TEORIA DOS JOGOS

Prof.: Anderson Antonio Denardin

JOGOS COOPERATIVOS X JOGOS NO COOPERATIVOS

Jogo Cooperativo: ocorre quando seus participantes podem negociar contratos vinculativos entre si, permitindo que planejem estratgias em conjunto. Ex.: Duas empresas de um mesmo setor que estejam negociando um investimento em conjunto para desenvolver uma nova tecnologia (considerando que nenhuma isoladamente teria know-how suficiente para obter sucesso sozinha). Jogos No Cooperativos: ocorre quando no existe a possibilidade de negociao contratual entre as partes envolvidas no jogo. Ex.: Duas empresas concorrentes levam em considerao os provveis comportamentos uma da outra e determinam independentemente uma estratgia de preos ou de quantidades.

JOGOS COOPERATIVOS X JOGOS NO COOPERATIVOS

OBS.: a diferena fundamental entre os jogos cooperativos e os no cooperativos est na possibilidade de negociar e implementar contratos. Nos jogos cooperativos, os contratos vinculativos so possveis; nos jogos no cooperativos no existe esta possibilidade.

JOGOS NO COOPERATIVOS

O QUE UM JOGO?
Definio: pode-se definir um jogo como uma representao formal de uma situao onde um nmero de indivduos interagem em um cenrio de interdependncia estratgica, isto , o bem estar de cada um depende no apenas das prprias aes, mas tambm das aes dos demais envolvidos. Assim, a ao tima em geral depender da expectativa sobre o que os demais jogadores iro fazer. [Mas-Collel et. Al. (1995, p. 219)].

JOGO NO-COOPERATIVO
Assim, a teoria dos jogos no cooperativos procura entender e explicar como os jogadores (sejam eles indivduos, empresas, organizaes, governos, pases, etc...) tomam suas decises, ou fazem suas escolhas em situao de interao estratgica.

PRESSUPOSTOS BSICOS
Para entender como funciona a dinmica do jogo, ou seja, como os jogadores fazem suas escolhas num contexto de interao estratgica, assume-se como premissa bsica que os jogadores so racionais. Os jogadores se comportam de forma racional na medida em que as relaes de preferncia que norteiam suas escolhas possam ser ordenadas de forma coerente, e consistente, assim, podemos dizer que as relaes de preferncia dos indivduos so estabelecidas obedecendo o princpio da racionalidade.

PRESSUPOSTOS BSICOS
Afirmar que os jogadores so racionais em teoria dos jogos significa afirmar que suas preferncias so racionais. Assim, afirmar que uma relao de preferncia racional significa que a relao binria de preferncia apresenta as seguintes propriedades bsicas:

- As preferncias so completas; - As preferncias so transitivas;

PRESSUPOSTOS BSICOS
Preferncias Completas: a relao de preferncia sobre um conjunto de escolhas possveis completa, quando possvel estabelecer um ordenamento de preferncias, isto , entre duas escolhas factveis, sempre possvel dizer se a primeira ao menos to boa quanto a segunda, se a segunda ao menos to boa quanto a primeira, ou se existe uma relao de indiferena entre as duas alternativas. Ou seja, os agentes envolvidos no jogo so capazes de definir suas preferncias em relao a qualquer escolha possvel. Ex.: x e y A. Temos as seguintes possibilidades.

x prefervel a y; y prefervel a x; x indiferente a y.

PRESSUPOSTOS BSICOS
Preferncias Transitivas: a relao de preferncia sobre um conjunto de escolhas possveis transitiva, quando existe consistncia nas escolhas. Ex.: x, y e z A. Temos as seguintes possibilidades. Se x for prefervel a y; Se y for prefervel a z; Ento, pelo princpio da transitividade, x deve ser prefervel a z.

MODELOS DE JOGOS: UMA REPRESENTAO FORMAL DE INTERAO ESTRATGICA

Ao modelar um jogo o que se est fazendo representar uma situao de interao estratgica de forma abstrata, focalizando-se apenas nos elementos considerados mais importantes para explicar como os agentes (jogadores) interagem entre si. Assim, qualquer modelo sempre ser uma representao muito simplificada de uma realidade infinitamente mais complexa. importante que o modelo, na medida em que incorpore os elementos relevantes e sua estrutura seja coerente com a forma pela qual se processa a interao estratgica, sirva como um guia eficiente para o entendimento de fenmenos da vida econmica, empresarial e social.

ELEMENTOS BSICOS DE UM JOGO

Jogador: qualquer indivduo ou organizao envolvido no processo de interao estratgica, e que tenha autonomia para tomar decises estratgicas. Um nmero finito de jogadores (i=1,...n) participa do processo de interao estratgica. Ao ou Movimento (Estratgia): representa uma escolha que o jogador pode fazer em um dado momento do jogo. Cada jogador dispe de um certo nmero de aes disponveis, e essas aes formam um conjunto de aes. Em um jogo em que cada jogador identificado por um subndice i, onde i = 1,...,n, o conjunto de aes do i-simo jogador lista todas as aes disponveis para aquele jogador e pode ser representado da seguinte forma: Ai = {a1, ..., an}

ELEMENTOS BSICOS DE UM JOGO

Payoffs (ganho ou recompensa): representa o resultado que o jogador obtm depois de encerrado o jogo, tomando em conta suas prprias escolhas, e a dos demais jogadores. Um elemento importante de um jogo a funo de recompensa de cada jogador, a qual especifica um valor numrico que nos ajuda a perceber como o jogador avalia um determinado resultado do jogo. Dados dois resultados possveis x e y, uma funo de recompensa para o jogador ser representada por: F(x) F(y) sempre que x for prefervel y.

JOGOS ESTTICOS (SIMULTNEOS) DE INFORMAO COMPLETA

Jogos estticos ou simultneos: so aqueles em que os jogadores escolhem simultaneamente suas aes ou estratgias, ento eles recebem um payoff, o qual depende da combinao de aes escolhidas. Jogos de Informao Completa: a funo payoff de cada jogador, ou seja, a funo que determina o resultado obtido pelos jogadores resultante das aes ou estratgias adotadas, de conhecimento comum entre todos os participantes do jogo.

REPRESENTAO DE JOGOS ESTTICOS DE INFORMAO COMPLETA: FORMA NORMAL OU ESTRATGICA.

Definio: a representao na forma normal de um jogo J, com N jogadores, especifica, para cada jogador i, um conjunto de estratgias Ai, e uma funo de ganho ui (a1,.....,an), onde ai Ai. Formalmente, escreve-se: J = [N, {Ai}, {ui(.)}]

REPRESENTAO DE JOGOS ESTTICOS DE INFORMAO COMPLETA: FORMA NORMAL OU ESTRATGICA.

Em suma, a representao de um jogo na forma normal define:

- Quais so os jogadores envolvidos no jogo; - Quais so as estratgias disponveis para cada um dos jogadores; - Os payoffs (ganhos) para cada jogador referente a todos os resultados possveis.

EXEMPLO 1 - Problema da Renovao dos Emprstimos Bancrios.

DESCRIO: Suponha que, para iniciar suas atividades, uma empresa tomou emprestado R$ 5 milhes em um banco A, e mais R$ 5 milhes em um banco B, perfazendo um total de R$ 10 milhoes em emprstimos. Vamos supor que em virtude de maus negcios, aps um ano de operaes, seus ativos se depreciaram, ou seja, os ativos que correspondiam a R$ 10 milhes (5+5) valem apenas R$ 6 milhes, insuficiente para cobrir o total de emprstimos, caso os bancos decidam cobr-lo. Ainda existe a perspectiva de que a empresa continue operando por mais um ano. Neste caso, os bancos possuem duas aes ou estratgias disponveis: Renovar ou no os emprstimos. Caso decida renovar, ele continua recebenco o pagamento dos juros. Caso decida no renovar, a empresa obriada a reembolsar o principal do emprstimo. Se os bancos decidirem renovar os emprstimos, a empresa consegue se manter operando por mais um ano, pagando normalmente os juros a partir de sua receita corrente, no valor de R$ 1 milho para cada banco. Aps isso a empresa seria obrigada a decretar falncia.

EXEMPLO 1 - Problema da Renovao dos Emprstimos Bancrios.

Continuao: Assim, no final, a empresa seria obrigada a decretar falncia, de modo que os bancos dividiriam os ativos no valor de R$ 6 milhes, resultando para cada banco um total de R$ 4 milhoes ( sendo R$ 3 milhes do principal + R$ 1 milho pelo pagamento dos juros. Todavia, se um dos bancos decide no renovar seu crdito, ele recebe integralmente seu emprstimo de R$ 5 milhes, mas acabaria precipitando a falncia da empresa. Como a empresa seria obrigada a pagar o emprstimo para o banco que no renovou, restaria para o banco que renovou, apenas os ativos remanescentes no valor de R$ 1 milho. Por fim, se ambos decidem no renovar os emprstimos, a empresa obrigada a decretar falncia imediatamente, o que leva os dois bancos a partilhar seus ativos, obtendo R$ 3 milhes cada um. Questo relevante: Se voc fosse o banqueiro, qual sua melhor escolha, renovar o emprstimo ou no?

Informaes Relevantes
Jogadores: 2 jogadores (Banco A e Banco B); Aes ou Estratgias: A = {Renova; No Renova} B = {Renova; No Renova} Payoffs: O ganho ou recompensa que cada jogador recebe por suas escolhas u(.). (A (A (A (A Renova, B Renova) Renova, B No Renova) No Renova, B Renova) No Renova e B No Renova) = = = = (4, 4) (1, 5) (5, 1) (3, 3)

REPRESENTAO DE JOGO NA FORMA NORMAL OU ESTRATGICA

BANCO B

RENOVA

NO RENOVA 1, 5

RENOVA

4, 4

BANCO A
NO RENOVA 5, 1 3, 3

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EXEMPLO 2 Dilema dos Prisioneiros.

DESCRIO: Dois prisioneiros foram acusados de ter colaborado na prtica de um crime. Eles foram colocados em celas separadas, no podendo se comunicar um com o outro. Solicitou-se a cada um que confessasse. Se ambos os prisioneiros confessarem, cada um ser condenado a seis anos de priso. Se ambos no confessar, cada um receber um ano de recluso. Se um prisioneiro confessar o crime e outro no, aquele que confessou ser liberado da pena, enquanto o que no confessou pegar nove anos de priso. Questo relevante: Se voc fosse um desses prisioneiros, qual seria sua opo, confessar ou no confessar?

Informaes Relevantes
Jogadores: 2 jogadores (Prisioneiro 1 e Prisioneiro 2 ); Aes ou Estratgias: A = {Confessa; No Confessa} B = {Confessa; No Confessa} Payoffs: O ganho ou recompensa que cada jogador recebe por suas escolhas u(.). (P1 (P1 (P1 (P1 Confessa, P2 Confessa) Confessa, P2 No Confessa) No Confessa, P2 Confessa) No Confessa e P2 No Confessa) = = = = (-6, -6) (0, -9) (-9, 0) (-1, -1)

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REPRESENTAO DE JOGO NA FORMA NORMAL OU ESTRATGICA

PRISIONEIRO 2 NO CONFESSA CONFESSA

PRISIONEIRO 1

NO CONFESSA

-1, -1

-9, 0

CONFESSA

0, -9

-6, -6

RESOLUO DE JOGOS ESTTICOS DE INFORMAO COMPLETA

Deve-se ter em mente que, solucionar um jogo significa buscar determinar quais estratgias jogadores racionais adotariam em ambientes onde o princpio de racionalidade dos agentes envolvidos no jogo de conhecimento comum. Discutir a soluo de um jogo significa abordar mtodos de previso dos seus resultados, os quais devem manter duas caractersticas principais: - O mtodo deve ser preciso; - O mtodo deve ser abrangente.

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Mtodo Preciso

Definio: se refere ao fato de que, uma vez previsto um resultado, a probabilidade de que ele realmente venha a ocorrer em uma manifestao real do jogo ser tanto maior quanto mais preciso tiver sido o mtodo de previso utilizado.

Mtodo Abrangente

Definio: Diz respeito ao nmero de situaes onde exista interdependncia estratgica entre os envolvidos, e que o referido mtodo consegue oferecer um resultado amplamente provvel.

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RESOLUO DE JOGOS ESTTICOS DE INFORMAO COMPLETA

Em geral, existe um tradoff entre preciso e abrangncia, ou seja, os mtodos mais precisos so os menos abrangentes, ou vice-versa. Analisaremos os mtodos em ordem decrescente de preciso, porm, em ordem crescente de abrangncia.

ESTRATGIAS (ESTRITAMENTE) DOMINANTES

Definio: Em um jogo esttico de informao completa com n jogadores (sendo n finito), uma estratgia ai dita uma estratgia estritamente dominante, para um jogador i qualquer, se ela gera o maior payoff (ganho) para ele toda vez que ele a jogar, independente das estratgias dos outros jogadores, isto , se ui (ai, a-i) > ui (ai, a-i),

Em outras palavras, a estratgia ai estritamente dominante para o jogador i se ela a melhor ao que ele pode tomar (de modo a gerar para si o maior payoff possvel), independente do que os demais jogadores faam.

para todo ai Ai, ai ai, e para todo a-i Ai.

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EXEMPLO 1 - Problema da Renovao dos Emprstimos Bancrios.

BANCO B

RENOVA

NO RENOVA 1, 5

RENOVA

4, 4

BANCO A
NO RENOVA 5, 1 3, 3

EXEMPLO 2 Dilema dos Prisioneiros.

PRISIONEIRO 2 NO CONFESSA CONFESSA

PRISIONEIRO 1

NO CONFESSA

-1, -1

-9, 0

CONFESSA

0, -9

-6, -6

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EXEMPLO 3 Todos os Jogadores, menos um, tem Estratgias Dominantes

Jogador 2
E C D

0, 1 4, 0

4, 0 0, 2

5, 3 5, 3

Jogador 1

3, 2

3, 5

6, 6

Concluses
Se um jogador dispe de uma estratgia que estritamente dominante, ele, sendo recional, deve sempre jog-la, pois, por definio, no haver nada melhor a fazer. Se todos os envolvidos em um determinado jogo possuem estratgias estritemente dominantes, seu resultado torna-se facilmente conhecido, dada a racionalidade de todos os agentes. O grau de acuidade dessa previso , de fato, extremamente apurado, dado que pouco provvel que algm escolha fazer algo que seja reconhecidamente prefervel a ele sempre. Caso tenha uma situao onde todos os jogadores, menos um, tenham estratgias estritamente dominantes, o resultados da interao tambm pode ser facilmente previsto. O que ocorrer que o jagador que no possui uma estratgia que seja estritamente dominante escolher a alternativa que lhe dar maior utilidade, tomando como dado que os outros jogadores iro jogar aquelas estratgias que forem dominantes.

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ESTRATGIAS (ESTRITAMENTE) DOMINADAS

Definio: Em um jogo esttico de informao completa com n jogadores (sendo n finito), sejas ai e ai duas estratgias possveis para o jogador i (i.. ai e ai Ai). A estratgia ai estritamente dominada por ai se, para toda combinao de estratgias dos outros jogadores, o payoff (ganho) de i jogando ai for sempre estritamente menor que jogando ai, isto , se: ui (ai, a-i) < ui (ai, a-i),

Ou seja, uma estratgia ser estritamente dominada por uma outra se ela conferir ao seu jogador um payoff sempre inferior ao propiciado pela estratgia alternativa, independente do que os outros jogadores possam fazer.

para todo ai e ai Ai, ai ai, e para todo a-i Ai.

Eliminao Iterativa de Estratgias Estritamente Dominadas (EIEED)

Compreende um mtodo smples para determinar o resultado de um jogo simultneo. Em alguns casos, os jogadores tm uma ou mais opes de estratgias que proporcionam resultados melhores do que alguma outra estratgia, no importando o que os demais jogadores faam. Neste caso, a anlise do jogo fica bastante facilitada, pois, se uma opo lhe confere um resultado sempre melhor do que outra, independendo do que os outros faam, por que razo escolher a outra opo, que proporciona um resultado pior, se voc for um agente racional? O mtodo que analisaremos, denominado eliminao iterativa de estratgias estritamente dominadas, depende de que os agentes sejam racionais, mas tambm, que cada um deles saiba que os outros tambm so racionais, e que todos os jogadores sabem que todos os jogadores sabem que os jogadores so racionais, e assim por diante, indefinidamente.

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EXEMPLO 1 - Eliminao Iterativa de Estratgias Estritamente Dominadas (EIEED)

Jogador 2
C A 2, 2 1, 3 D 1, 5 0, 1 E -1, 3 1, -2

Jogador 1

EXEMPLO 1 Jogo Reduzido

Jogador 2

2, 2

1, 5

Jogador 1

1, 3

0, 1

18

EXEMPLO 1 Jogo Reduzido

Jogador 2

2, 2

1, 5

Jogador 1

EXEMPLO 1 Resultado

Jogador 2
D

1, 5

Jogador 1 OBS.: Este resultado constitui um Equilbrio em Estratgias Estritamente Dominantes.

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EXEMPLO 2 Concorrncia no Mercado Automobilstico.

Descrio: duas empresas, a KM e a GW , competem no mercado automobilistico. A empresa KM j tem seu modelo de utilitrio, que um sucesso, entquanto a GW ainda no oferece nenhum modelo de utilitrio.

KM
Lanar Nova Verso Lanar Modelo Prprio 1, 4 Manter Preo 4, 1 Reduzir Preo 1, 3

GW

Importar da Matriz No Competir

2, 2 1, 1

2, 1 0, 6

2, 3 1, 0

EXEMPLO 2 Concorrncia no Mercado Automobilstico (Jogo Reduzido).

KM
Lanar Nova Verso Lanar Modelo Prprio 1, 4 Manter Preo 4, 1 Reduzir Preo 1, 3

GW

Importar da Matriz

2, 2

2, 1

2, 3

20

EXEMPLO 2 Concorrncia no Mercado Automobilstico (Jogo Reduzido).

KM
Lanar Nova Verso Lanar Modelo Prprio 1, 4 2, 2 Reduzir Preo

1, 3 2, 3

GW

Importar da Matriz

EXEMPLO 2 Concorrncia no Mercado Automobilstico (Jogo Reduzido).

KM
Lanar Nova Verso Reduzir Preo

GW

Importar da Matriz

2, 2

2, 3

21

EXEMPLO 2 Concorrncia no mercado automobilstico (Jogo Reduzido).

KM
Reduzir Preo

GW

Importar da Matriz

2, 3

OBS.: Este resultado constitui um Equilbrio em Estratgias Estritamente Dominantes.

EXEMPLO 3 Concorrncia no Setor de Detergentes Biodegradveis.

Descrio: A empresa de detergente X deve decidir se lana, ou no, um produto biodegradvel para competir com o produto biodegradvel de sua concorrente, a empresa Y. Esta ltima, por sua vez, tem de decidir se aumenta, ou no, os gastos de propaganda com o seu produto.

Empresa Y
Aumentar os Gastos com Publicidade Lana o Produto Biodegradvel 5, 5 No Aumentar os Gastos com Publicidade 7, 3

Empresa X

No Lana o Produto Biodegradvel

2, 4

2, 7

22

EXEMPLO 3 Concorrncia no Setor de Detergentes Biodegradveis (Jogo Reduzido).

Empresa Y
Aumentar os No Aumentar Gastos com os Gastos com Publicidade Publicidade

Empresa X

Lana o Produto Biodegradvel

5, 5

7, 3

EXEMPLO 3 Concorrncia no Setor de Detergentes Biodegradveis (Jogo Reduzido).

Empresa Y
Aumentar os Gastos com Publicidade

Empresa X

Lana o Produto Biodegradvel

5, 5

OBS.: Este resultado constitui um Equilbrio em Estratgias Estritamente Dominantes.

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ESTRATGIAS (FRACAMENTE) DOMINADAS

Definio: Em um jogo esttico de informao completa com n jogadores (sendo n finito), sejas ai e ai duas estratgias possveis para o jogador i (i.. ai e ai Ai). A estratgia ai fracamente dominada por ai se, para toda combinao de estratgias dos outros jogadores, o payoff (ganho) de i jogando ai for sempre menor ou igual que jogando ai, isto , se: ui (ai, a-i) ui (ai, a-i), para todo ai e ai Ai, ai ai, e para todo a-i Ai.

Uma estratgia fracamente dominada por outra , portanto, um conceito prximo, mas distinto do conceito de estratgia estritamente dominadas. A diferena que o primeiro requer que a dominada nunca seja melhor que a que domina (sendo pior em pelo menos um caso), enquanto o ltimo exige que a dominada seja, sempre, estritamente pior que a que domina.

EXEMPLO 1 Eliminao Iterada Estratgias Fracamente Dominadas

de

Jogador 2
D A 3, 4 5, 3 5, 3 E 4, 3 3, 5 4, 3

Jogador 1

B C

24

EXEMPLO 1 Eliminao Iterada Estratgias Fracamente Dominadas

Nivel 1

de

Jogador 2
D A 3, 4 5, 3 5, 3 E 4, 3 3, 5 4, 3

Nvel 2

Jogador 2
D E 4, 3 4, 3 3, 4 5, 3

Jogador 1 B
C

Jogador 1 A
C

Nivel 3

Jogador 2
D A C 3, 4 5, 3

Nvel 4

Jogador 2
D C 5, 3

Jogador 1

Jogador 1

EXEMPLO 1 Eliminao Iterada Estratgias Fracamente Dominadas

Nivel 1

de

Jogador 2
D A 3, 4 5, 3 5, 3 E 4, 3 3, 5 4, 3

Nvel 2

Jogador 2
D E 3, 5 4, 3 5, 3 5, 3

Jogador 1 B
C

Jogador 1 A
C

Nivel 3

Jogador 2
D A C 3, 5 4, 3

Nvel 4

Jogador 2
D C 4, 3

Jogador 1

Jogador 1

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Eliminao Iterada de Estratgias Fracamente Dominadas

CONCLUSO: Eliminao iterativa de estratgias fracamente dominadas pode levar a resultados distintos dependendo de onde se comea o processo e, portanto, no conseqncia da racionalidade dos jogadores.

ESTRATGIAS RACIONALIZVEIS
Sempre que conseguirmos obter um equilbrio em estratgias estritamente dominantes, ou seja, quando a eliminao interativa de estratgias estritamente dominadas nos deixar com apenas uma estratgia para cada jogador, diz-se que o jogo analisado solucionavel por dominncia. As estratgias que resultam da eliminao interativa de estratgias estritamente dominadas, mesmo que seja mais do que uma para cada jogador, so chamadas racionalizveis. Definio: Estratgias racionalizveis so aquelas que podem ser jogadas em um jogo onde a estrutura do jogo e a racionalidade dos jogadores so de conhecimento comum (common knouledge) entre eles. Mais formalmente, em um jogo simultneo, as estratgias ai que sobrevivem eliminao interativa de estratgias que nunca so melhor resposta so conhecidas como as estratgias racionalizveis do jogador i.

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Limitao do Mtodo de Eliminao Iterativa de Estratgias Estritamente Dominadas (EIEED)

Ex.: Uma empresa, a qual chamamos de Empresa Y, tem de decidir se entra no mercado brasileiro de produtos siderrgicos, no qual outra empresa nacional, chamada Empresa X, j domina uma parcela significativa do comrcio desses produtos.

Limitao do Mtodo de Eliminao Iterativa de Estratgias Estritamente Dominadas (EIEED)

Ex.: Jogo de Preveno de Entrada no Mercado Siderrgico Nacional

Empresa Y
No Exportar Investir Exportar em Exportar em Pequena Larga Escala Escala

2, 1 1, 0

1, 0 2, 1

0, -1 -1, 2

Empresa X
No Investir

Obs.: No obstante a simplicidade do mtodo de eliminao interativa de estratgias estritamente dominadas, ele apresenta uma grave limitao: nem todos os jogos apresentam estratgias estritamente dominadas.

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Limitao do Mtodo de Eliminao Iterativa de Estratgias Estritamente Dominadas (EIEED)

Uma vez que, nem todos os jogos apresentam estratgias estritamente dominadas, no possvel estabelecer um equilbrio com base em estratgias estritamente dominantes. Portanto, exige-se um mtodo mais abrangente do que o mtodo de eliminao interativa de estratgias estritamente dominadas para se estabelecer o melhor desfecho para o jogo. Necessita-se de um conceito mais geral de soluo de jogos simultneos, que permita tratar tanto de jogos que possuem estratgias estritamente dominadas e que, portanto, podem ser resolvidos pela eliminao interativa de estratgias estritamente dominadas, como tambm de jogos nos quais no possvel identificar estratgias dominadas. Este conceito chamado equilbrio de Nash.

EQUILBRIO DE NASH
Conceito: Diz-se que uma combinao de estratgias constitui um equilbrio de Nash quando cada estratgia a melhor resposta possvel s estratgias dos demais jogadores, e isso verdade para todos os jogadores. Ou seja, cada um dos jogadores que fazem parte do jogo, ao definir sua estratgia, estar fazendo o melhor que pode, levando em conta o que seus oponentes esto fazendo.

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EQUILBRIO DE NASH
Definio: em um jogo simultneo, as estratgias (a*1,....,a*n) constituem um Equilbrio de Nash se, para todo jogador i, a*i a melhor resposta s estratgias especificadas dos outros (N-1) jogadores, a*-i, isto , se: ui(a*i, a*-i) ui(ai,a*-i) para todo ai Ai , para todo jogador i = 1,......,N. De forma equivalente, podemos definir as estratgias (a*1,...,a*n) como um Equilbrio de Nash caso, para todo jogador i, a estratgia a*i resolver o problema de max ui (ai, a-i*), escolhendo entre todos ai Ai. Podemos, ainda, dizer que um conjunto de estratgias constitui um Equilbrio de Nash se, caso todos os jogadores N - 1 (menos um), joguem as estratgias definidas pelo E.N, de modo que, para o N-simo jogador no exista nada melhor a fazer a no ser, tambm, escolher a estratgia para ele definida no Equilbrio de Nash. Isso deve valer para todos os jogadores tomados individualmente.

EQUILBRIO DE NASH Como Encontr-lo?

Para encontrar um Equilbrio de Nash, basta identificar a(s) melhor(es) resposta(s) de um jogador, diante de cada estratgia escolhida pelo(s) outro(s) jogador(es). Ao proceder assim para todos eles, quando houver uma coincidncia entre as melhores respostas para todos os envolvidos, esse conjunto de estratgias ser identificada como um equilbrio de Nash.

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EQUILBRIO DE NASH Como Encontr-lo?

Uma forma de fazer isso seria: Primeiro: indicar a estratgia que resulta na maior recompensa para o jogador que est situado nas linhas, para cada uma das estratgias escolhidas pelo jogador que se encontra nas colunas. Podemos fazer isso colocando a letra l no lado da recompensa, bem como, sublinhando ou circulando a recompensa obtida pelo jogador da linha. Segundo: indicar a estratgia que resulta na maior recompensa para o jogador que est situado nas colunas, para cada uma das estratgias escolhidas pelo jogador que se encontra nas linhas. Podemos fazer isso colocando a letra c no lado da recompensa, bem como, sublinhando ou circulando a recompensa obtida pelo jogador da coluna. Este processo se repete para cada uma das linhas, bem como, para cada uma das colunas. Aps aplicarmos o mtodo de assinar a melhor resposta do jogador nas linhas para cada estratgia do jogador nas colunas, bem como, assinalar a melhor resposta do jogador nas colunas para cada estratgia do jogador nas linhas, sempre que uma combinao de estratgias estiver assinalada simultaneamente, essa combinao de estratgias ser um Equilbrio de Nash.

EQUILBRIO DE NASH
Ex1.: Jogo de Preveno de Entrada no Mercado Siderrgico Nacional

Empresa Y
No Exportar Exportar em Exportar em Pequena Larga Escala Escala

Investir

2, 1

1, 0

0, -1

Empresa X
No Investir

1, 0

2, 1

-1, 2

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EQUILBRIO DE NASH
Exemplo 2:

Jogador 2
D A 2, 3 4, 2 1, 1 E 5, 1 1, 4 0, 5 F 3, 2 0, 3 6, 8

Jogador 1

B C

EQUILBRIO DE NASH ESTRITO

Um equilbrio de Nash estrito exige que:

ui(a*i, a*-i) > ui(ai,a*-i) para todo ai e todo i.

Empresa Y
No Exportar Exportar em Exportar em Pequena Larga Escala Escala

Investir

2, 1 1, 0

1, 0 2, 1

0, -1 -1, 2

Empresa X
No Investir

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EQUILBRIO DE NASH NO ESTRITO

Um equilbrio de Nash no estrito exige que:

ui(a*i, a*-i) ui(ai,a*-i) para todo ai e todo i.

Empresa Y
No Exportar Exportar em Exportar em Pequena Larga Escala Escala

Investir

2, 1 2, 0

1, 0 2, 1

0, -1 -1, 2

Empresa X
No Investir

EQUILBRIO EM ESTRATGIAS ESTRITAMENTE DOMINANTES E EQUILBRIO DE NASH ESTRITO

Acabamos de ver que, mesmo que no haja equilbrio em estratgias estritamente dominantes, pode haver um equilbrio de Nash no jogo. Isso nos leva a fazer a pergunta inversa: se houver um equilbrio em estratgias estritamente dominantes, ele ser tambm um equilbrio de Nash?

Pas B
Tarifa Alta Tarifa Baixa 2.300, (700) 1.700, 1.700

Pas A

Tarifa Alta Tarifa Baixa

800, 800 (700), 2.300

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EQUILBRIO EM ESTRATGIAS ESTRITAMENTE DOMINANTES E EQUILBRIO DE NASH ESTRITO

Se houver um equilbrio em estratgias estritamente dominantes, ele ser tambm um equilbrio de Nash? Resposta: Se um jogo apresenta um equilbrio em estratgias estritamente dominantes, esse equilbrio , necessariamente, tambm um equilbrio de Nash estrito. Isso porque o equilbrio de Nash estrito estabelece que:
ui(a*i, a*-i) > ui(ai,a*-i) para todo ai e todo i. Ou seja, o equilbrio de Nash estrito estabelece que uma dada estratgia de um jogador (representada por a*i) deve resultar em uma recompensa estritamente maior do que qualquer outra estratgia desse jogador (representada por ai), dadas as estratgias dos demais jogadores (representada por a-i), e isso deve ser verdade para todos os jogadores.

CASOS EM QUE EXISTEM MAIS DE UM EQUILBRIO DE NASH

Pode acontecer casos em que existam mais do que um equilbrio de Nash:

Empresa Y (AntiVrus)
Atualizar No Atualizar -1, -2 1, 2

Empresa X (Programas)

Desenvolver No Desenvolver

2, 1 0, -1

33

CASOS EM QUE EXISTEM MAIS DE UM EQUILBRIO DE NASH

Ex.: Batalha dos Sexos O problema da coordenao com Vrias Opes.

Ele
Futebol Cinema -1, -1 2, 1

Ela

Futebol Cinema

1, 2 -1, -1

COMO SELECIONAR ENTRE VRIOS EQUILBRIOS DE NASH NA PRTICA? O CONCEITO DE PONTO FOCAL
Na medida em que determinados resultados sejam melhores para todos os agentes, abre-se espao para a possibilidade de cooperao entre eles, no sentido preciso de coordenar suas aes de forma a garantir o melhor resultado possvel para todos. Ser justamente na anlise da possibilidade de coordenao de agentes como forma de obter soluo cooperativas, que ser definido o concenti de ponto focal: Conceito: um ponto focal um elemento que se destaca de um contexto, e que permite aos jogadores coordenarem suas decises em um detre vrios equilbrios de Nash possveis. OBS.: Os jogadores ganham sempre que conseguirem coordenar suas aes, embora tm preferncaias distintas sobre que tipo de coordenao deve ser adotada.

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UM CASO EM QUE NO H EQUILBRIO DE NASH

Exemplo: Jogo de Combinar Moedas

Jogador 2
Cara Coroa 1, -1 -1, 1

Jogador 1

Cara Coroa

-1, 1 1, -1

UM CASO EM QUE NO H EQUILBRIO DE NASH

Exemplo: Jogo de Par ou Impar

Jogador 2
Par Impar -1, 1 1, -1

Jogador 1

Par Impar

1, -1 -1, 1

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ESTABILIDADE, EXISTNCIA E UNICIDADE DO EQUILBRIO DE NASH

Conceito de Estabilidade: Caso se tenha um determinado conjunto de estratgias, conhecido por todos e previsto como a soluo de um jogo esttico, ele dever constituir-se em um Equilbrio de Nash. Se isso no ocorrer, ento, por definio, existir algum jogador que poder obter payoff maior jogando outra estratgia: ele no teria, portanto, incentivo em jogar a estratgia proposta inicialmente, sendo racional. Assim, se um determinado conjunto de estratgia previsto como a soluo de um jogo esttico, ele dever ser um Equilbrio de Nash. Nesse sentido dizemos que o E.N estratgicamente estvel (ou self-enforcing). Formalmente, suponha que (a*1 ,,..........,a*n) a soluo proposta para um determinado jogo mas no um E.N, ento, para ao menos um jogador i, existe uma estratgia alternativa para a qual: ui(a*1 ,,..........,a*n) < ui (a**1 ,,..........,a**n) E o jogador i preferir jogar a**i , onde (a**1 ,,..........,a**n) a solulo.

ESTABILIDADE, EXISTNCIA E UNICIDADE DO EQUILBRIO DE NASH

Com relao existncia e unicidade do Equilbrio de Nash: Segundo o teorema provado por Nash em 1951, sabe-se que, sempre existir pelo menos um equilbrio de Nash, ainda que envolva estratgias mistas, desde que o jogo em anlise seja finito. Teorema de Nash: em todo jogo finito J = [N finito, {Ai} finito, {ui(.)}] existe pelo menos um equilbrio de Nash, ainda que envolva apenas estratgias mistas.

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APLICAES DO EQUILBRIO DE NASH

O conceito de equilbrio de Nash tem sido amplamente utilizado para a compreenso do comportamento das empresas no mercado, em especial, no comportamento das empresas em mercados no competitivos, organizados sob forma de Oligoplio. At ento, tratamos o processo de escolhas estratgicas dos jogadores considerando suas decises tomando em conta variveis discretas. Embora essa simplificao no altere a essncia do argumento, ela limita as possibilidades de anlise. Uma vez que a escolha de preos e quantidades representam as variveis estratgicas mais importantes para a tomada de deciso das empresas, observa-se que, as empresas estabelecidas no dispem apenas da opo de escolher o preo e a quantidade a um dado nvel pr estabelecido (discretos), mas dispem de um intervalo contnuo de diferentes possibilidades de preos e quantidades disponveis. Neste caso as empresas dispem de estratgias contnuas, uma vez que as variveis que compem o conjunto de estratgias variam continuamente. Assim, o modelo de jogo mais adequado para tratar desse tipo de situao um jogo simultneo de estratgias contnuas.

APLICAES DO EQUILBRIO DE NASH OLIGOPLIO Caractersticas:

Em um mercado organizado sob a forma de oligoplio tem como principal caracterstica o fato de poucas empresas serem responsveis pela maior parte ou pela totalidade da produo; Os produtos produzidos pelas empresas podem ou no ser diferenciados; Em alguns mercados oligopolsticos, algumas ou todas as empresas auferem lucros substanciais a longo prazo, dado que, barreiras entrada tornam difceis ou impossveis que concorrentes venham a se estabelecer no mercado; Nesses mercados, cada empresa determina seu preo ou a quantidade que ir produzir tomando como base consideraes estratgicas relativas ao comportamento de suas concorrentes. A noo de equilbrio para estes mercados sugere que cada empresa procura fazer o melhor que pode, tomando em conta o que suas concorrentes estejam fazendo. Trata-se do tipo de organizao de mercado que prevalece;

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APLICAES DO EQUILBRIO DE NASH

Dois exemplos clssicos de jogos simultneos com estratgias contnuas so aplicados para analisar mercados no competitivos, ou seja, mercados que se organizam sob a forma de Oligoplios: Modelo de Cournot. Modelo de Bertrand.

MODELO DE COURNOT

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MODELO DE COURNOT
Caractersticas: Este modelo deriva seu nome do economista francs Antoine Cournot (1838). Considera-se um modelo simples de duoplio onde existem duas empresas concorrendo entre si (Empresa 1 e Empresa 2); As empresas fabricam produtos homogneos e conhecem a curva de demanda de mercado; Cada empresa deve decidir quanto dever produzir, e elas tomaro esta deciso simultaneamente; Ao tomar suas decises, cada empresa procurara fazer o melhor que pode levando em conta o que sua concorrente estar fazendo. Como regra de comportamento, supomos que cada empresa busca maximizar seu lucro, ou recompensa.

MODELO DE COURNOT
Descrio do Modelo: Quantidades produzidas:
q1 = quantidade produzida pela Firma 1 q2 = quantidade produzida pela Firma 2;

Funo Demanda de Mercado: P(Q) = a bQ,

P(Q) representa o preo de mercado como funo da quantidade total produzida (Q); Q = q1 + q2; e, a, b > 0 so parmetros constantes.

39

MODELO DE COURNOT
Funo Receita Total:
RT1 = P(Q ) q1 = ( a bQ ) q1 = [a b( q1 + q2 )]q1 = aq1 bq12 bq1q2
2 RT 2 = P (Q ) q 2 = ( a bQ ) q 2 = [ a b ( q1 + q 2 )] q 2 = aq 2 bq1q 2 bq 2

Funo de Custo da Firma: C(Q) = cqi

CT 1 = cq 1
CT 2 = cq 2

MODELO DE COURNOT Funo Lucro Total:

i (qi ) = RTi CTi

1 ( q1 , q2 ) = aq1 bq12 bq1q2 cq1
2 2 ( q1 , q2 ) = aq2 bq2 bq1q2 cq2

40

MODELO DE COURNOT Maximizao de Lucro:

Max i ( qi ) = RTi CTi
0< pi <

1 = 0 a 2bq1 bq2 c = 0 q1
2 = 0 a bq1 2bq2 c = 0 q2

MODELO DE COURNOT
Colocando q1 e q2 em evidncia obtemos as funes de reaes das empresas 1 e 2:

q1 =

a bq 2 c 2b

Funo de Reao da Firma 1

A funo de reao da firmas 1 demonstra que, ela determina seu nvel de produo q1, tomando em conta o que a firma 2 est fazendo, ou seja, seu nvel de produo q2 .

q2 =

a bq1 c 2b

Funo de Reao da Firma 2

De modo equivalente, a funo de reao da firmas 2 demonstra que, ela determina seu nvel de produo q2, tomando em conta o que a firma 1 est fazendo, ou seja, seu nvel de produo q1 .

41

MODELO DE COURNOT
Considerando o sistema de equaes representado pela funo de reao das duas firmas e resolvendo para q1 e q2 simultaneamente, obtemos as quantidades de equilbrio para cada uma das firmas:

q 1* =

a c 3b

* 2

a c 3b

Esses valores para q*1 e q*2 correspondem ao equilbrio de Cournot, o qual tambm identificado como um equilbrio de Nash, dado que, cada uma das empresas em questo, ao escolher seu nvel de produo, estar fazendo o melhor que pode em funo daquilo que as demais empresas concorrentes esto fazendo. E as concorrentes esto agindo da mesma forma. OBS.: Para esses valores, nenhum dos dois jogadores tem qualquer incentivo para alterar suas estratgias, porque uma a melhor resposta outra, e vice-versa.

MODELO DE COURNOT
Representao Geomtrica para o equilbrio de Cournot-Nash:
q2

ac b ac 2b
* q2

q1 =

a bq2 c Funo de reao da Empresa 1 2b

Equilbrio de Cournot-Nash

q2 =

a bq1 c Funo de reao da Empresa 2 2b

* q1

ac 2b

ac b

q1

42

O MODELO DE COURNOT E A EFICINCIA DE PARETO

Exemplo: Funo de Demanda:

P = 100 Q

Funo de Custos:
C1 = 4q1 C2 = 4q2

MODELO DE BERTRAND

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MODELO DE BERTRAND
Caractersticas: Este modelo deriva seu nome do economista francs Joseph Louis Franois Bertrand (1883). Considera-se um modelo simples de duoplio onde existem duas empresas concorrendo entre si (Empresa 1 e Empresa 2); As empresas fabricam produtos homogneos e conhecem a curva de demanda de mercado; Ao contrario do que ocorre com o modelo de Cournot, no modelo de Bertand as empresa devem determinar simultaneamente seus preos em vez das quantidades. Ao tomar suas decises, cada empresa procurara fazer o melhor que pode levando em conta o que sua concorrente estar fazendo. Como regra de comportamento, supomos que cada empresa busca maximizar seu lucro, ou recompensa.

MODELO DE BERTRAND
Descrio do Modelo: Quantidades produzidas:
p1 = preo cobrado pela Firma 1 p2 = preo cobrado pela Firma 2;

Funo Demanda de Mercado: q1 = a p1 + bp2 q2 = a p2 + bp1

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MODELO DE BERTRAND
Funo Receita Total:

RT1 = p1q1 = p1 ( a p1 + bp2 ) = ap1 p12 + bp1 p2

2 RT2 = p2 q2 = p2 ( a p2 + bp1 ) = ap2 p2 + bp1 p2

Funo de Custo da Firma: C(Q) = c

CT 1 = cq 1
CT 2 = cq1

MODELO DE BERTRAND Funo Lucro Total:

i ( p i ) = RT i CT i

1 = p1q1 cq1 = p1 ( a p1 + bp 2 ) c ( a p1 + bp 2 ) = ap1 p12 + bp1 p 2 ac + cp1 cbp 2

2 2 = p2 q2 cq2 = p2 (a p2 + bp1 ) c(a p2 + bp1 ) = ap2 p2 + bp1 p2 ac + cp2 cbp1

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MODELO DE BERTRAND Maximizao de Lucro:

Max i ( pi ) = RTi CTi
0< pi <

1 = 0 a 2 p1 + bp2 + c = 0 p1

2 = 0 a 2 p2 + bp1 + c = 0 p2

MODELO DE BERTRAND
Colocando p1 e p2 em evidncia obtemos as funes de reaes das empresas 1 e 2:
p1 = a + bp2 + c 2 Funo de Reao da Firma 1

A funo de reao da firmas 1 demonstra que, ela determina seu preo p1 tomando em conta o que a firma 2 est fazendo, ou seja, o preo que a firma 2 est cobrando p2 .

p2 =

a + bp1 + c 2

Funo de Reao da Firma 2

De modo equivalente, a funo de reao da firmas 2 demonstra que, ela determina seu preo q2, tomando em conta o que a firma 1 est fazendo, ou seja, o preo p1 .

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MODELO DE BERTRAND
Considerando o sistema de equaes representado pela funo de reao das duas firmas e resolvendo para p1 e p2 simultaneamente, obtemos os preos de equilbrio para cada uma das firmas:
* p1 =

a+c 2b

* p2 =

a+c 2b

Esses valores para p*1 e p*2 correspondem ao equilbrio de Bertrand, o qual tambm identificado como um equilbrio de Nash, dado que, cada uma das empresas em questo, ao escolher seu preo, estar fazendo o melhor que pode em funo daquilo que as demais empresas concorrentes esto fazendo. E as concorrentes esto agindo da mesma forma. OBS.: Para esses valores, nenhum dos dois jogadores tem qualquer incentivo para alterar suas estratgias, porque uma a melhor resposta outra, e vice-versa.

MODELO DE BERTRAND
Representao Bertrand
p2

Geomtrica

para

equilbrio

de

p1 = p1 =

a + bp2 + c a + p2 Funo de Reao da da Firma1 Funo de Reao Firma 1 2b2

Equilbrio de Bertrand

* p2

+ + a +abp p 1 c Funo de Reao da Firma 2 p2 p 2 = 2 1 = Fun o de Reao da Firma 2 2b

* p1

p1

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ESTRATGIAS MISTAS
Em um jogo simultneo, onde Ai constitui um conjunto de estratgia disponvel para o jogador i, as estratgias (a*1,....,a*n) constituem um Equilbrio de Nash se, para todo jogador i, a*i a melhor resposta s estratgias especificadas pelos outros (N-1) jogadores, a*-i, isto , se: ui(a*i, a*-i) ui(ai,a*-i) para todo ai Ai , para todo jogador i = 1,......,N. Por esta definio, no possvel estabelecer um equilbrio de Nash em um jogo que tem como propsito combinar moedas, pois no existe coincidncia de estratgias que representam melhor resposta para ambos os jogadores.

Jogador 2
Cara Coroa 1, -1 -1, 1

Jogador 1

Cara Coroa

-1, 1 1, -1

ESTRATGIAS MISTAS

Em um jogo em que cada jogador gostaria de adivinhar o que o outro jogador estaria disposto a fazer, no possvel estabelecer um equilbrio de Nash na forma padro (com estratgias puras) porque a soluo do jogo envolve incerteza sobre as estratgias que os demais jogadores estariam dispostos a adotar [Harsanyi (1973)]. O conceito de estratgias mistas procura capturar as incertezas inerentes soluo de um jogo, buscando estabelecer a distribuio de probabilidade envolvida nas estratgias Ai disponveis para um jogador i.

48

ESTRATGIAS MISTAS
At ento, identificamos as diferentes aes que um jogador pode tomar, disponveis no conjunto Ai, como estratgias puras. Assim, no jogo de lanamento de moedas Ai consiste de duas estratgias puras {Cara, Coroa}. A estratgia mista para o jogador i a distribuio de probabilidade (q, 1-q), onde q representa a probabilidade de jogar Cara, e 1-q a probabilidade de jogar Coroa, sendo 0<q<1. Supondo que um jogador i tem K estratgias puras Ai = {ai1,........aik}. Ento, uma estratgia mista para o jogador i representada pela distribuio de probabilidade (pi1,....pik), onde pik corresponde a probabilidade de o jogador i jogar a estratgia aik, para k=1,...,k. Desde que pik uma probabilidade, exige-se que 0 pik 1 para k=1...k, e pi1+....+pik=1.

ESTRATGIAS MISTAS

Definio: Em um jogo na forma normal J = {S1.....Sn;

u1......un}, onde Si = {si1, ..........sik} representa o conjunto de estratgias, uma estratgia mista para o jogador i definida pela distribuio de probabilidade pi = (pi1,....pik), onde 0 pik 1 para k=1...k, e pi1+....+pik=1.

Ou seja, se, em vez de escolher dentre um conjunto de estratgias Si = {si1, ..........sik} uma dada estratgia si para jog-la com certeza (empregando estratgias puras), um jogador decide alternar entre diferentes estratgias aleatriamente, atribuindo uma probabilidade a cada estratgia a ser escolhida, diz-se que o jogador utiliza estratgias mistas.

49

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS Definio de Equilbrio de Nash: Em um jogo normal com N jogadores J = {A1,...,An;u1,...un}, a estratgia mista (p*1,...,p*n) constitui um equilbrio de Nash se a estratgia mista de cada jogador representar a melhor resposta para a estratgia mista dos demais jogadores envolvidos no jogo.

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Exemplo: Jogo das Moedas Suponha que o jogador 1 est incerto quanto a estratgia que o jogador 2 ir adotar, portanto, acredita que o jogador 2 jogar Cara com probabilidade q e jogar Coroa com probabilidade 1-q. Ou seja, o jogador 1 acredita que o jogador 2 jogar a estratgia mista (q, 1-q). Dada esta crena, o peyoff espefado pelo jogador 1 dado por.

Jogador 2 Cara (q) Jogador 1 Cara Coroa -1, 1 1, -1 Coroa (1-q) 1, -1 -1, 1 (-1).(q)+(1).(1-q) = 1-2q (1).(q)+(-1).(1-q) = 2q-1

Possibilidades: Cara > Coroa se: 1-2q>2q-1, ou seja, q < . Cara < Coroa se: 1-2q<2q-1, ou seja, q > . Cara = Coroa se: 1-2q=2q-1, ou seja, q = .

50

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Recompensa Espereada pelo Jogador 1 1 Cara Coroa Recompensa Espereada pelo Jogador 1 1

0 1/2 q

-1

-1

Recompensa esperada pelo jogador 1, dada a estratgia mista (q, 1-q) do jogador 2.

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Considere (r,1-r) a estratgia mista na qual o jogador 1 joga Cara com probabilidade r e joga Coroa com probabilidade 1-r. Para cada valor de q entre zero e um, possvel computar o valor de r denotado por r*(q), tal que (r, 1-r) a melhor resposta para o jogador 1 para (q, 1-q) do jogador 2. Assim, o payoff esperado pelo jogador 1 jogando (r, 1-r) quando o jogador 2 joga (q, 1-q) : rq.(-1)+r.(1-q).(1)+(1-r).q.(1)+(1-r)(1-q).(-1) = (2q-1)+r.(2- 4q) Esta expresso nos fornece a recompensa esperada pelo jogador 1 (REJ1) para qualquer estratgia mista que o jogador 2 adotar

51

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Exemplo: Jogo das Moedas Suponha que o jogador 2 est incerto quanto a estratgia que o jogador 1 ir adotar, portanto, acredita que o jogador 1 jogar Cara com probabilidade r e jogar Coroa com probabilidade 1-r. Dada esta crena, o peyoff espefado pelo jogador 2 dado por.
Jogador 2 Cara Jogador 1 Cara (r) Coroa (1-r) Coroa

-1, 1 1, -1
(1).(r)+(-1).(1-r) = 2r-1

1, -1 -1, 1
(-1).(r)+(1).(1-r) = 1-2r

Possibilidades: Cara > Coroa se: 2r-1>1-2r, ou seja, r > . Cara < Coroa se: 2r-1<1-2r, ou seja, r < . Cara = Coroa se: 2r-1=1-2r, ou seja, r = .

52

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Recompensa Espereada pelo Jogador 2 1 Cara Coroa Recompensa Espereada pelo Jogador 2 1

0 1/2 r

-1

-1

Recompensa esperada pelo jogador 2, dada a estratgia mista (r, 1-r) do jogador 1.

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Considere (q,1-q) a estratgia mista na qual o jogador 1 joga Cara com probabilidade q e joga Coroa com probabilidade 1-q. Para cada valor de r entre zero e um, possvel computar o valor de q denotado por q*(r), tal que (q, 1-q) a melhor resposta para o jogador 1 para (r, 1-r) do jogador 2. Assim, o payoff esperado pelo jogador 2 jogando (q, 1-q) quando o jogador 1 joga (r, 1-r) : rq.(1)+r.(1-q).(-1)+(1-r).q.(-1)+(1-r)(1-q).(1) = (1- 2q)+r.(4q-2) Esta expresso nos fornece a recompensa esperada pelo jogador 2 (REJ2) para qualquer estratgia mista que o jogador 1 adotar.

53

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Jogador 2 Cara (q) Jogador 1 Cara (r) Coroa (1-r) 1, -1 -1, 1

(1).(r)+(-1).(1-r) = 2r-1

Coroa (1-q) -1, 1 1, -1

(-1).(r)+(1).(1-r) = 1-2r

(1).(q)+(-1).(1-q) = 1-2q (-1).(q)+(1).(1-q) = 2q-1

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EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Caso o jogador 1 adote a estratgia mista temos: (r, 1-r) = (1/2, 1/2) Caso o jogador 2 adote a estratgia mista temos: (q, 1-q) = (1/2, 1/2) Caso os dois jogadores adotarem a estratgia mista temos um equilbrio em estratgias mistas, no sentido que nenhum dos jogadores consegue melhorar suas recompensas esperadas alterando a probabilidade de escolha de uma das duas estratgias, ou mesmo adotando uma estratgia pura qualquer, nenhum deles consegue surpreender o outro, o que quer que faa. Podemos, assim, representar o equilbrio como segue: E.N = ((r, 1-r);(q, 1-q)) = ((1/2, 1/2);(1/2, 1/2)) Assim, em equilbrio, h 50% de chance de o jogador 1 adotar r e 50% de chance de adotar 1-r; e h 50% de chance de o jogador 2 adotar q e 50% de chance de adotar 1-q.

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

55

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

De um modo geral verifica-se que, em todo jogo em que h um nmero finito de jogadores, com um nmero finito de estratgias, mesmo que no haja um equilbrio de Nash em estratgias puras, sempre haver um equilbrio de Nash, mesmo que seja em estratgias mistas.

CASOS EM QUE EXISTE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS PURAS E MISTA

Ex.: Batalha dos Sexos O problema da coordenao com Vrias Opes.

Ele Futebol (q) Cinema (1-q) 0, 0 1, 2

Ela

Futebol (r) Cinema (1-r)

2, 1 0, 0

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EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Ex.: Batalha dos Sexos O problema da coordenao com Vrias Opes. Ele Futebol (q) Cinema (1-q) 0, 0 1, 2 2.q + 0.(1-q) 2q 0.q + 1.(1-q) 1q

Ela

Futebol (r) Cinema (1-r)

2, 1 0, 0

Possibilidades: Futebol > Cinema se: 2q >1 - q, ou seja, q > 1/3. Futebol < Cinema se: 2q <1 - q, ou seja, q < 1/3. Futebol = Cinema se: 2q =1 - q, ou seja, q = 1/3

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Recompensa Espereada por ela Cinema 1 Futebol Recompensa Espereada por ela 2

0 1/3 q

Recompensa esperada por ela, dada a estratgia mista (q, 1-q) adotada por ele.

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EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Considere (r,1-r) a estratgia mista na qual ela joga Futebol com probabilidade r e joga Cinema com probabilidade 1r. Para cada valor de q entre zero e um, possvel computar o valor de r denotado por r*(q), tal que (r, 1-r) a melhor resposta para ela para (q, 1-q) dela. Assim, o payoff esperado por ela jogando (r, 1-r) quando o ele joga (q, 1-q) : rq.(2)+r.(1-q).(0)+(1-r).q.(0)+(1-r)(1-q).(1) = (1-q)+r.(3q-1) Esta expresso nos fornece a recompensa esperada por ela para qualquer estratgia mista que ele adotar.

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

r(q) Futebol r

Cinema 1/3 Cinema Futebol q

58

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Ex.: Batalha dos Sexos O problema da coordenao com Vrias Opes. Ele Futebol (q) Cinema (1q) 0, 0 1, 2 0.r + 2.(1-r) 2 - 2r

Ela

Futebol (r) Cinema (1-r)

2, 1 0, 0 1.r + 0.(1-r) r

Possibilidades: Futebol > Cinema se: r > 2 - 2r, ou seja, r > 2/3. Futebol < Cinema se: r < 2 - 2r, ou seja, r < 2/3. Futebol = Cinema se: r = 2 - 2r, ou seja, r = 2/3

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Recompensa Espereada por ele 2 Cinema Recompensa Espereada por ele Futebol 1

0 2/3 r

Recompensa esperada por ele, dada a estratgia mista (r, 1-r) adotada por ela.

59

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Considere (q,1-q) a estratgia mista na qual ele joga Futebol com probabilidade q e joga Cinema com probabilidade 1q. Para cada valor de r entre zero e um, possvel computar o valor de q denotado por q*(r), tal que (q, 1-q) a melhor resposta para ele, para (r, 1-r) dela. Assim, o payoff esperado por ele jogando (q, 1-q) quando o ela joga (r, 1-r) : rq.(1)+r.(1-q).(0)+(1-r).q.(0)+(1-r)(1-q).(2) = (2-2r)+q.(3r-2) Esta expresso nos fornece a recompensa esperada por ele para qualquer estratgia mista que ela adotar.

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Futebol 2/3

r q(r)

Cinema q Cinema Futebol

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EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS MISTAS

Caso ela adote a estratgia mista temos: (r, 1-r) = (2/3, 1/3) Caso ele adote a estratgia mista temos: (q, 1-q) = (1/3, 2/3) Caso os dois jogadores adotarem a estratgia mista temos um equilbrio em estratgias mistas, no sentido que nenhum dos jogadores consegue melhorar suas recompensas esperadas alterando a probabilidade de escolha de uma das duas estratgias, ou mesmo adotando uma estratgia pura qualquer, nenhum deles consegue surpreender o outro, o que quer que faa. Podemos, assim, representar o equilbrio como segue: E.N = ((r, 1-r);(q, 1-q)) = ((2/3, 1/3);(1/3, 2/3)) Assim, em equilbrio, h 2/3 de chance de ela adotar r e 1/3 de chance de adotar 1-r; e h 1/3 de chance de ele adotar q e 2/3 de chance de adotar 1-q.

EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS PURAS E MISTAS

r(q) Futebol 2/3 r q(r)

Cinema 1/3 Cinema Futebol q

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EXISTNCIA DE EQUILBRIO DE NASH EM ESTRATGIAS PURAS E MISTAS

Nesse jogo obtemos trs equilbrios de Nash: Dois em estratgias puras: E.N = (Futebol, Futebol) = (q = 1, r = 1) E.N = (Cinema, Cinema) = (q = 0, r = 0) E, um em estratgias mistas: E.N = ((r, 1-r);(q, 1-q)) = ((2/3, 1/3);(1/3, 2/3))

62