PENGARUH CAPITAL ADEQUACY RATIO TE

RHADAP RISIKO KREDIT PERBANKAN DI IN

DONESIA PERIODE 2010-2014

Sri Bonasi Sinaga

122160079

Dosen Pembimbing : Dr. Wahyoe Soedarmo

no
Asisten Dosen : Kristian Chandra,SE.,
MM.

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERISTAS TRISAKTI
JAKARTA
2018
LATAR BELAKANG MASALAH

Pertumbuhan kredit 2017

8.1% dari target 8%-10%.

MODAL BANK (CAPITAL ADEQUACY RATIO)

 LATAR BELAKANG MASALAH

 Perbankan memiliki peranan yang penting dalam perekonomian

dan pertumbuhan suatu bangsa.

 Pertumbuhan kredit pada sektor perbankan sepanjang tahun 2017

hanya mencapai 8.1% dari target 8%-10%.

 Penyaluran kredit di Indonesia masih belum optimal

 Kredit yang disalurkan kepada nasabah mengandung risiko

 Bank harus selalu memelihara modal yang cukup untuk

mengantisipasi risiko yang ada.
 PERUMUSAN MASALAH
1) Apakah rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio
) memiliki pengaruh signifikan terhadap Risiko Kredit pa
da perbankan di Indonesia?
2) Apakah terdapat hubungan non liner antara rasio kecuku
pan modal (Capital Adequacy Ratio) dengan risiko kredit
pada perbankan di Indonesia?
KERANGKA KONSEPTUAL
 HIPOTESIS

1. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) berp

engaruh terhadap risiko kredit pada perbankan di Ind
onesia.
2. Rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio) mem
iliki hubungan non linear secara signifikan terhadap risi
ko kredit pada perbankan di Indonesia.
 METODOLOGI PENELITIAN
Data Penelitian
Data perbankan BUKU 1 – BUKU 4, 99 Bank konvensional yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id) periode
2010-2014.

Metode analisis data

Analisis regresi data panel dengan E-Views 9 dengan metode fixed effect.

Variabel

Variabel Dependen : Risiko kredit diukur dengan LLR = Cadangan kerugian Penurunan
Nilai/Total kredit

Variabel Independen : Capital Adequacy Ratio diukur dengan CAR = Modal /Total Aktiva
Tertimbang Menurut Risiko

Variabel Kontrol : - Ukuran perusahaan (SIZE) diukur dengan logaritma natural (total aset)
- Net Interest Margin (𝑁𝐼𝑀) = pendapatan bunga bersih / rata-rata aset produktif
- Dana Pihak Ketiga DPK = Giro+Deposito+tabungan/total aset
- Loan to asset ratio (LAR) = Jumlah kredit yang diberikan/ total aset
 HASIL PENELITIAN
• Hubungan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap risiko kredit mempunyai hubungan positif dan
signifikan.

VARIABEL INDEPENDEN FIXED EFFECT CRISK

COEFFICIENT PROB.
Persamaan regresi
Crisk= 0.592055 + 0.044979CAR- 0.035654SIZE - CAR 0.044979 0.0204
0.637401NIM + 0.005591LAR + 0.001132 SIZE 0.0000
-0.035654
DPK
NIM -0.637197 0.0000
LAR 0.005591 0.8008
DPK 0.001132 0.9592
C 0.591533 0.0000
Adj R-Squared 0.427764
Observation 455
Jumlah Bank 99
F-Statistic 4.171760

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

 HASIL PENELITIAN
Terdapat hubungan non linear antara Capital Adequacy Ratio (CAR) dengan
risiko kredit secara signifikan.

VARIABEL INDEPENDEN FIXED EFFECT CRISK

COEFFICIENT PROB.
CAR 0.128168 0.0019
CAR2 -0.103397 0.0221
SIZE -0.034270 0.0000
NIM -0.610567 0.0000
LAR 0.000620 0.9776
DPK 0.009108 0.6827
C 0.554706 0.0000
Adj R-Squared 0.434727
Observation 455
Jumlah bank 99
F-statistic 4.232890

Sumber : Hasil pengolahan data statistik

KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL, SARAN UNT
UK PENELITIAN SELANJUTNYA

Kesimpulan : Implikasi Managerial :

 Rasio kecukupan modal (CAR) memiliki pengaruh ya

ng signifikan positif terhadap risiko kredit dimana semak Pihak manajemen perbankan sebelum menetapkan k
in tinggi nilai CAR maka semakin tinggi risiko kredit. ebijakan yang berhubungan dengan penyaluran kredit y

Terdapat hubungan non linear antara CAR terhadap ri ang akan berdampak pada risiko kredit sebaiknya untuk
siko kredit dengan titik balik optimum 0.62 yang artinya memperhatikan dan menganalisis variabel rasio kecuku
CAR dibawah 0.62 maka pada kondisi tersebut semakin
tinggi CAR maka semakin besar risiko kredit demikian s pan modal (capital adequacy ratio) dimana semakin tin
ebaliknya.
ggi modal maka risiko kredit semakin tinggi yang berkai
tan dengan expected return kepada investor yang sema
kin besar.

Saran :
Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas sektor
perusahaan perbankan, menggunakan data perbankan
pada tahun yang terbaru, meneliti faktor lain yang mem
pengaruhi hubungan capital adequacy ratio terhadap ris
iko kredit.
TERIMA KASIH

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TRISAKTI

MAGISTER MANAJEMEN -- KEUANGAN
JAKARTA, AGUSTUS 2018
HUBUNGAN NON LINEAR CAR TERHADAP RISIKO KREDIT