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Nmero que fallan = Nmero total Nmero que sobreviven = 100 100e0 05x = 100(1 e0 05x )
Por lo tanto, el porcentaje que habr fallado por aquel tiempoy de ah la probabilidad que buscamosse expresa por
P=
Ahora sea X el nmero de aos que tardar un prestamista hipotecario para fallar. Acabamos de calcular la probabilidad de que X este entre 0 y x. En otras palabras,
P (0
x) = 1 e0 05x
P (0
x) =
f (t) dt
f (t) dt = 1 e0 05x
El teorema fundamental de clculo nos informa que la derivada del lado izquierdo es f (x). Por lo tanto,
f (x) =
d dx
f (t) dt =
0
que es la funcin de densidad de probabilidad que estuvimos buscando. Pregunta Es cierto que esta funcin satisface las condiciones matemticas de una funcin de densidad de probabilidad? Respuesta Primero, el dominio de f es [0 de densidad de probabilidad,
), pues x se refiere al nmero de aos desde ahora. Comprobando los requisitos (a) y (b) para una funcin
0
M
(b)
0
= lim
M M + +
f (x) = aeax
en la que a es un constante positivo es tambin una funcin de densidad de probabilidad. Una funcin de densidad de tal forma se refiere como una funcin de densidad exponencial.
Funcin de densidad exponencial
f (x) = aeax
con dominio [0 +
Inicio de pgina
P(2
4) =
0 05e0 05x dx
4 2
= e0 05x
= e0 01 e0 02
086
P(X
5) = = lim
M +
0 05e0 05x dx
M
= lim
M M + + 0 25
Por lo tanto, hay una probabilidad de 8.6% de que un prestamista hipotecario especifico fallare entre 2 y 4 aos desde ahora, y una probabilidad de 77.9% de que durare al menos 5 aos. Antes de seguir ... Podramos calcular tambin P(X
5) como 1 P (0
Inicio de pgina
P(100
500) =
100
0 0000284e0 0000284x dx
011
Por lo tanto, hay una probabilidad del 1.1% de desintegrar un tomo de plutonio durante el periodo dado de 400 aos.
Inicio de pgina
f (x) =
1 2
(x )2 2 2
con dominio ( + ). La cantidad se llama la media y puede ser cualquier nmero real, mientras se llama la desviacin estndar y puede ser cualquier nmero real positivo. La siguiente figura muestra la grfica de una funcin de densidad normal:
Puede comprobar las siguientes propiedades por so de clculo y un poco de lgebra: (1) La curva normal es en forma de campana, con el mximo a x (2) Es simtrica respecto la recta vertical x (3) Es cncava haca abajo en el rango (4) Hay puntos de inflexin a x
yx
(5) (Menos obvio) La integral de la funcin de densidad normal se expresa en trminos de la funcin error de Gauss:
x 1 f (x) dx = erf 2 2
+C
La funcin de densidad normal se aplique a muchas situaciones que envuelven medida y prueba. Por ejemplo, medidas repetidas imprecisas de un largo de un objeto, medidas hechas sobre muchos artculos en una cadena de montaje, y colecciones de notas de un examen suelen ser distribuidas normalmente. Es por esta razn que es tan importante la curva de densidad normal en control de calidad, y en valorar los resultados de pruebas estandarizadas. Para usar la funcin de densidad normal para calcular probabilidades, necesitamos calcular integrales de la forma f (x) dx Sin embargo, hemos visto ms a arriba que la antiderivada de la funcin de densidad normal no puede ser expresa por cualquier funcin comn. Tradicionalmente, estadsticos y otros han usado tablas y tcnicas de transformacin para calcular tales integrales. Este enfoque est quedando obsoleto a medida que computadoras de mano y calculadoras programables nos estn entregando a los manos (literalmente) la capacidad de calcular estas probabilidades. Siguiendo esta tendencia, mostraremos en el siguiente ejemplo el uso de varias tecnologas para hacer estas calculaciones.
Inicio de pgina b
X 50.5. Thus, the probability that a gauge Solution For a gauge to be accepted, its reading X must be 50 to within 1%, in other words, 49 5 X 50 5) X is a normal random variable with = 50 and = 0 5. The formula tells us that will be accepted is P (49 5
50 5
P(49 5
where
50 5) =
49 5
f (x) dx
f (x) =
1 2
(x )2 2 2
1 05 2
Method 1: Calculating the intergal numerically Using a TI-83/4, for example, you would enter the above formula as Y1=(1/(0.5(2)^0.5))e^(-(X-50)^2/0.5) and then enter fnInt(Y1,X,49.5,50.5) in the home screen. Alternatively, the built-in normalcdf function in the TI-83/4 permits one compute P (a for this is normalcdf(a, b, , ) In Excel, P(a
=NORMDIST(b, , 1)-NORMDIST(a, , 1) Alternatively, you could use the Numerical integration utility on this Website: Enter the formula Y1=(1/(0.5(2*pi;)^0.5))e^(-(X-50)^2/0.5) for "f (x) " adjust the accuracy as desired, and press "Adaptive Quadrature."
The numerical calculation yields an answer of approximately 0.6827. In other words, 68.27% of the gauges will be accepted. Thus, the remaining 31.73% of the gauges will be rejected. Before We Go On ... Here is a utility that calculates the area under the normal curve with high accuracy (to around 16 decimal places). The algorithm used to compute the probabilities is from a collection of powerful statistical algorithms due to Ian Smith:
Notes:
1. You must fill in values for the mean and standard deviation. 2. To compute, say, P (X 1 2) enter P (1 2 X ) 3. To compute, say, P (X 1 2) enter P ( X 1 2) Mean = X St. Deviation = Rounding:
P(
Normal Probability Calculator As we mentioned above, the traditional and still common way of calculating normal probabilities is to use tables. The tables most commonly published are for the standard normal distribution, the one with mean 0 and standard deviation 1. If X is a normal variable with mean and standard deviation , the variable Z = (X ) is a standard normal variable (see the exercises). Thus, to use a table we first write
P(a
b) = P
and then use the table to calculate the latter probability (Z always stands for the standard normal variable). The following calculations, true for any normal random variable, are very useful to remember:
P( P( 2 P( 3
X X X
Question Why can we assume that the reading of a pressure gauge is given by a normal distribution? Why is the normal distribution so common in this kind of situation? Answer The reason for this is rather deep. There is a theorem in probability theory called the Central Limit Theorem that says that a large class of probability density functions may be approximated by normal density functions. Repeated measurement of the same quantity gives rise to such a function.
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=0 f (x) = 2(1 x)
=1 f (x) = 6x(1 x)
=3 f (x) = 20x3 (1 x)
= 0 25 is
P(0 10
0 30) =
10
2 8125(x0 25 x1 25 ) dx x1 25 x2 25 1 25 2 25
0 30
= 2 8125
0 2968
0 10
So there is approximately a 30% chance that Ontario Hydro will downsize by between 10% and 30%. Before We Go On ... Go to the definition box above and put = 0 shape is "in between" those for = 0 and = 0 5 shown on the left.
25 to see the graph of the associated density function. You will notice that its
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Last Updated: April, 2008 Web materials copyright 2008 Stefan Waner