INTEGRANTES:
Dr.
CARDENAS SINCHE, Jose
IX SEMESTRE
CADENAS DE
MARKOV
CADENAS DE MARKOV
Modelos probabilsticos que se usan
para predecir la evolucin y el
comportamiento a corto y a largo
plazo de determinados sistemas
CADENAS DE MARKOV
(CM) ES:
Un proceso
estocatico
Con un numero finito de
estados (M)
Con probabilidades
de transicin
estacionarias
Que
tiene la
propiedad
markoviana.
MATRIZ DE TRANSICIN:
Una matriz de transicin para una cadena de Markov de n estado es
una matriz de n X n con todos los registros no negativos y con la
propiedad adicional de que la suma de los registros de cada
columna (o fila) es 1.
Propiedades:
1- la suma de las probabilidades de los
estados debe ser igual a 1
2- la matriz de transicin debe ser cuadrada.
3- las probabilidades de transicin deben
estar entre 0 y 1
REPRESENTACIN GRAFICA DE
UNA MATRIZ DE TRANSICIN
Ejemplos de procesos
estocaticos:
GRACIAS.
Facultad de Ciencias Empresariales