Anda di halaman 1dari 28

AGENDA

1. Overview Risiko Kredit


2. Manajemen Risiko Kredit
3. Prinsip prinsip Management Risiko
Kredit
RISIKO KREDIT ADALAH RISIKO
AKIBAT KEGAGALAN DEBITUR
DAN ATAU PIHAK LAIN DALAM
MEMENUHI KEWAJIBANNYA
Sumber Risiko Kredit

Perkreditan

Treasury dan Investasi

Pembiayaan Perdagangan
Penyebab Terjadinya Risiko Kredit

1 Perubahan Kondisi Pasar

2 Pelanggaran Kebijakan
Kredit

3 Konsentrasi Kredit
Management Risiko Kredit
Mengapa Perlu Manajemen Risiko Kredit di
Bank

1 Bank masih kurang efektif dalam implementasi sistem


rating kredit

2 Penggunaan scoring dalam proses persetujuan


pinjaman tidak optimal. Scoring seringkali bukan
merupakan bagian yang terintegrasi dengan
memorandum analisa kredit

3 Monitoring yang reaktif hanya didasarkan pada


kolektibilitas BI, bukan berdasarkan rating internal
Tujuan Manajemen Risiko Kredit

Memaksimalkan tingkat pendapatan melalui


tingkat pengelolaan risiko dalam batas yang
mampu ditolerir oleh Bank
KONVENSIONAL

RE ACTIVE :
Pendekatan Pasif Balance Sheet :
CAMELS
Review Secara Periodic
Laporan Secara Periodic

Manajemen CAMELS:
Capital, Assets Quality, Management,
Risiko Kredit
Earning, Liquidity, Sensitivity

PENDEKATAN BARU

PRO ACTIVE :

Search to Less Capital Intensive Model


Optimize Risk Return to Maximize Value
(pendekatan aktif balance sheet)
Credit Derivatives
Cakupan Manajemen
Risiko Kredit
1 Organisasi dan Manajemen

2 Identifikasi Risiko Kredit

3 Pengukuran Risiko Kredit

4 Pengelolaan Risiko Kredit

1 Pemantauan Risiko Kredit

16 Sarana dan Prasarana


Organisasi dan
Manajemen
1 Pemisahan Pejabat RM-CRM

2 Penetapan Credit Risk Limit

3 Penerapan Four eyes Principles

4 Kebijakan Kredit yg Prudent


Identifikasi Risiko Kredit
Eksternal
Perekonomian Makro
Politik
Kebijakan Pemerintah
Force Majeur / Bencana Alam
Perkembangan Teknologi
Pergeseran Customer Preference

Internal
Pemasaran
Keuangan
Manajemen
Produksi
Tenaga kerja

Internal
Self dealing atau tindak kecurangan aparat bank (kolusi)
Kurangnya pengetahuan / ketrampilan aparat bank
Kurang baiknya management information system
Lemahnya organisasi dan management
Tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik.
Kurang pengawasan oleh bank
Tekanan-tekanan diluar bank
Sikap ceroboh, lalai dan menggampangkan
Pengukuran Risiko
Kredit
Metoda pengukuran risiko dapat dilakukan secara
kuantitatif maupun kualitatif
Metoda Standar (Standardize)
Metoda Internal Model Bagi bank yang memiliki
ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi
Metoda Pengukuran Risiko
Kredit
1. Rating dan eksposure
2. Konsentrasi portfolio pinjaman
Credit Risk Rating

Aspek
AspekKuantitatif
Kuantitatif
Sebagai dasar analisis pencadangan PPAP
Dasar analisis profitabilitas pinjaman
Dasar Perhitungan Internal Model
Alat manajemen portofolio
KEGUNAAN
CRR Aspek
AspekKualitatif
Kualitatif
Penilaian terhadap tingkat daya tarik Customer
Relationship
Monitoring portofolio dan kaji ulang pinjaman
Evaluasi efektifitas Pejabat Kredit Lini
Berpengaruh dalam proses kredit yang akan
menghemat waktu dan administrasi
Permohonan kredit dapat diproses apabila :

LOLOS PRE-SCREENING, yaitu:


a.Memenuhi Pasar Sasaran dan KRD (Kriteria Nasabah yang
dapat diterima)
b.Tidak termasuk jenis usaha yang dilarang
c.Tidak termasuk dalam jenis usaha yang perlu dihindari
d.Tidak termasuk dalam Daftar Hitam BI
e.Tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet BI
f.Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Intern Bank
Fokus Evaluasi Risiko dalam CRR

Current Ratio
Equity Ratio
ROA Fokus pada
Finansial EBITDA/(Liabilities-Cash) Penilaian Finansial
50% EBITDA/Bunga
Struktur pembiayaan Kondisi saat ini
Pertumbuhan Sales dan future
EBITDA/Pendapatan

Kualitas Produk
Kondisi Usaha/ Strat. Pemasaran
Business Permintaan & Persaingan
15% Ketergantungan
Risiko Khusus Analisis
Komprehensif
Pengalaman pada Bisnis dan
Manajemen Struktur Manajemen Manajemen
15% Perencanaan Bisnis
Viability

Perkembangan sejak
Fokus pd
kuantitatif
Prospek/ Industri lap. Keuangan terakhir
15% Profil Industri Penilaian industri
yg akan datang &
Fokus pd profil perkembangan
industri pada Lain-lain 5% Hub. Dengan Bank perusahaan
masa y.a.d.
SKOR DAN PENENTUAN SKALA RATING DEBITUR
RATING SKOR
No. TINGKAT RISIKO (KERAWANAN)
KREDIT PENILAIAN
1 Ia 0 - 10 RISIKO RENDAH
2 Ib > 10 - 15 RISIKO RATA-RATA
3 Ic > 15 - 26 RISIKO MARGINAL
4 II a > 26 - 30 RISIKO BISA DITERIMA
5 II b >30 - 35 RISIKO PERLU DPT PERHATIAN
6 III > 35 - 45 RISIKO CUKUP TINGGI
7 IV > 45 - 50 RISIKO TINGGI
8 V > 50 RISIKO SANGAT TINGGI

Halaman 18
KONSENTRASI PORTOFOLIO PINJAMAN

Portfolio pinjaman dapat dibedakan per sektor, per


industri, per wilayah ataupun per segmen

Data portfolio pinjaman tersebut dikaitkan dengan


besarnya npl masing-masing sektor pinjaman, sehingga
akan diketahui pada sektor industri mana yang
mempunyai risiko kredit tinggi dan sebaiknya dihindari.

Data portfolio ini juga akan menggambarkan konsentrasi


pinjaman berada pada sektor mana

Halaman 19
Pengelolaan Risiko
Kredit

Penetapan Toleransi risiko PS dan KRD

Penetapan Limit Risiko Limit Individual, Group dan


BMPK

Konsentrasi Risiko Manajemen Portofolio, Ekspansi


Nasabah, Pihak Terkait, Ekonomi, Geografis
Pemantauan Risiko
Kredit

Sistem Informasi Perkreditan Laporan Perkreditan,


Profil Risiko

Manajemen Data Ketersediaan Data, Kordinasi


dengan Unit Kerja Terkait

Audit Intern dan IC

Buku Pedoman Operasional


EARLY WARNING SYSTEM

Konsep manajemen kredit


Kredit bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, sehingga perlu dikenali
tanda-tanda peringatan dini guna antisipasi/pencegahan memburuknya
kualitas kredit
Deteksi terhadap tanda peringatan dini perlu dilakukan secara sistematis
melalui penetapan sistem peringatan dini (Early Warning System)

Early Warning System adalah mekanisme/sistim deteksi/pengenalan terhadap


gejala/tanda-tanda awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi/ menyebabkan
kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
EARLY WARNING SYSTEM

Konsep manajemen kredit


Kredit bermasalah tidak terjadi secara tiba-tiba, sehingga perlu dikenali tanda-
tanda peringatan dini guna antisipasi/pencegahan memburuknya kualitas
kredit
Deteksi terhadap tanda peringatan dini perlu dilakukan secara sistematis
melalui penetapan sistem peringatan dini (Early Warning System)

Early Warning System adalah mekanisme/sistim deteksi/pengenalan terhadap


gejala/tanda-tanda awal yang diperkirakan dapat mempengaruhi/ menyebabkan
kemungkinan terjadinya kegagalan debitur dalam memenuhi kewajibannya.
EARLY WARNING SYSTEM

Tujuan
Memberikan tanda/peringatan dini atas kondisi debitur yang diperkirakan akan
berdampak negatif terhadap kelancaran pemenuhan kewajiban atas kredit yang
telah diberikan

Sasaran
Mengindentifikasi dan mendeteksi debitur-debitur yang diperkirakan akan
berpotensi gagal dalam memenuhi kewajibannya
Mendukung proses monitoring portofolio pinjaman secara keseluruhan
Mengindetifikasi langkah-langkah perbaikan dan penetapan rencana tindak
lanjut yang efektif .
EARLY WARNING SYSTEM

OBYEK EWS
Penerapan Early Waring System diberlakukan terhadap seluruh
pinjaman/debitur dengan kolektibilitas LANCAR dan DPK
(Performing Loan).
Frekuensi EWS
Frekuensi review EWS sebagai contoh diatur sebagai berikut :
Pinjaman diatas Rp 50 M dengan rating 1 s.d 2, frekuensi review yang wajib
dilakukan adalah review sering.
Pinjaman < Rp 50 M dengan rating 1a s.d 1c, frekuensi review yang wajib
dilakukan adalah review normal.
Pinjaman < Rp 50 M dengan rating 2, frekuensi review yang wajib dilakukan
adalah review sering.
Sarana dan
Prasarana

Sumber Daya Manusia Persyaratan kecakapan


dan Diklat

Teknologi Sistem Informasi Ruang lingkup, User


Requirement Specification, Contingency Plan
Prinsip Prinsip Credit Risk
Management
BEBERAPA STANDAR YANG BAIK DALAM CREDIT RISK
MANAGEMENT
Adanya lingkungan yang 1
tepat/mendukung untuk
Credit Risk

2
Proses kredit yang baik

3
Proses monitoring dan admin kredit
yang memadai

4
Adanya kontrol kredit yang cukup

Anda mungkin juga menyukai