Anda di halaman 1dari 48

Asuransi

Jiwa
Asuransi Jiwa
adalah asuransi yang bertujuan menanggung
orang terhadap kerugian finansial tak
terduga yang disebabkan karena mening-
galnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu
lama.
Tingkat Tunjangan Asuransi
Aauransi jiwa berjangka memberikan
perlindungan jika insured meningal dalam
jangka n tahun yang sudah ditetapkan. jika
unit dibayarkan pada saat x kematian (x) :
• karena liftime masa depan adalah variabel
nonnegatif, kami mendefinisikan b, v, z hanya
pada nilai-nilai nonnegatif.

• kedua, untuk nilai t di mana b adalah 0, nilai v


tidak relevan. pada nilai t ini, kami mengadopsi
definisi v dengan waktu yang tepat.

• ketiga, kecuali dinyatakan sebaliknya, kekuatan


bunga dianggap konstan.

• simbol utama untuk present value aktuarial dari


suatu asuransi yang membayar tunjangan satu
unit adalah A.
• Present value untuk asuransi jangka n
tahun dengan unit pembayaran pada
janga x kematian ,E[Z] dinotasikan dengan
• Dapat dihitung dengan pendekatan Z
dengan fungsi T, E[Z]=E[ZT]

• Jangka ke j dari distribusi Z dapat dicari


dengan :
• Rule Moment

• Kondisi

• Berdasarkan Rule Moment


• asuransi seumur hidup menyediakan pembayaran
setelah kematian tertanggung setiap saat di masa
depan. jika pembayaran menjadi jumlah unit pada
saat kematian (x), maka :
• asuransi seumur hidup menyediakan pembayaran
setelah kematian tertanggung setiap saat di masa
depan. jika pembayaran menjadi jumlah unit pada
saat kematian (x), maka :
Contoh 4.2.1
Pdf dari kehidupan masa depan, T, untuk x diasumsikan
sebagai berikut :

Kekuatan bunga, cari Z, nilai awal variabel random


untuk asuransi semur hidup
• a.nilai awal asuransi
• b.variansi
• c.persentil ke 90 tahun
• Penyelesaian
Contoh 4.2.3
Asumsi masing-masing dari 100 kehidupa independen
- usia x tunduk
- Laju kematian yang konstan, u = 0,04
- diasuransikan dengan jumlah manfaat kematian 10 unit,
dibayarkan pada saat kematian.

pembayaran tunjangan harus ditarik dari dana investasi yang


menghasilkan µ= 0,06. hitung lah jumlah minimum pada t = 0
sehingga probabilitasnya sekitar 0,95 sehingga dana yang cukup
akan tersedia untuk pembayaran manfaat pada kematian setiap
individu.
Penyelesaian :
4.2.2 Asuransi Dwiguna
Asuransi Murni Dwiguna memberikan
pembayaran pada akhir tahun n jika dan hanya
jika tertanggung bertahan setidaknya n tahun
dari saat polis dikeluarkan. jika jumlah yang
dibayarkan adalah satu unit, maka;
satu-satunya unsur ketidakpastian dalam dwiguna
murni adalah apakah suatu klaim akan terjadi atau
tidak. ukuran dan waktu pembayaran, jika terjadi
klaim, telah ditentukan sebelumnya. dalam
ungkapan , Y adalah indikator dari kejadian
survival to age x + n. Y ini memiliki nilai 1 jika dia
diasuransikan selamat sampai usia x + n dan memiliki
nilai 0 sebaliknya.
4.2.3 Asuransi tertunda / tertangguh
Asuransi tertunda m-tahun memberikan
tunjangan setelah kematian insured hanya jika insured
meninggal sekurangnya m tahun setelah kebijakan
polis.
Sebagai contoh, tertangguh m tahun keseluruhan
asuransi hdup dengan jumlah pembayaran saat
kematian :

Dengan nilai tunai aktuaria (APV) dinotasikan :


Contoh 4.2.4

Misalkan 5 tahun asuransi hidup tertangguh dibayarkan pada


saat kematian (x). Individu adalah subjek untuk laju kematian
konstan 𝜇 = 0.04. Distribusi untuk nilai tunai pembayaran
tunjangan 𝛿 = 0.1
a. Hitung ekspektasi
b. Hitung variansi
c. Tunjukkan fungsi distribusi
d. Hitung median
Jawab

a.

dengan 𝜇 = 0.04 dan 𝛿 = 0.1

b.
c. Z = 0

d. Dari gambar, terlihat median


4.2.4 Variansi Tunjangan Asuransi
Model umum (4.2.1) bisa digunakan untuk
menganalisis kebanyakan aplikasi. Kita menggunakannya
utuk tingkat tunjangan asuransi hidup. Hal ini juga dapat
diaplikasikan pada asuransi dimana tingkat tunjangan
kematian meningkat ataupun menurun dalam progres
aritmatika.
Tingkat kenaikan asuransi seumur hidup secara tahunan
memberikan 1 pada waktu kematian selama tahun pertama, 2
pada waktu kematian di tahun kedua dan seterusnya. Bisa ditulis
dalam fungsi berikut :

Dengan dinotasikan sebagai fungsi integer terbesar .


Nilai tunai aktuaria (APV) adalah :
Kenaikan tunjangan dari asuransi bisa terjadi lebih banyak, atau lebih
sedikit, seringkali daripada sekali dalam setahun. Untuk kenaikian m-tahunan
asuransi seluruh hidup, tunjangannya menjadi 1/m pada waktu kematian
selama m-tahun pertama, menjadi 2/m pada saat waktu kematian selama m-
tahun kedua, dan seterusnya meningkat 1/m saat ke m-tahun selanjutnya.
Fungsi dari asuransi seluruh hidup :

Dengan PVA :
Untuk kasus limit,
→ ∞m dalam kenaikan m-tahunan asuransi seluruh hidup,
adalah asuransi membayar t saat waktu kematian. Fungsinya adalah

Dengan PVA
Tingkat penurunan n-tahun asuransi seumur hidup secara tahunan
memberikan n pada waktu kematian selama tahun pertama, n-1 pada
waktu kematian di tahun kedua dan seterusnya. Bisa ditulis dalam fungsi
berikut :

Nilai tunai aktuaria (APV) adalah :


Asuransi dibayar saat akhir tahun kematian

sebagian besar dalam asuransi jiwa, informasi terbaik


tersedia pada distribusi probabilitas T pada tabel
kehidupan diskrit.
Untuk distribusi probabilitas K, curtate-future-lifetime dari
asuansi pada kebijakan public merupakan fungsi dari T.
Dalam bagian ini kami mengurangi kesenjangan ini
dengan membangun model untuk asuransi jiwa di
mana ukuran dan waktu pembayaran kematian hanya
bergantung pada jumlah tahun yang dijalani oleh
tertanggung mulai dari kebijakan publik sampai saat
kematian.
Tingkat penurunan n-tahun asuransi seumur hidup secara tahunan
memberikan n pada waktu kematian selama tahun pertama, n-1 pada
waktu kematian di tahun kedua dan seterusnya. Bisa ditulis dalam fungsi
berikut :

Nilai tunai aktuaria (APV) adalah :


Model merupakan fungsi dari asuransi curtate-future-lifetime. Fungsi tunjangan,
𝑏𝑘+1 , dan fungsi diskonto, 𝑣𝑘+1 , masing-masing merupakan jumlah tunjangan yang
dibayarkan dan faktor potongan yang diperlukan dari waktu pembayaran ke waktu
dalam kebijakan publik ketika asuransi curtate-future-lifetime adalah k, yaitu, ketika
tertanggung meninggal pada tahun k+1 dari asuransi. Nilai tunai, pada kebijakan
publik, dari pembayaran benefit, dilambangkan dengan 𝑍𝑘+1 , yaitu
𝑍𝑘+1 =𝑏𝑘+1 𝑣𝑘+1
diukur dari saat dikeluarkannya kebijakan, tahun asuransi kematian bernilai 1
ditambah variabel acak curtate-future-lifetime (K), yang didefinisikan dalam Bagian
3.2.3. Seperti pada bagian sebelumnya, kami menunjukkan variabel acak actuarial
present value ZK + 1, oleh Z.
Untuk asuransi berjangka n-tahun, menyediakan sejumlah unit pada akhir tahun
kematian, kita miliki

.
actuarial present value untuk asuransi ini adalah

Perhatikan bahwa simbol Notasi Aktuaria Internasional untuk actuarial


present value dari asuransi yang dibayarkan pada akhir tahun kematian
adalah simbol untuk asuransi terkait yang harus dibayar pada saat
kematian dengan menghilangkan tanda bar .
Untuk mencari variansi, digunakan rumus:

Dengan
Dalam Bagian 3.5 hubungan rekursi untuk harapan hidup diturunkan
dan digunakan untuk menentukan nilai-nilainya. Hubungan rekursi
untuk actuarial present value asuransi berjangka dapat diturunkan
secara aljabar dari 4.3.2

Untuk n=1, kita definisikan


contoh
Sesuai dengan ilustrasi table kehidupan dan i = 0,04, tentukan
rata-rata dan variansi dari variabel acak nilai sekarang untuk
asuransi berjangka 10 tahun dengan satu unit benefit dibayarkan
pada akhir tahun kematian yang dikeluarkan pada (30) .
Anggap 𝐴140:0ഥ =0,00, dan gunakan persamaan (4.3.3)
𝐴130+𝑘:10−𝑘 = 𝑣𝑞30+𝑘 + 𝑣𝑝30+𝑘 𝐴130+𝑘+1:10−(𝑘+1)
Didapat actuarial present value untuk yang bekerja dari usia 30
hingga 40 tahun
𝐴130:10 = 0,01577285
Dan Var(Z)=0,01271978-(0,01577285)^2 = 0,01577285
Untuk asuransi seumur hidup, model mungkin menganggap n
mendekati tak hingga dari model asuransi berjangka n-tahun.
Didapat Actuarial present value,

Kemudian kedua sisi dikali dengan 𝑙𝑥 , didapatkan

Formula di atas menunjukkan keseimbangan, pada saat


kebijakan publik antara dana agregat actuarial present value
untuk 𝑙𝑥 kehidupan yang dipertanggungkan pada usia x dan
aliran dana sesuai dengan perkiraan kematian 𝑙𝑥 kehidupan. Ini
adalah persamaan nilai bunga majemuk yang dinyatakan
berdasarkan nilai yang diharapkan.
Dinyatakan

merupakan bagian dari dana yang dipermasalahkan itu, bersama


dengan bunga pada tingkat yang diasumsikan, akan menyediakan
pembayaran untuk kematian yang diperkirakan setelah tahun asuransi
ke-r.
Akumulasi (4.3.6) pada tingkat bunga yang diasumsikan untuk hasil r
tahun

jumlah yang diharapkan dalam dana setelah tahun asuransi ke-r.


Perbandingan ekspresi (4.3.7) dengan (4.3.5) menunjukkan 𝑙𝑥+𝑟 𝐴𝑥+𝑟 .
Perbedaan antara jumlah ini dan dana aktual adalah karena
penyimpangan dari kematian aktual terhadap kematian yang
diharapkan (menurut tabel kehidupan), dan penyimpangan
pendapatan bunga aktual dari pendapatan bunga pada tingkat yang
diasumsikan.
Diperoleh hubungan rekursi actuarial present value untuk asuransi
berjangka n-tahun (4.3.3) secara aljabar. Sedangkan hubungan akan
berlaku untuk seluruh nilai aktuaria asuransi jiwa sebagai kasus
pembatas asuransi berjangka n-tahun, karena n mendekati tak
hingga, kami akan membangun hubungan asuransi seumur hidup
secara mandiri untuk menggambarkan derivatif probabilistik.
Anggap A, dari definisi E [Z] = E [𝑣 𝐾 𝑥 +1 ]. Ditulis sebagai

Redundant karena semua probabilitas K (x) adalah pada bilangan


bulat non-negatif.
E[Z] dapat dihitung dengan mempertimbangkan terjadi kematian di
tahun pertama. Yaitu K(x)=0 dan komplemennya (x) pada tahun
pertama maka K(x)≥1, ditulis

.
Lalu disubtitusi menjadi

Untuk memperoleh fungsi sisaan maka ditulis dengan

Selama K(x) merupakan curtate-future-lifetime dari (X), diberikan K(x) ≥1, K(x)-1
harus merupakan curtate-future-lifetime dari (x+1). Jika ingin menggunakan
probabilitas yang sama untuk distribusi bersyarat K(x)-1 diberikan K(x) ≥ 1, seperti
yang kita lakukan untuk usia hidup yang baru dianggap x + 1, maka kita boleh
menulis

Didapatkan rumus rekursi

.
persamaan yang diasumsikan,
(distribusi dari future lifetime yang berusia x+1 yang baru diasuransikan) = (distribusi future lifetime
kehidupan masa kini yang berusia x + 1 yang diasuransikan 1 tahun yang lalu),
Formula rekursi sama untuk actuarial present value dari asuransi dwiguna n-tahun di mana nilai
awalnya adalah nilai dana dwiguna murni.
Asuransi dwigunan-tahun dengan jumlah unit yang harus dibayarkan pada akhir tahun kematian
adalah kombinasi dari asuransi berjangka n-tahun pada bagian ini dan dwiguna murni n-tahun untuk
jumlah unit yang telah dibahas pada bagian sebelumnya . Jadi fungsinya adalah

Actuarial present valuenya adalah

.
Asuransi jiwa seumur hidup yang bertambah setiap tahun, yang membayar
unit k + 1 pada akhir tahun asuransi k+1 asalkan tertanggung meninggal
pada tahun asuransi itu, memiliki fungsi tanggungan dan diskonto dan
variabel acak present-value sebagai berikut:

Actuarial present value dinotasikan kedalam (𝐼𝐴)𝑥


Asuransi berjangka n-tahun yang menurun setiap tahun, selama periode n-
tahun, memberikan benefit pada akhir tahun kematian dalam jumlah yang
sama dengan n - k di mana k adalah tahun hidup yang diasuransikan,
fungsinya adalah

Actuarial present value dinotasikan kedalam 𝐷𝐴1𝑥:𝑛|


Persamaan actuarial present value untuk kombinasi level asuransi berjangkandan
kombinasi asuransi berjangka tertunda dapat ditunjukkan secara analitis. Jadi,
menurut definisi

Kita dapat mensubtitusi

Menjadi

Dapat ditulis

.
Berikut ringkasan hubungan rekursi untuk actuarial present value
dari asuransi yang dibayarkan pada akhir tahun kematian. Nilai
untuk actuarial present value akan dihasilkan dari usia terendah dari
tabel kematian hingga usia y atau w.
Timeline Style
Add Text Add Text Add Text Add Text
Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint
Presentation that is Presentation that is Presentation that is Presentation that is
beautifully designed. beautifully designed. beautifully designed. beautifully designed.

2013 2014 2015 2016


Add Text Add Text Add Text Add Text
Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint
Presentation that is Presentation that is Presentation that is Presentation that is
beautifully designed. beautifully designed. beautifully designed. beautifully designed.

2020 2019 2018 2017


Sekian

Anda mungkin juga menyukai