DIVERSIFIKASI INVESTASI

Oleh: Buhaenah
NIM: 18510023
 Pembahasan
1. Pengertian Diversifikasi Investasi.
2. Karakteristik Instrumen Investasi.
3. Prinsip Diversifikasi
4. Langkah Diversifikasi.
5. Penurunan Risiko dengan Diversifikasi
6. Tingkat Risiko.
7. Grafik Penurunan Tingkat Risiko.
 Diversifikasi Investasi

Proses pembentukan

investasi portofolio
Strategi dalam
menempatkan dana melalui pemilihan

investasi ke dalam kombinasi sejumlah

intrumen yang
aset sedemikian rupa
berbeda.
sehingga risiko dapat

diminimalkan.
 Potensi Tingkat Pengembalian (Return)

Karakteristik

Istrumen

Investasi

Potensi Risiko (Risk) Potensi Likuiditas

 Prisip Diversifikasi
--------------------------------
Diversifikasi Diversifikasi
Random Morkowitz

Terjadi ketika investor Terjadi ketika

menginvestasikan investor
dananya secara acak mempertimbangkan
pada berbagai aset berbagai informasi
yang berbeda. mengenai
Memililih aset-aset karakteristik setiap
yang akan dimasukan sekuritas tang akan
ke dalam portofolio dimasukkan ke
tanpa terlalu dalam portofolio
memperhatikan
karakteristik aset-aset
yang bersangkutan.
 Langkah Penting dalam
Diversifikasi

Pahami Risk Tolerance

1.
Menentukan Target Aset yang Siap di
2. Investasikan

3. Melakukan Rebalancing

4. Memahami Kapasitas Resiko

Fokus Terhadap Tujuan

5. jangka panjang
Penurunan Risiko Dengan Diversifikasi

Jumlah sekuritas Standar deviasi Korelasi dengan

dalam portofolio pendapatan portofolio pendapatan pasar
1 7,0% 0,54
2 5,0% 0,63
3 4,8% 0,75
4 4,6% 0,77
5 4,6% 0,79
10 4,2% 0,85
15 4,0% 0,88
 Tingkat Risiko

Risiko Sistematis
Risiko Tidak Sistematis
Risiko yang sifatnya umum
karena terkait dengan Risiko yang terkait dengan
perubahan yang terjadi di perubahan kondisi mikro
pasar secara keseluruhan. perusahaan tertentu
sehingga secara spesifik
hanya akan memengaruhi
return investasi dari
perusahaan tersebut.
 Grafik Penurunan Risiko
0 (Rp) ------------------------------------------------------------

Unsystematic Risk
6
Total Risk

Systematic Risk
2

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Number of Securities in the portfolio
Thank You 