La simulacin por computadora es una tcnica que imita
los procesos de un sistema real para evaluarlo numricamente y los datos generados por el software nos permitirn predecir el comportamiento del sistema que se est analizando o estudiando. ESTADISTICA EN LA SIMULACION
Todos los modelos de simulacin van acompaado con el
uso de la estadstica, por el uso necesario de la distribucin de la probabilidad, esto quiere decir que necesitamos datos para la construccin de cada uno de los modelos y cumplir con el objetivo. La Simulacin estadstica representa un sistema en un instante particular, a menudo se le llama simulacin de Monte Carlo QUE ES LA SIMULACION ESTADISTICA ?
Es una tcnica matemtica computarizada que permite
tener en cuenta el riesgo en anlisis cuantitativos y tomas de desiciones. Esta tcnica es utilizada por profesionales de campos tan dispares como los de finanzas, gestin de proyectos, ingeniera etc. La simulacin Monte Carlo ofrece a la persona responsable de tomar las decisiones una serie de posibles resultados, as como la probabilidad de que se produzcan segn las medidas tomadas. Muestra las posibilidades extremas (los resultados de tomar la medida ms arriesgada y la ms conservadora) as como todas las posibles consecuencias de las decisiones intermedias. Cmo funciona la simulacin Monte Carlo La simulacin Monte Carlo realiza el anlisis de riesgo con la creacin de modelos de posibles resultados mediante la sustitucin de un rango de valores (una distribucin de probabilidad), para cualquier factor con incertidumbre. Luego, calcula los resultados una y otra vez, cada vez usando un grupo diferente de valores aleatorios de las funciones de probabilidad. Dependiendo del nmero de incertidumbres y de los rangos especificados, para completar una simulacin Monte Carlo puede ser necesario realizar miles o decenas de miles de reclculos. La simulacin Monte Carlo produce distribuciones de valores de los resultados posibles. ANALISIS DE RIESGO
El anlisis de riesgo se puede realizar cualitativa y
cuantitativamente. El anlisis de riesgo cualitativo generalmente incluye la evaluacin instintiva de una situacin, y se caracteriza por afirmaciones como Eso parece muy arriesgado o Probablemente obtendremos buenos resultados. El anlisis de riesgo cuantitativo trata de asignar valores numricos a los riesgos, utilizando datos empricos. Mediante el uso de distribuciones de probabilidad, las variables pueden generar diferentes probabilidades de que se produzcan diferentes resultados. Las distribuciones de probabilidad son una forma mucho ms realista de describir la incertidumbre en las variables de un anlisis de riesgo. A continuacin mencionaremos las distribuciones de probabilidad ms comunes. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDADES MAS COMUNES Normal, El usuario simplemente define la media o valor esperado y una desviacin estndar para describir la variacin con respecto a la media. Lognormal, Los valores muestran una clara desviacin; no son simtricos como en la distribucin normal. Uniforme, Todos los valores tienen las mismas probabilidades de producirse; el usuario slo tiene que definir el mnimo y el mximo. Triangular, El usuario define los valores mnimo, ms probable y mximo. Discreta, El usuario define los valores especficos que pueden ocurrir y la probabilidad de cada uno. AO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUIRTECTURA
CARRERA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS