Y ahora que ?

Que curso ser

este ?
Ser igual de aburrido que los anteriores ?
Debo asistir a este curso si es aburrido ?
Quien ser el Profesor ?

Sabr algo del

Tema ?

M.B.A. Renzo Rivero Fernndez

Docente
UCSM

Universidad
UCSM
PACIFICO
Admn. de Direccin de
Empresas Empresas

Universidad
North
De Lima
Western
Gestin
University de Riesgos
Kellog
Marketing

M.B.A
.
ESAN

Catedrtico en la Maestra de la
Caja
Municipal
de
UNSA
Arequipa
Docente Universidad La Salle
Andersen Consulting
Docente Universidad Catlica de
Arthur Andersen
Santa Mara
Sur
Expositor Invitado para ponencias de Negociacin

Candidato
2da
A Doctor
Mencin
En Adm.
en
Negocios
Universida
d Catlica
de
Argentina

Adm.
General
de
Universidad
Jefe de Operaciones
Jefe de Riesgos
Administrador
Analista
de
Crditos
Senior

HUEVO

ZANAHORIA

AGUA HERVIDA

HUEVO DURO

AGUA HERVIDA

ZANAHORIA
COCIDA

AGENTE DE
CAMBIO

GRANO DE CAFE

AGENTE DE
CAMBIO

CAFE

La Universidad
HOY

UNIVERSIDAD

MAANA

Premio
Universitas
2010 Pontificia
Universidad
Catlica del
Per
Autor:
Responsabilidad
Social = TODOS
En que momento se Jodi el
Per

No Telfonos
No Celulares en clase sonando en
clase

No Mensajitos
en clase

REGLAS EN ESTA CLASE

Se pide
permiso para
salir de clase

Solo se acepta
Gente Alegre y
con ganas de
Aprender

Aun que sea

para ir al bao

Por favor que este curso sea

facilito y que el examen final
sea papayita !!

A HORA A
TRABAJAR!!!
MBA Renzo Rivero
Fernndez
rimmaneth@gmail.com

Angelina Jolie

Brad Pitt

NIKE

CEO Google
Sergey Brin
y Larry Page

CEO
General
Electric
Jack Welch

CEO
Microsoft
Bill Gates
CEO China
Mobile
Wang
Jianzhou
CEO Apple
Steve Jobs

CEO Nokia
Stephen Elop

John
Pemberton
Asa
Candler
Creador
Comprador
de Coca Cola

CEO IBM
Samuel J.
Palmisano

CEO Mac
Donalds
Jim
Cantalupo
CEO
Malboro
Philip
Morris

Los japoneses son los mas

Inteligentes
Los Japoneses son los mas Inteligentes ?

DR. YOKOI KENJI

COLOMBO JAPONES

GESTION DE
RIESGOS
MBA RENZO RIVERO

Que es el riesgo?
Es la vulnerabilidad a la que estn expuestos
activos, acciones, personas, ganancias y cualquier
otro bien, ante un posible perjuicio o dao contra
los mismos, el cual esta medido de acuerdo a su
probabilidad y al impacto con el que ocurra.
Cuanto mayor es la vulnerabilidad mayor es el
riesgo (e inversamente), pero cuanto ms factible
es el perjuicio o dao mayor es el peligro (e
inversamente).

Que es el Riesgo?
El riesgo esta inmerso en la mayora de
actividades que realiza cualquier persona hoy en
da, y dentro de estas actividades se puede
dilucidar una divisin que permite poder
identificar claramente los riesgos.
Un Riesgo es una condicin en la que existe la
posibilidad de que un evento ocurra e impacte
negativamente sobre los objetivos de la empresa
los riesgos se caracterizan por ser probables de
ocurrencia y que esta impacte en la empresa
dandola de manera fortuita.

Conceptos Base
Impacto.- La consecuencia o consecuencias de
un evento, expresado ya sea en trminos
cuantitativos o cualitativos. Usualmente se
expresar como trminos monetarios o de
perdidas.
Probabilidad.- La posibilidad de la ocurrencia de
un evento que usualmente es aproximada
mediante una distribucin estadstica. En
ausencia de informacin suficiente o donde no
resulta posible obtenerla, se puede aproximar
mediante mtodos cualitativos.
Evento.- Suceso fortuito o planeado el cual es
planificado para que sea cumplido bajo ciertas
caractersticas expresadas dentro de parmetros
de ejecucin.

TIPOS DE RIESGOS
Riesgo del Personal
Riesgo Laboral. Riesgos de Accidentes Personales

Riesgos Naturales y Geolgicos

Riesgo Ssmico.Riesgo Volcnico.Riesgos de Eventos Naturales.-

TIPOS DE RIESGOS
Riesgo Biolgico
Riesgo de Salud. Infecciones Virales.- Epidemias, Endemia, Pandemia
Agentes Microscpicos altamente patgenos. Material Biolgico

TIPOS DE RIESGOS

RIESGO FINANCIERO
Riesgo De Mercado
Riesgo Crediticio
Riesgo de Liquidez
Riesgo Operacional
Riesgo Reputacional

Riesgo De Mercado
Asociado a las fluctuaciones de los mercados
financieros, y en el que se distinguen:
Riesgo de cambio, consecuencia de la volatilidad del
mercado de divisas.
Riesgo de tipo de inters, consecuencia de la
volatilidad de los tipos de inters.
Riesgo de mercado (en acepcin restringida), que se
refiere especficamente a la volatilidad de los
mercados de instrumentos financieros tales como
acciones, deuda, derivados.

Riesgo De Mercado
Posteriormente se da paso a la cuantificacin del riesgo como
tal, la herramienta utilizada para esta cuantificacin es la
metodologa denominada Valor en Riesgo (VaR) por medio de
la cual se resume la prdida mxima esperada (o peor
prdida) a lo largo de un horizonte de tiempo objetivo dentro
de un intervalo de confianza dado. Esta prdida estimada
depende principalmente del monto total expuesto y de la
volatilidad que presenten los factores de riesgo asociados al
ttulo o activo respectivo.

Riesgo Crediticio.
Posibilidad de que una de las partes de un contrato
financiero no asuma sus obligaciones, es decir que
el prestatario incumpla con el prestamista.
Riesgo por Liquidacin del Crdito: Derivado del
desajuste entre la entrega/recepcin de flujos en el
pago de las cuotas. Se suele producir al vencimiento
de las operaciones puesto El riesgo de contraparte
es la probabilidad de incumplimiento a la fecha de
vencimiento de la operacin.
Riesgo en la Pre-Liquidacin del Crdito: Se produce
antes del vencimiento. Es decir est presente
durante toda la vida de la operacin, siendo el
riesgo que este es cancelado con anticipacin a las
fechas de pago pactadas.

Riesgo Crediticio.

Riesgo Crediticio.
Tradicionalmente la aproximacin al riesgo de
crdito se ha concentrado en la evaluacin de
factores cualitativos y financieros basados en el
juicio experto del analista. (las 5 Cs)

Carcter del cliente

Solvencia (Capital)
Capacidad de pago
Garantas (Collateral)
Contexto econmico

Riesgo de Liquidez
Riesgo de Liquidez o de financiacin, y que se
refiere al hecho de que una de las partes de un
contrato financiero no pueda obtener la liquidez
necesaria para asumir sus obligaciones a pesar de
disponer de los activos que no puede vender
con la suficiente rapidez y al precio adecuado y
la voluntad de hacerlo.
La posibilidad de prdidas por incumplir con los
requerimientos de financiamiento y de aplicacin
de fondos que surgen de los descalces de flujos
de efectivo, as como por no poder cerrar
rpidamente posiciones abiertas, en la cantidad
suficiente y a un precio.

Riesgo de Liquidez

Riesgo Operacional
La posibilidad de ocurrencia de prdidas financieras,
originadas por fallas o insuficiencias de procesos,
personas, sistemas internos, tecnologa, y en la
presencia de eventos externos imprevistos

Riesgo Operacional
Los riesgos de operacin recorren todos los
niveles del negocio. A diferencias de los riesgos
que afectan el pasivo o el activo, los riesgos
operacionales guardan relacin con rentabilidad
esperada de un negocio. El riesgo operacional
comprende a los riesgos provenientes de:

Las fallas en las Personas o eventos internos

Los eventos Externos o siniestros
Fallas en los Procesos
Fallas Tecnolgicas
Y el Riesgo Legal

Riesgo Reputacional
La posibilidad de prdidas por la disminucin en la
confianza en la integridad de la institucin que
surge cuando el buen nombre de la empresa es
afectado. El riesgo de reputacin puede
presentarse a partir de otros riesgos inherentes
en las actividades de una organizacin.
Este Riesgo esta orientado por la Imagen y la
Reputacin del individuo o empresa en mencin
as como de la forma en que es visto por los
dems incluido el Riesgo Moral.

TRATAMIENTO DEL
RIESGO
Dada la definicin anterior podemos entender el
riesgo como la desviacin de un evento, respecto
a su resultado esperado.
Gestin Basada en Riesgos
En el enfoque Gestin Basada en Riesgo el
resultado esperado se entiende como el
cumplimiento de los objetivos de la compaa, de
manera que el riesgo en este modelo se debe
interpretar como la obtencin de un resultado
diferente del cumplimiento de dichos objetivos.

TRATAMIENTO DEL
RIESGO
Apetito por el riesgo: El nivel de riesgo que la
empresa est dispuesta a asumir en su bsqueda
de rentabilidad y valor
Tolerancia al riesgo.- El nivel de variacin que
la empresa est dispuesta a asumir en caso de
desviacin a los objetivos empresariales trazados
Pasos para el tratamiento de los Riesgos
Identificar el contexto de la IMF
Identificacin de los riesgos
Anlisis y Evaluacin del riesgo
Tratamiento
Monitoreo
Informacin y comunicacin

TRATAMIENTO DEL
RIESGO
El tratamiento de los Riesgos nos permite:
Permite gestionar el negocio maximizando nuestro
esfuerzo en la creacin de valor, sin distraernos en
arreglar problemas previsibles.
El manejo del riesgo nos permite ser consientes del
nivel de rentabilidad que debemos exigir, eliminando
actividades que no generen el adecuado valor.
Permite tener un grado adecuado de transparencia
respecto al verdadero valor del negocio, tema de
relevancia para los accionistas,
Finalmente la gestin de riesgo permite a la alta
direccin de una empresa tomar decisiones con
conocimiento del riesgo y no basados en el azar de los
eventos: Taking Risks by Choice Not by Chance

TRATAMIENTO DEL
RIESGO

En que rea de la empresa

podemos aplicar los conceptos de
Riesgos?
Administracin, Economa, Inversiones,
Formulacin y Evaluacin de Proyectos,
Contabilidad, Marketing, Creatividad,
Investigacin de Operaciones, Instrumentos
Financieros, Planeamiento Estratgico,
investigacin de Mercados, Finanzas,
Planeamiento Financiero, Gestin y finanzas de
PYMES, Opciones y Futuros, Logstica,
Negociacin y Solucin de Conflictos,
Administracin de Personal, Administracin de
Operaciones, Administracin de Produccin,
Auditorias Administrativas.