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UNIVERSIDAD FERMIN TORO VICERRECTORADO ACADEMICO FACULTAD DE INGENIERIA CABUDARE ESTADO LARA

Unidad IV Algebra lineal, aprendamos un poco sobre esta unidad


Alumna: Lislour Delgado C.I 20.500.624 Algebra lineal SAIA A Profe: Maria Paredes

Conceptos referentes a esta unidad


Polinomio caracterstico Subespacio Teorema Espectral Diagonalizacion de matrices Autovalores con vectores en rotacin Descomposicin QR Diagonalizacion

Polinomio Caracterstico

En lgebra lineal, se asocia un polinomio a cada matriz cuadrada llamado polinomio caracterstico. Dicho polinomio contiene una gran cantidad de informacin sobre la matriz, los ms significativos son los valores propios, su determinante y su traza. ndice Sea K un cuerpo (podemos imaginar K como el cuerpo de los reales o de los complejos) y una matriz cuadrada A n-dimensional sobre K. El polinomio caracterstico de A, denotado por pA(t), es el polinomio definido por: donde I denota la matriz identidad n-por-n. Algunos autores definen el polinomio caracterstico como det(t I-A); la diferencia es inmaterial puesto que los dos polinomios nicamente se diferencian por su signo.

Subespacios
En lgebra lineal, un subespacio vectorial es el subconjunto de un espacio vectorial, que satisface por s mismo la definicin de espacio vectorial con las mismas operaciones que V

Diagonalizacin de matrices simtricas por matrices ortogonales


En lgebra lineal una matriz cuadrada A se dice que es diagonalizable si es semejante a una matriz diagonal, es decir, si mediante un cambio de base puede reducirse a una forma diagonal. En este caso, la matriz podr descomponerse de la forma A = PDP 1 donde P es una matriz invertible cuyos vectores columna son vectores propios de A y D es una matriz diagonal formada por los valores propios de A. Si la matriz A es semejante ortogonalmente a una matriz diagonal, es decir, si la matriz P es ortogonal se dice entonces que la matriz A es diagonalizable ortogonalmente, pudiendo escribirse como A = PDPt. El teorema espectral garantiza que cualquier matriz cuadrada simtrica con coeficientes reales es ortogonalmente diagonalizable. En este caso P est formada por una base ortonormal de vectores propios de la matriz siendo los valores propios reales. La matriz P es por tanto ortogonal y los vectores filas de P 1 son los vectores columnas de P.

Autovalores por Matrices de Rotacin


En lgebra lineal, los vectores propios, autovectores o eigenvectores de un operador lineal son los vectores no nulos que, cuando son transformados por el operador, dan lugar a un mltiplo escalar de s mismos, con lo que no cambian su direccin. Este escalar recibe el nombre valor propio, autovalor, valor caracterstico o eigenvalor. A menudo, una transformacin queda completamente determinada por sus vectores propios y valores propios. Un espacio propio, autoespacio o eigenespacio es el conjunto de vectores propios con un valor propio comn.

La descomposicin QR:
Se utiliza en la solucin de sistemas de ecuaciones por mnimos cuadrados. Es tambin la base de un algoritmo particular para el clculo de autovalores: el algoritmo U4T7-Img1a.jpg En lgebra lineal, la descomposicin o factorizacin QR de una matriz es una descomposicin de la misma como producto de una matriz ortogonal por una triangular superior. La descomposicin QR es la base del algoritmo QR utilizado para el clculo de los vectores y valores propios de una matriz.

Diagonalizacion
Para estudiar una matriz suele ser conveniente expresarla de forma lo ms sencilla posible. Diagonalizar una matriz A es precisamente eso: escribirla de manera simple encontrando una matriz invertible P y una diagonal D (si se puede) tales que A = P D P-1 La matriz P se llama matriz de paso. Matriz diagonalizable: Una matriz n x n es diagonolazible si existe una matriz diagonal D tal que A es semejante a D. Observacin: Si D es una matriz diagonal, entonces los valores propios son sus componentes en la diagonal. Si A es semejante a D, entonces Ay D tiene los mismos valores propios. Uniendo estos dos hechos se observa que si A es diagonaliizable, entonces A es semejante a una matriz diagonal cuyas componentes en la diagonal son los valores propios de A.

-2 3 0 A= 0 1 4 0 0 1 Obtenga sus valores y vectores propios. Es diagonalizable? Procedemos a resolver de la siguiente manera: Por conocimientos previos se busca un vector que difiera de cero (0) y el escalar T

A.

De tal forma que: A. = T.

Resuelvo: 2 3 0 0 1 4 0 0 1 = = T

Entonces queda de la siguiente manera:

-2X+3Y
Y+4Z = Z Si entonces los valores son: -2X+3Y = X T (3)

X
Y Z

T
T T

Y+4Z = Y T (2) Z = Z T (1)

Continuacin

1. Dada la matriz:

Comienzo con (1) si Z= ZT T= 1 T= 1 Si sustituyo T en la ecuacin inicial queda: -2X+3Y = X.1 Y el valor sera igual a: -3X+3Y = 0 Z = 0 dfvz -3X+3Y = 0 4Z = 0

Y+4Z = Y.1 Z = Z.1 -2X+3Y = X Y+4Z = Y Z = Z

-3X+3Y

= 0

Z = 0 Por lgica la solucin de este sistema de ecuaciones es que


X=1

Igualo el sistema a cero para el despeje -2X+3Y-X = 0 Y=1 Y+4Z-Y = 0 T=1 Z-Z = 0 Soluciono: T es el valor propio 1 = 1 0

-2X+3Y -X

= 0

Es el vector propio

Y+4Z-Y = 0 0=0

Por lo tanto esta matriz si es diagonalizable.

2. Dada la siguiente matriz


0 0 A= 4 1 4 1 0 2 a) Analice cundo no es diagonalizable. En tal caso, determine la forma cannica de Jordan e indique los sistemas que habra que resolver para obtener los vectores que forman la matriz de paso. Cuando = 0 La matriz no sera diagonalizable ya que la fila 1 seria igual a cero o nula por lo tanto no se podra resolver y tampoco cumplira con una matriz cuadrtica. Uso la forma cannica de Jordan es la forma de la matriz de un endomorfismo de un espacio vectorial en cierta base asociada a la descomposicin en suma directa de subespacios invariantes bajo dicho endomorfismo. Queda de la siguiente manera: T - 0 0 4 T-1 4 1 0 T-2

Se resuelve para obtener los vectores de la matriz de paso:


1 0 0 0 T 3 - A = T 0 1 0 - 4 1 0 0 1 1 0 0 4 2

Y as determinar el polinomio caracterstico (T) Donde dichos nmeros son resultados o valores propios de A

a)

jCundo se dice que dos matrices A y B son semejantes? Qu significa que una matriz sea diagonalizable?

Se dice que A y B son semenjantes cuando existe una matriz invertible P cuadrada de la siquiente forma: 1 . A. P = B Donde A y B Tienen que tener el mismo determinante, la misma traza, el mismo rango, iguales los valores propios, y el mismo polinomio caracterstico. Una matriz A diagonizable, significa que es semejante a la matriz diagonal, si mediante un cambio de base puede reducirse una forma diagonal en este caso, la matriz podr descomponerse y pudiendo escribirse como . El teorema espectral garantiza que cualquier matriz cuadrada simtrica con coeficientes reales es ortogonalmente diagonalizable. En este caso P est formada por una base ortonormal de vectores propios de la matriz siendo los valores propios reales. La matriz P es por tanto ortogonal y los vectores filas de son los vectores columnas de P.

sd3. Dada la matriz


4 A= 0 0 0 4 0 4 2 4

Obtenga sus valores y vectores propios. Es diagonalizable? Resuelvo de la siguiente manera T . 1 - A = 0 0 0 0 0 4 0 - 0 0 0 2 4 2 0 4 Donde: (T) = (T-4) . (T-4) . (T 4 ) = (T 4)3 (T) = (T-4)3 Las T las sustituyo por 4 y me quedara: 1. = T-4 0 T-4 -2 0 Busco el polinomio Caracterstico: (T) = | T 3 - A | = T4 0 0 0 T-4 0 -2 -2 T-4 0 0 -2 0 0 -2 0 -2

Con T=4 se forma un valor homogneo: 0 0 0 0 0 0 2 2 0 X 0 =Y =0 Z 0 Arroja un resultado:

-2 X -2 Y = 0

0 0 0

Digo que -2X=0 y -2Y=0 por lo tanto el valor del vector propio seria (0,0), el valor propio seria netamente T=4. Por lo tanto esta matriz no es diagonalizable ya que el valor que tiene la matriz sera igual a cero o seria nulo y lo se cumplira con la propiedad o condicin de la diagonalizacion.

Fin..!