Dados em Painel
Melhor referncia.
Dados em Painel
Dados em Painel
Dados em painel, ou panel data, so informaes de unidades ou
indivduos, como municpios, por exemplo, que podem ser
acompanhadas ao longo do tempo. Mas os mtodos de anlise tambm
podem ser aplicados, com as devidas consideraes, a diferentes sries
de dados observados em duas dimenses, por exemplo, observar as
unidades, como municpios, em diferentes estados, ou pases.
Usualmente, trata-se de um nmero significativo de unidades,
observadas repetidamente por alguns anos. Em outras reas distintas da
economia so algumas vezes conhecidos como estudos longitudinais.
Pode-se tratar de painis balanceados quando se acompanham a
mesma unidade ao longo do tempo, e painis no-balanceados quando a
unidade entra no banco de dados e/ou sai antes de terminar o perodo
de observao, em este segundo caso pode originar diversos problemas
a serem considerados na anlise economtrica. Os modelos de anlise
mais utilizados so painel EMPILHADO, EFEITOS FIXOS e EFEITOS
ALEATRIOS.
Dados em Painel
A grande vantagem dos dados em Painel:
MAIS
OBSERVA
ES
MAIS
GRAUS DE
LIBERDADE
Proveniente do maior
Nmero de observaes.
REDUZ A
MULTICOLINEARI
DADE
Um problema presente
(principalmente) em
Variveis Defasadas.
Dados em Painel
Um
modelo de regresso com dados em painel, com
n observaes em T perodos e K variveis, pode ser
representado da seguinte forma:
,
(1)
Dados em Painel
Dados em Painel
Entendendo
o Produto Kronecker
Se e
Ento
Dados em Painel
Se algum desses dois problemas, ou ambos, estiverem
Dados em Painel
Outro
problema que pode surgir em dados em
Dados em Painel
Heterogeneidade
No-observada
Dados em Painel
Segundo
Wooldridge
(2002),
se
i
c
for
Dados em Painel
EFEITOS
FIXOS
Dados em Painel
Quando
subtramos (3) de (2) para cada t, obtemos a
equao transformada de efeitos fixos:
(4)
(5)
Onde em (5) removida a heterogeneidade noobservada .
Dados em Painel
O estimador de Efeitos Fixos obtido ao se aplicar
MQO agrupados na equao (5) e sob a hiptese de
exogeneidade estrita, esse estimador consistente. Este
estimador tambm conhecido como estimador within,
por usar a variao do tempo dentro de cada unidade
observacional. Outro estimador bastante utilizado a partir
das transformaes anteriores o estimador between,
que obtido ao se aplicar MQO agrupados na equao
(3), e leva em considerao somente a variao entre as
unidades observacionais.
Dados em Painel
EFEITOS
ALEATRIOS
Dados em Painel
O modelo de efeitos fixos permite a existncia de
correlao entre os efeitos individuais no-observados
com as variveis includas. Entretanto, se esses efeitos
forem estritamente no-correlacionados com as variveis
explicativas, pode ser mais apropriado modelar esses
efeitos como aleatoriamente distribudos entre as
unidades observacionais, utilizando o modelo de efeitos
aleatrios. Em funo das especificidades desse modelo,
o problema de autocorrelao uma constante, fazendo
com que seja necessria a utilizao de MQG factveis.
Dados em Painel
Assim,
o ponto crucial na deciso de que modelo
Dados em Painel
Haveria
ainda a possibilidade de simplesmente no
Dados em Painel
TESTES
IMPORTANTES
Teste de Hausman para testar Efeitos Fixos contra
Efeitos Aleatrios
Seja o vetor de estimativas de efeitos fixos e o vetor de
estimativas de efeitos aleatrios, sob a hiptese nula de:
(efeitos aleatrios vlido)
A estatstica do teste dada por:
Tal teste deve ser analisado a partir de uma distribuio
com k-1 graus de liberdade. Se o valor calculado for maior
que o tabelado optamos por efeitos fixos.
Dados em Painel
Teste
F para Heterogeneidade No-Observada
(teste de Wald)
Dados em Painel
Teste
de Breusch e Pagan
Dados em Painel
Usar dados da tabela 16.1 do Gujarati para exemplos.