Especificação de Linearizações
modelos
Modelo Linear Regressão
múltipla
simples
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“O que se deve fazer depende muito do que se deve crer e,
em tudo o que não depende das primeiras necessidades na
natureza, nossas opiniões são a regra de nossas ações”
(Jean-Jacques Rousseau).
MODELO ECONOMÉTRICO
Representação abstrata e simplificada da
realidade, de natureza matemática
(apesar de estocástica e não
determinística), estruturada de forma tal
que permita compreender, explicar e
controlar o funcionamento total ou
parcial de determinado aspecto de um
fenômeno econômico (naquilo que é
relevante), aí incluídas matérias de
“Economia do Setor Público” (despesas
governamentais, por exemplo).
DEFINIÇÃO DE MODELO
NUM SENTIDO ESTRITO
“É uma representação formal de idéias
ou conhecimentos acerca de um
fenômeno. Essas idéias - chamadas
teorias - expressam-se por um conjunto
de hipóteses sobre os elementos essenciais
do fenômeno e das leis que o regem, as
quais geralmente se traduzem sob a
forma de um sistema de equações
matemáticas” (Edmond Malinvaud).
POR QUE O USO DE
MODELOS
ECONOMÉTRICOS?
Porque “permite a investigação das
consequências lógicas das hipóteses,
consideradas através de sua contrastação
com os resultados da experiência. Dessa
forma, conhece-se melhor a realidade e
pode-se, em consequência, atuar, com
mais eficácia, sobre ela” (Edmond
Malinvaud ).
ESTRUTURA DE UM
MODELO
ECONOMÉTRICO
- VARIÁVEIS;
- RELAÇÕES ou EQUAÇÕES;
- PARÂMETROS ou COEFICIENTES;
- TERMO ALEATÓRIO ou
PERTURBAÇÕES ALEATÓRIAS.
VARIÁVEIS
São fatores singulares dos fenômenos
econômicos (ou magnitudes sujeitas a
alterações); classificam-se em: a) explicadas
(ou dependentes, endógenas ou variáveis-
efeito); b) explicativas (ou independentes,
exógenas, de causa).
Obs.: o conjunto das variáveis explicativas
mais o termo constante (coeficiente linear
ou intercepto) são denominados regressores.
RELAÇÕES ou EQUAÇÕES
1.5 120
5.5 190
10 240
3 140
7.5 180
5 150
13 280
4 110
9 210
12.5 220
15 310
Probabilidade de
acerto quanto à
conclusão que se
vá chegar.
Apresentação do resultado da regressão
Coeficiente
Coeficiente
angular
linear
Coeficiente de
determinação
^ 2
Y = 88,4131 + 13,6914 X ; R = 89,33%
(6,30293) (8,68032) “t” calculado
[14,0273] [1,57729]
Erros-padrão dos estimadores
0 - nula
entre 0 e 0,3 - fraca
2
entre 0,3 a 0,6 - média
É a raiz quadrada de R
entre 0,6 a 0,9 - forte
entre 0,9 a 0,99 - fortíssima
1 - perfeita
CÁLCULO DA ELASTICIDADE-PROPAGANDA
d(Y) X(médio)
Ep = -------- . ---------
d (X) Y(médio)
Desse modo, a partir da equação estimada e dos valores médios de Y
e X, calcula-se a elasticidade-propaganda, qual seja:
7,8182
Ep = 13,6914 . ---------- = 0,5477
195,4545
O que significa uma Ep de 0,5477?
Região Região
crítica crítica
Região de
aceitação
2,5 % RA 2,5 %
-2,2622 2,2622
Teste “t” unilateral
É utilizado quando a hipótese alternativa (Há) prevê a existência de
efeito positivo ou negativo (de acordo com a teoria sob exame). Em
sendo o teste unilateral, a única diferença é que ao detectar o “t-tabela-
do” na Distribuição “t” de Student, deve-se obtê-lo na coluna do dobro
do nível de significância previamente explicitado; ou seja, considerando
o coeficiente angular obtido (+ 13,6914), poder-se-ia ter as seguintes hi-
póteses (de acordo com a teoria em prova):
Ho (probanda): b = zero
Teste unilateral
(ao dobro de “”)
Ha (alternativa): b > zero
Em saindo a região crítica (“t” calculado maior do que o “t” tabelado), rejeita-se Ho, e
se conclui que há regressão, para “n -k -1” graus de liberdade, sendo “k” o número de
variáveis explicativas do modelo formulado.
Teste “t” (unilateral)
Região de Região
aceitação de crítica
Ho
RA
1,8331
Teste “ F ”
Mede o grau de viabilidade do
conjunto das variáveis do
modelo, isto é, testa a
hipótese de que a(s)
variável(eis) explicativa(s)
exerce(m) “conjuntamente”
efeito significativo sobre a
variável dependente Y.
Quadro de análise de variância
(QAV)
A forma de realizarmos o teste da existência de
regressão é a utilização da análise das variâncias, ou
seja, estudar o comportamento das variações totais,
explicadas e residuais. Este teste é compactado no
chamado Quadro de Análise da Variância (QAV).
Teste “F”
O chamado teste “F”, em que se compara um valor calculado com a
tabela de distribuição “F”, sendo o “F” da tabela identificado a par-
tir do número de graus de liberdade da variação explicada pela regres-
são e da variação não explicada; isto é, para o teste da hipótese nula (ou
da não existência de regressão). O “F” calculado é obtido a partir da re-
lação entre a variação explicada dividida por “k” graus de liberdade
(sendo “k” o número de variáveis explicativas do modelo), e a variação
não explicada dividida por “n -k -1” (sendo “n” o número de observações
da série). O “F” calculado então é comparado com o “F” da tabela (esta
para um determinado nível de significância) ou “F” crítico, obedecendo-
se à seguinte regra de decisão:
a)“F” calc. > ou = ao “F” crítico rejeitar Ho (há regressão);
RA 5%
5,12 F (1,9)
5%
Teste “t” ou teste “F”?
Uma das desvantagens do teste “F” é que num caso de regressão
múltipla (com 2 ou mais variáveis), a conclusão reflete um teste
conjunto, embora seja possível que uma ou mais das variáveis
independentes introduzidas no modelo não seja significativa, isto é,
não possua, de fato, regressão com a variável dependente, o que
significa que a manutenção da variável não contribui para melhorar
o grau de explicação da regressão. O chamado teste “t” (de Student),
costuma, portanto, ser mais usado para teste da hipótese nula,
já que permite o teste separado de cada parâmetro.
REGRESSÕES QUE SE
TORNAM LINEARES
POR TRANSFORMAÇÃO
FUNÇÃO POTÊNCIA
(ou CURVA GEOMÉTRICA; ou
LOGARÍTMICA; ou
POTENCIAL;
ou “MULTIPLICATIVE”)
Forma original:
b
Y=a.X
FORMA LINEARIZADA POR
TRANSFORMAÇÃO
Ln Y = Ln a + b Ln X
Com as seguintes
Y>0
restrições e
X>0
FUNÇÃO EXPONENCIAL
(ou “EXPONENTIAL”)
Forma original:
bX
Y=a.e
FORMA LINEARIZADA POR TRANSFORMAÇÃO
Ln Y = Ln a + b X
FUNÇÃO HIPÉRBOLE
(ou HIPERBÓLICA; ou
RECÍPROCA II; ou
“RECIPROCAL”)
Forma original:
Y = 1 / (a + b X)
FORMA LINEARIZADA POR
TRANSFORMAÇÃO
1/Y = a + b X
Y0
Com a seguinte
restrição
REGRESSÃO LINEAR
MÚLTIPLA
APLICAÇÃO PRÁTICA
Vendas Gastos Gastos com
com TV jornal
(Y) (X) (Z)
6 3 1
7 4 2
15 8 3
18 8 5
20 10 8
23 11 6
Q.A.V.
G.L.
(*) k (**)
(var. explicada)
(var. residual)
(var. total) n-k-1
d
(*) - soma de quadrados;
(**) - quadrados médios.
Teste “F”
(para a existência de regressão)
Região de Região
aceitação de crítica
Ho
RA
F (2,3)
9,55
5%
AUTOCORRELAÇÃO SERIAL
Rejeita-se Ho e
a hipótese
Autocorrelação
alternativa
III
II Aceita-se “Ho” IV
Não Ausência de Não
I Conclusivo Autocorrelação Conclusivo V
0 dI du 2 4 - du 4 - dI 4
E na tabela dos pontos de
significância de J. Durbin e G.
S. Watson?
REFERÊNCIAS
BIBLIOGRÁFICAS (para o aluno de graduação, em curso noturno)
MATOS, Orlando Carneiro de. Econometria básica - teoria e aplicações.
São Paulo, Atlas, 1997; e
FONSECA, Jairo Simon da, et al. Estatística aplicada.São Paulo,
Atlas, 1989.
UFA;
ACABOU!!!
OBRIGADO
PELA
PACIÊNCIA.