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Econometria I 2011-2012

Prof. Luca Gambetti

September 21, 2011

Informacin o

Prof. Luca Gambetti Despacho: B3-1130 Tutoria: Lunes 14.00-15.00 ECO 51; Martes 14.00-15.00 ECO 1; Jueves 14.00-15.00 ADE 2 Email: luca.gambetti@uab.es web: http://pareto.uab.es/lgambetti/

Programa y Bibliograa
Introduccin a lanlisi economtrica o a e 1 El modelo de regression lineal clasico simple EL modelo Estimador MCO Propriedades 2 El modelo de regression lineal clasico a K variables EL modelo Estimador MCO Propriedades 3 Inferencia Estadistico t Intervalos de conanza Estadistico F 4 Extensiones Estimacion bajo restricciones Variables cticias

Programa y Bibliograa

Gujarati, D. Econometrics, 5ed. 2010. McGraw-Hill. (En castellano: Econometria. 4rta. 2004) Maddala, G.S.(1996), Introduction to Econometrics. 4ed. 2009. Wiley. (En en castellano: Introduccion a la Econoemtr 2nda. 1996 Prentice a. Hall) Verbeek, M. A Guide to Modern Econometrics. 3ed. 2008. Wiley. Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. (2001), Econometria: modelos y pronsticos, McGraw-Hill. o Wooldridge, J. M. (2003), Introductory Econometrics: A Modern Approach. 4ed. 2008. Thompson (En castellano: Introduccin a la o Econoemtria. 2a. 2006.) Gu de Estudio para la Asignatura de Econometr I (en mi pagina web). a a

Qu es la econometria e

Qu es la econometria e
Ragnar Frisch (1930): La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, el de la estad stica, la teor econ a mica y las matemticas, es necesario, pero por s mismo no suciente para una a comprensiin real de las relaciones cuantitativas de la vida econmica o o moderna. Es la unin de los tres aspectos lo que constituye una o herramienta de anlisis potente. Es la unin lo que constituye la a o econometr a.

Qu es la econometria e
Ragnar Frisch (1930): La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, el de la estad stica, la teor econ a mica y las matemticas, es necesario, pero por s mismo no suciente para una a comprensiin real de las relaciones cuantitativas de la vida econmica o o moderna. Es la unin de los tres aspectos lo que constituye una o herramienta de anlisis potente. Es la unin lo que constituye la a o econometr a. Malinvaud (1966): ... aplicacin de las matemticas y mtodo o a e estad stico al estudio de fenmenos econmicos. o o

Qu es la econometria e
Ragnar Frisch (1930): La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, el de la estad stica, la teor econ a mica y las matemticas, es necesario, pero por s mismo no suciente para una a comprensiin real de las relaciones cuantitativas de la vida econmica o o moderna. Es la unin de los tres aspectos lo que constituye una o herramienta de anlisis potente. Es la unin lo que constituye la a o econometr a. Malinvaud (1966): ... aplicacin de las matemticas y mtodo o a e estad stico al estudio de fenmenos econmicos. o o Maddala (1996): La Econometr es la aplicacin de mtodos estad a o e sticos y matemticos al anlisis de datos econmicos con el propsito de dar a a o o contenido emp rico a las teor econmicas y vericarlas o refutarlas. as o

Qu es la econometria e
Ragnar Frisch (1930): La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, el de la estad stica, la teor econ a mica y las matemticas, es necesario, pero por s mismo no suciente para una a comprensiin real de las relaciones cuantitativas de la vida econmica o o moderna. Es la unin de los tres aspectos lo que constituye una o herramienta de anlisis potente. Es la unin lo que constituye la a o econometr a. Malinvaud (1966): ... aplicacin de las matemticas y mtodo o a e estad stico al estudio de fenmenos econmicos. o o Maddala (1996): La Econometr es la aplicacin de mtodos estad a o e sticos y matemticos al anlisis de datos econmicos con el propsito de dar a a o o contenido emp rico a las teor econmicas y vericarlas o refutarlas. as o Institut dEstudis Catalans: Aplicaci de t`cniques dinferncia estad o e stica a la contrastaci de models matem`tics que descriuen economies. o a

Qu es la econometria e
Ragnar Frisch (1930): La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, el de la estad stica, la teor econ a mica y las matemticas, es necesario, pero por s mismo no suciente para una a comprensiin real de las relaciones cuantitativas de la vida econmica o o moderna. Es la unin de los tres aspectos lo que constituye una o herramienta de anlisis potente. Es la unin lo que constituye la a o econometr a. Malinvaud (1966): ... aplicacin de las matemticas y mtodo o a e estad stico al estudio de fenmenos econmicos. o o Maddala (1996): La Econometr es la aplicacin de mtodos estad a o e sticos y matemticos al anlisis de datos econmicos con el propsito de dar a a o o contenido emp rico a las teor econmicas y vericarlas o refutarlas. as o Institut dEstudis Catalans: Aplicaci de t`cniques dinferncia estad o e stica a la contrastaci de models matem`tics que descriuen economies. o a Real Academia Espaola: Parte de la ciencia econmica que aplica las n o tcnicas matemticas y estad e a sticas a las teor econmicas para su as o vericacin y para la solucin de los problemas econmicos mediante o o modelos.

Qu es la econometria e
Ragnar Frisch (1930): La experiencia ha mostrado que cada uno de estos tres puntos de vista, el de la estad stica, la teor econ a mica y las matemticas, es necesario, pero por s mismo no suciente para una a comprensiin real de las relaciones cuantitativas de la vida econmica o o moderna. Es la unin de los tres aspectos lo que constituye una o herramienta de anlisis potente. Es la unin lo que constituye la a o econometr a. Malinvaud (1966): ... aplicacin de las matemticas y mtodo o a e estad stico al estudio de fenmenos econmicos. o o Maddala (1996): La Econometr es la aplicacin de mtodos estad a o e sticos y matemticos al anlisis de datos econmicos con el propsito de dar a a o o contenido emp rico a las teor econmicas y vericarlas o refutarlas. as o Institut dEstudis Catalans: Aplicaci de t`cniques dinferncia estad o e stica a la contrastaci de models matem`tics que descriuen economies. o a Real Academia Espaola: Parte de la ciencia econmica que aplica las n o tcnicas matemticas y estad e a sticas a las teor econmicas para su as o vericacin y para la solucin de los problemas econmicos mediante o o modelos.

Para qu sirve e

Aplicaciones en Macroeconomia, Microeconomia, Finanzas, Marketing, Sociologia etc.

Para qu sirve e

Aplicaciones en Macroeconomia, Microeconomia, Finanzas, Marketing, Sociologia etc. Previsin de variables macroeconmicas: inacion, desempleo, tasa de o o crecimiento del PIB etc.

Para qu sirve e

Aplicaciones en Macroeconomia, Microeconomia, Finanzas, Marketing, Sociologia etc. Previsin de variables macroeconmicas: inacion, desempleo, tasa de o o crecimiento del PIB etc. Evaluar de los efectos de politica economicas: efectos de un recorte del gasto publico o de una subida del tipo de interes.

Para qu sirve e

Aplicaciones en Macroeconomia, Microeconomia, Finanzas, Marketing, Sociologia etc. Previsin de variables macroeconmicas: inacion, desempleo, tasa de o o crecimiento del PIB etc. Evaluar de los efectos de politica economicas: efectos de un recorte del gasto publico o de una subida del tipo de interes. Evaluar de los efectos de estrategias empresariales: efectos de una campaa publicitaria. n

Para qu sirve e

Aplicaciones en Macroeconomia, Microeconomia, Finanzas, Marketing, Sociologia etc. Previsin de variables macroeconmicas: inacion, desempleo, tasa de o o crecimiento del PIB etc. Evaluar de los efectos de politica economicas: efectos de un recorte del gasto publico o de una subida del tipo de interes. Evaluar de los efectos de estrategias empresariales: efectos de una campaa publicitaria. n Cuanticar las relaciones entre variables: relacin educacin-salario, o o relacin produccin-factores productivos. o o

Para qu sirve e

Aplicaciones en Macroeconomia, Microeconomia, Finanzas, Marketing, Sociologia etc. Previsin de variables macroeconmicas: inacion, desempleo, tasa de o o crecimiento del PIB etc. Evaluar de los efectos de politica economicas: efectos de un recorte del gasto publico o de una subida del tipo de interes. Evaluar de los efectos de estrategias empresariales: efectos de una campaa publicitaria. n Cuanticar las relaciones entre variables: relacin educacin-salario, o o relacin produccin-factores productivos. o o Contrastar teorias economicas: curva de Phillips, neutralidad de la moneda.

Elementos de un trabajo empirico en econometria

Elementos de un trabajo empirico en econometria

Teoria o Hipotesis economica.

Elementos de un trabajo empirico en econometria

Teoria o Hipotesis economica.

Modelo Econometrico.

Elementos de un trabajo empirico en econometria

Teoria o Hipotesis economica.

Modelo Econometrico.

Datos.

Tipos de datos

Hay varios tipos de datos:

Tipos de datos

Hay varios tipos de datos: Seccion cruzada o corte transversal.

Tipos de datos

Hay varios tipos de datos: Seccion cruzada o corte transversal.

Series temporales.

Tipos de datos

Hay varios tipos de datos: Seccion cruzada o corte transversal.

Series temporales.

Panel.

Datos de corte transversal

Datos de series temporales

Datos de panel

Etapas de un trabajo empirico en econometria

Formulacin del modelo economrico basado en el modelo econmico. o t o

Etapas de un trabajo empirico en econometria

Formulacin del modelo economrico basado en el modelo econmico. o t o

Estimacin del modelo a partir de los datos; o

Etapas de un trabajo empirico en econometria

Formulacin del modelo economrico basado en el modelo econmico. o t o

Estimacin del modelo a partir de los datos; o

Contrastacin de hiptesis mediante mtodos economtricos de inferencia. o o e e

Etapas de un trabajo empirico en econometria

Formulacin del modelo economrico basado en el modelo econmico. o t o

Estimacin del modelo a partir de los datos; o

Contrastacin de hiptesis mediante mtodos economtricos de inferencia. o o e e

Uso de los resultados del modelo con nes predictivos o de evaluacin de o pol ticas.

Etapas de un trabajo empirico en econometria

Fuente: adaptacin de Portillo F. de Maddala (1996) o

Causalidad y la nocin de ceteris paribus en el anlisi o a economtrico. e

En muchas ocasiones nuestro objetivo ser analizar si una variable causa a a otra, no slo si existe relacin entre ellas. El hecho de que dos variables o o estn correlacionadas no es en general suciente para asegurar que un a cambio en una variable causa un cambio en la otra. Este resultado de que correlacin no implica causalidad se debe a la naturaleza de los datos o econmicos, que son en general no experimentales. o En el anlisis de la causalidad el concepto de ceteris paribus(el resto de los a factores relevantes iguales o constantes) juega un papel fundamental. De este modo, podemos inferir el efecto parcial de una variable sobre otra manteniendo constantes las dems. Los mtodos economtricos nos a a e pueden permitir estimar efectos ceteris paribus e inferir causalidad entre variables

Modelo de regresin lineal simple o

Modelo de regresin lineal simple o

Modelo de regresin lineal simple o

Modelo de regresin lineal simple o

Modelo de regresin lineal simple o


Observaciones de y y x generadas a travs del modelo yi = 1 + 0.3xi + ui : e Obs. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 y 1.8987 7.0240 3.1294 5.3579 4.3279 6.1567 4.1183 3.5169 3.7885 6.7904 6.1492 6.4227 9.0072 7.7124 7.8797 10.1453 Tabla 1: x 8.0000 9.0000 10.0000 11.0000 12.0000 13.0000 14.0000 15.0000 16.0000 17.0000 18.0000 19.0000 20.0000 21.0000 22.0000 23.0000

Modelo de regresin lineal simple o

La recta con triangulos es la Recta de regresin poblacional (RRP) o La distancia vertical entre punto y triangulo representa ui .

Modelo de regresin lineal simple o

Modelo de regresin lineal simple o

Modelo de regresin lineal simple o

Modelo de regresin lineal simple o

Modelo de regresin lineal simple o


Como podemos generar datos en GRETL?

Modelo de regresin lineal simple o


Como podemos generar datos en GRETL? Considere el siguiente modelo yi = 40 + 2xi + ui ui N(0, 64)

Modelo de regresin lineal simple o


Como podemos generar datos en GRETL? Considere el siguiente modelo yi = 40 + 2xi + ui ui N(0, 64) Con; nulldata 50 genr x=uniform(0,100) genr u=normal(0,8) genr y=40+2*x+u

Modelo de regresin lineal simple o


Como podemos generar datos en GRETL? Considere el siguiente modelo yi = 40 + 2xi + ui ui N(0, 64) Con; nulldata 50 genr x=uniform(0,100) genr u=normal(0,8) genr y=40+2*x+u

Modelo de regresin lineal simple o


Considere el siguiente modelo yi = 40 + 2xi + ui ui N(0, 400)

Modelo de regresin lineal simple o


Considere el siguiente modelo yi = 40 + 2xi + ui ui N(0, 400) Utilizando nulldata 50 genr x=uniform(0,100) genr u=normal(0,20) genr y=40+2*x+u

Modelo de regresin lineal simple o


Considere el siguiente modelo yi = 40 + 2xi + ui ui N(0, 400) Utilizando nulldata 50 genr x=uniform(0,100) genr u=normal(0,20) genr y=40+2*x+u

Modelo de regresin lineal simple o

La recta azul es la Recta de regresin poblacional (RRP) o La recta negra es la Recta de regresin Muestral (RRM) o

Modelo de regresin lineal simple o

La recta con triangulos es la Recta de regresin poblacional (RRP) o La recta con diamantes es la Recta de regresin Muestral (RRM) o