Contenido
Introduccin
Caso de aplicacin
Formulacin de las cadenas de Markov
Procesos estocsticos
Propiedad de transicin de primer orden
Probabilidad de transicin estacionaria de n pasos
Probabilidad de transicin estacionaria de estados
estables
Tiempos de primer paso
Cadenas de Markov absorbentes
Introduccin
Caso de Aplicacin
Ver ejemplo
Probabilidades de transicin:
Procesos Estocsticos
Propiedad Markoviana de
Primer Orden
Probabilidad de Transicin
Estacionaria de n Pasos
Probabilidades de Transicin
Estacionaria de Estados Estables
El vector
a menudo se llama
distribucin de estado estable, o tambin
distribucin de equilibrio para la cadena de
Markov. Para encontrar la distribucin de
probabilidades de estacionario para una cadena
dada cuya matriz de transicin es P, segn el
teorema, para n grande y para toda i:
Ver ejemplo
Cadenas de Markov
Absorbentes
I Submatriz identidad a x a.
0 Submatriz cero a x n indica la probabilidad de ir desde
un estado absorbente hasta un estado no absorbente.
A Submatriz n x a indica la probabilidad de ir desde
cualquier estado no absorbente hasta un estado
absorbente.
N Submatriz n x n indica la probabilidad de ir desde
cualquier estado no absorbente hasta cualquier otro
estado no absorbente.
Ver ejemplos