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CADENAS DE MARKOV

Es una tcnica para la formulacin y anlisis de procesos que cumplan con las siguientes caractersticas:

I.- El proceso incluye un nmero finito de sucesos posibles llamados estados (Si ) i=1,2,..m II.- La probabilidad de ocurrencia de un estado en particular del proceso, depende del estado inmediato anterior ya ocurrido. III.- Estas probabilidades permanecen constantes en el tiempo.

EJEMPLO: Un proceso pude ser el clima y el conjunto de estados posibles: soleado, nublado y lluvioso. * La probabilidad de cualquiera de los estados en una etapa n, depender de lo que se haya dado en la etapa anterior (n-1).

MATRIZ DE TRANSICIN

Las probabilidades de ocurrencia de todos los estados, a partir de un estado actual, se presenta en un arreglo matricial como sigue:

S1 S1 S2 .. Sm p11

S2 Sm p12 p1m donde: y: 0 pij 1


m

P=

p21 p22 ... p2m . pm1 pm2 pmm

S pij = 1 , i = 1,2,,m
J=1

Cada rengln de la matriz de transicin P es el vector de probabilidades Vi del estado Si.

CADENAS DE MARKOV ERGDICAS Reciben este nombre, aquellas cadenas cuyas matrices de transicin permiten que se pueda avanzar de cualquier estado a cualquier otro, ya sea en uno o varios pasos. EJEMPLO: Suponga que un automovilista debe conducir en las calles que se muestran en el siguiente esquema: 7 8 9 Suponga que el conductor, al estar en una esqui na cualquiera, puede seleccionar, con igual probabilidad, cualquier ruta, entonces su matriz de 4 5 6 transicin ser:
1 2 3 4 5 6 0 7 0 0 8 0 0 0 9 0 0 0

1/2 0 1/2 0 0 1/3 0 1/2 0 0 0 0

2 1/3 3 0

1/3 0 0 1/3

1/2 0 0 1/3

p=

4 5 6 7 8 9

1/3 0

0 0 0 1/3 0 1/3 0

0 1/4 0 1/4 0 1/4 0 0 1/3 0 1/3 0 0 0 0 1/2 0 0 0 0 0 0 1/3 0 0 0 0 0 0 1/2

0 1/4 0 0 0 1/2 1/3 0 0 1/2

En el esquema puede verse que desde cualquier esquina en que est el conductor, puede llegar a cualquier otra, a algunas en forma directa en un solo paso, y a otras en ms de uno, pero finalmente a todas.

Esto se confirma en la matriz de transicin correspondiente, por lo que es la matriz de una cadena ergdica.

CADENAS REGULARES Una cadena regular es aquella cuya matriz de transicin p, elevada a alguna potencia n, logra que todos sus elementos sean positivos (mayores a cero).

Cuando una matriz original se eleva consecutivamente al cuadrado, puede suceder:

a) Todos sus ceros son eliminados , b) Se obtiene un patrn cclico que evidencia que no podrn eliminarse todos los ceros. En este caso, la matriz no es regular.

Para el caso de las matrices ergdicas, stas pueden o no ser regulares, sin embargo, todas las regulares son ergdicas

ALGUNOS EJEMPLOS: I) X X 0 X X X X 0 X X X X X X p = 0 0 0 X X p = X X X 0 X 0 X X X X X 0 0 0 X X (Matriz regular, por lo tanto ergdica) II)


X X 0 p= X 0 X 0 X X p = X X X X X X X X X

X X X 0 X

X X 0 X X

X X X X X

p4 =

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

X X X X X

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Para comprobar si la matriz original es ergdica, se procede de la siguiente manera: 1) se verifica si se puede ir del estado 1 a todos los dems. 2) se verifica si se puede ir al estado 1 desde todos los dems. Si son positivas las dos verificaciones, entonces la matriz es ergdica.

De acuerdo a la regla anterior y a la de matrices regulares, la anterior es tanto ergdica como regular. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III)
1 p=2 3 4 1 X 0 X 0 2 0 X 0 X 3 X 0 X 0 4 0 X 0 X X 0 X 0 0 X 0 X X 0 X 0 0 X 0 X X = 0 X 0 0 X 0 X X 0 X 0 0 X 0 X Se nota que la potenciacin de la matriz entra en un ciclo, por lo que no pueden eliminarce los ceros, por lo tanto no es regular. Adems, no se puede ir desde 1 a 2 ni a 4, entonces tampoco es ergdica.

p =

p4

IV)
1 p= 2 3 4 1 X 0 X 0 2 0 X 0 X 3 X X 0 X 4 0 0 X 0 X X X X 0 X X X X X X X X X 0 X X X X X X X X X X X X X X X X X Como se eliminaron todos los ceros, es una matriz regular y por tanto ergdica. Comprobacin: * De 1 a 1 y 3 directamente, de 3 a 4 y de 4 a 2. ** De 2 a 3 a 1; de 3 a 1 y de 4 a 3 a 1. Se comprueba que es Ergdica.

p2

p4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

v)
1 0 X X 0 2 X 0 0 X 3 X 0 0 X 4 0 X X 0

1 p= 2 3 4

p2 =

X 0 0 X

0 X X 0

0 X X 0

X 0 0 X

p4

X 0 0 X

0 X X 0

0 X X 0

X 0 0 X

p8

X = 0 0 X

0 X X 0

0 X X 0

X 0 0 X

Matriz no regular.

* Desde 1 hacia 2 o 3 y desde 2 hacia 1 o 4. ** Desde 2 a 1; de 3 a 1 y desde 4 hacia 2 hacia1.

Por lo tanto es ergdica.