# ANALISIS PENGARUH CAR, NPL, INFLASI, PERTUMBUHAN DPK, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP LDR (Studi Kasus Pada

Bank Umum di Indonesia periode 2004 – 2008)

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS DIPONEGORO 2010

.

18.MOTTO DAN PERSEMBAHAN “MAKA BERTANYALAH PADA ORANG YANG MEMILIKI PENGETAHUAN.88-SN) . JIKA KAMU TIDAK MENGETAHUI” (QS : AN – NAHL : 43) JIKA KITA INGIN BERADA DI ATAS MAKA KITA HARUS MENAIKI TANGGANYA TERLEBIH DAHULU (11.

while Growth of Third Party Fund influences towards Loan to Deposit Ratio with positive and unsignificant result. Growth of Third Party Fund and Exchange Rate.030. Keyword : Capital Adequacy Ratio (CAR). Inflation Rate. heteroscedasticity test. The coefficient determinant (R2) is 0. shows that all of the five independent variables influence significantly towards Loan to Deposit Ratio.7 % explained by another variables which is not followed. Inflation Rate.000. and 0. whereas 46.533 which means 53.005. multicolinierity test. Partially variables like Capital Adequacy Ratio. Growth of Third Party Fund and Exchange Rate towards Loan To Deposit Ratio (LDR) of Public Bank stands in Indonesia.049. Non-Performing Loan (NPL). and autocorrelation test. Inflation Rate. which are : five state owned banks and thirty one foreign exchange commercial banks. and Exchange Rate influence towards Loan to Deposit Ratio with negative and significant result with significant level of 0. 0.Loan To Deposit Ratio (LDR) . Purposive sampling method were used as samples determining method. Using monthly review of Indonesian Banking Statistc which is released by Bank Indonesia for 2004-2008 period. 0. Non-Performing Loan (NPL). The analysis methods are multiple regression with dummy variable and also classical assumption tests such as normality test. Non-Performing Loan.3 % LDR variation explained by five independent variables abovw. The result of the research simultantly using F test.ABSTRACT The purpose of this research is to analyze the influence of Capital Adequacy Ratio (CAR). Sample of this research consists of thirty six Commercial Bank.

. abubakar. perjuangan. PERTUMBUHAN DPK. Akt selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. H.Si. penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada : 1. NPL. 3.Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya. kesabaran. EXCHANGE RATE TERHADAP LDR (Studi kasus pada Bank Umum di Indonesia Periode 2004 – 2008) dengan baik. pengertian dan dukungan tanpa henti. 5. dan doa yang telah dipanjatkan.Si. viii Ades. Bapak dan Ibuku tercinta. untuk doa. M. Bramukti. Kedua saudara perempuanku. Prasetiono. Adit Purwantoko. M. 4. INFLASI. Dea dan Dhani untuk dukungan. . Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. pengorbanan. Oleh karena itu. Anoki. M. selaku dosen pembimbing atas segala arahan dan bimbingannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. 6. Chabachib. Adit Pradhana. Teman-teman seperjuangan Manajemen angkatan 2006 . kepercayaan. R. Djoko Sampurno selaku dosen wali dan seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro atas semua ilmu pengetahuan yang telah diberikan. 7. Devien. karena atas rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dr. 2. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Pengaruh CAR. Drs. Penulisan Skripsi ini tidak dapat mungkin terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. kasih saying. Allah SWT.

Fuad. Unggul. Firza.Psikologi 2006 . banyak pelajaran yang dapat dipetik. Alfa. Teman-teman Teknik Elektro 2006 . Teman-teman Teknik Mesin . Tangguh. Nissa.Elfianto Nugroho (Boo). Teman-teman Teknik Arsitektur 2006 . Bringin. Dita 11. Endra. 16. Dian. Bass. Sufi. Putri. Hendra. Krisna. Mita. Ika. Fajar. Vivi. Mas Setyo Dodik. Adhian. Arum Devien. Didik. Kuchier. semoga generasi (MAN-REG 06) sukses selalu. Semiaji. Hendra. Arifky. R Fajar. Mas Luthfi. Mbak Tika. Harentama Fardhani. 14. Keke “ndud”. 8. Dodik. Teman-teman Man-X „2006 . Mahendra. Oki. Hanung. Menyun. Dito. Ganis Rama. Rosyad. Mbak Mia. Agustina terima kasih semuanya. Oldy. 10. semangat. Raisa. Teman-teman Teknik Lingkungan 2006 . Ulia. Laksmi. Martin. Yossi. Hardino. Teman-teman tim II KKN Januari – Agustus 2009 Desa Gogodalem. Sauca. Nurissa. Prima. Ayu Putri. 45 hari dalam kebersamaan. Ardi Poerya. Milad. 9. Annisa Meta. Hilmi. Arif Nurhadi. Kec. . Mbak Ita. 4 tahun tidak terasa. Teman-teman program studi IESP 2006 . Mas Ahmad Anhari 12. Sonya. Teman-teman Manajemen angkatan 2005 . Satya. Teman-teman Fak. 13. Arum. Dwi Afiat Abriyanto 15. Arif Lukman. Satria. Niko. Teman-teman Manajemen angkatan 2007 . dan semuanya yang tidak dapat disebutkan di sini. Ardi 17. Munica. Lusy. Virgo Anjani Putro . Arpeni. serta kenangan.

.

.

Tabel uji Kolgomorov-Smirnov LDR ........................6 Tabel 4..................................... Tabel Populasi dan Sampel ............DAFTAR TABEL Tabel 1................................. 7 35 58 59 62 63 64 64 65 67 67 ......... Tabel Penelitian Terdahulu .......... Tabel Hasil uji F ................................................................ Tabel hasil uji t........1 Tabel 4.........................8 Tabel 4........... Tabel Uji Durbin-Watson .9 Halaman Tabel data awal .........................................................................................................................3 Tabel 4........... Tabel Deskripsi Variabel .............4 Tabel 4...............................................................................................7 Tabel 4.. Tabel hasil Run Test LDR ........................................................1 Tabel 4.................................... Tabel analisis Multikolonieritas ........................ Tabel daerah autokorelasi .2 Tabel 4...............................1 Tabel 2................5 Tabel 4....................................

............ 40 Grafik Histogram LDR .............................2 Gambar 4. 66 Gambar 2........................................... 61 Grafik Normal Plot LDR ...........................3 ...1 Gambar 4...................................................1 Gambar 4........DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar Kerangka Pemikiran Teoritis ........... 61 Grafik Persebaran variabel LDR .........

................. 82 Lampiran B Tampilan Hasil Output SPSS ......... 80 Lampiran B Sampel Bank Umum .......................................................DAFTAR LAMPIRAN Halaman Lampiran A Data Kinerja Keuangan Bank Umum.............. Exchange Rate . Inflasi.. 83 .............................

yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi. Dana bank ini digolongkan atas . Loanable Funds. setiap bank selalu berusaha untuk memperoleh dana yang optimal tetapi dengan cost of money yang wajar. laba yng ditahan. dan lain-lain. oleh karena itu. Menurut Malayu (2002). Dana ini sifatnya sementara atau harus dikembalikan. Dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Dana bank ini hanya berasal dari dua sumber saja. yaitu dana-dana yang semata-mata yang hanya dapaat digunakan sebagai primary reserves 3. 2. seperti setoran modal/penjualan saham. yaitu dana yang bersumber dari dalam bank. Semakin banyak dana yang dimiliki suatu bank. menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat. 1. 2. Equity Funds. dan menawarkan jasa-jasa keuangan lain. Dana sendiri (dana intern). sebuah bank membutuhkan dana. call money. pemupukan cadangan. yaitu dana-dana yang dapat dialokasikan terhadap aktiva tetap inventaris dan penyertaan. dana ini sifatnya tetap. semakin besar peluang bagi bank tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatannya dalam mencapai . 1. dan lain-lain. Dana asing (dana ekstern). menyediakan uang dengan. yaitu dana yang bersumber dari pihak ketiga seperti deposito. yaitu dana-dana yang selain digunakan untuk kredit juga digunakan sebagai secondary reserves dan surat-surat berharga. yaitu dana sendiri dan dana asing. Unloanable Funds. giro.

Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank. memperlancar lalu lintas pembayaran dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. antara lain untuk : memperoleh pendapatan bunga dari kredit. antara lain dapat : menjadi motivator dan dinamisator kegiatan perdagangan dan perekonomian. bagi bank tersebut memperoleh pendapatan bunga. memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada. Peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah luput dari masalah kredit. meningkatkan produktivitas yang ada. 2004). Menurut Malayu (2002) fungsi kredit bagi masyarakat. memperbesar modal kerja perusahaan. Besarnya kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank (Kasmir.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. dimana memberikan kredit merupakan salah satu kegiatan usaha bank umum. Sedangkan bagi bank sendiri. memperlancar arus barang dan arus uang. melaksanakan kegiatan operasional bank. meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat. tujuan penyaluran kredit. memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.tujuannya. menambah modal kerja perusahaan. Menurut UU No. .7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Kredit yang disalurkan kepada masyarakat memiliki arti penting baik bagi masyarakat maupun bagi bank itu sendiri. oleh karena itu sumber pendapatan utama bank berasal dari kegiatan ini. dan bagi perekonomian secara keseluruhan. masyarakat yang membutuhkan dana segar memperoleh dana untuk modal usaha. memperluas lapangan kerja bagi masyarakat. akan mengerakkan roda perekonomian.

perbankan pada umumnya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya resiko kredit berupa tidak lancarnya kembali yang disebut dengan Non Performing Loan(NPL). seperti dana masyarakat. Dendawijaya (2003) mendefinisikan dana pihak ketiga adalah dana berupa simpanan dari masyarakat. Dana pihak ketiga dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Kredit bermasalah dapat diukur dari kolektibilitasnya. dan sebagainya. Dendawijaya (2003). merupakan persentase jumlah kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar. diragukan dan macet) terhadap total kredit yang dikeluarkan bank. Kredit bermasalah yang tinggi dapat menimbulkan keengganan bank untuk . Pertumbuhan dana pihak ketiga akan mengakibatkan pertumbuhan kredit yang pada akhirnya LDR juga akan meningkat. sejalan dengan kredit yang meningkat maka akan meningkatkan LDR itu sendiri. semakin tinggi nilai CAR mengindikasikan bahwa bank telah mempunyai modal yang cukup baik dalam menunjang kebutuhannya serta menanggung risiko-risiko yang ditimbulkan termasuk di dalamnya risiko kredit. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank. pinjaman. kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu faktor dari pihak perbankan dan faktor dari pihak nasabah. salah satunya yaitu dalam bentuk kredit.dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumbersumber diluar bank. Selain permodalan. Dengan modal yang besar maka suatu bank dapat menyalurkan kredit lebih banyak.

44 49.id.95 21.16 52.93 0.1 Rata-rata Dana LDR. Perubahan LDR bank umum ini . serta LDR bank persero dan LDR bank umum swasta nasional devisa periode 2004-2008 Tahun Data LDR(%) LDR Bank Persero LDR BUSN Deisa Pertumbuhan DPK(%) NPL (%) CAR (%) Inflasi (%) 2004 46.60 2007 61. Data tersebut merupakan data bulanan sepanjang periode tahun 2004-2008 lansiran Statistik Perbankan 2009 Bank Indonesia yang telah diolah menjadi rata-rata tahunan.02 0. LDR kembali menurun pada tahun 2007. namun di tengah kondisi yang membaik ini. pertumbuhan DPK.bSumber : bi.18 17.38 6.Berikut ini merupakan data empiris mengenai kredit. Inflasi. Statistik Perbankan. NPL.86 71.36 11.73 5. Sepanjang 2004-2008. Data mengenai perkembangan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat periode 2004-2008.diolah Semenjak keluar dari krisis ekonomi tahun 1997.15 63.CAR.2009.49 3.71 62.00 21.52 1. akan ditampilkan pada bagan lampiran.63 18.50 60.90 43. CAR. dan inflasi. penyaluan kredit bank umum kembali lancar hal ini dapat dilihat dari kenaikan rasio LDR bank umum.40 5.diolah .7 2005 53.29 52.59 21.30 6.11 2006 63.34 1.45 8.06 Sumber : www. Tabel 1.27 1.10 6.47 6.25 59. fungsi intermediasi bank kembali membaik.49 20.2009. NPL.59 2008 73.88 73. LDR ini selalu meningkat.go. LDR.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi dengan variabel dummy. Excange Rate. yang terdiri dari Bank Persero dan Bank Umum Perbedaan hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas. Kategori dari variable independen yang dipilih dari Bank Umum yakni Bank Persero dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa. Dari penjelasan yang telah dikemukakan. Variabel dummy diberi nama “Tipe Bank”. Namun yang menjadi fokus yakni hanyalah pada bank persero dan bank umum swasta devisa. menarik untuk diuji kembali yang dapat dijadikan permasalahan dalam penelitian kali ini. NPL. Variabel dummy yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 1 buah sesuai dengan ketentuan yakni : (banyaknya kategori – 1). yakni mengenai pengaruh CAR. Inflasi. dikarenakan kedua kategori Bank ini. dimana variabel dummy ini berfungsi sebagai variabel kontrol. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi.2005). PERTUMBUHAN DPK.campuran. . muncul ketertarikan untuk meneliti dan mengambil topik mengenai perkembangan kredit pada Bank Umum Nasional Karena itu. yakni bank persero dan bank umum swasta devisa memiliki proporsi penyaluran kredit yang besar dalam Bank Umum. INFLASI.1. dan bank asing. penulis mengambil judul : “Analisis Pengaruh CAR. dikarenakan variabel independen bersifat kategori. maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy (Imam Ghozali. selain dari research gap. serta perbedaan tingkat signifikansi dari NPL terhadap volume kredit. permasalahan juga dapat dilihat dari data empiris yang tertera pada tabel 1.

EXCHANGE RATE TERHADAP LDR (Studi kasus pada Bank Umum di Indonesia Periode 2004 – 2008).”

1.2

Rumusan Masalah

Berdasarkan

pemaparan

yang

telah

disampaikan

sebelumnya

menunjukkan kredit perbankan mulai membaik lagi seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, penyaluran kredit mulai lancar dan

adalah terdapat, adanya perbedaan hasil penelitian terkait dengan hal-hal yang mempengaruhi LDR dan fenomena bisnis yang terjadi mengenai hal-hal yang dapat mempengaruhi LDR. Ubntuk menelaah lebh lanjut mengenai hal-hal yang mempengaruhi LDR, maka research problem yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana cara meningkatkan serta menjaga agar LDR Bank Umum di Indonesia selalu baik sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Berdasarkan pada research gap, fenomena gap yang tersaji pada tabel 1.1 serta problem statement dan research problem yang dikemukakan di atas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh CAR terhadap LDR ? 2. 3. 4. 5. 1.3 Bagaimana pengaruh NPL terhadap LDR ? Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap LDR ? Bagaimana pengaruh Pertumbuhan DPK terhadap LDR ? Bagaimana pengaruh Exchange Rate terhadap LDR ? Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian : Adapun tujuan yang dicanangkan dalam penelitian ini, yaitu untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan, sehingga dapat menjelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh CAR terhadap LDR. 2. Mengetahui pengaruh NPL terhadap LDR. 3. Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap LDR. 4. Mengetahui pengaruh Pertumbuhan DPK terhadap LDR. 5. Mengetahui pengaruh Exchange Rate terhadap LDR. 1.3.2 Kegunaan Penelitian :

Kegunaan yang diharapkan didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Memberikan bukti mengenai pengaruh CAR, NPL, Inflasi, Pertumbuhan DPK, dan Exchange Rate terhadap LDR. 2. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu manajemen

keuangan terutama yang berkaitan dengan perkreditan dan hal-hal yang memengaruhi LDR khususnya. 3. Menambah khasanah pengetahuan di bidang perbankan terkait dengan kredit dan LDR khususnya serta sebagai dasar acuan untuk penelilitian lebih lanjut yang berkaitan dengan judul penelitian ini. I.4 Sistimatika Penulisan BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, dan sistimatika penulisan. BAB II LANDASAN TEORI DAN MODEL PENELITAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang deskripsi objek peneitian serta analisisdata beserta pembahasannya. BAB V PENUTUP Bab ini terdiri atas simpulan yag berisi penyajian secara singkat apa yang diperoleh dari pembahasan dan saran yang merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hail penelitian. . serta variabel yang digunakan. penelitian kerangka pemikiran.Bab ini menguraikan tentang landasan teori. BAB III METODE PENELITIAN Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data. dan hipotesis. metode pengumpulan data.

2001).1 Loan to Deposit Ratio (LDR) LDR adalah rasio keuangan perusahaan perbankan yang berhubungandengan aspek likuiditas. dan lain-lain yang digunakan dalam memenuhi permohonan pinjaman (loan requests) nasabahnya. tabungan. Dengan kata lain LDR digunakan sebagai . Menurut Kasmir (2004) rasio LDR merupakan rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. LDR merupakan perbandingan antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank (Dendawijaya. LDR digunakan untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Rasio yang tinggi menunjukkan bahwa suatu bank meminjamkan seluruh dananya (loan-up) atau relatif tidak likuid (illiquid).BAB II LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 2.1. Dengan kata lain. giro.1 Landasan Teori 2. LDR = Seluruh Penempatan Kredit Seluruh dana dihimpun +Modal Sendiri × 100% Tujuan penting dari perhitungan LDR adalah untuk mengetahui serta menilai sampai berapa jauh bank memiliki kondisi sehat dalam menjalankan operasi atau kegiatan usahanya. LDR adalah suatu pengukuran tradisional yang menunjukkan deposito berjangka.

bunga dari pinjaman yang telah diterima oleh bank terlalu sedikit. Jika bank mempunyai LDR yang sangat tinggi. Tabungan. Dengan demikian jika bank mempunyai LDR terlalu rendah atau terlalu tinggi maka bank akan sulit untuk meningkatkan labanya. yang dimana dapat ditempuh dengan memlihara tingkat likuiditas guna memenuhi kewajibannya kepada pihak penghimpun dana untuk operasional bank berasal dari masyarakat luas dan juga dari pemegang saham bank. Faktor – Faktor yang mempengaruhi LDR Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan masyarakat.2000). sehingga menjadi suatu kewajiban bagi bank untuk tetap menjaga kepercayaan maasyarakat tingkat keehatan bank tersebut.2005) : (1) Risiko kecukupan modal (2) Risiko kredit (3) Risiko suku bunga . Atas dana yang dihimpun dari masyarakat (Giro. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam menghimpun dana perlu dipertimbangkan resiko keseimbangan antara penyaluran kredit dan dana dari pihak ketiga (LDR) diantaranya (Imam Rusyamsi dalam Nasiruddin. Oleh karenanya Bank Indonesia telah menetapkan standar untuk LDR yaitu berkisar antara 85 % sampai dengan 100%. Deposito berjangka) maupun pihak lainnya. maka bank akan mengeluarkan biaya dana sedangkan dana yang berasal dari pemegang saham bank tidak perlu mengeluarkan biaya dana. maka bank akan mempunyai risiko tidak tertagihnya pinjaman yang tinggi pada titik tertentu bank akan mengalami kerugian (Susilo.

Commercial Loan Theory. 2. Doctrine of Anticipated inconme theory. seperti surat berharga. dalam teori ini dana yang diperoleh bank diperlakukan sebagai dana tunggal yang tidak memperhatikan sifat masing-masing komponen pembentuk dana.likuiditas dapat dipelihara meskipun bank menyalurkan kredit jangka panjang. likuiditas akan dapat dipelihara apabila asset bank dapat dengan cepat dirubah dalam bentuk asset lai yang lebih liquid sesuai dengan kebutuhan bak. dalam teori ini dana diperlakukan sesuai dengan karakteristik komponjen pembentuk dana. Dana tunggal ini kemungkinan dialokasikan untuk berbagai macam tujuan sesuai dengan strategi penggunaan dana.Dana yag dihimpun oleh bank memiliki karakteristik yang beragam baiki itu menurut jangka waktu. 2. Asset shiftability Theory. 2003) : 1. . dan sumber dana lainnya (Dendawijaya. biaya. liuiditas bank akan dapat terjamin apabila aktiva produktif bank diwujudkan dalam bentuk kredit jangka pendek yang bersifat self liquidating. Asset Allocation. Untuk memelihara agar tingkat likuiditas agar dapat memenuh kewajibannya kepada semua pihak diterapkan dengan tiga teori yakni (Suyatno dalam Nasiruddin.2005) : 1. 3. apabila pembayaran pokok dan bunga pinjaman direncanakan dengan baik daan betul-betul disesuaikan dengan pendapatan dari debiturnya. Pool of Funds.

Dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : H1: CAR berpengaruh positif terhadap LDR 2. sehingga apabila CAR meningkat maka akan meningkatkan LDR. dan pihak bank akan cukup mempunyai dana cadangan bila sewaktu-waktu terjadi kredit macet. tingkat kecukupan modal sangat penting bagi bank untuk menyalurkan kreditnya. Meskipun resiko kredit tidak dapat dihindarkan. Bank yang memiliki CAR yang tinggi maka kredit nya juga banyak.1. Resiko yang dihadapi bank merupakan resiko tidak terbayarnya kredit yang disebut dengan default risk atau resiko kredit. Bila tingkat kecukupan modal bank baik. Resiko kredit umumnya timbul dari berbagai kredit masuk yang tergolong kredit bermasalah. Keberadaan NPL dalam jumlah yang banyak memberikan kesulitan sekaligus menurunkan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. maka harus diusahakan dalam tingkat yang wajar berkisar antara 3% -5% dari .3 Non Performing Loan Salah satu resiko yang dihadapi suatu bank ialah resiko tidak terbayarnya kredit yang telah diberikan atau yang disebut dengan resiko kredit. maka masyarakat akan tertarik untuk mengambil kredit.Menurut Siamat (2003) fungsi modal bank salah satunya yakni untuk memenuhi kebutuhan modal minimum. Oleh sebab itu bank dituntut untuk selalu menjaga kreditnya agar tidak masuk dalam golongan kredit bermasalah(NPL).

tetapi juga meluas dalam cakupan nasional apabila tidak dapat ditangani dengan tepat.total kreditnya. tidak diprediksi sebelimnya.Dendawijaya (2003) mengemukakan dampak Non Performing Loan yang tidak wajar sebagai berikut : . Penyebab terjadinya Non Performing Loan Menurut Dendawijaya (2003:12). kredit diragukan (doubtfull) dan kredit macet (loss). Adanya unsur tidak sengaja Implikasi dari Non Performing Loan: Dampak dari keberadaan Non Performing Loan dalam jumlah besar tidak hanya berdampak pada bank yang bersangkutan. Dari pihak nasabah Kemacetan kredit yang disebabkan nasabah diakibatkan 2 hal yaitu : 1. Adanya unsur kesengajaan 2. 2. Akibatnya. kemacetan fasilitas kredit disebabkan oleh 2 faktor yaitu : 1. Kredit yang termasuk dala kategori NPL adalah kredit kurang lancar(sub standart). Dari pihak perbankan Dalam hal ini pihak analis kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dam keaslian dokumen maupun salah dalam menghitung rasio – rasio yang ada. apa yang seharusnya terjadi.

3. Hubungan NPL terhadap LDR Non Performing Loan apabila tidak dapat ditangani dengan tepat. Banyaknya kredit bermasalah membuat bank tidak berani meningkatkan . sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit 2. Hal ini pada ahirnya akan mengurangi besar modal bank. Menurunkan tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan kesehatan bank dengan analisis CAMELS. 4.1. Pada penelitian Fransisca & Sakti (2008) dengan sampel bank go public NPL berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap volume kredit. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. menurut Dendawijaya (2003:86) diantaranya hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan (income) dari kredit yang diberikan. sehingga mengurangi laba dan mengurangi kemampuan untuk memberikan kredit. Pada penelitian Meydianawathi (2006) dengan sampel kredit sektor perbankan untuk UMKM di Indonesia yang menemukan NPL berpengaruh signifikan terhadap penawaran kredit. Rasio kualitas aktiva produktif menjadi semakin besar yang menggambarkan situasi memburuk. Hilangnya kesempatan memperoleh kesempatan pendapatan (income) dari kredit yang diberikan.

1. oleh karena itu kredit bermasalah berpengaruh negatif terhadap LDR. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : H2 : NPL berpengaruh negatif terhadap LDR 2. 1. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi (Samuelson & Nordhaus.Yang terpenting terdapat kenaikan harga barang umum secara terus menerus selama suatu periode tertentu.Ini tidak berarti bahwa harga – harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama. menurut Dornbus & Fischer (1997) . Kenaikan harga . Dalam hal ini merupakan sebuah proses kenaikan harga umum barang – barang secara terus menerus.4 Inflasi Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu .penyaluran kreditnya apalagi bila dana pihak ketiga tidak dapat dicapai secara optimal maka dapat mengganggu likuiditas suatu bank.Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidak bersamaan. 2004). Komponen Inflasi Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan telah terjadi inflasi.

Berlangsung terus menerus Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi. berdasarkan sifatnya inflasi dibagi menjadi tiga bagian yaitu 1. kenaikan harga berjalan lambat dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama. 2. karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan. 3. Inflasi menengah (Galloping Inflation) Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar dan kadang-kadang berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi .Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi darpada harga periode sebelumnya. Bersifat umum Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik. Tingkat Inflasi Kondisi inflasi menurut Samuelson & Nordhaus (2004). 2. Merayap (Creeping Inflation) Laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% pertahun). jika terjadi sesaat.

Meningkatnya inflasi maka nilai uang akan “menurun” dan hal tersebut menyebabkan masyarakat juga merasa tidak diuntungkan dengan menyimpan uang di bank dengan harapan bunga ditengah inflasi yang tinggi.1. Menurut Kasmir (2004). . dana pihak ketiga memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana tersebut sehingga jumlah dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh suatu bank akan mempengaruhi kemampuannya dalam menyalurkan kredit.Menurut Dornbus & Fischer (1997).yang menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil. Menurut Siamat (2004). dan pihak ketiga atau masyarakat. Kredit diberikan kepada para debitur yang telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian yang dilakukan antara pihak debitur dengan pihak bank. Sedangkan jumlah kredit yang disalurkan tersebut didanai oleh beberapa sumber yaitu modal sendiri. proporsi pendapatan terbesar bank berasal dari pendapatan bunga kredit yang disalurkan. pinjaman dari lembaga lain.5 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Dana Pihak Ketiga Salah satu kegiatan industri perbankan adalah pemberian kredit. dampak dari inflasi diantaranya adalah melemahkan semangat untuk menabung. sehingga mereka enggan untuk menabung. Dengan demikian dapat ditarik hipotesis sebagai berikut : H3 : Inflasi berpengaruh negatif terhadap LDR 2.

Tabungan (Saving Deposit) dan Deposito (time deposit). Deposito (time deposit) Menurut Abdullah (2005:36). c.Dana yang dihimpun dari masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank dan bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola bank (Dendawijaya 2005:35). Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga sejatinya dapat meningkatkan volume kredit suatu bank (dalam Republika 15 Juli 2008. . 10 tahun 1998. Tabungan (saving deposit) Menurut Abdullah (2005:36). b.” Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan melalui syarat-syarat tertentu”. Penarikan tabungan dapat dilakukan dengan selip penarikan atau card atau ATM dan sejenisnya. a. giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek.” Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian pihak ketiga dengan bank yang bersangkutan”. Giro (Demand Deposit) Menurut Undang-Undang Perbankan No. Bunga tabungan umumnya lebih tinggi dari jasa giro tapi lebih rendah dari deposito berjangka. bilyet giro dan surat perintah pembayaran lainnya atau pemindah bukuan. Dana dari masyarakat yang sering disebut dengan dana pihak ketiga terdiri atas beberapa jenis yaitu Giro (Demand Deposit).

diolah .  Sumber : dari berbagai jurnal dan penelitian.NPL (2008) 5.Kredit 4.Volume kredit Regresi Linier Berganda DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit  CAR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap volume kredit  ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume kredit  NPL berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap volume kredit. Hasan 2.DPK Drs.LDR signifikan terhadap LDR 9 Fransisca & 1.CAR Sakti Siregar. Ak 4. 3.Si.ROA M.

hubungan antara variable-variabel independen terhadap variable dependen digambarkan melalui kerangka pemikiran sebagai berikut : Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis Secara ringkas.2.1 Gambar Kerangka Pemikiran Teoritis CAR (+) (-) NPL (+) Pertumbuhan DPK (-) LDR Inflasi (-) Exchange Rate Variabel Dummy : TIPE BANK .

maka variabel – variabel dala penelitian ini adalah 1. Dalam penelitian ini yang merupakan variabel bebasnya adalah : a. Exchange Rate . Berdasarkan telaah pustaka dan perumusan hipótesis.1 Variabel Penelitian . NPL c. yakni variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen).1.1 Variabel Penelitian Variabel penelitian .Pada umumnya variabel dibedakan menjadi 2 jenis . Pertumbuhan DPK e. Inflasi d.Variabel bebas (independen) Variabel bebas atau independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen).1999). Definisi Operasional Variabel 3. CAR b.merupakan suatu atributa tau sifat atau nilai dari orang atau kegiatan yang mempunyai varian tertentu yang ditetepkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya ( Sugiyono.BAB III METODE PENELITIAN 3.

dan tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana – dana dari sumber diluar bank.1. surat berharha . Modal Sendiri Aktiva Tertimbang CAR = × 100 % Berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh bank Indonesia dalam rangka tata cara penilaian tingkat kesehatan bank terdapat ketentuan bahwa modal bank terdiri atas modal sendiri dan modal pelengkap. Dalam Penelitian ini yang merupakan variabel terikatnya adalah Loan To Deposit Ratio (LDR) 3. CAR (X1) Rasio Permodalan dalam hal ini dijelaskan oleh Capital Adequacy Ratio (CAR).Sedangan aktiva tertimbang menurut risiko terdiri atas jumlah antara ATMR yang dihitung .2 Definisi Operasional Variabel 3. penyertaan .1. Capital Adequacy Ratio ini merupakan perbandingan antara modal yang dimiliki Bank dengan aktiva ketimbang menurut rata –rata (ATMR). Variabel Independen a.2.1.2. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit .Variabel Terikat (Dependen) Variabel terikat atau merupakan variable yang dipengaruhi atau menjadi akubat karena adanya variable bebas (independen).

NPL dihitung dengan menggunakan rusmus : Kredit Bermasalah Total Kredit NPL = c.Dengan kata lain CAR adalah rasio kinerja keuangan bank yang mengukur kecukupan modal bank untuk menunjang aktiva yang mengandung risiko. Inflasi (X3) × 100 % .Apabila rasio NPL suatu bank tinggi . tingkat yang wajar berkisar antara 3% -5% dari total kreditnya. Kredit yang termasuk dala kategori NPL adalah kredit kurang lancar(sub standart). salah satunya kredit yang diberikan.Selain itu CAR juga dapat berfungsi untuk kemampuan menyanggah aktiva produktif terutama kredit yang disalurkan. maka akan mengurangi kemampuan nya dalam memberikan kredit. apabila suatu bank memilki NPL yang tinggi . b. Non Performing Loan (X2) Non Performing Loan merupakan rasio untuk mengukur resiko kredit dimana kredit berupa tidak lancarnya dana yang duberikan tersebut untuk kembali. kredit diragukan (doubtfull) dan kredit macet (loss). Dalam rasio permodalan CAR dapat menjelaskan kemampuan suatu bank untuk mengatasi penurunan nilai aktiva sebagai akibat dari kerugian – kerugian bank yang disebabkan oleh aktiva – aktiva berisiko.berdasarkan nilai masing – masing pos aktiva pada neraca bank dikalikan dengan bobot risikonya masing – masing dan ATMR yang dihitung berdasarkan nilai masing – masing pos aktiva pada rekening administrative bank dikalikan dengan bobot risikonya masing – masing (Dendawijaya . 2003 :12).

Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (final goods) dan jasa yang diproduksi di dalam suatu ekonomi (negeri).bps. [Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik www. Besarnya angka inflasi ini dinyatakan dalam persentase (%) . Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar harga nominal dengan PDB atas dasar harga konstan.id] 2. Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas.Secara umum inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus selama waktu tertentu. Pentingnya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Indikator inflasi lainnya berdasarkan international best practice antara lain: 1.go.

Variabel dummy yang digunakan dalam penelitian ini yakni variabel yang diberi nama “Tipe Bank”. Exchange Rate (X5) × 100 % Pertukaran antara dua Mata Uang yang berbeda. DPK = e. X6) Penelitian ini menggunakan 1 variabel dummy dengan nama tipe bank sebagai variabel kontrol atas 2 kategori bank umum yang digunakan pada penelitian ini. DPK(t)−DPK(t−1) DPK(t−1) Pert.Dalam penelitian ini yang digunakan adalah nilai tukar Rupiah Indonesia (IDR) terhadap dolar AS (US\$). Bank persero =1. dan bank umum swasta nasional devisa =0 .d. Pertumbuhan DPK (X4) Pertumbuhan dana pihak ketiga diukur dari perbandingan selisih total Dana ihak Ketiga pada satu bulan tertentu dengan total Dana hak Ketiga bulan sebelumnya yang dimiliki bank umum periode 2004-2008. yang terdiri dari Bank Persero dan Bank Umum Swasta nasional devisa dengan kode dummy . maka akan mendapat perbandingan nilai/harga antara kedua Mata Uang tersebut sehingga harga sebuah Mata Uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya dapat diukur atau dinyatakan dalam mata uang lainnya.Satuan ukurannya persen diukur dengan menggunakan rumus. Tipe Bank (Variabel Dummy. f.

Data sekunder biasanya telah dikumpulan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan .LDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayarkan kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit sebagai sumber likuditasnya.2 Variabel Dependen Loan To Deposit Ratio (Y) Kredit yang diberikan dalam hal ini diwakili oleh ratio LDR.3. 2003).LDR merupakan hasil perbandingan antara jumlah kredit dengan jumlah simpanan dana pihak ketiga.2 3. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya.Hal ini disebabkan oleh jumlah dana bank yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar(Dendawijaya. rasio LDR yang paling sehat berada pada kisaran 80% .2.Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan.2.1. Ratio ini menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank dan dapat dirumuskan sebagai berikut LDR = Seluruh Penempatan Kredit Seluruh dana dihimpun +Modal Sendiri × 100% Menurut ketentuan dari Bank Indonesia.110%.1 Jenis dan Sumber Data Jenis Data Data Sekunder Data yang digunakan ialah data sekunder. 3.

untuk menjadikannya menjadi bulanan agar sama dengan variabel yang lainnya maka dihitung dengan merata-rata data harian tersebut.3 3.bi. dan diperoleh dari publikasi laporan bulanan yakni Statistik Perbankan Indonesia dan laporan kebijakan moneter.kepada masyarakat pengguna data (Sugiyono. yakni dari bulan Januari 2004 hingga Desember 2008.standar tertentu dari ciri – ciri yang telah .1 Populasi dan Sampel Populasi Sebelum menentukan sampel. Data yang digunakan yakni data Bank Indonesia. Dari data tersebut diambil khususnya data bank persero yang memuat 5 bank dan bank umum secara keseluruhan dan bank umum swasta nasional devisa yang terdiri dari 32 bank secara keseluruhan untuk periode 2004 hingga 2008. Populasi adalah sekelompok individu – individu atau objek yang memiliki standar . maka terlebih dahulu peneliti harus menentukan populasi.1999). Statistik perbankan Bank Indonesia ini memuat laporan keuangan beserta data rasio keuangan bank umum secara utuh maupun data tiap kategori dari bank umum itu sendiri.go.id). 3. serta data yang dihimpun dari Biro Pusat Statistik (BPS) 3.2. yang dirilis oleh Bank Indonesia setiap tahunnya.3.2 Sumber Data Data yamg digunakan dalam penelitian ini bersumber pada Statistik Perbankan Indonesia yang dicantumkan pada situs resmi Bank Indonesia (www. Data yang tersedia untuk variabel exchange rate merupakan data harian sepanjang 2004-2008.

1 Uji Asumsi Klasik .5. Bank persero terdiri dari 5 bank dan bank umum swasta devisa terdiri dari 32 bank. Dari kriteria yang diajukan diatas didapat sampel yakni bank persero dan bank umum swasta devisa dikarenakan kedua kategori Bank ini memiliki proporsi penyaluran kredit yang paling besar dalam sistem perbankan nasional pada umumnya dan khususnya pada bank umum. memahami.elemen populasi yang memenuhi kriteria tertentu dari penelitian saja yang dijadikan sampel. mencermati.5 Metode AnaIisis 3. dan masih aktif beroperasi selama periode tahun amatan.4 Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan melihat dan melakukan pencatatan data terhadap data pada “statistik perbankan” dan laporan moneter bank indonesia yang dirilis oleh Bank Indonesia setiap tahunnya. yakni tahun 2004-2008. Penelitian juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan. 2006) 3. menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada dalam bentuk jurnaljurnal atau karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Ferdinand. yaitu mempelajari. 3.

maka regresi tidak memenuhi normalitas.1. Jika data yang menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi normal atau mendekati normal. variabel dependen.Berdasarkan tujuan dan penelitian ini.5. Jika nilai K-S <nilai tabel atau nilai 2 tailed p > a berarti data adalah normal. sebagai berikut: a.2005). Untuk melihat apakah data yang dianalisis memiliki nilai residual berada disekitar nol (data normal) dengan menggunakan aplikasi SPSS 16. maka model regresi memenuhi normalitas. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. b. maka beberapa metoda analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 3. Dasar pengambilan keputusan memenuhi normalitas atau tidak (Imam Ghozali.2 Uji Asumsi Autokorelasi Uji asumsi autukorelasi bertujun untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (Imam Ghozali. variabel independen.1.1 Uji Asumsi Normalitas Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji sebuah model regresi. Model . 2005). 3.5. Jika nilai K-S > nilai tabel atau nilai 2 tailed p <a berarti data tidak normal.0 For windows: Untuk menguji normalitas data menggunakan hasil uji ShapiroWilks atau Multification Kolomogrov-Smirnov.

Heterokedastisitas berarti adanya variasi residual yang tidak sama untuk semua pengamatan atau terdapatnya variasi residual yang semakin besar pada jumlah pengamatan.. 3.5.1.4 Uji Asumsi Multikolinieritas Multikolinientas berarti adanya hubungan linier yang kuat antar variabel bebas yang satu dengan yang lain dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat korelasi linier/hubungan yang kuat antara variabel bebasnya. Jika dalam model regresi terdapat gejala multikolinieritas, maka model regresi tersebut tidak dapat menaksir secara tepat sehingga diperoleh kesimpulan yang salah tentang variabel yang diteliti. Pengujian gejala multikolinieritas dengan cara mengkorelasikan variabel bebas yang satu dengan variabel bebas yang lain dengan menggunakan bantuan program SPSS for Windows. Menurut Imam Ghozali (2005): Mengukur multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance atau VIF (Variance Inflation Factor) dari masinggmasing variabel, Jika nilai Toleransi <0,10 atau VIF>10 maka terdapat multikolinieritas, sehingga variabel tersebut harus dibuang (atau sebaliknya). 3.5.2 Analisis Regresi Linier Berganda dengan Variabel Dummy

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen,

namun variabel yang dianalisis dengan model regresi dapat berupa variabel kuantitatif dapat pula berupa variabel kualitatif. Variabel kualitatif dalam model regresi sering disebut dengan variabel dummy (Algifari, 2000). Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy (Imam Ghozali,2005). Regresi Linier tidak hanya terbatas digunakan untuk memodelkan hubungan dimana variabel bebas (X) bertipe data interval atau rasio saja, tetapi juga memungkinkan bila digunakan untuk melakukan analisis data bila variabel bebasnya (X) bertipe data nominal, dikenal dengan nama variabel dummy. Dalam model regresi dengan variabel dummy ini banyaknya variabel dummy yang digunakan adalah sebanyak kategori dikurangi satu. Rumus: banyaknya var.dummy = banyaknya kategori – 1. Cara pemberian kode dummy umumnya menggunakan kategori yang dinyatakan dengan angka 1 atau 0 (Imam Ghozali,2005). Variabel dummy diberi nama “Tipe Bank”, yang terdiri dari Bank Persero dan Bank Umum Swasta nasional devisa dengan kode dummy ; Bank persero =1, dan bank umum swasta nasional devisa =0. Dengan pemakaian 1 variabel dummy tersebut, maka model regresi memiliki satu tambahan variabel, yakni tipe bank. Dalam model ini terdapat 2 variabel, yaitu:

1.

Variabel Bebas ( Independen)

a. b.

Capital Adequency Ratio (CAR) Non Performing Loan (NPL)

c. d. e. f. 2.

Inflasi Pertumbuhan DPK Exchange Rate Tipe Bank

Variabel Terikat ( Dependen)

Loan to Deposit Ratio (LDR) Model yang digunakan adalah: Y = f (XI,X2,X3,X4,X5,X6) Untuk menguji model tersebut maka digunakan analisa regresi linier berganda dengan rumus sebagal berikut: Y = a + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b4x4 + b5x5 + b6x6 + e Dimana: a = Konstata

b 1 . . .b5 = Koefisien regresi Xl…….X5 Xl X2 X3 X4 X5 = Capital Adequency Ratio (CAR) = Non Performing Loan = Inflasi = Pertumbuhan DPK = Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS

Alat análisis dalam uji análisis regresi linier berganda ini antara lain : 3. langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut: a. Menentukan formasi Ho dan H1 H0: β = 0.05.X6 Y = Tipe Bank = Loan to Deposit Ratio (LDR) residual atau prediction error Dari hasil pengolahan data dengan program SPSS For Windows 16.5.1 Uji t Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Imam Ghozali. . Level of significant Level Signifikann yakni berada pada signifikansi 0. apakah variabel XI.2005). apabila melebihi nilai signifikansi tersebut pengaruh variable bebas terhadap variable terikat adalah tidak signifikan. berarti variabel X serta parsial berpengaruh positif atau negative terhadap variabel Y b.2. berarti variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y H1: β ≠ 0.0 akan dilakukan analisis secara diskriptif dan pembuktian hipotesis. X3 berpengaruh terhadap variabel Y. X2.

2. Tes statistik t bB b = t hitung t b – B = koefisien parameter regresi b = standar kesalahan Apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak.5.c. langkah-Iangkah pengujiannya adalah sebagai berikut: a.05 k = jurnlah variabel bebas n = jurnlah sampel . Derajat kebebasan f tabel (a. 3.2 Uji F Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen atau terikat (Imam Ghozali.2005). artinya tidak ada pengaruh. k. Apabila t hitung < t tabel maka H0 gagal ditolak. n-k-i) α = 0.Uji F digunakan untuk mengetahui seberapa kuat semua variabel bebas (X) dapat mempengaruhi variabel tidak bebas (Y). Taraf nyata α = 5% b. artinya ada pengaruh positif.

Menentukan f dengan rumus R2 / k f  (1  R 2 ) / (n  k  1) Dimana: R2 = koefisien determinan berganda n = jumlah sampel k = jumlah variabel bebas Apabila f hitung < f tabel maka H0 gagal ditolak dan H1 ditolak.5. Menentukan kriteria pengujian H0 gagal ditolak apabila f hitung < f tabel H1 ditolak apabila f hitung> f tabel d.3 Koefisien Determinasi (R2) Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). artinya ada pengaruh secara simultan.2. artinya tidak ada pengaruh secara simultan.c. Rumus sebagai berikut: . 3. Apabila f hitung> f tabel maka H0 ditolak dan H1 gagal ditolak.

R 2  ( y  Yˆ )   (Y  Yˆ ) Dimana: R2 Y Y = koefisien determinasi = hasil regresi = hasil observasi .

range kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi).1 Analisis Deskriptif Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata (mean). Sampel yang diambil yakni bank persero sebanyak 5 bank dan bank umum swasta nasional devisa dengan jumlah 31 bank. varian.BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 4. minimum. .1 Tabel Deskripsi Populasi dan Sampel Populasi Bank Umum di Indonesia 131 Bank Sampel Bank Persero : 5 Bank Bank Umum Swasta Nasional Devisa : 31 Bank 4. maksimum. standar deviasi. Tabel 4.2 Analisis Data 4.1 Deskripsi objek penelitian Objek dari penelitian ini ialah Bank Umum di Indonesia periode 20042008 yang tercatat pada statistik perbankan indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yakni sebanyak 131 Bank.2. sum.

502 10.9095 9.6517 . Inflasi. akan ditampilkan pada tabel sebagai berikut : T Tabel 4.98 56.37972 3.2 Deskripsi Variabel Descriptive Statistics Minimu Maximu m m 14.3008 8. mean sebesar 19.98894 3.68 19.Deskripsi mengenai variabel-variabel CAR.60 Std. NPL.20 4.29534 4.8762E 3 1.50 120 7941.27 -25.DPK INFLASI KURS 120 120 120 120 Mean 24.00 11651.14 18. Deviation 2.7774 16.23809 .BANK LDR Valid N (listwise) Dari 78.00 120 120 120 1 40.97301 603.7774 dengan standar deviasi .00 dan bernilai maksimum 24.1 dapat dideskripsikan sebagai berikut : Variabel CAR (Capital Adequacy Ratio) bernilai minimum 14.68.39 20.5041 tabel 4.00 2.38 6.07209 N CAR NPL Pert.26 2 TIPE. Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan Exchange Rate serta 1 variabel dummy.

Dengan nilai standar deviasi < mean (3. mean sebesar 0.98.9095 dengan standar deviasi 3.5041 dengan standar deviasi 10.97301.3008 dengan standar deviasi 3. Dengan nilai standar deviasi < mean (4.60 dan bernilai maksimum 18.39.29534 < 19. .97301< 9. maka data tersebar dengan baik. maka data tersebar dengan baik. mean sebesar 8.941 dan bernilai maksimum 11.762 ).651. mean sebesar 56.37972 < 6.27 dan bernilai maksimum 16.26 dan bernilai maksimum 78.29534. Dengan nilai standar deviasi < mean (10.07209. Dengan nilai standar deviasi < mean (603.762 dengan standar deviasi 603.38.7774 ). Variabel Exchange Rate bernilai minimum 7.98894. maka data tersebar dengan baik. maka data tersebar dengan baik. mean sebesar 6.6517 dengan standar deviasi 4.238309 < 8.2. Variabel Pertumbuhan DPK bernilai minimum -25. Dengan nilai standar deviasi < mean ( 2.9095 ).6517 ). Dengan nilai standar deviasi < mean (3. maka data tersebar dengan baik.07209 < 56. mean sebesar 9.20 dan bernilai maksimum 20. Variabel LDR bernilai minimum 40.14. Variabel NPL (Non Performing Loan) bernilai minimum 2. maka data tersebar dengan baik. Variabel Inflasi bernilai minimum 4.98894 < 0.37972.238309.3008 ).5041 ).

variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.2.1 Grafik Histogram LDR .2 Uji Asumsi klasik 4.2. Dengan ini dapat dilihat bagaimana distribusi data observasi.4. Gambar 4. dalam hal ini ialah LDR.1 Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi. yakni grafik histogram dan grafik normal plot.2. 1. Metode grafik. Uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

variabel dependen LDR dalam grafik histogram memberikan pola distribusi yang menengah. Pada grafik normal plot terlihat titiktitik menyebar disekitar garis diagonal. Calculated f rom dat a. dengan demikian maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dev iation Absolute Positiv e Negativ e a.2 Grafik normal plot LDR Dengan melihat tampilan grafik histogram maupun grafik normal plot dapat disimpulkan bahwa. . tidak menceng ke kiri maupun ke kanan. sehingga persebarannya normal. Test distribution is Normal. b.070 .0000000 6.070 . Sig. 2. serta penyebarannya mendekati garis diagonal. (2-tailed) Mean St d.3 Tabel uji Kolgomorov-Smirnov LDR One-Sample Ko lmog or ov-Smirn ov Test Unstandardiz ed Residual 120 .600 N Normal Param eters a.Gambar 4.71019519 .054 -.766 . Uji Kolgomorov-Smirnov Tabel 4.b Most Ext reme Dif f erences Kolmogorov -Smirnov Z Asy mp.

974 1.616 .766 dengan tingkat signifikansi 0.05.2.600 yang lebih besar daripada 0.2 Uji Multikolinieritas Uji ini bertujuan untuk meguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2)variance inflation factor (VIF). Tabel 4.BANK .DPK KURS TIPE. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen.684 .623 2.458 . 4. pola residual terdistribusi normal dan konsisten dengan uji sebelumnya.415 2.951 . Nilai yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0.4 Tabel Analisis Multikolonieritas Collinearity Statistics Model 1 (Constant) CAR NPL INFLASI Pert.Besarnya nilai Kolgomorov-Smirnov adalah 0.10 atau sama dengan VIF > 10.461 1.2. hal ini menunjukan H0 diterima.336 .051 1.185 2.410 Tolerance VIF .

dan Exchange Rate memiliki nilai tolerance yang lebih tinggi dari 0. NPL b.2.4 mengenai uji multikolonieritas. Tabel 4. Predictors: (Constant). TIPE.OutputSPSS16.746 . Jika terjadi korelasi dinamakan ada problem autokorelasi. Error of the Estimate 6.BANK.328 a.556 Adjusted R Square .DPK. Inflasi.10 serta nilai VIF yang lebih kecil dari 10.2. CAR.533 Std.5 Tabel uji Durbin-Watson Model Summaryb Model 1 R R Square a . INFLASI. Dependent Variable: LDR . NPL. Pert. terlihat bahwa baik variable CAR.88604 DurbinWatson 1. sehingga tidak terjadi multikolonieritas pada model regresi ini. KURS. 4.0 Dari tabel 4. Pertumbuhan DPK.3 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 (sebelumnya).

328.328 0 1. (Imam Ghozali. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi.Dari tabbel 4.6 Daerah Autokprelasi Autokorelasi Positif 1. Run Test adalah bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis) .180 2. maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Tabel 4. maka termasuk pada daerah autokorelasi.718 Daerah ragu-ragu Tidak ada Autokorelasi Daerah ragu-ragu Autokorelasi Nergatif 1. menunjukkan bahwa nilai durbin Watson sebesar 1.328 masih berada dibawah 1. Karena nilai 1. . 2005).718. mengenai uji Durbin-Watson.3 tersebut.820 2.282 4 Diperlukan uji lain untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi yaitu dengan Run Test.

(2tailed) a. Dari hasil tersebut dapat dusimpulkan bahwa data LDR tidak mengalami autokorelasi. diketahui probabilitas sebesar 0.2.2.05 yang ebrarti data residual random (acak).7 Tabel Run Test LDR Runs Test Unstandardi zed Residual Test Valuea Cases < Test Value Cases >= Test Value Total Cases Number of Runs Z Asymp.099 Berdasarkan tabel run test.4 Uji Heterokedastisitas . 4. Sig.099 menunjukkan tidak signifikan pada 0.650 .30231 60 60 120 52 -1.Tabel 4. Median .

.3.3 Grafik persebaran variabel LDR Dari grafik scatterplot pada gambar 4. hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas.2.1 Uji signifikansi Simultan Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan berpengaruh secara bersama-sama terhadap satu variabel dependen atau terikat. 4.3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah sumbu Y.Uji hetrerokedastisirtas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.3 Uji Hipotesis 4.2. Gambar 4.

750 .191 -4.016 5358.000 Collinearity Statistics Tolerance VIF .951 .952 Standardized Coeff icients Beta -.403 t 9.623 2.553 . Inflasi. NPL b. Pertumbuhan DPK.993 .050 -3.185 2. INFLASI.175 -.088 1.249 .000a Regression Residual Total a. Predictors: (Constant).Tabel 4. NPL.7 Tabel hasil Uji F ANOVAb Model 1 Sum of Squares 6714.049 .215 .461 1.418 F 23.3. 4.319 -2.410 a.407 -.458 . .192 -.218 -.003 .DPK. KURS. Dependent Variable: LDR Dari tabel di atas terlihat bahwa variable-variabel independen seperti CAR.000 .154 18.05. Dependent Variable: LDR .843 -.005 . secara simultan berpengaruh terhadap LDR.974 1.000 .701 . dan Exchange Rate.8 a Coefficients Model 1 (Constant) CAR NPL Pert.051 1.003 47.021 -.336 .001 -8.495 .180 12072. CAR. Error 176.BANK Unstandardized Coeff icients B Std.000 signifikan pada 0.684 .104 -1. TIPE.415 2.162 -. Pert.195 df 6 113 119 Mean Square 1119.052 .144 Sig.030 .599 Sig.BANK. .2.2 Uji Signifikansi Parameter Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variable independen terhadap variable dependen Tabel 4.759 -9. dimana nilai signifikansi 0.877 -2.616 .DPK INFLASI KURS TIPE.

05. H1 : CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR.05.052Pertumbuhan DPK – 0. maka hipotesis kedua diterima. Karena lebih kecil dari 0. Dari hasil uji statistik diperoleh koefisien regresi arah negatif sebesar -3. maka hipotesis pertama ditolak.3 Hasil Uji Statistik LDR = -3. Dengan demikian CAR berpengaruh negatif signifikan. 2. maka hipotesis ketiga diterima.0.701CAR . Dengan demikian Inflasi berpengaruh negatif signifikan.05. Dari hasil uji statistik diperoleh koefisien regresi arah negatif sebesar -0.2.05.553. Dari hasil uji statistik diperoleh koefisien regresi arah positif sebesar 0.000. 1.701.005. dimana nilai signifikansi sebesar 0.553Inflasi + 0. 3.05. dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.049. dimana nilai signifikansi sebesar 0. Dari hasil uji statistik diperoleh koefisien regresi arah negatif sebesar -0.495. dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0.05. dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0. Karena lebih kecil dari 0. 4.05.750. dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0. H4 : Pertumbuhan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap LDR. H2 : NPL berpengaruh negatif terhadap LDR. Dengan demikian NPL berpengaruh negatif signifikan.3.052. H3 : Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. dimana nilai signifikansi sebesar 0. dimana nilai signifikansi sebesar 0.003 Exchange Rate. Karena lebih besar dari 0.495NPL – 0.4. Dengan demikian .05. karena lebih kecil dari 0.

nilai ATMR juga akan mengalami kenaikan. hasil penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Meydianawathi (2006).003. maka nilai CAR bank akan turun (kecil). Dari hasil uji statistik diperoleh koefisien regresi arah negatif sebesar -0. Hasil tersebut mendukung hasil penelitian Pramono (2005). namun hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Kristijadi & Laksana (2006) dengan hasil bahwa CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit. CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pemberian kredit. CAR berpengaruh negatif terhadap LDR. H1 tidak terbukti. . dengan hasil bahwa CAR berpengaruhn positif dan signifikan terhadap penawaran kredit kepada sektor UMKM. 4. maka hipotesis kelima diterima. LDR yang tinggi menandakan bank banyak meminjamkan Saat sebuah bank melakukan ekspansi kredit. maka hipotesis keempat ditolak. dimana nilai ini signifikan pada tingkat signifikansi 0. dengan hasil penelitian. risiko kredit yang dihadapi semakin besar pula.3 Interpretasi Hasil 1. Dengan demikian Exchange Rate berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR. Karena lebih kecil dari 0.Pertumbuhan DPK berpengaruh positif tidak signifikan. H5 : Exchange Rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR.030.05.05. perlu diperhatikan bahwa kredit tersebut memiliki risiko. 5. Semakin besar kredit yang diberikan. dimana nilai signifikansi sebesar 0.

5. H5 terbukti. Hasil tersebut mendukung penelitian Sri Haryati (2009) dengan hasil bahwa Exchange rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR. . dapat dikatakan bank dapat memperoleh untung tanpa mendapatkan resiko. Dengan mengalihkan dananya pada instrumen-instrumen keuangan tersebut. hal ini dikarenakan bank juga tertarik untuk menanmkan dananya pada instrumeninstrumen keuangan seperti SBI ataupun SUN.meningkatnya dana pihak ketiga yang dihimpun bank dari masyarakat tidak serta merta dapat menaikkan proporsi kredit yang diberikan.Exchange Rate berpengaruh negatif terhadap LDR. namun bertentangan dengan penelitian Mongid (2008) dengan hasil yang menyatakan bahwa Exchange rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit.

1 Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui tahap pengumpulan data. maka semakin besar LDR. Hal ini mengindikasikan semakin besar CAR. pengolahan data. Berdasarkan hasil pengujian H2. Berdasarkan hasil pengujian H1.495. uji autokorelasi. maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. dan interpretasi data.05 yakni 0. Model regresi layak karena telah memenuhi uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas. NPL.05 yakni 0. hasil analisis mengenai pengaruh CAR. uji multikolonieritas. maka semakin kecil LDR.BAB V PENUTUP 5. 2.701.000 dan koefisien -3. menunjukkan bahwa variabel NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR. sehingga CAR berpengaruh negatif terhadap LDR. Hal ini mengindikasikan semakin kecil rasio NPL ini. hal ini ditunjukkan dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0. dan exchanhge rate terhadap LDR. . dan uji heterokedastisitas.049 dan koefisien -0. menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR. Inflasi. 3. sehingga NPL berpengaruh negatif terhadap LDR. pertumbuhan DPK. hal ini ditunjukkan dengan signifikansi yang lebih kecil dari 0.

Tahun amatan hanya terbatas pada tahun amatan antara tahun 2004 hingga 2008. NPL. Pada penelitian berikutnya diharapkan memasukkan variabel-variabel lain yang berpengaruh terhadap LDR.sisanya sebesar 46. 3. Pada penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menyesuaikan aturan umum bahwa . Bagi penelitian selanjutnya Diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap LDR. dan pengembangan dari hasil penelitian berikut : 1.2 Keterbatasan Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 1.3 Saran Adapun saran-saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini untuk pihak-pihak yang berkepentingan dimasa mendatang demi pencapaian manfaat yang optimal. Inflasi. 5.7 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar variabel ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni sebanyak 36 bank. 5. Pertumbuhan DPK. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas pada CAR. dan Exchange Rate. 2. yakni 5 Bank Persero dan 31 Bank Umum Swasta Nasional Devisa dari total 131 Bank Umum yang ada di Indonesia.

ATMR juga mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil uji t. CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR. NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR sehingga H2 diterima. namun hal tersebut dapat diminimalisir. Menurut Dendawijaya (2003). Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian Pramono (2006). Berdasarkan hasil uji t. Pertumbuhan DPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap LDR sehingga H4 ditolak. Dunia perbankan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya kredit macet.pengambilan sampel dipersyaratkan adalah minimal 5 objek penelitian untuk tiap 5 variabel independen. sehingga H1 ditolak. dimana Pertumbuhan DPK berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Bank . serta mengamati dengan tahun amatan yang lebih panjang 2. serta Haryati (2009). Semakin banyak bank dalam memberikan kredit. Hasil ini tidak sesuai dengan hasil Kristijadi & Laksana (2006). Bagi pihak perbankan Berdasarkan hasil uji t. dimana CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap LDR. NPL yang terlampau tinggi dapat mengurangi kemampuan sebuah bank dalam meyalurkan kreditnya. Salah satu yang dapat dilakukan bank yakni dengan menambah modal guna menjaga agar mengurangi risiko akibat kredit ini. Bagi bank hendaknya lebih ketat dalam menjalankan prinsip 5Cnya sebelum memberikan kredit. Perbankan harus dapat menjaga rasio CAR ini agar tetap stabil.

Melemahnya nilai tukar rupiah juga dapat menyebabkan masyarakat lebih cenderung untuk memegang uang daripada menempatkan uangnya pada bank. dan menjalankan fungsi intermediasi dengan baik. Berdasarkan hasil uji t. Sepanjang tahun amatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni dari 2004 hingga 2008 baik exchange rate maupun inflasi selalu berfluktuatif. Menurut Dornbus & Fischer (1997). dampak dari inflasi yakni dapat melemahkan minat masyarakat untuk menabung. Salah satu cara agar dapat menaikkan dana pihak ketiga yakni dapat dilakukan misalnya dengan memberikan suku bunga yang menarik.diharapkan dapat menaikkan pencarian terhadap dana pihak ketiga karena memberika kredit ini juga merupakan tujuan utama dari suatu bank. . Bank diharapkan selalu menjaga dan meningkatkan kemampuan fundamental. masyarakat lebih cenderung untuk memegang uang. variabel maroekonomi seperti inflasi dan exchange rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap LDR.

2001. Kristijadi.. Ekonomi Makro. Stanley. Analisis Regresi. Haryati. “Pengaruh Pertumbuhan DPK. ineddeni. 2000. Hasibuan. Edisi 3. “Foreign Bank and Credit Stability in Central and Eastern Europe. Journal of Banking & Finance.2 . hal.Dasar-Dasar Perbankan. A Panel Data Analysis”. Rajawali Pers : Jakarta. 249-264.DAFTAR PUSTAKA Algifari. Kasus dan Solusi. Manajemen Perbankan. pp. Analisis Regresi dengan Variabel Dummy. Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian Untuk Skripsi. BP Undip : Semarang. 2006. 13. Ghalia Indonesia : Jakarta. Vol. 2006. 2005. Lukman Drs. Malayu S. Hasan Sakti Drs. E. Manajemen Perbankan.299-310. 2002. Pertumbuhan Simpanan dari Bank Lain. dan Disertasi Ilmu Manajemen. Fransisca dan Siregar. Tesis. 30. dan Fischer. Badan Penerbit Undip : Semarang. 2009. 1. 1997. dan Laksana. Krisna Bayu. Tingkat Suku Bunga SBI dan CAR Terhadap Pertumbuhan Kredit Pada Bank-Bank Pemerintah”. Imam. Teori. Dornbus. Vol. Pengaruh Faktor Internal Bank Terhadap Volume Kredit Pada Bank Yang Go Public di Indonesia. Vol. BPFE : Yogyakarta. Universitas Sumatra Utara : Medan.com/2007/08/17/analisis-regresi-dengan-variabeldummy/. R.hal. Bumi Aksara : Jakarta Kasmir.P. Diakses pada tanggal 17 Juli 2010. Kompak. No. 1927-1952. 13. Augusty. Sri. Dendawijaya. Rineka Cipta : Jakarta. R and Lelyveld. . Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS. Ghozali. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol. USU Respository. 2006. Haas.wordpress. Edisi 2. Ferdinand.. 2003. Deni Kurniawan. 2007. I. “Pertumbuhan Kredit Perbankan Di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makro Ekonomi”.2008.

Jakarta. 1999. No. hal. Gramedia Pustaka Utama : Jakarta. Abdul. Samuelson. Umar. 2007. tidak dipublikasikan. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Loan To Deposit Ratio (LDR) di BPR Wilayah KerjaKantor Bank Indonesia Semarang. Nasiruddin. I Wayan.Ilmu Makroekonomi. Macroeconomics. Mongid. Media Global Edikasi : Jakarta. Proceeding PESAT (Psikologi. “Kinerja Bank Devisa dan Bank Non Devisa dan Faktor-Faktor Yang Memengaruhinya”. Vol. A195-!201. BPFE : Yogyakarta. 12 No. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/21/PBI/2001 Tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Metode Penelitian Bisnis. Ekonomi. 2000. Sudirman. N. Alfabeta : Bandung. 1997. Manajemen Bank Umum. Husein. Balai Pustaka : Jakarta. Ekonomi Internasional. Toto. Ika Lestari dan Sugiharto. Dahlan. 2004. Vol. Arsitek & Sipil). and Nordhaus. 100-110. Erlangga : Jakarta. Tesis Program Magister Manajemen Universitas Diponegoro. Siamat.1 hal. 2003. Research Method in Finance and Banking. Salvatore. Manajemen Dana Bank. Agus Sartono. Sukirno.1.Gregory.21-36. R. “The Impact of Monetary Policy On Bank Credit During Economics Crisis : Indonesia Experience”. Vol. “Faktor-Faktor Penghambat Peningkatan Loan to Deposit Ratio Perbankan di Propinsi Bali”. Jurnal Keuangan dan Perbankan. 2001.Mankiw.2003. 2004.2. 2003. Sugiyono. Worth Publishers : New York Maharani. Dominick. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Muchdarsyah. Bumi Aksara : Jakarta. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. 1997. 2005. Sinungan. Sadono. 2008. Sastra. . Teori Pengantar Makroekonomi. 18. Raja Grafindo. Paul A. William D.

Tbk. Bank Rakyat Indnesia.). dan Efisiensi Bank Terhadap Pemberian Kredit (Studi Kasus Pada PT. tidak dipublikasikan. . 2006.Widi Pramono. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Analisis Pengaruh Likuiditas. Modal.

.

.

penyertaan saham sementara oleh Pemerintah RI melalui LPS) Bank Umum Swasta Nasional Devisa :                               Bank Agroniaga Bank Antardaerah (Surabaya) Bank Arta Niaga Kencana (Surabaya) Bank Artha Graha Bank UOB Buana Bank Bukopin Bank Bumi Arta Bank Bumiputera Bank Central Asia Bank CIMB Niaga Bank Danamon Bank Ekonomi Bank Ganesha Bank Internasional Indonesia Maybank Bank Kesawan Bank Maspion (Surabaya) Bank Mayapada Bank Mega Bank Mestika Dharma (Medan) Bank Metro Express Bank Muamalat Indonesia Bank Nusantara Parahyangan (Bandung) Bank OCBC NISP Bank Permata Bank Sinarmas Bank Swadesi Bank Syariah Mandiri Bank Windu Panin Bank Bank Victoria .LAMPIRAN POPULASI DAN SAMPEL Bank Umum di Indonesia : 141 Bank Sampel : 5 Bank Persero dan 31 Bank Umum Swasta Nasional Devisa Bank Persero :      Bank Negara Indonesia Bank Rakyat Indonesia Bank Tabungan Negara Bank Mandiri Bank Mutiara (dahulu Bank Century.

BANK. Predictors: (Constant). NPL Variables Remov ed Method .Regression b Variabl es Entered/Removed Model 1 Variables Entered TIPE. INFLASI. KURS. Dependent Variable: LDR Model Summaryb Model 1 R . Pert.DPK. Pert .556 Adjusted R Square . KURS. Error of the Estimate 6. Enter a. CAR.DPK. All requested v ariables entered. TI PE.533 St d. Dependent Variable: LDR . INFLASI.746a R Square . a CAR.88604 DurbinWat son 1. BANK. b. NPL b.328 a.

.

012 Maximum 77.000 .26588 1.139 2.520 77.72689 2.013 . Test distribution is Normal.177 15.7707 -16.214 50.017 6.25429 2.839 .010 7. Distance Cook's Distance Centered Lev erage Value Minimum 45.786 -25.42640 -2. Deleted Residual Mahal.b Most Ext reme Dif f erences Kolmogorov -Smirnov Z Asy mp.006 5.62295 6.077 .0000000 6.9932 14.600 N Normal Parameters a.08148 -.000 1.375 . b.8202 2.1387 -1. .00000 .000 -.766 .050 St d. Residual St ud. (2-tailed) Mean St d.054 -.874 1. Sig. Dev iation Absolute Positiv e Negativ e a. Predicted Value St andard Error of Predicted Value Adjusted Predict ed Value Residual St d.a Residual s Stati stics Predicted Value St d.513 .5856 .71020 .36463 -2.275 .376 -2.971 44.054 N 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 a.71019519 . Dev iation 7.51134 1.422 Mean 56.566 7.070 .950 .838 4. Calculated f rom dat a. Residual Delet ed Residual St ud.427 .005 -. Dependent Variable: LDR One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardiz ed Residual 120 .070 .5041 .565 56.000 .974 1.

016 5358. Pert. Median ANOVAb Model 1 Sum of Squares 6714. Dependent Variable: LDR . KURS.195 df 6 113 119 Mean Square 1119. (2-tailed) a.418 F 23.003 47.099 Cases < Test Value Cases >= Test Value Total Cases Number of Runs Z Asymp.650 .599 Sig. Sig. . INFLASI.000a Regression Residual Total a.30231 60 60 120 52 -1. Predictors: (Constant).DPK. CAR. TIPE.180 12072.Runs Test Unstandardize d Residual a Test Value .BANK. NPL b.

616 .005 .319 -2.154 18.000 Collinearity Statistics Tolerance VIF .088 1.951 .030 .952 Standardized Coeff icients Beta -.623 2.a Coefficients Model 1 (Constant) CAR NPL Pert.052 .001 -8.050 -3.684 .701 .144 Sig.993 . Dependent Variable: LDR . .974 1.218 -.185 2.DPK INFLASI KURS TIPE.021 -.051 1.000 .495 .415 2.877 -2.553 .215 .000 .403 t 9.410 a.458 .003 .843 -.750 .336 .192 -.175 -.BANK Unstandardized Coeff icients B Std.407 -.104 -1.461 1.049 .759 -9.249 .191 -4. Error 176.162 -.