&
Transformasi Peubah Acak
Bahan Kuliah PSM-2
Jurusan Matematika UNNES
Sugiman
U 1( y )=
w(y)
f X ( w( y ))
Contoh
Misalkan XGEO(p),
f X ( x) pq x 1 , x 1,2,3,...
fY ( y ) f X ( w( y )) f X ( y 1)
pq
( y 1) 1
pq
, y 0,1,2,3,...
, x 0,1,2,..., n
y
fY ( y ) f X ( )
3
n
(3 / 4) y / 3 (1 / 4)1 y / 3 , y 0,3,6,...,3n
fY ( y )
y / 3
parameter
Jika Y = X 3, tentukan fungsi peluang dari Y
Jawab
x e
, x 0,1,2,...
f X ( x)
x!
0 untuk x yang lain
Y X1 X 2
Penyelesaian
X1
Penyelesaian
f X1 , X 2 ( x1, x2 )
x
x
11 e 1 22 e 2
.
, x1 x2 0,1, 2,...
x1!
x2 !
fY , Z ( y, z ) P (Y y, Z z )
P( X 1 X 2 y, X 2 z )
P( X1 y z, X 2 z )
f X1 , X 2 ( y z , z )
Penyelesaian
e ( 1 2 )1 y z 2 z
fY , Z ( y, z )
( y z )! z!
y = 0,1,2, . . .
z
e ( 1 2 )1y z 2 z
fY ( y )
( y z )! z!
z 0
y
e (1 2 )
fY ( y )
y!
z= 0,1,2, . . .
n x n x
Ingat (a b) a b
x 0 x
n
y!
yz z
1
z 0( y z )! z!
e ( 1 2 )
y!
y yz z
1 2
z 0 z
y
e ( 1 2 )
fY ( y )
(1 2 ) y
y!
Jadi Y ~ Poiss (1 2 )
dari Y adalah
fY ( y ) f X ( w( y )) d ( w( y ) y B
dy
Bukti
Jika Y=u(X) monoton naik
FY ( y ) P(Y y) = P(u(X) y)
= P(X u 1( y ) w( y))
FX ( w( y ))
dF
(
y
)
d ( w( y ))
Y
fY ( y )
f X ( w( y )).
dy
dy
Y=u(X)
y
u(X)
u 1( y ) w( y )
FY ( y )
P(Y y)
P(u(X) y)
fY ( y )
w(y) )
- FX ( w( y ))
dw( y )
f X ( w( y )).
dy
y
Y=u(X)
u(X)
u 1( y ) w( y )
maka
fY ( y ) 0
dw( y )
fY ( y ) f X ( w( y )).
dy
dx
atau fY ( y ) f X ( w( y ))
dy
Soal 1
Jika X p.a. dengan f.p f X (x) = 2x untuk 0 < x < 1, dan
Y = 2x, tentukan f.p dari Y
Soal- soal
Soal 2
Jika p.a X mempunyai f.p f(x) = exp(-x) untuk x
>0 dan 0 untuk x yang lain, tentukan f.p dari Y =
exp(-x)
Soal 3
Jika p.a X ~ N(, 2) dan Y = a + bX
Tentukan f.p dari Y
Penyelesaian
Soal 1
Jika X p.a. dengan f.p f(x) = 2x untuk
0 < x < 1, dan Y = 2X, tentukan f.p dari Y
Jawab
w(y) = X= y
dx/dy=
f(y) = 2. y . = y , 0 < y < 2
Penyelesaian
Soal 2
Jika p.a X mempunyai f.p f(x) = exp(-x) untuk x >0
dan 0 untuk x yang lain, tentukan f.p dari Y = exp(-x)
Jawab
f X ( x)
e x untuk x 0
0 untuk x yang lain
w(y) = x = - ln y
fY ( y ) f X ( w( y )).
dx/dy = - 1/y
dx
dy
fY ( y ) e( ln y )
1 untuk 0 y 1
fY ( y )
0 untuk y yang lain
1
y
Soal 3
Jika p.a X ~ N(, ) dan Y = a + bX
Tentukan f.p dari Y
Penyelesaian
1
2
f X ( x)
e
2
2)
x1
y2
x2
y2
Contoh
X1 dan X2 p.a salaing bebas dengan f.p
e x1 untuk x1 0
f X1 ( x1 )
0 untuk x1 yang lain
2 x2 untuk 0 x2 1
f X 2 ( x2 )
0 untuk x2 yang lain
Tentukan fp dari Y1 = X1 + X2
Penyelesaian
f . p bersama dari X1 dan X 2
f X1 , X 2 ( x1, x2 ) 2e x1 x2
Y1 X 1 X 2 Y2 X 2
x1 0,0 x2 1
x1 y1 y2
3) Transforma si Jacobian
x1
y1
J
x2
y1
x1
y2
x2
y2
1 1
=1
0 1
x2 y2
y1=y2
Y1
( y1 y 2 )
y 2 .1
y2
y1
2e ( y1 y2 ) y2 dy2
untuk 0 y1 1
fY1 ( y1 ) 2e
( y1 y 2 )
y2 dy2
untuk y1 1
2(e y1 y1 1) untuk 0 y1 1
fY1 ( y1 )
2e
y1
untuk y1 1
Soal
1)
Y2 X 1 X 2
Penyelesaian
X 1 dan X 2 p.a dengan f . p bersama
f X1 , X 2 ( x1, x2 ) e ( x1 x2 ) untuk x1 0, x2 0
Y1 X1 X 2
Y2 X 1 X 2
1
1
x1 ( y1 y2 )
x2 ( y1 y2 )
2
2
1/ 2 1/ 2
J
1 / 2
1/ 2 1/ 2
1
x2 0 ( y1 y2 ) 0
2
Y2
y1=y2
Y1
y1=-y2
y1
1 y1
1/ 2 e
2
y1
y1
f . p marginal dari Y2 :
y2
fY2 ( y2 )
y2
y1
1 y1
fY1 ( y1 ) e dy2 y1e y1 untuk y1 0
y1 2
1 y1
1 y2
e dy1 e untuk y2 0
2
y2 2
fY2 ( y2 )
1 y1
1 y2
e dy1 e
untuk y1 0
y 2
2
2