mdia.

sem


Quando erros so rudo branco ~ N =>
Estimadores MMQ so os mais eficientes
possveis



Quando erros no seguem distribuio normal => Estimadores MMQ so consistentes
I, III , IV e V







Para testar hiptese conjunta de que os parmetros de inclinao so nulos:

Pode-se utilizar o teste
( )
( )
( ) ( ) | | k n R
k R
F
k n k


=

2
2
), 1 ( ;
1
1
o
, em que k o nmero de variveis
independentes (com o intercepto) e n o numero total de observaes (Gujarati, 2000,
captulos 8 e 9).














Questes ANPEC

2001 QUESTO 05
Ao testar a significncia do coeficiente angular de um modelo de regresso linear simples encontrou-se valor-
p = 3x10
3
. Pode-se afirmar que:
O erro tipo II ser igual a 3x10
3
.
A probabilidade de o verdadeiro valor do parmetro encontrar-se no intervalo
|
|

S 99,7%.
O mais baixo nvel de significncia ao qual a hiptese nula pode ser rejeitada 3x10
3
.
O coeficiente significante a 99% de confiana.
A potncia do teste definida por (1 0,003).




2003 QUESTO 07






2004 QUESTO 14



2005 QUESTO 12





2006 QUESTO 09

2007 QUESTO 15





2009 QUESTO 14



2011 QUESTO 10
[Para a resoluo desta questo talvez lhe seja til saber que se Z tem distribuio normal padro, ento
Pr(|Z|>1,645)=0,10 e Pr(|Z|>1,96)=0,05.]

Considere as seguintes estimativas obtidas pelo mtodo de mnimos quadrados ordinrios para o modelo de
regresso abaixo (desvios-padres entre parnteses):

ln(salrio) = 0,600+ 0,175sindicato + 0,090sexo+0,080educ+0,030 exper 0,003 exper
2
+u
(0,201) (0,100) (0,050) (0,032) (0,009) (0,001)

R
2
= 0,36

em que educ e exper denotam, respectivamente, o nmero de anos de estudo e o nmero de anos de experincia
profissional, sindicato uma varivel dummy que assume o valor 1 se o trabalhador for sindicalizado e 0 caso
contrrio e sexo uma varivel dummy igual a 1 se o trabalhador for do sexo masculino e igual a 0 se for do
sexo feminino. O resduo da regresso o termo u . Todas as suposies usuais acerca do modelo de regresso
linear clssico so satisfeitas.

correto afirmar que:

Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que aproximaes assintticas sejam
vlidas, possvel rejeitar, ao nvel de significncia de 5%, a hiptese nula de que os salrios de
trabalhadores sindicalizados e no sindicalizados so iguais. A hiptese alternativa que os trabalhadores
sindicalizados ganham mais do que os no sindicalizados.
Supondo que o tamanho da amostra seja grande o suficiente para que aproximaes assintticas sejam
vlidas, possvel rejeitar, ao nvel de significncia de 5%, a hiptese nula de que os salrios de homens e
mulheres so iguais. A hiptese alternativa que os salrios de homens e mulheres so diferentes.
Um ano adicional de experincia eleva o salrio em 3,00%.
Se incluirmos um regressor adicional entre as variveis explicativas, o R no diminuir.
Supondo que os erros tenham distribuio normal e que o tamanho da amostra seja 206, possvel rejeitar,
ao nvel de significncia de 5%, a hiptese de que os coeficientes da regresso, com exceo do intercepto,
so simultaneamente iguais a zero (F
0,95; 5, 200
= 2.2592).

2011 QUESTO 13

Considere o seguinte modelo de regresso linear clssico em que as variveis so expressas como desvios em
relao s respectivas mdias:

y
i
= x
i
+ u
i,
i = 1,...,n
e

E[u
i
] = 0, E[u
i
] = , E(u
i
, u
j
) = 0 para todo i j


Suponha, por simplicidade, que x
i
um regressor escalar no estocstico. Prope-se estimar atravs da
razo entre as mdias amostrais de y
i
e x
i
:

x
y
= o

Calcule a varincia de o . Multiplique o resultado por 100. (Sabe-se que = 100, n = 100 e 5 /
1
= =

=
n x x
n
i
i
).




Autocorrelao=> Estimadores NO so mais BLUE e nem eficientes


O teste de Breusch-Godfrey (Gujarati, p. 381) testa autocorrelaes de qualquer ordem nos resduos




Heterocedasticidade => Estimadores MMQ NO so BLUE nem eficientes,
mas so no-viesados e consistentes














2002 QUESTO 09


2002 QUESTO 10


2003 QUESTO 6





2004 QUESTO 11
Considere o modelo de regresso linear mltipla para dados seccionais:
. , , 1 ,
2 2 1 1 0
n i u x x x y
i ki k i i i
= + | + + | + | + | =
correto afirmar que:
Para que os estimadores de mnimos quadrados sejam lineares no-tendeciosos de menor varincia (BLUE)
necessrio que os erros sejam homocedsticos.
A hiptese que n i x x x u Var
ki i i i
, , 1 , ) , , , | (
2
2 1
= o = , necessria para que os estimadores de mnimos
quadrados sejam no-tendenciosos.
As estatsticas t e F continuam vlidas assintoticamente mesmo que os erros da regresso sejam
heterocedsticos.
Se n i x x Cov
i i
, , 1 , 0 ) , (
3 1
= = , os estimadores de mnimos quadrados ordinrios da
regresso n i u x x x x y
i ki k i i i i
, , 1 ,
4 4 2 2 1 1 0
= + | + + | + | + | + | = , sero consistentes.
Se n i x x Cov
i i
, , 1 , 0 ) , (
3 1
= = os estimadores de mnimos quadrados ordinrios da
regresso n i u x x x x y
i ki k i i i i
, , 1 ,
4 4 2 2 1 1 0
= + | + + | + | + | + | = , sero consistentes.




2005 QUESTO 10

2006 QUESTO 06



2007 QUESTO 08



2008 QUESTO 07



2008 QUESTO 10




2010 QUESTO 08



2010 QUESTO 09


















2010 QUESTO 14







2011 QUESTO 05
Considere o seguinte modelo de regresso:

y
i
=
1
+
2
x
i
+ u
i,
i = 1,...,n

Suponha que x
i
no estocstico e que

E[u
i
] = 0, E[u
i
] = , E(u
i
, u
j
) = 0 para todo i j

Considere os dois estimadores alternativos de
2
:

=
=
=
n
i
i
n
i
i i
x
y x
b
1
2
1
2

e
( )( )
( )

=
=

=
n
i
i
n
i
i i
x x
y y x x
1
2
1
2

|

Onde

=
n
i
i
x n x
1
1
e

=
n
i
i
y n y
1
1
so as mdias amostrais de x e y respectivamente. correto afirmar que:

b
2
em geral um estimador no viesado de
2
.

2

| um estimador no viesado de
2
se e somente se
1
= 0.

2

| mais eficiente do que b

2
se
1
= 0.
b
2
um estimador no viesado de
2
se, para qualquer amostra de tamanho n, 0 = x .
b
2
um estimador no viesado de
2
se, para qualquer amostra de tamanho n, 0 = y .