Anda di halaman 1dari 42

ALMA

1. MODERNISASI
2. DEREGULASI
3. PRIVATISASI
4. INTERNASIONALISASI
5. SEKURITISASI
6. KEPUASAN PELANGGAN
7. CAR

PERUBAHAN DI BIDANG
INDUSTRI PERBANKAN
MODERNISASI
PENINGKATAN FEE BASE INCOME

PRIVATISASI
MENDORONG BUMN MENJADI MILIK PUBLIK

INTERNASIONALISASI
DENGAN GATT-WTO TERJADI CROSS BORDER

SEKURITISASI
JAMINAN KEAMANAN
KEPUASAN PELANGGAN
ORIENTASI PASAR UNTUK
MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN

CAR
PEMENUHAN BIS
PROSES PLANNING, ORGANIZING, ACTUATING, DAN
CONTROLLING UNTUK MENETAPKAN KEBIJAKAN DI
BIDANG PENGELOLAAN : MODAL, PEMUPUKAN DANA
DAN PENGGUNAAN DANA
RUANG LINGKUP ALM :
SEMPIT :
a. Fokus pada penyebaran fungsi alm yi : asset
management, liability management dan Capital
management
b. Tujuan: untuk mengoptimalkan perbedaan waktu
antara pendapatan di sisi aset dan biaya atas dana
c. Penyebaran setiap tindakan manajemen : misal
spread yang dikehendali

PENGERTIN ALMA
LUAS :
a. SEBAGAI PEDOMAN KEBIJAKAN BANK YAD
b. PENINGKATAN DANA UNTUK
MENGAKOMODASIKAN KEBUTUHAN YANG
TELAH DIRENCANAKAN
c. PENGALOKASIAN DANA DIANTARA KAS,
AKTIVA PRODUKTIF DAN FASILITAS
KANTOR
d. POSISIONING THE BANK YANG DAPAT
MEGADOPSI PENINGKATAN PROFIT
TUJUAN ALM :
a. PERTUMBUHAN BANK YANG WAJAR
b. PENDAPATAN/LABA YANG MAKSIMAL
c. MENJAGA LIKUIDITAS YANG MEMADAI
d. MEMBENTUK CADANGAN UNTUK
BERJAGA
e. MEMELIHARA DANA MASYARAKAT
f. MEMENUHI KEBUTUHAN KREDIT
IMPLEMENTASI ALM :
a. LIQUIDTY RATIO : PRIMARY DAN SECONDARY
b. MATURITY GAP TARGET DAN RANGE
c. FUNDS PLACEMENT DAN GUIDELINES
d. FOREIGN EXCHANGE POSITION, TARGET DAN
STOP LIMITS ( BUY/SELL)
e. BALANCE SHEET STRUCTURE (GROWTH/MIX)
f. EARNING AND PERFORMANCE GOALS (ROA,
ROE, NIM)
g. CAPITAL EDUQUACY YANG DIBUTUHKAN
h. PRICING POLICIES ANDGUIDELINES
FAKTOR PENDORONG PENTINGNYA ALM :
a. DEREGULASI PERBANKAN
b. KONDISI LINGKUNGAN
c. SIKAP KRITIS CALON INVESTOR
d. BERKEMBANGNYA TEORI MANAJEMEN
KEUANGAN
e. MENINGKATNYA KEBUTUHAN MODAL
f. PERSAINGAN SEMAKIN KETAT
HAMBATAN :
a. PERUBAHAN KONDISI INTERNASIONAL
YANG BERPENGARUH TERHADAP KONDISI
LOKAL
b. VOLATILE NYA TINGKAT BUNGA DAN
EXCHANGE RATE
c. KETIDAKPASTIAN
d. KEBIJAKAN BI YANG BERPENGARUH PADA
UANG BEREDAR
e. KEBIJAKAN DANSTRATEGI MANAJEMEN
f. LIMIT KREDIT
1. RESERVE POSITION MANAGEMENT
2. LIQUIDITY MANAGEMENT
3. INVESTMENT MANAGEMENT
4. LOAN MANAGEMENT
5. FIXED ASSET MANAGEMENT

ASSET MANAGEMENT
 FAKTOR PENDORONG ASSET MANAGEMENT :
1. DANA PIHAK KETIGA
2. DEBITUR, DEPOSAN
3. HARAPAN INVESTOR

PRIORITAS DARI ASSET DALAM PENDANAAN


TERGANTUNG PADA :
- BANK BUILDING
- PRIMARY/ CASH RESERVE
- SECONDARY/LIQUIDITY RESERVE
- CUSTOMER LOAN PORTOFOLIO
- “PERMANENT” BOND PORTOFOLIO
PENDEKATAN YANG DIGUNAKAN :
1. THE POOLED OF THE FUNDS APPROACH
2. THE ASSETS ALLOCATIONS APPROACH
SUATU KEGIATAN MEMONIT0RING SECARA TERUS MENERUS
AKAN KEBUTUHAN KAS YANG SEKETIKA DIHADAPI BANK
BAIK JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG

PENTING KARENA : SEBAGIAN BESAR DANA BERASAL DARI


PIHAK KETIGA, KEDUA, MODAL SENDIRI KECIL
TUJUAN : UNTUK MEMENUHI GIRO WAJIB MINIMUMM DAN
KAS

KUNCI :
a. MEMILIKI PRIMARY RESERVE
b. MEMILIKI SECONDARY RESERVE YANG BAIK
c. MEMPUNYAI AKSES KE PASAR UANG

LIQUIDITY MANAGEMENT
 GUNA MENCAPAI KECUKUPAN LIKUIDITAS YANG MEMADAI
DAN MENJALANKAN FUNGSI INTERMEDIASI SECARA
OPTIMAL PERLU DILAKUKAN PENGATURAN LIKUIDITAS
WAJIB MINIMUM. MENURUT PERATURAN BI NOMOR
15/7/PBI/2013 TTG PERUBAHAN PBI NO 12/19/PBI/2010
MENETAPKAN GWM SBB :
 1. GWM PRIMER DALAM RUPIAH 8% DARI DPK DALAM
RUPIAH
 2. GWM SEKUNDER DALAM RUPIAH SEJAK TANGGAL 2
DESEMBER 2013 DITETAPKAN SEBESAR 4% DARI DPK
 3. GWM LDR DALAM RUPIAH SEBESAR PERHITUNGAN
ANTARA PARAMETER DISINTENSIF BAWAH ATAU
PARAMETER DISINTENSIF ATAS DENGAN SELISIH ANATAR
LDR TARGET DENGAN MEMPERHATIKAN SELISIH ANTARA
KPMM BANK DAN KPMM INSENTIF
 PEMENUHAN GWM SEKUNDER DALAM RUPIAH
DIHITUNG DENGAN MEMBANDINGKAN JUMLAH
SBI, SDBI, SBN, DAN/ATAU EXCESS RESERVE
SETIAP AKHIR HARI DALAM SATU MASA
LAPORAN TERHADAP RATA-RATA HARIAN
JUMLAH DPK DALAM SATU MASA LAPORAN PADA
2 MASA LAPORAN SEBELUMNYA
 SBI, SDBI DAN SBN YANG DIPERHITUNGKAN
DALAM GWM SEKUNDER DALAM RUPIAH
MENCAKUP UNTUK SELURUH JENIS DAN JANGKA
WAKTU SURAT BERHARGA, NAMUN TIDAK
TERMASUK SBN YANG TIDAK DAPAT
DIPERDAGANGKAN
 PENETAPAN NILAI SBI, SDBI DAN SBN
YANG DIMILIKI BANK DILAKUKAN
BERDASARKAN DATA YANG TERCATAT
PADA REKENING SURAT BERHARGA BANK
DI BI-SSSS PADA POSISI AKHIR HARI
YAITU PADA SAAT CUT OFF TIME
 NILAI SBI, SDBI DAN SBN YANG
DIGUNAKAN DALAM PERHITUNGAN GWM
SEKUNDER DALAM RUPIAH ADALAH NILAI
PASAR YANG TERCANTUM DI BI-SSSS
 PERHITUNGAN GWM LDR DALAM RUPIAH
DILAKUKAN SBB :
 BATAS BAWAH LDR TARGET DITETAPKAN 78%
 BATAS ATAS LDR TARGET SEJAK 2 DESEMBER
2013 DITETAPKAN 92%
 BANK YANG MEMILIKI LDR DIDALAM KISARAN
LDR TARGET DIKENAKAN GWM LDR 0%
 BANK YANG MEMILIKI LDR KURANG DARI BATAS
BAWAH LDR TARGET DIBERIKAN DISINSENSIF
GWM LDR SEBESAR PERKALIAN PARAMETER
DISINSENSIF BAWAH (SAAT INI 0,1%), SELISIH
ANTARA BATAS BAWAH LDR TARGET DAN LDR
BANK, DAN DPK DALAM RUPIAH
 BANK YANG MEMILIKI LDR LEBIH DARI BATAS
ATAS LDR TARGET DAN MEMILIKI KPMM LEBIH
KECIL DARI KPMM INSENTIF (SAAT INI 14%)
AKAN DIKENAKAN DISINSENTIF GWM LDR
SEBESAR PERKALIAN PARAMETER DISINSENTIF
ATAS (SAAT INI 0,2),SELISIH ANTARA LDR BANK
DAN BATAS ATAS LDR TARGET, DAN DPK DALAM
RUPIAH
 BANK YANG MEMILIKI LDR LEBIH DARI BATAS
ATAS LDR TARGET NAMUN MEMILIKI KPMM
SAMA ATAU LEBIH BESAR DARI KPMM INSENTIF,
MAKA KEWAJIBAN PEMENUHAN GWM LDR
SEBESAR 0%
 PERHITUNGAN LDR BANK DIPEROLEH DARI POS-
POS NERACA MINGGUAN YANG DISAMPAIKAN
BANK KEPADA BANK INDONESIA

BANK YANG MELANGGAR KEWAJIBAN PEMENUHAN


GWM DIKENAKAN SANKSI KEWAJIBAN
MEMBAYAR 125% DARI RATA-RATA SUKU BUNGA
JANGKA WAKTU 1 HARI DARI JIBOR PADA HARI
TERJADINYA, TERHADAP KEKURANGAN GWM
DALAM RUPIAH, UNTUK SETIAP HARI KERJA
PELANGGARAN
GWM :

GIRO BI DALAM SATU MASA LAPORAN


----------------------------------------------------
DPK RATA-RATA MASA PD 2 PERIODE
SBLMNYA

DPK DALAM RUPIAH : GIRO, SIMPANAN


BERJANGKA, TABUNGAN, KEWAJIBAN LAIN
DPK DALAM VALAS TERMASUK BI : GIRO,
SIMPANAN BERJANGKA KEWAJIBAN LAIN
PERIODE LAPORAN
- MINGGU I : TANGGAL 01 SD 07
- MINGGU II : TANGGAL 08 SD 15
- MINGGU III : TANGGAL 16 SD 23
- MINGGU IV : TANGGAL 24 SD AKHIR BLN
PERBANDINGAN :
GIRO BI DPK
TGL 01 SD 07 TGL 16 - 23 BLN SBLM
TGL 08 SD 15 TGL 24 – AKHIR BLN
TGL 16 SD 23 TGL 01 – 07 BLN YG SAMA
TGL 24 SD AKHIR BLN TGL 08 – 15 BLN YG SAMA
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GWM
a. KEBUTUHAN LIKUIDITAS BANK (KP, KC)
b. SITUASI PASAR
c. HAL-HAL YANG TIDAK DIDUGA
KEBUTUHAN LIKUIDITAS CABANG SUATU BANK AKAN
SANGAT DIPENGARUHI OLEH :
a. KEBIJAKAN KAS MINIMUM
b. PEMENUHAN UNTUK KEBUTUHAN PENARIKAN
c. JUMLAH DEPOSITO YANG JATUH TEMPO DAN
BEBERAPA YANG OTOMATIS ROLLOVER
d. BESARNYA CICILAN KREDIT YANG JATUH TEMPO
DAN KEMUNGKINAN TERJADINYA TUNGGAKAN
ADALAH CADANGAN YANG BERFUNGSI
SEBAGAI PENYANGGA PRIMARY RESERVE,
DITANAM DALAM BENTUK INVESTASI
JANGKA PENDEK DAN TETAP CURRENT.
SURAT BERHARGA HARUS MEMPUNYAI
KRITERIA :
1. SHORT TERMS
2. HIGHT QUALITY
3. MARKETABLE

SECONDARY RESERVE
INVESTASI TSB MERUPAKAN PROTECTIVE
INVESMENT . DPL SECONDARY RESERVE
DILAKUKAN DALAM RANGKA
MEMAKSIMALISASI PENEMPATAN DANA
SETIAP SAAT DAN HARUS
MENGHASILKAN. BENTUKNYA DAPAT
MELALUI KEGIATAN :
1. PASAR UANG (MONEY MARKET)
2. PASAR MODAL (CAPITAL MARKET)
1. ADALAH PASAR YANG TERORGANISIR DIMANA
DIPERDAGANGKAN SURAT-SURAT BERHARGA
BERJANGKA PENDEK (KURANG DARI 1 TAHUN)
2. COMMERCIAL BANK DAN CORPORATE
CUSTOMER PASAR UANG MERUPAKAN PASAR
UNTUK MENGATUR POSISI LIKUIDITAS DAN
TRADING UNTUK MENCAPAI PROFIT
3. BANK SENTRAL SEBAGAI BANK YANG
MELAKSANAKAN MONETARY POLICY :
a. DALAM RANGKA OPEN MARKET OPERATION
DI INDONESIA INSTRUMEN YANG DIGUNAKAN
BERUPA SBI DAN SPBU

PASAR UANG
b. DALAM RANGKA DISCOUNT POLICY, DIKENAL 2
JENIS DISKONKONTO YAITU : DISKONTO I DAN
DISKONTO II
c. TERDAPAT FASILITAS PINJAMAN JANGKA PENDEK
UNTUK MEMBANTU KESULITAN PENDANAAN JANGKA
PENDEK KARENA MISMATCH
4.PEMERINTAH MERUPAKAN PASAR UNTUK MENJUAL
SHORT TERM DEBT INSTRUMEN, SAMPAI SAAT INI
PEMERINTAH BELUM MENERBITKAN INSTRUMEN
BENTUK LAIN
5. PASAR UANG YANG EFISIEN DAPAT MENYEDIAKAN
LIKUIDITAS UNTUK PEREKONOMIAN SUATU NEGARA
MELALUI LEMBAGA PERBANKAN YANG SEHAT
SIFAT ABSTRAK
1. TRANSAKSI SECARA OVER THE COUNTER
MARKET (OTC)
2. DILAKUKAN MELALUI DESK ATAU DEALING
ROOM,
3. SARANA YANG DIGUNAKAN :
 REUTERS MONITOR DEALING SCREEN (RMDS)
 TELEX
 TELEPON
 FAX
 SARANA TELEKOMUNIKASI LAIN

MEKANISME PASAR UANG


 BANK SENTRAL
 BANK KOMERSIAL
 FINANCIAL INSTITUTION
 PERUSAHAAN BESAR
 INDIVIDUALS
 BROKER

PESERTAPASAR UANG
 JANGKA WAKTU MAKSIMUM 90 HARI
 DITENTUKAN LIMITNYA BAIK UNTUK PINJAM
(BORROW/TAKEN) ATAU MEMINJAMKAN
(LENDING/PLECEMENT)
 PERHITUNGAN BUNGA, SIMPLE INTEREST

NOM X JK WKT X TK BUNGA


BUNGA = ---------------------------------------
360 HARI

CALL MONEY
1. COMMERCIAL PAPER (CP)
a. MERUPAKAN SURAT UTANG ATAU
PROMES JANGKA PENDEK
b. EMITEN PERUSAHAAN
c. KARAKTERISTIK CP :
a) PENGGUNAAN ; UNTUK MODAL KERJA
b) JANGKA WAKTU MAKSIMAL 12 BULAN
c) KAPASITAS DANA TERGANTUNG
LIKUIDITAS
d) BUNGA DIBAYAR DIMUKA (FIXED)
e) BUNGA DIKENAKAN PAJAK
f) TIDAK ADA JAMINAN
JENIS INSTRUMEN PASAR UANG
2. REVOLVING UNDERWRITING FACILITY
(RUF)
a. BIASA DIGUNAKAN PERBANKAN
INTERNASIONAL
b. DIJAMIN OLEH BEBERAPA BANK
c. JANGKA WAKTU 1 SD 3 TAHUN, JANGKA
WAKTU PROMESNYA :
 UNTUK FASILITAS KOMITMEN : 30 HARI, 60
HARI, 90 HARI
 UNTUK FASILITAS NON-KOMITMEN : 30 SD
360 HARI
TUJUAN : PEMENUHAN KREDIT MODAL KERJA
PIHAK YANG TERKAIT DAN FUNGSI :
1. PENERBIT (ISSUER)
2. PIHAK YANG MENERBITKAN RUF DAN DAPAT
MEMBATALKAN JUMLAH FASILITAS KOMITMEN
TERTENTU
3. ARRANGER
4. PIHAK YANG AKAN MENGUNDANG PARTISIPAN
SEBAGAI MANAJER ATAU ANGGOTA PANEL LELANG
5. AGEN FASILITAS
6. PIHAK YANG MEMBERIKAN FASILITAS
PELAKSANAAN TRANSAKSI RUF
AGEN JAMINAN PANEL LELANG
PIHAK YANG MENGUNDANG UNTUK
LELANG

PROMES ATAS UNJUK DAN DAPAT


DIPERJUALBELIKAN
3. SERTIFIKAT BANK INDONESIA (SBI)
SURAT BERHARGA ATAS UNJUK DALAM
RUPIAH YANG DITERBITKAN DENGAN
SISTEM DISKONTO, SEBAGAI PENGAKUAN
HUTANG JANGKA PENDEK. PENERBITANNYA
SECARA LELANG

STOP OUT RATE (SOR)


TINGKAT DISKONTO YANG DIHASILKAN DARI
LELANG DALAM RANGKA MENCAPAI TARGET
JUMLAH SBI YANG AKAN DIJUAL DAN DALAM
HAL INI :
 TIDAK ADA BIDDING COMMITMENT BAGI PRIME
DEALER
 TIDAK ADA TARGET VOLUME SBI YANG DIJUAL,
TIDAK ADA KEWAJIBAN KEPADA PRIME DEALER
UNTUK MEMBELI SBI
 TIDAK DIBERIKAN FASILITAS BACK UP WINDOW

TUJUAN SOR
 UNTUK MENGENDALIKAN VOLUME UANG
BEREDAR DAN TINGKAT BUNGA MELALUI
TARGET VOLUME YANG DIINGINKAN DAN
TINGKAT BUNGA DALAM SUATU BATAS TTT
 DENGAN MENYERAHKAN TINGKAT BUNGAPADA
PRIME DEALER PADA PRIME DEALER UNTUK
JUMLAH 60% BAGI PRIME DEALER MAKA
TINGKAT BUNGA MENJADI WAJAR
KEUNTUNGAN PRIME DEALER :
a. PRIME DEALER MEMPEROLEH FEE ATAS LELANG SBI
b. EKSISTENSI PRIME DEALER DALAM MENETAPKAN
BUNGA TETAP ADA
KERUGIAN :
a. DALAM KEADAAN LELANG UNDER SUBCRIBE DAN
PASAR SEDANG KETAT DAPAT TERJADI KESULITAS
LIKUIDITAS (GAP/MISMATCH) KHUSUSNYA JIKA
LELANG YANG HARUS DITUTUP ADALAH UNTUK
JANGKA WAKTU PANJANG (3 SD 6 BULAN)
b. KESULITAN TERSEBUT DAPAT DITUTUP DENGAN
FASILITAS BACK UP WINDOW (BU W) DENGAN
BUNGA TINGGI
PERHITUNGAN BUNGA SBI SECARA TRUE
DISCOUNT :
NOMINAL X 360
HARI
NILAI TUNAI : --------------------------------
360 X (TK DISKT X JK WKT
DISKT)
PEMBELIAN MELALUI PASAR PERDANA
1. LELANG TETAP MINGGUAN SETIAP HARI
RABU
2. LELANG HARIAN : YAITU TRANSAKSI
INTERVENSI RUPIAH MELALUI KEGIATAN
PINJAM MEMINJAM MELALUI MEKANISME
KONTRAKSI ATAU EKSPANSI
3. BI DAPAT MAEMBELI KEMBALI SBI
(OUTRIGHT/REPO)

POLA PEMBELIAN SBI


PEMBELIAN MELALUI PASAR SEKUNDER
1. DAPAT ANTAR BANK ATAU MELALUI BROKER
2. TRANSAKSI BIASANYA DILAKUKA :
3. PEMBELIAN MELALUI BROKER ATAU YANG
AKAN MENJUAL SBI
4. PEMBELIAN SECARA OUTRIGHT ATAU REPO

PEMBELIAN MELALUI BROKER


BAIK DI PASAR PERDANA MAUPUN SEKUNDER
JUGA TRANSAKSI OUTRIGHT
1. KESULITAN LIKUIDITAS TEMPORER,
MENGATASINYA :
a. PINJAMAN DI PASAR UANG
b. MELIKUIDASI CADANGAN
SEKUNDER
c. SBPU
d. DISCOUN WINDOW (DISKONTO I)
e. ASILITAS PENDANAAN JANGKA
PENDEK BI

JENIS KESULITAN LIKUIDITAS


KESULITAN LIKUIDITAS STRUKTURAL
TIMBUL KARENA ADANYA MISMATCH
YANG LEBIH LAMA
MENGATASINYA :
a. MENGURANGI KREDIT
b. PINJAMNAN JANGKA PANJANG
c. DISKONTO II
d. TAMBAHAN MODAL
e. FASILITAS PENDANAAN JANGKA PENDEK