Unidade Curricular Opo I - Gesto de Risco Mestrado em Ano Lectivo Tipo

Gesto das Organizaes - Gesto Pblica 2011/2012 Semestral 162

rea Cientfica Escola

1 2

Gesto Escola Superior de Tecnologia e Gesto de Bragana 2-1 5009-436-1205-10-11

Ano Curricular Semestre Horas de Contacto

Nvel Cdigo
-

Crditos ECTS

6.0

Horas totais de trabalho

TP

50

PL

TC

OT

10

T - Ensino Terico; TP - Terico Prtico; PL - Prtico e Laboratorial; TC - Trabalho de Campo; S - Seminrio; E - Estgio; OT - Orientao Tutrica; O - Outra

Nome(s) do(s) docente(s)

Ana Paula Carvalho do Monte, Helena Isabel Queirs Correia Mouta

Resultados da aprendizagem e competncias

No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de: 1. Identificar, quantificar e gerir, de forma integrada, o risco em instituies financeiras (Bancos e Seguradoras) e no financeiras, com particular nfase em risco operacional, de mercado e de crdito; 2. Aplicar metodologias de quantificao do risco como o VaR e outros; 3. Delinear estratgias de cobertura de risco (de taxas de juro) com recurso a derivados.

Pr-requisitos
Este documento s tem validade acadmica depois de autenticado, em todas as suas folhas, com o selo a leo da Instituio.

No aplicvel

Contedo da unidade curricular

Enquadramento: tipos e factores de risco (risco financeiro e risco operacional) e o acordo de Basileia II. Anlise e medio do risco de mercado e operacional. Anlise e medio do risco de crdito. Gesto do risco de taxa de juro.

Contedo da unidade curricular (verso detalhada)

1. Introduo - Tipologia de risco; - O risco em empresas financeiras e no financeiras; - O Acordo de Basileia II e suas implicaes na gesto do risco no sector bancrio e segurador. 2. Anlise e medio do risco de mercado e operacional - Volatilidade do valor das empresas; - Metodologia Value at Risk (VaR); - VaR de instrumentos financeiros; - VaR para distribuies gerais e paramtricas; - Backtesting. 3. Anlise e medio do risco de crdito - Metodologias tradicionais de avaliao; - Avaliao de corporate liabilities as contingent claims; - Outras abordagens de avaliao; - RAROC models; - Off-balance-sheet credit risk; - Derivados de risco de crdito. 4. Gesto do risco de taxa de juro - Interpretao e previso das taxas de juro (taxas spot e forward); - Hedging do risco de Taxa de Juro (utilizao de FRA; caps, floors e collars, IRS e swaptions); - Comparao e seleco de estratgias de hedging.

Bibliografia recomendada
1. BESSIS, Jol; (2002); Risk Management in Banking, 2nd Edition Jonh Wiley and Sons Editors, ISBN-13: 978-0471893363 2. JORION, Philippe; (2009); Financial Risk Manager Handbook, 5th Edition, Wiley (Finance), ISBN-13: 978-0470479612 3. LANDO, D. (2004), Credit Risk Modeling: Theory and Applications, Princeton University Press. 4. SAUNDERS, A. and Allen, L. (2002), Credit Risk Measurement: New Approaches to Value at Risk and Other Paradigms, 2nd edition, Wiley. 5. SAUNDERS, A. Cornett, M. M. (2005), Financial Institutions Management: A Risk Management Approach, 5th edition, Irwin/McGraw-Hill.

Mtodos de ensino e de aprendizagem

Aulas terico-praticas com recurso a meios audiovisuais que se baseiam no aprender fazendo, envolvendo a participao activa dos alunos atravs de intervenes, trabalhos individual e de grupo e a resoluo de exerccios e casos. Apresenta-se e discute-se situaes concretas de modo a permitir a aplicao da teoria na pratica em contexto real e consolidar resultados de aprendizagem.

Alternativas de avaliao
1. Alternativa A - (Ordinrio, Trabalhador) (Final, Recurso) - Temas de Desenvolvimento - 30% (Trabalho, em grupo de no mximo 4 elementos, com apresentao e discusso em sala de aula.) - Trabalhos Prticos - 30% (A elaborar dentro da sala de aula ou nas horas no presenciais individual ou em grupo) - Exame Final Escrito - 40% (para obter aprovao UC obrigatrio obter a classificao mnima de 7 (em 20) na prova escrita) 2. Alternativa B - (Ordinrio, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial) - Exame Final Escrito - 100%

Lngua em que ministrada

Portugus, com apoio em ingls para alunos estrangeiros

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IPB - Escola Superior de Tecnologia e Gesto de Bragana Gesto das Organizaes - Gesto Pblica - Opo I - Gesto de Risco - 2011/2012

Validao Electrnica
Ana Paula Carvalho do Monte 20-10-2011 Jos Carlos Lopes 25-10-2011 Paula Odete Fernandes 25-10-2011 Albano Agostinho Gomes Alves 02-11-2011

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