Funciones de Variables
Aleatorias
y
Funcin Generadora de
Momentos
Estadstica Computacional
Transformacin de Variables
H : RX RY
X : RX
A
sA
s dominio X
x RX rango X
(s, x) X
RX
B
x RX dominio H
y RY rango
H
(x, y) H
X(s) B
RY
C
H(x) C
H(X(s)) C
Y : RY
s dominio Y = H(X)
y RY rango Y = H(X)
(s, y) Y = H(X)
Transformacin de Variables
Sea X una v.a. discreta con funcin de cuanta f(xij)
f(x11) f(x31) f(xn1) f(x12) f(xn2)
f(x13) f(xn3)
f(x1j) f(xnj)
Y
y1
y2
y3
yj
es
esuna
unavariable
variablealeatoria
aleatoria
con
confuncin
funcinde
decuanta
cuanta g(y
g(yj)j)==ij = 1jf(x
f(xij)ij)
Transformacin de Variables
Sea X v.a. con funcin de densidad (cuanta) fX(x)
Sea Y = H(x) tambin es una variable aleatoria.
Entonces:
Si H(x) discreta
Y = H( X) es
v.a. discreta
Y = H( X) es
v.a. discreta
Y = H( X) es
continua v.a. discreta
Y = H( X) es
v.a. continua
discreta
X es v.a.
Si H(x) continua
X : v.a.c.R
g:D
fu continua, estrictamente
montona, derivable y con
derivada no nula en A D
Y = g(X) v.a.
Entonces:
dg ( y )
fY ( y ) f X ( g ( y ))
I g ( A) ( y )
dy
1
Sea
X v.a.
Sea
f(x) = 2x
0<x<1
Y = H(X) = 3X + 1
4
3
pdf de Y; g(y) ?
2
y = 3x + 1
g(y)
x
1
(y 1)/3
2x dx =
0
1
9
[y 1]2
2
g(y)
g(y)==G(y)
G(y)
9 (y
(y--1)
1)
Solucin:
Sea A = 0,1 D = R+
Adems g es derivable y con derivada no
nula en A
Entonces:
f ln X ( y ) f X (e ) e I R ( y ) 1 e I R ( y )
y
Caso X U (0,1)
H(X) = ln X
Sea X ~ U(0,1)
G(y) = P(Y
f(x) = 1
y)
0<x<1
P(ln X y)
Y = ln X
P(X ey )
X = H-1(Y)
X = eY
F(ey)
Y = H(X)
g(y)
encontrar g(y)
dF(x) dx
g(y) = G(y) = dx dy = 1 x ey
g(y) >0
y
-
Solucin:
Adems, algunas propiedades de Y son:
E Y
ye dy 1 E ln X ln x I
y
V Y E Y 2 1 1
0 ,1
( x )dx
Un mtodo operativo
X U (0,1)
Y = ln X
FY ( y ) P(Y y ) P(ln X y )
P( X e ) FX (e )
y
d
dFX (e y ) dx
y
y
fY ( y )
FY ( y )
f X (e ) e
dy
dx
dy
1 e y I R ( y )
Un mtodo operativo
En general, sea X v.a.c. Y = X2
1
fY ( y )
f X ( y ) f X ( y )
2 y
e 1/ 2
2 y 2
2
2
(1)
2
Ejercicio
Sea X = ln Y N ( , 2 )
Encontrar la distribucin de Y
Nota: Y se conoce como
distribucin Log-normal.
Distribucin Log-Normal
X(t)
X v.a.d.
X (t ) e f X ( xi )
X v.a.c.
X (t ) e f ( x )dx
txi
iI
tx
X
U(a,b)
bt
at
1 e e
t
ba
( e 1)
e
t
P()
Exp()
N(, )
2
t
e
t
2 2
t /2
X
(,)
B(n,p)
pe
(1 p )
X (t ) E e tx
t 2 x 2 t 3 x3
t n xn
E 1 tx
...
...
2!
3!
n!
t
t
2
n
X (t ) 1 tE X E X ... E X ...
2!
n!
X(0) = E[X]
X(0) = E[X2]
Distribucin Log-Normal
Caso X U (0,1)
Sea X ~ U(0,1)
f(x) = 1
Y = H(X)
0<x<1
H(X) = e-X
G(y) = P(Y y) = P(e-X y)
P(- X ln y ) =
Y = e-X
X = H-1(Y)
P(X - ln y ) =
X = - ln Y
encontrar g(y)
1 F(ln y)
g(y)
dF(x) dx
g(y) = G(y) = dx dy = - 1 _ 1
y
g(y) x
0
y
y
-1
e-1
X:
v.a.c.
H : X
H()
continua, estrictamente
montona, derivable y con
derivada no nula en A Y
Y = H(X) v.a.
Entonces:
-1
gY( y) = fX( H
-1
y ))
dH ( y )
dy
Caso X U (0,1)
Sea X ~ U(0,1)
Y=X
P(- y X y ) =
X = H (Y) X = Y
-1
encontrar g(y) =
H(X) = X2
X=-Y
dF(y) dx
G(y) =
dx dy
g(y) =
F( y ) F(- y )
1
2y
dF(-y) dx
dx dy
f( y ) + f(- y )
Caso X N (, )
2
Sea X ~ N(,2)
f(x) =
x -
e-
2
Y = H(X)
dx
g(y) = f(x)
dy
X = Y +
encontrar g(y) =
g(y) =
- < x <
Sabemos que
Y= X
X = H-1(Y)
H(X) =
1
2
1
2
1
e 2
e
y2
(X )
1 y+-
Reconocemos la
Normal Estandar
(N(0,1)
Caso X N (,2)
Sea X ~ N(,2)
Sabemos que
f(x) =
x -
e - - < x <
2
Y = H(X)
Y = ln X
X = H-1(Y)
X = eY
encontrar g(y) =
g(y) =
1
2
1
2
H(X) = ln X
dx
g(y) = f(x)
dy
1
2
ey -
ey -
2
y
*e
Caso X N (,2)
Sea X ~ N(,2)
Sabemos que
f(x) =
x -
e - - < x <
2
X
1
Y = H(X)
Y=e
X = H-1(Y)
encontrar g(y)
dx
g(y) = f(x)
dy
X = lnY
-1
g y =
H(X) = eX
1
2
1
2
lny
lny
1
y
Se le denomina
distribucin
LogNormal: (N(0,1)
Distribucin LogNormal (, 2)
f(x) =
F(x) :
_ 1
2
x-1
2
ln x -
x R
No tiene expresin
analtica.
E[X] = e
V[X] = e2(e
1)
Caso X N(0,1)
Sea X ~ N(0,1)
f(x) =
1
2
Y = H(X)
Sabemos que:
e- x 2
- < x <
Y = X2
X = H (Y) X = Y
-1
H(X) = X2
g(y) =
1
2y
f( y ) + f(- y )
X=-Y
2 y
encontrar g(y) =
- 1/ 2 - y/ 2
g y =
21/ 2
1 - y/ 2
1 - y/ 2
y 1/ 2e y / 2
+
e
e = 1/ 2
2
2
2
Reconocemos
una distribucin
; con = 1
Desafos ...
Sea X ~ U(1, 3)
Sea f(x) = 2x
0<x<1
H(X) = 3X + 1
H(X) = 3X + 1
J(X) = eX
J(X) = e-X
x>0
Sea f(x) =
-1 < x < 1
H(X) = X3
H(X) = 4 x2
J(X) =
J(X) = ln X
3
(X + 1)2
f(x ) =
x
2
1
2
1
2
x
2
x>0