ASPECTOS INTRODUCTORIOS DE

ECONOMETRA

Universidad Nacional
Escuela de Economa
MSc Mariano Segura .
Definicin...
Literalmente: Medicin Econmica.

Ciencia social en la cual se aplican las

herramientas de la poltica econmica,
matemticas y la inferencia estadstica para el
anlisis de los fenmenos econmicos.
Arte de la Econometra...
...Encontrar el conjunto de supuestos que sean

suficientemente especficos y realistas, de tal

manera que le permitan aprovechar de la mejor

forma posible los datos que tiene a su disposicin

 Funciones de la Econometra...

Formular modelos economtricos (que puedan ser

demostrados empricamente).

Estimar y probar estos modelos utilizando datos

observados y registrados mediante la inferencia
estadstica y las matemticas.

Utilizar los resultados obtenidos par efectuar

proyecciones y sugerir medidas de poltica
econmica.
 Metodologa...
Enunciar la teora y formular hiptesis.
Especificar un modelo para probar la teora.
Estimar los parmetros del modelo.
Verificar la consistencia de la regresin.
Predecir y realizar pronsticos.
Emplear el modelo para fines de controlar y/o
formular polticas.
 Anlisis de Regresin...

Estudio de la dependencia de una variable (VD),

respecto a una o ms variables condicionales o
explicativas (VI) con la perspectiva de estimar y
predecir el valor medio o promedio de la variable
explicativa en trminos de valores fijos o
conocidos de las variables condicionales.
Y Y ( X 1 , X 2 , X 3 ,.... X N )
Aspectos claves...
Tipos de Variables:

Aleatorias - Probabilsticas.

Funcionales - Determinsticas.

Regresin vs. Causalidad.

Regresin vs. Correlacin.

Anlisis de Regresin Simple o Mltiple.

Fuentes de Datos.
Trminos ms comunes...
Media o Esperanza Condicional.
E(Y/X)
Lnea de Regresin.
Trazado o unin de las medias condicionales o esperanzas
de la variable dependiente para valores fijos de las
independientes.
Funcin de Regresin Poblacional.
Determina la forma en la que los valores promedios de la
variable dependiente cambia o es funcin de las variables
independientes.
Funcin de Regresin
Poblacional...
^
E (Y / X ) Y
Y * Xi
^
i
^
0
^
1

Y = variable dependiente.
X = variable(s) independientes.
0 = intercepto.
1 = pendiente.
 Funcin de Regresin Muestral...

Yi 0 1 * X i ei

Yi = media condicional de la variable dependiente.

X = variable(s) independientes.
0 = intercepto estimado.
1 = pendiente estimado.
e = error estocstico.
Especificacin estocstica del
modelo...

Y E (Y / X )

Significancia del Error:

Sustituto de otras variables excluidas u omitidas.
Puede que no existan otras variables explicativas.
Efecto de una variable explicativa que sea insignificante.
Puede representar errores de medicin.
Principio de racionalidad.
Especificacin del error...
Y
FRM
Yi
ei
i i FRP

Xi X
Mnimos Cuadrados
Ordinarios...
Mtodo estadstico-matemtico que pretende

estimar los mejores estimadores lineales e

insesgados (MELI) posibles, con el propsito de

minimizar el error estocstico y aproximar de la

mejor manera posible la FRM a la FRP.

Supuestos Implcitos...
E (i ) = 0

E (i / Xi) = 0 (Ortogonalidad)

Cov (i / j) = 0 (No autocorrelacin)

VAR (i / Xi) = 2
(No Heterocedasticidad)

X es una variable no estocstica.

Modelo bien especificado.
Estimadores...

1
x *y
i i (Pendiente)
x 2
i

0 Y 1* X (Intercepto)
Caractersticas de los s

Estn expresados en trminos de las cantidades

observadas.

Son puntuales.

Son eficientes.

Son insesgados.
 Teorema de Gauss Markov.

Dados los supuestos del modelo clsico de

regresin lineal, los estimadores de Mnimos

Cuadrados Ordinarios son MELI. Es decir, tienen

varianza mnima, son insesgados y lineales.

Conceptos...
Puntualidad.

Eficiencia.
Varianza Mnima.

Insesgamiento.

Valor tiende al verdadero parmetro poblacional.

Linealidad.
Parmetros.
Variables.
Varianza de los Estimadores...

2
Es( 1)
Var ( 1)
i
x 2
xi2

Var ( )
X i2
* 2 Es( 0 ) Var ( 0 )
N x
0 2
i
Varianza de los errores...

2
e
i
Var ( ) 2
nk

n= nmero de observaciones
k= nmero de coeficientes.
Coeficiente de determinacin...

Determina el grado de ajuste de la lnea de regresin

muestral al comportamiento de los datos observados.

1* xi
2
r
2
2
yi
Coeficiente de correlacin...
Determina el grado de asociacin lineal entre variables.
Existe correlacin perfecta positiva o negativa.

2

1* xi2
r r 2
iy

1 r 1
Supuesto de Normalidad...

Cov ( i , j ) 0

2
Var ( i ) E ( i ) 2
 Justificacin...

Si las variables que componen el error se

distribuyen normalmente es de esperar que su
suma mantenga una distribucin normal.
La distribucin normal no depende del nmero de
variables que componen el error.
Cualquier funcin lineal esta distribuida
normalmente si sus variables estn normalmente
distribuidas.

Incorpora el estudio de la media y la varianza.

Caractersticas de la distribucin
normal...
Es simtrica.

Es una variable aleatoria.

Coeficiente de sesgo es cero.

Kurtosis es de grado tres.

 Importancia...

Al afirmar que los errores se distribuyen

normalmente se afirma que los parmetros
tambin se distribuyen de forma normal.

Es posible aplicar el Teorema de Lmite Central a

los valores de los parmetros.
 Teorema del Lmite Central...

Conforme aumenta el tamao de la muestra, la

distribucin muestral se aproxima cada vez ms a

la distribucin normal. Esto implica que los

estimadores se aproximan cada vez ms a los

verdaderos valores poblacionales conforme

aumenta la muestra.
 Caractersticas de los s con el supuesto de
normalidad

Son puntuales.

Son lineales e insesgados.

Varianza mnima.

Convergen al verdadero valor poblacional cuando

aumenta la muestra.

Se distribuyen independientemente.
Intervalo de Confianza y Pruebas de
Hiptesis...

Pr ( t / 2 * t / 2 * ) 1

tc