TEORA DE PROBABILIDAD NOTAS DE CLASE Teorema de Descomposicin de Jordn Este teorema establece una relacin entre la funcin acumulada

de toda funcin de probabilidad y las funciones acumuladas de probabilidad discreta y continua. Sea ( ) una funcin de distribucin acumulada de la variable aleatoria , entonces ( ) ( ) En donde y representan funciones de distribucin acumulada discreta y continua respectivamente, y es la suma de los saltos de la funcin de la distribucin.

Grfica 1

Funcin de Distribucin Acumulada Discreta En clases anteriores se introdujo el concepto de variable aleatoria que permite sustituir el manejo de la funcin ( ) definida en un espacio de probabilidad ( ) por sencillas funciones de punto. Por tanto sea una variable aleatoria real discreta definida sobre un conjunto , es decir , su distribucin acumulada es ( ) [ ] { ( ) }
( )

( ( ))

Ejemplo 1. El experimento consiste en lanzar dos dados cuya variable aleatoria representa la suma de la cara superior de los dados, obtenidos al lanzarlos. El rango de la variable aleatoria es ) { } , Se define la distribucin acumulada como ( { ( ) }.

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Grfica 2

Propiedades de la Funcin de Distribucin De la propiedad de continuidad de la funcin , se puede deducir que dada de una funcin de probabilidad de la variable aleatoria , se obtienen las siguientes propiedades ) ( ) ( ) ( ) 1. ( ( ) ( ) ) ( ) ( ) ( ) 2. ( ( ) ( ) ( ) 3. ( ) ) 4. ( ) es continua a la derecha para cada , es decir, ( ( ) pues, ( ) ( ) ( ) Y como el intervalo del parntesis tiende al conjunto vaco cuando , resulta que ( ) ( ) En resumen toda funcin de distribucin acumulada es una funcin montona no decreciente continua a la derecha en cada punto tal que ( ) ( ) En forma recproca, toda funcin ( ) montona no decreciente continua a la derecha de cada ) ( ) punto tal que ( , define la funcin de distribucin de alguna variable aleatoria . As mismo una variable aleatoria discreta es aquella cuya funcin de distribucin ( ) es escalonada, es decir, es constante, salvo en un nmero finito o infinidad numerable de puntos ) Por ende los pares ( ) determinan la funcin de probabilidad ( y la funcin de distribucin ( )

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Teorema 1 Si es una variable aleatoria en ( nmero de saltos es contable.

( )

) y su funcin de distribucin es

entonces el

Teorema 2 Si es una funcin de distribucin de una variable aleatoria entonces: Cumple cada una las propiedades a de funcin de distribucin mencionadas anteriormente. Corolario Si es una funcin de distribucin, verifica cada una de las siguientes afirmaciones: i. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ii. ( ) ( ) ( ) iii. ( ) ( ) ( ) iv. ( ) ( ) ( ) ( ) v. ) ) vi. Si ( , entonces es constante en el intervalo ( Segn el ejemplo 1, relacionados con el experimento de lanzar dos dados, se tiene que ( ) ( ) ( ) Consideremos el caso en que es una variable aleatoria continua, por lo tanto ( ) ( ) ( ) Teorema 3 Si es una variable aleatoria entonces ( )

Variables Aleatorias Continuas Sea una variable aleatoria definida sobre un espacio de probabilidad ( ) son funcin de distribucin . Entonces se dice que es de tipo continuo si es absolutamente convergente. Es decir existe una funcin ( ) tal que ( ) ( ) . ( )

( ) se llama funcin de densidad de la variable aleatoria Nota: Como , as ( ) Si , y ( )

es una variable aleatoria continua entonces ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Wilson Fernando Palacios G.

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( ) ( ) [

( ) ] ( )

( ) ( ) ]

Teorema 4 Si es una variable aleatoria continua con funcin de distribucin entonces ( ) Si es absolutamente continua en ( ) Teorema 5 Toda funcin no negativa que es integrable ( ) Es la funcin de densidad de alguna variable aleatoria continua. ( ) ( )

, todo conjunto

( )

( )

sobre , que satisface

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