Asset & Liability Management (Alma) I.Manajemen Resiko Bank
Asset & Liability Management (Alma) I.Manajemen Resiko Bank
MANAGEMENT
( ALMA )
I.MANAJEMEN RESIKO BANK
1.Liquidity Risk
2.Credit Risk
3.Interest Risk
4.Exchange Rate Risk
5.Market Risk
6.General Economic Risk
7.Systemic Risk
UNDANG-UNDANG PERBANKAN
1.UU BI : NO.23/1999
2.UU PERBANKAN: NO.7/1992
YANG
TELAH DIREVISI MENJADI
UUPP.NO.10/1998.
JENIS BANK :
1.BANK UMUM.
2.BPR.
MANAJEMEN BANK MENGUTAMAKAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN ( PRINSIP
PRUDENTIAL BANKING) :
1.KEPATUHAN PERATURAN PERBANKAN
2.BUSINESS PLAN 5 TAHUN
3.PEMBERIAN & PENGAWASAN KREDIT
4.PENERAPAN RESSEERVE REQUIREMENT
PENERAPAN ALMA.
RESIKO LIKUIDITAS :
KARENA MISMATCH ANTARA
SUMBERDANA(SIMPANAN) DAN
KREDIT.
MENYEDIAAN LIKUIDITAS
MELALUI :
1.PENYEDIAAN TUNAI (CASH IN
VAULT)
2.PEMENUHAN GWM (GIRO
WAJIB MINIMUM ).
MENGATASI RESIKO LIKUIDITAS
MELALUI :
1.PERFECT MACHING
2.PINJAMAN ANTAR BANK (PUAB)
3.PINJAMAN BI ( LENDER OF THE
LAST
RESORT
ALMA MENGELOLA GAP
ANALYSYS.
1.MENENTUKAN TIME HORIZON
2.MENENTUKAN KOMPONEN
ASSET & LIABILITIES.
3.MENENTUKAN GAP YG
OPTIMAL.
4.MENGELOLA ; FORWARD, SWAP
,OPTION.
BAGIAN YG MEGELOLA :
ALCO ( ASSET LIABILITY
PERHITUNGAN VALAS
( FOREIGN EXCHANGE)
DALAM PASAR UANG
a.
FUNGSI VALAS :
- SEBAGAI UANG ; MERUPAKAN ALAT TUKAR YANG
DITERIMA SE CARA
UMUM OLEH BERBAGAI NEGARA..
- SEBAGAI KOMODITI ; MERUPAKAN UKURAN TRANSAKSI
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DIPASAR UANG.
*
a.
*
a.
• Pengertian Kurs Jual dan Beli selalu dilihat dari sisi Bank /
Pedagang Valas.
*
a.
PERHITUNGAN FORWARD
LANGKAH-LANGKAHNYA
a.Cari ID (Interest Differential ) = Selisih interest 2(dua) mata
uang.
b.Hitung FD ( Forward Differential )
Dengan rumus = SR X ID X T
360
SR = Spot Rate, ID = Interest Differential, T =
Tenor
c.Tentukan apakah At Premium / At Discount.
d.Hitung FR ( Forward Rate. ) = SR + FD
a.
*
a.
*
a.
*
a.
*
a.
CURRENCY OPTION
PENGERTIAN :
Adalah Hak untuk membeli atau menjual sejumlah valuta
asing tertentu dgn harga yg telah ditentukan ( Strike Price)
umtuk suatu periode tertentu dgn membayar sejumlah premi..
JENIS OPTION :
1. AMERICAN STYLE OPTION
Jenis option yg dpt di Exercise sebelum jatuh tempo.
2.EUROPEAN STYLE OPTION
Jenis option yg hanya dapat di exercise pada saat jatuh
tempo.
PREMI AMERCAN STYLE LEBIH MAHAL.
a.