3 (3) f ((x,x+h)) + f ((xh,x)) f (x + h) f (x h) = 2 h f (x) + 3! 3! y resolviendo para f (x) se obtiene:

Tema: Diferenciacin e Integracin

1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor

Aproximacin de la primera derivada

Estimacin del error:

h2 (3) h2 (3) h2 error = f ((xh,x)) + f ((x,x+h)) mx{ f (3)(y) |y (xh, x+h)}. a 12 12 6

Tema: Diferenciacin e Integracin

1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor

Tema: Diferenciacin e Integracin

1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor

Ejemplo 1. La derivada de senx y su aproximacin

Tema: Diferenciacin e Integracin

1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor

Aproximacin de la segunda derivada

Tema: Diferenciacin e Integracin

1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor

Aproximacin de la segunda derivada

Tema: Diferenciacin e Integracin

1. Diferenciacin basado en la serie de Taylor

Tema: Diferenciacin e Integracin

Tema: Diferenciacin e Integracin 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange

Aproximar la derivada de una funcin, usando un nmero nito de puntos

Tema: Diferenciacin e Integracin 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange

Desarrollo: Aproximacin por polinomio de Lagrange

f (xi) Li(x) + R(x)

donde las funciones Li estan denidos por

y el residuo R(x) se obtiene por 1 (x xj ) f (n+1)(x) R(x) = (n + 1)! j=1

Tema: Diferenciacin e Integracin 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange

Desarrollo: Derivacin usando el polinomio de Lagrange

f (xi) L (x) + R(x) i

Tema: Diferenciacin e Integracin 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange

Desarrollo: Derivada en los puntos conocidos

se simplica tambin, y se obtiene:

Tema: Diferenciacin e Integracin 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange

n Y 1 (n+1) (xk xj ) f (x ) + (n + 1)! j=i,j=1 n Y 1 (xk xj ) f (n+1)(x ) + (n + 1)! j=i,j=1

,j=1,j=k,j=i (xk xj ) Qn j=1,j=i (xi xj )

Tema: Diferenciacin e Integracin 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange

Ejemplo 2: Derivada via polinomio de Lagrange para senx

Tema: Diferenciacin e Integracin 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange

Ejemplo 3: Derivada via polinomio de Lagrange para una funcin compuesta

Polinomio de Lagrange para fHxL 10

Tema: Diferenciacin e Integracin 2. Diferenciacin numrica basado en el polinomio de Lagrange

j=1 j i f (xk ) = 1 (n + 1)!

con L dado por i L (x) = i

Tema: Diferenciacin e Integracin

Tema: Diferenciacin e Integracin 3. Integracin numrica por cuadratura de Newton-Cotes

1 1 2 senx 2 dx, dx, e 1+x x dx. x 0 1+x 0

Tema: Diferenciacin e Integracin 3. Integracin numrica por cuadratura de Newton-Cotes

Interpretacin del integral y aproximaxin

Tema: Diferenciacin e Integracin 3. Integracin numrica por cuadratura de Newton-Cotes