Anlisis de Decisiones, Conceptos Riesgo, Incertidumbre, Prediccin, Pronstico y Aplicaciones

Johanna Alexandra Roa Carlos Andres Castro Estocasticos I Septiembre 28 de 2013

TEMATICA
Que Es El Anlisis De Decisiones

Metodologa Del Anlisis De Decisiones

Toma De Decisiones Bajo Incertidumbre Tabla De Decisiones Bajo Incertidumbre Toma De Decisiones Sin Experimentacin Toma De Decisiones Con Experimentacin Prediccin Y Pronostico Criterio De La Mxima Posibilidad

Toma De Decisiones Bajo Riesgo

Aplicaciones

QUE ES EL ANALISIS DE DECISIONES Por que la toma de decisiones?

Todos los das nos vemos enfrentados a innumerables situaciones en las cuales debemos tomar decisiones y seguir cursos de accin.

Pero que es decisin?

El proceso de elegir la solucin para un problema suponiendo que existen varias alternativas.

ESQUEMA TOMA DECISIONES

5 Aplicar la
decisin Definir el problema 1
En trminos generales, los escenarios en que la toma de Decisin se desarrolla son: certidumbre, riesgo e incertidumbre. Estas circunstancias afloran continuamente en el da a da empresarial.

Toma de decisione s 4
Elegir las alternativas Analizar el problema 2

Evaluar el problema

TOMA DE DECISIONES SE PUEDE CLASIFICAR EN:

Bajo certidumbre
Los parmetros son constantes, conocidos y ciertos. Ejem de programacin lineal.

Bajo incertidumbre
Los procesos varan con el tiempo y obedecen a procesos estocsticos.

ANLISIS DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

Anlisis de decisiones: Es una herramienta cuyo objetivo es ayudar en el estudio de la toma de decisiones en escenarios bajo una gran incertidumbre.

Por lo tanto estudiaremos dos formas:

Toma de decisiones sin experimentacin

No se dispone de datos previos. Las circunstancias varan constantemente. La decisin no se toma de forma repetida.

Toma de decisiones con experimentacin

Se dispone de datos previos. Las circunstancias no varan constantemente. La decisin se toma de forma repetida.

TABLA DE DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

Esta integrada por cuatro secciones: 1. Identificacin de Condiciones 2. Entradas de Condiciones 3. Identificacin de Acciones 4. Entrada de Acciones de la Siguiente Tabla Condiciones 1 Condicin A Condicin B SI X NO Reglas de Decisin 2 SI 3 NO X 4

Condicin C

MODELO DE TABLA DE PAGOS PARA EL ANLISIS DE DECISIONES

ESTADOS DE LA NATURALEZA ALTERNATIVAS
A1 N1 Q11 N2 Q12 Nn Q1n

A2

Q21

Q22

Q2n

Am

Qm1

Qm2

Qmn

MODELO DE TABLA DE PAGOS PARA EL ANLISIS DE DECISIONES CON PROBABILIDADES A PRIORI

ESTADOS DE LA NATURALEZA ALTERNATIVAS A1 A2 Am PROB. A PRIORI N1
Q11 Q21

N2
Q12 Q22

Nn
Q1n Q2n

Qm1

Qm2

Qmn

P1
n

P2

Pn

P
i 1

ANALISIS DE DECISIONES SIN EXPERIMENTACIN

Para reducir de alguna manera el nivel de incertidumbre sobre el resultado de la eleccin o toma de decisin, se realizan algn tipo de pruebas con algn costo. Algunos criterios para tomar una decisin sin experimentacin, son:
Criterio del pago mximo (pesimista) Criterio del optimista Criterio de la mxima posibilidad Criterio de la minimizacin de arrepentimiento Criterio de la maximizacin del pago promedio (Bayes)

TOMA DECISIONES CON EXPERIMENTACIN

Se . realizan pruebas adicionales (experimentacin) para mejorar la estimaciones preliminares de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza dadas por las probabilidades a priori. En la toma de decisiones con experimentacin se pretende mejorar las estimaciones preliminares de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza

Se realizan estudios para predecir que ocurrir. A estos estudios o predicciones los llamaremos S Inicialmente se hallan las probabilidades a priori P ( S | q ) y finalmente se hallan las probabilidades a posteriori P ( q | S )

PRONOSTICO
Herramienta necesaria para la planeacin Debe prever escenarios que permitan anticiparse a eventualidades que indican la conveniencia o inconveniencia de una alternativa

Pronostico

Causales

Series de Tiempo

INFORMACIN HISTORICA

PREDICCION

Recoleccin de Datos

Fuentes de Variacin

Identificacin de Variables Criticas

Modelo de inferencia estadstica para hacer el pronostico

EJEMPLO PETROLERA
Un ingenio es dueo de unos terrenos en los que puede haber petrleo. Un gelogo consultor ha informado que piensa que existe una posibilidad entre cuatro de encontrar petrleo. Otra posibilidad es sembrar caa en estos terrenos. El costo de la perforacin es de 100.000 dlares. Si encuentra petrleo el ingreso esperado ser de 700.000 dlares. Si no se encuentra petrleo se incurre en una prdida de 100.000 dlares. Por otro lado la caa producir un ingreso de 90.000 dlares.

EJEMPLO PETROLERA

ESTADOS DE LA NATURALEZA ALTERNATIVA Petrleo Seco Perforar 700 -100 Sembrar caa 90 90 Probabilidad a priori 0.25 0.75

Como se hace?

CRITERIO DEL PAGO MAXIMO (PESIMISTA O MAXIMINI)

Cada accin posible, encuentre el pago mnimo sobre todos los estados de la naturaleza. Despus encuentre el mximo de estos pagos mnimos. Elija la accin cuyo pago mnimo corresponde a este mximo.

Pasos
1. Para cada accin se escoge el pago mnimo sobre todos los estados de la naturaleza y se lleva a una lista. 2. De esta lista se escoge el mximo valor. La accin asociada con este valor es la accin a elegir.
Este razonamiento es bastante vlido cuando se est compitiendo contra un oponente racional y malvolo. Sin embargo, este criterio es demasiado conservador pues supone que la naturaleza es un oponente que le quiere infligir al tomador de decisiones todo el dao que sea posible

CRITERIO DEL PAGO MAXIMO (PESIMISTA O MAXIMINI)

Elegimos el pago mnimo sobre los estados de la naturaleza de las 2 acciones posibles y luego el mximo de estos.

ESTADOS DE LA NATURALEZA ALTERNATIVA Perforar Sembrar caa Probabilidad a priori Petrleo 700 90 0.25 Seco -100 90 0.75

El criterio del pesimista siempre garantiza un pago mnimo

CRITERIO DE LA MXIMA POSIBILIDAD

. Para cada alternativa ai se determina la probabilidad de que la variable aleatoria que proporciona el resultado tome un valor mayor o igual que una constante K fijada por el decisor:

Para cada alternativa ai se determina la probabilidad de que la variable aleatoria que proporciona el resultado tome un valor mayor o igual que una constante K fijada por el decisor:

CRITERIO DE LA MXIMA POSIBILIDAD

Como se hace?
Identifique el estado ms probable de la naturaleza (aquel que tenga la probabilidad a priori ms grande). Para este estado de la naturaleza, encuentre la accin con mximo pago. Pasos 1. De todos los estados de la naturaleza se elige el estado que tenga mayor probabilidad de ocurrir. 2. Para este estado de la naturaleza se encuentra la accin con el mximo pago y se elige.
La mayor desventaja de este criterio es que ignora por completo mucha informacin relevante. No se considera ningn estado de la naturaleza distinto del ms probable. En un problema con muchos estados de la naturaleza, la probabilidad del ms importante puede ser bastante pequea.

CRITERIO DE LA MXIMA POSIBILIDAD

. Partiendo la siguiente tabla muestra, para cada una de las alternativas, la probabilidad de que el resultado sea mayor o igual que K=10.
Estados de la Naturaleza Alternativa s a1 a2 a3 Probabilida des e1 11 8 8 0.2 e2 9 25 11 0.2 e3 11 8 10 0.5 e4 8 11 11 0.1 P 0.7 0.3 0.8

Para la alternativa a1, slo los resultados correspondientes a los estados e1 y e3 superan el valor 10, siendo sus probabilidades asociadas 0.2 y 0.5; sumando ambas se obtiene la probabilidad de obtener un resultado mayor o igual que 10 para la alternativa a1. De manera anloga se determinan las restantes probabilidades. La alternativa ptima segn este criterio sera a3, pues proporciona la probabilidad ms alta.

CRITERIO DE LA MXIMA POSIBILIDAD

Elegimos el estado de la naturaleza con mayor probabilidad. .
Este es el mayor pago posible que la petrolera podra obtener para el estado de la naturaleza con mayor probabilidad

ESTADOS DE LA NATURALEZA ALTERNATIVA Petrleo Seco Perforar 700 -100 Sembrar caa 90 90 Probabilidad a priori 0.25 0.75
El estado de la naturaleza ms probable es que no exista petrleo en los terrenos. Por lo tanto la compaa decidir vender los terrenos

CRITERIO DEL OPTIMISTA

Como se hace?
1. Para cada accin se escoge el mayor valor y se lleva a una lista. 2. De esta lista se escoge el mayor valor. La accin asociada con este valor es la accin a elegir.

Este criterio es completamente opuesto al anterior, pues ac supone que la naturaleza obrar completamente a favor del tomador de decisiones y que la suerte estar siempre del lado de este. En este criterio el tomador de decisiones lo arriesga todo sin mirar lo malo que pueda ocurrir.

CRITERIO DE LA MXIMA POSIBILIDAD

Elegimos el mayor de cada accin .
Este es el mayor pago posible que la petrolera podra obtener, dado que la naturaleza obrara benvolamente.

ESTADOS DE LA NATURALEZA ALTERNATIVA Perforar Sembrar caa Probabilidad a priori Petrleo 700 90 0.25 Seco -100 90 0.75

La compaa petrolera elegir entonces perforar los terrenos que tienen a su disposicin.

RIESGO
Los criterios que se toman en cuenta en una decisin en ambiente de riesgo se basan en estadsticos asociados a la distribucin de probabilidad de los resultados Algunos de estos criterios se aplican sobre la totalidad de las alternativas, mientras que otros slo tienen en cuenta un subconjunto El problema esta definido y todas las alternativas confiables han sido consideradas. Los resultados posibles para cada alternativa son evaluados. Los resultados son discutidos de acuerdo a su reembolso monetario o de acuerdo a la ganancia neta en activos o con respecto al tiempo. Varios valores inciertos son cuantificados en trminos de probabilidad. La calidad de la estrategia ptima depende de la calidad con que se juzgue. El tomador de decisiones deber examinar e identificar la sensitividad de la estrategia optima con respecto a los factores cruciales.

EJEMPLO
Una exploracin sismolgica obtiene sondeos ssmicos que indican si la estructura geolgica es favorable o no a la presencia de petrleo. Con esto mejoramos la estimacin de la probabilidad de que haya petrleo. Supongamos que el costo de este estudio es de 30.000 dlares. DOS RESULTADOS POSIBLES: (sin datos histricos) Es poco probable encontrar petrleo SSD (Sondeo ssmico desfavorable) Es bastante probable encontrar petrleo SSF (Sondeo ssmico favorable)

EJEMPLO
Por experiencia (datos histricos) tenemos las siguientes probabilidades condicionales: P(SSD estado = petrleo) = 0.4 P(SSF estado = petrleo) = 1 - 0.4 = 0.6

P(SSD estado = seco) = 0.8 P(SSF estado = seco) = 1 - 0.8 = 0.2

Quisiramos saber ms bien las siguientes probabilidades, llamadas probabilidades a posteriori (Seguramente son ms tiles que las anteriores) P(estado = petrleo resultado = SSD) P(estado = seco resultado = SSD) P(estado = petrleo resultado = SSF) P(estado = seco resultado = SSD)

EL TEOREMA DE BAYES NOS PERMITE CALCULAR ESTAS PROBABILIDADES

Una frmula que se deriva de la definicin de probabilidad condicional es la siguiente: P[AB] = P[A]P[BA] = P[B]P[AB] y relaciona las probabilidades condicionales en trminos de las probabilidades no condicionales P[A] y P[B].
Probabilidad total: Sea S un espacio muestral y B1, B2, ...,Bn, eventos tales que definen una particin (*) en S y A cualquier evento en Fs entonces: P[A] = P[ABi ]P[Bi]

EL TEOREMA DE BAYES NOS PERMITE CALCULAR ESTAS PROBABILIDADES

Definicin: Si A y B son eventos en un espacio de probabilidad la probabilidad condicional de A dado B denotada por P[AB] se define mediante la relacin:

P[AB] =

, con P[B] 0

Definicin: Dos eventos A y B en un espacio de probabilidad son independientes si la ocurrencia de uno de ellos no influye en el valor de la probabilidad del otro. Esto se expresa escribiendo: P[AB] = P[A] De lo anterior se deduce que P[AB] = P[A].P[B] si A y B son independientes.

EL TEOREMA DE BAYES NOS PERMITE CALCULAR ESTAS PROBABILIDADES

Teorema de Bayes: Sea S un espacio muestral y B1, B2, ...,Bn, eventos tales que definen una particin en S y A cualquier evento en Fs entonces se cumple la relacin: P[BkA] =

P[A B k ]P[Bk ]

P[A B ]P[B ]
i 1 i i

P(estado i | resultado j)

P(resultado j | estado i) * P(estado i)

P(resultado j | estado k) * P(estado k)

k 1

ARBOL DE DECISIN

APLICACIONES
Determinacin de objetivos estratgicos en Seagate Software Introduccin de tecnologa en el servicio postal de los Estados Unidos Estrategia mundial de negocios de compaa lder de juegos electrnicos