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ANLISIS DE

SUPERVIVENCIA
APLICADO A LA
BANCA COMERCIAL
VENEZOLANA.
1996-2004

REVISTA
COLOMBIAN
A DE
ESTADSTICA
-2007

INTEGRANTES:
Calisaya Mallco, Kenia Nora
Huamn Inga, Cinthia Katheryn
Espinoza Pocomucha, Marilyn
Valderrama Valderrama, Rolando
CONTENIDO:
1) Resumen
2) Introduccin
3) Objetivos
4) Modelos
5) Mtodos
6) Aplicacin
7) Resultados
8) Anlisis
9) Conclusin

1) RESUMEN:
Se utiliza el anlisis de
como
tcnica
estadstica
para investigar cundo es
probable que una entidad
fi nanciera
cambie
de
estado(fusin
bancaria).
Especfi camente, interesa el
tiempo
en
ocurrir
el
cambio de estado y cules
son las variables que ms
infl uyen en el cumplimiento
del cambio de estado.
Utilizando los datos de la
banca comercial venezolana
entre 1996 y 2004.

2)INTRODUCCIN:
En 1994 el sistema fi nanciero venezolano experiment
una crisis bancaria. Como producto de esta crisis, se
propuso una nueva legislacin bancaria acorde con la
situacin que viva el pas, fue entonces donde
se
aprob el Proyecto de ley de estmulo a la
competitividad, el fortalecimiento patrimonial y la
reactivacin de los gastos de transformacin en el
sector bancario, mejor conocido como Ley de
Fusiones Bancarias .
Esta ley induce a las instituciones fi nancieras a
emprender fusiones y adquisiciones con un propsito
fundamental: reducir la gran cantidad de entidades
bancarias y hacer que el sistema fi nanciero se
fortalezca fi nancieramente.

3)OBJETIVOS:
Objetivo General:
Cundo es probable que la
entidad fi nanciera cambie de
estado.

Objetivo
especfi cos:
Lapso de tiempo que tarda en
ocurrir el cambio de estado.
Identifi car cules son las
variables que ms infl uyen en
el cumplimiento del cambio
de estado .

4)MODELOS:

Diferentes han sido las tcnicas estadsticas que las


entidades bancarias han utilizado para describir su
comportamiento e identifi car situaciones irregulares
que pueden desembocar en crisis fi nancieras, para
este trabajo se lograron identifi car 3 modelos que se
han utilizado en este rea.
1) Modelos probit.
2) Modelos de Alerta temprana.
3) Modelo de supervivencia.

MODELOS PROBIT
Solo permiten estimar la probabilidad
de que un banco cambie de estado,
pero no informan sobre el tiempo que
las
entidades
vulnerables
podran
demorar en demostrar problemas.

MODELOS DE ALERTA TEMPRANA


Este modelo nos ayudan a predecir la
probabilidad de cambios en las condiciones
de solvencia y liquidez de los bancos.
Lo importante de este modelo
es que
hacen posible realizar un anlisis ms
profundo de los factores relacionados con
quiebras de las instituciones fi nancieras y
diferenciar entre los bancos solventes y
aquellos con problemas permite reducir el
costo esperado de las crisis bancarias .

MODELO DE REGRESION DE
SUPERVIVENCIA
Este es el modelo que ms ha encajado
para la aplicacin de la banca comercial.
Es una tcnica que permite describir el
comportamiento
de
datos
que
corresponden al tiempo o duracin desde
un
origen
bien
defi nido
hasta
la
ocurrencia de un cambio de estado o
punto fi nal (Klein & Moeschberger 1997).

5)CONCEPTOS:
La defi nicin correcta es la probabilidad condicional
de que ocurra en cambio de estado que aplicado a la
banca comercial seria que un banco se fusione dado
que en el periodo anterior no lo haba hecho.
Otro aspecto importante para la eleccin del modelo
de supervivencia, es que este tipo de anlisis, nos
permite incluir factores
explicativos constantes y
variables en el tiempo.
Para poder aplicar este mtodo debemos tener en
cuenta
los
fundamentos
del
anlisis
de
supervivencia.

FUNDAMENTOS DEL ANLISIS DE


SUPERVIVENCIA
Funcin de supervivencia: Puede defi nirse como
probabilidad de que un individuo sobreviva (no le ocurra
el evento de inters*) al menos hasta el tiempo t.
Funcin de razn de riesgos: Tasa instantnea de
mortalidad en el tiempo.

:Funcin de densidad
:Funcin de supervivencia

*evento de inters : la fusin del banco.


Donde:

La censura: La censura aparece cuando el


evento de inters no se observa para todos los
individuos dentro del periodo de estudio
Para el caso seria:
-Los bancos que no se han fusionado al fi nalizar el
estudio.

6)APLICACIN:

7)RESULTADOS:

8)ANLISIS:

9)CONCLUCIN