Exemplos de Modelos:
Modelos de Defasagens Distribuidas Finitas
Permite que uma ou mais variveis afetem y com defasagens: yt = a0 + d0zt + d1zt-1 + d2zt-2 + ut Um modelo de defasagens finitas de ordem q inclui q defasagens de z. Chamamos d0 de propenso de impacto ou mutiplicador de impacto. Chamamos d0 + d1 ++ dq de propenso de longo prazo (PLP) ou de multiplicador de longo prazo. Devido multicolinearidade (correlao substancial em zt ,zt-1, zt-2 ), Pode ser difcil conseguir estimativas individuais precisas dos dj .
Homoscedasticidade
ST .4: Homoscedasticidade: Var(ut|X) = Var(ut) = s2 Significa que Var(ut|X) no depende de X e constante ao longo do tempo; Exige dos fatores no-observveis que estejam afetando o regressando com uma varincia constante ao longo do tempo;
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Variveis DUMMY
So variveis independentes binrias (ou dummy); Principais componentes para fazer estudo de evento; Exemplo:
gfr: taxa geral de fertilidade (para cada 1000 mulheres) pe: taxa de inseno de impostos ww2: = 1 para os anos de 1941 a 1945 (segunda guerra) pill: = 1 apartir de 1963 (1 plula anticoncepcinal)
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Variveis DUMMY
Cada varivel estatisticamente significante ao nvel de 1%; ww2 = 24: Significa que houve cerca de 24 nascimentos a menos para cada 1000 mulheres durante a segunda guerra mundial;
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Nmeros ndices
Medida estatstica idealizada para mostrar as oscilaes de uma varivel em funo de: tempo, posio geogrfica Exemplo: Indices de Inflao/Preo; Valores Nominais vs.Valores reais; Usar ndices de preo para transformar uma srie temporal em valores nominal para valores reais;
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yt = a0 + a1t + et, t = 1, 2,
Mantendo todos os outros fatores fixos (em et), a1 mede a mudana em yt em intervalo de tempo Outra possibilidade :
E(yt) = a0 + a1t
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invpc : investimento imobilirio real per capita price: ndice de preco de imveis A elasticidade de invpc em relao a price estatisticamente significante e no estatisticamente 1
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A elasticidade de invpc em relao a price negativa e no estatisticamente 0 No podemos concluir que invpc no afetado por price; Fatores no-observados, que afetam invpc e price, no foram modelados; A tendncia temporal indica um crescimento de 1% ,em mdia, em invpc;
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gfr: taxa geral de fertilidade (para cada 1000 mulheres); pe: taxa de inseno de impostos; ww2: = 1 para os anos de 1941 a 1945 (segunda guerra); pill: = 1 apartir de 1963 (1 plula anticoncepcinal);
Concluso:
O coeficiente pe triplicou e muito mais significante; Curioso: pill deixou de ser significante;
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Tgf apresentou tanto tendncia crescente e decrescente durante o periodo de 1913 a 1984; O que sugere o uso de tendncia quadrtica:
Concluso:
O coeficiente de pe aumentou ainda mais, permanescendo significante; pill passou a ter efeito em gfr, sendo marginalmente;
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Podem ser obtidos assim: Compute a regresso de y1,xt1 e xt2 sobre uma constante e t;
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Sazonalidade
Com certa freqncia, sries temporais exibem alguma periodicidade; Exemplo: Vendas trimestrais do varejo; A sazonalidade pode ser tratada com a incluso de um conjunto de variveis dummys sazonais;
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Sazonalidade
Modelo geral para dados mensais:
fevt dezt so variveis dummy; 0 o intercepto de janeiro; Se no houver sazonalidade: 1 ... 11 = 0 (pode ser verificado por um teste F)
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Sazonalidade
Assim como na incluso de tendncia temporal em uma regresso, a incluso de variveis dummy pode ser interpretada como dessazonalizao dos dados; Isso pode ser concludo regredindo-se a varivel dependente e todas independentes sobre as dummies mensais, em seguida regredindo-se a varivel dependente sobre as independentes (sem as dummies);
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