KELOMPOK 10

Penyusun :
1. Tienia Wijaya 15080574009
2. Kharisma Nur Masitah 15080574117
3. Lintang Pangestu 15080574120

BAB 11 : RISIKO OPERASIONAL

Risiko Operasional
 Risiko operasional merupakan tipe risiko yang
paling ‘tua’, tetapi paling sedikit dipahami
dibandigkan dengan tipe risiko lainnya (misal risiko
pasar atau tingkat bunga).
Kegagalan Proses Internal
 Risiko yang diakibatkan kurang lengkapnya
dokumentasi, atau dokumentasi yang salah.
 Kesalahan transaksi (lihat ilustrasi kesalahan trading
pada UBS Warburg di muka).
 Pengawasan yang kurang memadai ( lihat diskusi
mengenai Baring Bank).
 Pelaporan yang kurang memadai sehingga kepatuhan
terhadap peraturan internal dan eksternal tidak
terpenuhi.
Risiko Kegagalan Mengelola Manusia
(Karyawan)
 Kecelakaan kerja, khususnya kecelakaan kerja karena
kecerobohan atau kurang pengalaman dari karyawan.
 Terlalu bergantung pada karyawan kunci tertentu,
sehingga jika karyawan tersebut meninggal atau
berpindah kerja, perusahaan menghadapi masalah.
 Integritas karyawan yang kurang, sehingga karyawan
tersebut bisa menggelapkan uang perusahaan, atau
melakukan aktivitas yang berada di luar wilayah
otoritas.
Risiko Sistem
 Kerusakan data.
 Kesalahan pemrograman.
 Sistem keamanan yang kurang baik (misal, bisa
dimasuki oleh hacker).
 Penggunaan teknologi yang belum teruji.
 Terlalu mengandalkan model tertentu untuk
keputusan bisnis.
Risiko Eksternal
 Risiko ekstrenal berkaitan dengan kejadian yang
bersumber dari luar organisasi dan di luar
pengendalian organisasi. Kejadian semacam itu
biasanya jarang terjadi tetapi mempunyai dampak
yang cukup besar (frekuensi rrendah/severity
tinggi). Beberapa contoh risiko eksternal adalah
perampokan, serangan teroris, bencana alam.
Pengukuran Resiko Operasional
1. Frekuensi atau probabilitas terjadinya resiko
2. Tingkat keseriusan kerugian atau impact dari
resiko tersebut
Matriks Saverity dan Frekuensi untuk Resiko Gagal Bayar dan
Kesalahan Pemrosesan

Severity
C
A
I Kesalahan
I pemrosesan
I
B Rate risk I
I

Frequency
Bagan 11.2 Strategi Menghadapi Resiko Berdasarkan Matriks Saverity /Frekuensi

10
9 QUADRANT II QUADRANT I
High

8 (Detect and Monitor) (Prevent At Source)

Significant

7
6
5 QUADRANT IV QUADRANT III
4 (Low Control) (Monitor)
Low

3
2 1 2 3 4 5
1 Low Likelihood High
Pilihan Strategi yang bisa dirumuskan dari bagan 11.2 diantarannya
adalah :

1. Signifikansi (Saverity) rendah dan Lokelihood (Frekuensi) rendah :

low control
2. Signifikansi (Saverity) rendah dan Lokelihood (Frekuensi) rendah :
detect and monitor
3. Signifikansi (Saverity) rendah dan Lokelihood (Frekuensi) tinggi :
monitor
4. Signifikansi (Saverity) tinggi dan Lokelihood (Frekuensi) tinggi :
prevent at source
Bagan 11.3 Strategi Menghadapi Resiko Berdasarkan Matriks Saverity
/Frekuensi

TINGGI
Wilayah 1  Immediate
Action Wilayah 1
Wilayah 2  immediate
attention Wilayah 2

SEVERITY
Wilayah 3  periodic
Wilayah 3


attention

Wilayah 4  annual

RENDAH
evaluations Wilayah 4

RENDAH TINGGI
 Menghitung Kerugian yang Diharapkan
 Perhitungan Langsung :
Kerugian yang diharapkan = Frekuensi(Probabilitas) X severity (besarnya kerugian)
 Pendekatan Analisis untuk Menghitung Kerugian yang Diharapkan :
Alternatif lain yang dapat digunakan untuk menghitung tingkat kerugian yang
diperkirakan adalah dengan menggunakan model analitis.
Bagan 11.4 Kurva Normal

Nilai Kerugian pada bats 5%

bisa dihitung sebagai berikut :
Nilai Kerugian = 10 juta – 1,65
(10 juta) = -Rp 6.500.000

Dimana 1,65 adalah nilai z

yang berkaitan dengan wilayah
probabilitas sebesar 5 %
Pendekatan Simulasi
Langkah – langkahnya adalah sebagai berikut :
 Menghasilkan angka random untuk frekuensi munculnya kerugian dengan
menggunakan distribusi Poisson dengan nilai yang diharapkan
 Menghasilkan angka random untuk severity kerugian dengan menggunakan
distribusi normal
 Mengalikan frekuensi dengan severity untuk menghasilkan total kerugian yang
diharapkan pada periode tertentu.
 Ulangi langkah 1 sampai dengan 3 sampai beberapa kali.
Tabel Perhitugan Kerugian yang Diharapkan dari Simulasi
Distribusi Probabilitas Kerugian
Perubahan Karakteristik Risiko Operasional

Signifikansi Tinggi Signifikansi Tinggi

Frekuensi Rendah Frekuensi Rendah

Signifikansi Rendah
Signifikansi Rendah
Frekuensi
Frekuensi Rendah
Tinggi
 Perubahan Karakteristik Risiko Operasional

 Globalisasi
Otomatisasi
Terlalu Mengandalkan Teknologi
Outsourcing
Perubahan Budaya Masyarakat
Evaluasi Diri untuk Mengukur Risiko Operasional
Evaluasi diri (self-assessment) bisa dilakukan oleh
anggota organisasi untuk melihat seberapa besar
risiko operasional yang dihadapi oleh organisasi